22 октября, понедельник 04:34
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Клиринг в расчетной сети Банка России (теория)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Клиринг в расчетной сети Банка России (теория)

    Вы здесь все такие умные, правда-правда!Пожалуйста помогите студенту-теоретику 4 курса...В развитых странах (да даже мало-мальских)как правило существует две централизованные системы расчетов: валовая(rtgs)по крупным и срочным платежам и клиринговая для розничных.В чем проблема внедрения неттинга в расчетную сеть ЦБ? Или нам просто этого не надо? А экономия ликвидности, скорость расчетов по межрегиону, я уже не говорю о маленькой стоимости таких расчетов!
    Последний раз редактировалось Vampess; 14.05.2004, 12:19.

  • #2
    Идущая В чем проблема внедрения неттинга в расчетную сеть ЦБ? Или нам просто этого не надо? А экономия ликвидности, скорость расчетов по межрегиону, я уже не говорю о маленькой стоимости таких расчетов!
    Во-первых, какой-то клиринг в расчетной сети ЦБ осуществляется, проверяли опытным путем в свое время. Вопрос в том, какие методы клиринга использует ЦБ, насколько они эффективны по сравнению, скажем, с методами CHIPS - но методики клиринга ЦБ вроде как нигде не описаны... Формально их и не обязательно описывать: в конце концов, это технические процедуры...
    Во-вторых, скорость расчетов с регионами к клирингу отношения особого не имеет: тут, скорее, проблемы связи, обмена данными между РКЦ и т.д. Маленькая стоимость? А что, собственно, Вы понимаете под стоимостью? Цену, которую мы платим ЦБ за перевод? Так она не зависит о того, какой метод расчета использован - клиринг, т.е. некий взаимозачет, или просто дебет-кредит. Если речь об экономии ликвидности - тут вопрос ведь в первую очередь в лимитах, которые должны быть так или иначе установлены на банки в рамках подобной системы (сравните с EURO1, к примеру). Созрели российские банки для того, чтобы на них лимиты устанавливать? Может быть, может быть... хотя многие вряд ли дотянут до критериев надежности, которые характерны для банков, подключенных к EURO1, CHIPS.
    Если говорить о разделении валовых и розничных платежей - не уверен, что это имеет особый смысл в данное время: существующая система обрабатывает и те, и другие... к чему делить?
    Кстати, о цифрах, которые могут характеризовать эффективность клиринга: CHIPS декларирует, что его дневной оборот превышает сумму депонированных средств в 500 раз; для Fedwire аналогичный показатель составляет только 12. Если же обратиться к нашей жизни, то у среднего банка (привожу свой пример) типовой утренний остаток 0.5-10 млн (бывает и намного больше, конечно, но мы стремимся сделать его как можно меньше, разумеется), а типовой дневной оборот - 400-500 млн., т.е. эффективность системы ЦБ, если мерять ее американскими критериями, вполне сопоставима с эффективностью CHIPS.
    Так есть ли проблема-то?

    Комментарий


    • #3
      Идущая Во-первых это утверждение по крайней мере спорно[i]экономия ликвидности, скорость расчетов по межрегиону, я уже не говорю о маленькой стоимости таких расчетов[/i.
      Во-вторых резко возрастают риски. А в-третьих, сложно здесь такие вопросы обсуждать. Тем более, что вам то это нужно в форме некой письменной работы, а не диспута.

      Комментарий


      • #4
        Есть журнал "Расчеты и операционная работа в банке". Последние номера за прошлый год или первые за этот... не помню. Есть статья одного из теоретиков Центробанка на тему валовых расчетов. "Мы к этому идем" и все такое...
        Эксперт - это человек, совершивший все возможные ошибки в узкой сфере деятельности.

        Комментарий


        • #5
          Я еще диплом на эту тематику писал в 1998 году. Так ЦБ уже тогда к этому шел.

          Комментарий


          • #6
            hamster Если говорить о разделении валовых и розничных платежей - не уверен, что это имеет особый смысл в данное время: существующая система обрабатывает и те, и другие... к чему делить?Имеет...я смотрю с колокольни ЦБ.Вот вы говорите о CHIPS,EURO1,Fedwire данные платежные системы окупают себя с лихвой. К примеру, соотношение стоимости трансакций к годовому ВВП у CHIPS составляет 29,6, я уже не говорю о 38,5 системы Fedwire,а теперь внимание...расчетная сеть Банка России не окупает себя вовсе!Не целесообразней ли использовать систему валовых расчетов, требующую больших капитальных затрат, только для крупных/срочных платежей,а для мелких (они составляют примерно 80% по количеству от суммы всех проведенных платежей через расчетную сеть Банка России)неттинг.Смею не согласиться, чтос утверждениемЦену, которую мы платим ЦБ за перевод? Так она не зависит о того, какой метод расчета использован - клиринг, т.е. некий взаимозачет, или просто дебет-кредит. Внедрение и обслуживание RGTS на порядок дороже неттинга.

            Комментарий


            • #7
              Sonny Спасибо за журнальчик, помог ;-)

              Комментарий


              • #8
                Идущая
                я смотрю с колокольни ЦБ
                А я из коммерческого банка. Мне делить одну расчетную систему на две - только лишние проблемы с технологиями.
                К примеру, соотношение стоимости трансакций к годовому ВВП у CHIPS составляет 29,6, я уже не говорю о 38,5 системы Fedwire,а теперь внимание...расчетная сеть Банка России не окупает себя вовсе!Не целесообразней ли использовать систему валовых расчетов, требующую больших капитальных затрат, только для крупных/срочных платежей,а для мелких (они составляют примерно 80% по количеству от суммы всех проведенных платежей через расчетную сеть Банка России)неттинг.
                А вот это я совсем не понял. Что такое "соотношение стоимости транзакций к годовому ВВП"? Я, в отличие от Вас, всего лишь инженер; экономику сейчас только вслед за дочкой почитываю. ВВП - это что? На современном русском языке ВВП - это либо Путин, либо валовый внутренний продукт, который он собрался удвоить.
                Теперь смотрим на Ваши цифры: отношение стоимости транзакции к ВВП в CHIPS составляет 29,6 - это как понять? Стоимость операции (транзакции) в CHIPS в 30 раз больше чего? Валового внутреннего продукта?
                То, что расчетная сеть ЦБ себя не окупает - это вообще отдельный вопрос. Если нынешняя сеть себя не окупает, то почему должны окупать себя две параллельные? Вообще же вопрос окупаемости имеет и исторический аспект... помнится, как-то незадолго перед кризисом ЦБ существенно увеличил плату за расчетные услуги. После кризиса, "по многочисленным просьбам трудящихся", эту плату отменили совсем (небывалый случай в России, да?), позже ввели снова, потом чуть повысили... Так что тут отчасти политика имеет место быть, поддержка "отечественного производителя"...
                И наконец, поясните, что же именно Вы имеете в виду под неттингом, который так сильно отличается о того, что мы имеем ныне в расчетной сети ЦБ? Как я уже говорил, взаимозачет встречных платежей в нынешней сети в каком-то виде осуществляется, ЭТО ПРОВЕРЕНО НА ОПЫТЕ.
                Наличие параллельных систем на Западе ведь может быть обусловлено историей их развития, не так ли? Может, в их RTGS неттинги не реализованы?

                Комментарий


                • #9
                  Идущая
                  Не целесообразней ли использовать систему валовых расчетов, требующую больших капитальных затрат, только для крупных/срочных платежей,а для мелких (они составляют примерно 80% по количеству от суммы всех проведенных платежей через расчетную сеть Банка России)неттинг.

                  В принципе, сам ЦБ был бы не против, если бы розничный оборот шел не через систему РКЦ. Думаю вводя плату за ПП ЦБ к этому хотел подтолкнуть банки.
                  В свое время в Питере была сделана попытка перевести часть розничного оборота в НКО, которая гарантировала проведение клиринговых расчетов (причем там был реальный клиринг, а не псевдо, как у ЦБ). Только у банков начались амбиции и проект умер, хотя идея была здравой.
                  Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                  Комментарий


                  • #10
                    Толномур
                    (причем там был реальный клиринг, а не псевдо, как у ЦБ).
                    Псевдо или не псевдо, а нам с контрагентами приходилось ставить друг на друга в одном рейсе платежи на такие суммы, которые иначе как взаимозачетом не прошли бы. Так что кое-что в ЦБ работает, хоть и псевдо...

                    Комментарий


                    • #11
                      hamster

                      нам с контрагентами приходилось ставить друг на друга в одном рейсе платежи на такие суммы, которые иначе как взаимозачетом не прошли бы.

                      А вы попробуйте поставить друг на друга по "ярду" рублей в последнем рейсе и я очень сильно удивлюсь, если эти суммы у вас пройдут...
                      Насколько я знаю как таковой клиринг ЦБ не практикует, там просто проходят несколько циклов списаний и зачислений и если суммы, стоящие навстречу друг другу, заведомо больше, чем ваш приход, то они не пройдут. Я уж не говорю о цепочках из трех-четырех участников.
                      Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                      Комментарий


                      • #12
                        Толномур там просто проходят несколько циклов списаний и зачислений и если суммы, стоящие навстречу друг другу, заведомо больше, чем ваш приход, то они не пройдут
                        Вот мы ставили друг на друга большие суммы, где-то 100-200 млн. Прочие приходы в том же рейсе что у нас, что у контрагента были незначительные, остатки - тоже. Платежи проходили. Т.е. неттинг был однозначно, другого объяснения просто нет. В последнем рейсе сегодня рисковать я, естественно, не стану, да и необходимости нет. Описываемые случаи относятся к концу 98-ого - особые были времена...
                        Вопрос, на мой взгляд, не в принципе (т.е. есть неттинг или нет его), а в том, насколько реализованные методики эффективны по сравнению с другими возможными. Тут можно долго рассуждать, но все упрется, как всегда, в то, что любую идею нужно реализовывать чьими-то руками... Не факт, что схема, допустим, того же CHIPS+Fedwire будет здесь реализована с тем же эффектом, который она дала в Штатах. Опять же, еще большой вопрос в сопоставимости начальных условий: Fedwire в 70-х и ЦБ сегодня - насколько они отличаются по эффективности и в какую сторону?
                        Хотя почему бы не потрепаться на эту тему? Будет слишком смахивать на flood, правда...

                        Комментарий


                        • #13
                          А вот это я совсем не понял А я то уж было хотел писать, что кто и может уловить сокральный смысл этого построения, то только hamster.
                          Идущая
                          а теперь внимание...расчетная сеть Банка России не окупает себя вовсе!Во-первых у них
                          там в развитых и не очень странах как правило ВСЕ себя окупает, да еще и прибыль приносит.
                          Во-вторых, кто сказал, что расчетная сеть БР обязательно должна себя окупать. Не стану утверждать, но предположу, что и у коммерческих то банков она порой убыточна, если брать в чистом виде доходность от комиссий за расчетные услуги и возникающие при этом расходы. (Валюту не трогаем).
                          я смотрю с колокольни ЦБРановато Вы вознеслись. Нам бы их проблемы. На мой взгляд современное состояние платежной системы БР вполне соответсвует потребностям экономики. И в любом случае речь должна идти не о размножении систем, что, как уже отмечалось, приведет скорее всего лишь к дополнительным расходам как для банков, так и для самого ЦБ. Если уж, что и активизировать, так это работу по переводу к системе RT. Хотя опять же повторюсь реальной потребности в ней, продиктованной требованиями экономики, в нашей стране пока не ощущается.

                          Комментарий


                          • #14
                            Толномур
                            В свое время в Питере была сделана попытка перевести часть розничного оборота в НКО, которая гарантировала проведение клиринговых расчетов (причем там был реальный клиринг, а не псевдо, как у ЦБ). Только у банков начались амбиции и проект умер, хотя идея была здравой.

                            Проект не умер, он живет уже более 4-лет и неспешно развивается.
                            Правда, объем платежей не велик, и клирингуют только четыре банка, но все отлажено и работет.

                            Комментарий


                            • #15
                              О.Дима
                              Проект не умер, он живет уже более 4-лет и неспешно развивается.
                              Правда, объем платежей не велик, и клирингуют только четыре банка, но все отлажено и работет.

                              Никого не хотел обижать, но то что получилось сильно отличается от того, что замышлялось. Или я не прав?
                              Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                              Комментарий


                              • #16
                                Толномур
                                Замышлялось это все в какой-то степени под Сбер с его кучей платежей, а он то как раз и не стал участвовать.

                                Комментарий


                                • #17
                                  О.Дима
                                  Замышлялось это все в какой-то степени под Сбер с его кучей платежей
                                  если бы только Сбер.... Балтонэксим с его таможней не стал участвовать... Впрочим, это уже флудом попахивает... я просто приводил пример попытки создать ральный клиринг.
                                  Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Толномур Здрастуйте, хотлось бы с вами поговорить про клиринговые сеансы

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      C_u_r_r_e_n_c_y
                                      Здрастуйте, хотлось бы с вами поговорить про клиринговые сеансы
                                      Ну попробуйте...
                                      Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Толномур Вы не в курсе по каким счетам проходит все эти операции. Есть четыре банка, у каждого свое сальдо. Не предстваляю как это выглядит на бумаге. И входит ли в эту схему клиринговая организация, или банк это уже она и есть. Есть ли отдельная такая организация?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          C_u_r_r_e_n_c_y
                                          Вы не в курсе по каким счетам проходит все эти операции.
                                          Не помню уже точно, дело-то лет 7 назад затевалось, ИМХО, счет с 18 на конце, но не уверен.
                                          Есть четыре банка, у каждого свое сальдо. Не предстваляю как это выглядит на бумаге.
                                          Просто система в автоматическом режиме отбирает те взаимные платежи, которые обеспечивают максимальный объем платежей, не учитывая их очередность. Далее дается реестр проведенных платежей и исходящие сальдо.
                                          И входит ли в эту схему клиринговая организация, или банк это уже она и есть. Есть ли отдельная такая организация?
                                          В нашем случае это делало НКО. В конце рабочего дня запускался клиринговый сеанс и платежи проводились, то что не прошло - ремаршрутизировалось (РКЦ, к/с....)
                                          Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Толномур Понятно

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              C_u_r_r_e_n_c_y Это НКО называется РЦФД.
                                              http://www.pmfd.ru/rcfd/index.html
                                              С уважением, Антон

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Кто-нибудь идёт сегодня в АРБ на переговоры по RTGS?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  RCNC2864
                                                  А где об этом инфо есть? что обсуждают?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    WebDweller ЦБ пытается создать свою RTGS. У меня есть материалы встречи АРБ, ЦБ и "коллег из кредитных организаций по вопросам совершенствования технической инфраструктуры платежной системы Банка России." Обсуждается "круглосуточное проведение платежей в реальном времени между участниками данной системы, расположенными в различных часовых поясах" и всё такое прочее. Думал, мало ли, может кто из здешних обитателей будет...

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      RCNC2864
                                                      Интересно! не слышал об этом, совсем от жизни отстал
                                                      Если будет что подробнее пишите!

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        RCNC2864
                                                        У меня есть материалы встречи АРБ, ЦБ и "коллег из кредитных организаций по вопросам совершенствования технической инфраструктуры платежной системы Банка России
                                                        Вывесить здесь можете хоть часть? Вряд ли кто из здешних пойдет, разве что Дм.А.. Кого туда вообще звали хоть? Насколько я помню по прошлогодней тусовке, все это, по крайней мере, на первом этапе было ориентировано на откровенный крупняк типа Вашей конторы и выше. Если что-то сдвинулось к конкретике - то обсуждать есть смысл именно в таком кругу, всем там делать еще долго будет нечего.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Дм.А. не ходил. Учитывая, что эта система уже года 3 как внедряется http://dom.bankir.ru/showpost.php?p=693252&postcount=19, это не последняя встреча. И до ее выхода на промышленные рельсы еще ой как долго.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            до ее выхода на промышленные рельсы еще ой как долго.
                                                            Смотря что считать за результат. В прошлом году эту штуку почему-то привязывали к конвертируемости рубля - якобы без RTGS это никак не выйдет. Почему - я так и не понял, образования-то нет... Это, наверное, в институтах проходят; на тусовке, во всяком случае, объяснять этот тезис не стали. А ежели учесть, что партия требует конвертить рубль уже в следующем году - то пора суетиться, ибо скоро отчетная дата.
                                                            В принципе, если особо не вдаваться в детали, не строить это дело по образу и подобию, то можно и малой кровью. Что-нибудь типа еще одного практически круглосуточного РКЦ в Москве, в котором несколько десятков или даже сотен филиалов держат коррсчета, связь по SWIFTу... Ну и, видимо, региональные РКЦ/РЦИ тоже надо подключить, но их можно и без SWIFTа, поскольку только для перебросов денег из основной расчетной системы в RTGS... Ну и можно рапортовать в принципе.
                                                            Вопрос только в том, кому это надо... Ясно, что мелочь из второй сотни и далее еще долго будет соображать, что бы такое из этого полезное извлечь... А крупняк может потренироваться.
                                                            Например, вечером московский филиал сгоняет часть остатка на счет какого-нибудь хабаровского. Тот с утра на местном валютном рынке на форексе играет. Наигрался - вечером остатки опять в Москву, как раз к началу московского рабочего дня. Там опять уже московский рынок рубль-доллар...
                                                            Хрен его знает, какая отсюда выгода, не нам судить, но доказательство глобальной роли рубля на лице.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X