17 февраля, воскресенье 00:50
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

511-П Расчет рыночного риска с 2016 г.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • CAP

    например интервал:
    менее 1 месяца
    1 - 3 месяца
     
     
    в формуле вы чему равный месяц? 31 день, 30 дней?

    как это реализовано.

    Комментарий


    • невеста дьявола
      Менее месяца - это то, что кончается до такого же дня следующего месяца. Например, в отчете на 01.06 это все до 30.06 включительно. Ну и т.д.
      Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

      Комментарий


      • CAP
        бывают месяца 28 дней и 31 день.

        Комментарий


        • невеста дьявола И что?
          Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

          Комментарий


          • CAP
            тогда бумага будет рано или позже попадать в нужный период (срок)

            Комментарий


            • Сообщение от невеста дьявола Посмотреть сообщение
              тогда бумага будет рано или позже попадать в нужный период (срок)
              не понял, что хотели сказать.
              Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

              Комментарий


              • Коллеги, добрый день. Прошу помочь, я понимаю что ответ на вопрос есть в 511-п, но для спокойствия хочется услышать его человеческим языком)

                есть акции обыкновенные и привилегированные. Простые включаем в СФР и ОФР, префы в зависимости от дивидендов в ФР или ПР (СПР и ОПР соотв.), так?

                правильно ли я понимаю, что когда у нас появляется например фьючерс на поставку акции, относим его всегда в ОПР как контракт, время определяем в зависимости от срока контракта, и так же относим его либо в ФР либо к ПР в зависимости от того, что это за акция по тому же алгоритму, как мы относим просто бумагу? То есть если базисный актив по контракту - акция, относимая к ПР, то мы Ее к ПР и отнесём, как в ОПР по сроку выплаты дивидендов, так и в СПР по риску бумаги, это помимо того, что в ОПР уже отнесли контракт в зависимости от его срока?

                Комментарий


                • Коллеги, добрый день!

                  Подскажите, пожалуйста, у меня до 01.01.2019 на 502 висела бумага нерезидента, по которой РР не считался.
                  В 2019 ее перенесли на 501 счета, чтобы не учитывать через прочий совокупный, но хотят, чтобы РР так и продолжали не считать по ней.
                  Я правильно понимаю, что если мы выбрали модель по справедливой стоимости через ОПУ, то мы для себя приняли, что это торговая бумага и рынок должны считать? Или я не права?
                  Ну и совсем было бы замечательно, если есть ли какое разъяснение Банка России по этому поводу.
                  Чем труднее борьба, тем почетней победа...

                  Комментарий


                  • natalya_bk
                    Ну по идее есть еще намерение руководства продать ее в краткосрочной перспективе или нет пока такого намерения.
                    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                    Комментарий


                    • Коллеги, добрый день.
                      До 01.01.2019 г. у нас был портфель ценных бумаг, отражаемый на 502-х счетах, который, соответственно заходил в расчет рыночного риска. Сейчас эти бумаги остались на 502 счете (оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход), по ним должны быть сформированы резервы по 611-П, корректировка оценочного резерва по МСФО 9, а также ежедневная переоценка.
                      Должны ли мы считать по ним рыночный риск?
                      Если да, то что считать справедливой стоимостью? За вычетом всех резервов?

                      Комментарий


                      • Сообщение от zinka Посмотреть сообщение
                        Должны ли мы считать по ним рыночный риск?
                        Да, намерения руководства по возможной продаже в краткосрочной перспективе не изменились же от МСФО-9.
                        А то, в соответствии с чем осуществляется переоценка, и есть справедливая стоимость.
                        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                        Комментарий


                        • Доброго времени суток!
                          Подскажите пожалуйста, по сделкам обратного РЕПО, по ним рыночный риск (в соответствии с 511-П) нужно рассчитывать? Ценные бумаги отражены на 91314.
                          Заранее благодарю!

                          Комментарий


                          • ma-xx-im@mail.ru
                            Читайте 511-П. Там четко прописано в каких случаях обязательства по возврату ц/б подлежат включению в расчет РР.
                            Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                            Комментарий


                            • Добрый день.
                              Коллеги, в проекте положения об определении величины КРС определено, что данная методика будет применяться ко ВСЕМ БИРЖЕВЫМ И ВНЕБИРЖЕВЫМ ПФИ.....
                              Как будет тогда отражаться пфи в РР?...

                              Комментарий


                              • Сообщение от kamila Посмотреть сообщение
                                Как будет тогда отражаться пфи в РР?...
                                А какая связь?
                                Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                Комментарий

                                Пользователи, просматривающие эту тему

                                Свернуть

                                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                Обработка...
                                X