28 мая, четверг 18:26
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Нормативы и расчеты с клиринговыми организациями (НКЦ и т.п.)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Добрый день! Возник вопрос по 8846/8847:
    Если у нас отсутствует коллективное клиринговое обеспечение, то 8847 должна быть равна 8846*5%?

    Комментарий


    • QLL
      Да

      Комментарий


      • Коллеги, доброго времени суток!
        Нам пришел ответ от ЦБ о возможности включения требований к НКЦ в код 8964 (20% риск). Сейчас это у нас 4 группа активов (100% риск), т.к. НКЦ - небанковская кредитная организация. Как это часто бывает ответ ЦБ неоднозначный:

        Средства, размещенные в НКЦ по аналогии со средствами, размещенными в банках-резидентах Российской Федерации, могут быть включены во II группу активов с коэффициентом риска 20% при выполнении всех условий кода 8964.

        Но одним из условий как раз является статсус банка-резидента. Или я чрезмерно осторожничаю? Выскажите свое мнение по формулировке, пожалуйста. Может еще кто-то получал ответы от ЦБ по учету таких требований?

        Комментарий


        • Коллеги, добрый день! Подскажите, кто сталкивался с ситуацией, когда вместо денег в обеспечение, переданы ценные бумаги. Как в этом случае рассчитывается код 8846?

          Комментарий


          • Сообщение от Oleg Tarasov Посмотреть сообщение
            Коллеги, доброго времени суток!
            Нам пришел ответ от ЦБ о возможности включения требований к НКЦ в код 8964 (20% риск). Сейчас это у нас 4 группа активов (100% риск), т.к. НКЦ - небанковская кредитная организация. Как это часто бывает ответ ЦБ неоднозначный:

            Средства, размещенные в НКЦ по аналогии со средствами, размещенными в банках-резидентах Российской Федерации, могут быть включены во II группу активов с коэффициентом риска 20% при выполнении всех условий кода 8964.

            Но одним из условий как раз является статсус банка-резидента. Или я чрезмерно осторожничаю? Выскажите свое мнение по формулировке, пожалуйста. Может еще кто-то получал ответы от ЦБ по учету таких требований?
            А почему у Вас встал вопрос про 8964? А как же код 8846?

            Комментарий


            • Сообщение от Маленькая Посмотреть сообщение
              А почему у Вас встал вопрос про 8964? А как же код 8846?
              НКЦ с июня 2018 года осуществляет прямое привлечение депозитов. А 320е счета в коде 8846 отсутствуют. И чтобы применить коэф.риска 20% можно было бы включить их в 8964, но там только требования к банкам резидентам, а НКЦ теперь НКО.
              Ira_tru

              Комментарий


              • Oleg Tarasov
                А не затруднит Вас скан письма выложить.
                Ira_tru

                Комментарий


                • Добрый день!
                  У нас прямое репо с ксу (собст) . С НКЦ

                  315* и 914* счета соот-но. Бумаги в пулах все с рыночным риском.

                  Пп 2.3.33..

                  «..Необеспеченная часть требования равна превышению балансовой стоимости активов, составляющих имущественный пул клиринговых сертификатов участия, переданных без прекращения признания, над номинальной стоимостью указанных клиринговых сертификатов участия...» - эта часть п.п. 2.3.33 касается всех бумаг или только по которым РР не рассчитывается. Смутило то, что абзац про обеспеченную часть содержит оговорку «кроме бумаг с РР» , а абзац про необеспеченную часть такой оговорки не имеет




                  Комментарий


                  • Oleg Т.
                    Добрый день!
                    Подскажите, пожалуйста, с какими весами в H6 учитываете КСУ, взятое в обеспечение при обратном РЕПО (и где в законе можно прочитать)?

                    Комментарий


                    • Добрый день! Уважаемые профессионалы по размещению депозита в НКЦ (сч 320е), подскажите,пожалуйста, как вы учитываете эту операцию в нормативах?
                      взвешиваете под 20% или учитываете в размере 100%? Если у банка базовая лицензия нужно ли применять к этим сделкам коэффициент 2.0?

                      Комментарий


                      • Добрый день,

                        и снова вопрос по включению ИКО (сч.30424) и ККО (сч.30425) в расчет норматива Н6.

                        В мае 2019г. в 180-и внесли изменения в расчет норматива Н6, убрали абзацы о том, что Н6 рассчитывается по ККО (п.5.2 180-И) и не рассчитывается по ИКО (п.5.5 180-И). Соответственно, остатки по сч.30424,30425 теперь попадают под предпоследний абзац п.5.2 180-И. Т.е. они должны включаться в Н6, но с учетом кода 8847, с-но которому войдут в расчет норматива по наименьшей из величин, указанных в этом коде. А для банков с базовой лицензией еще и с применением коэф.2 , как для непрофильных заемщиков.
                        Также осталась фраза (п.5.7 180-И) о включении кредитных требований участников клиринга к кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента, в части коллективного клирингового обеспечения в расчет норматива Н6 с коэффициентом риска 100 процентов.

                        Каким же образом теперь следует рассчитывать Н6 по требованиям к НКО НКЦ (сч.30424,30425 )?

                        1) Н6 = коэф. 8847 (по наименьшей из величин), для банков с базовой лицензией еще умнож на 2

                        2) Н6 = коэф. 8847 (если наименьшая величина =20% сч.30424)+ 100% сч.30425
                        для банков с базовой лицензией еще умнож на 2

                        3) ваш вариант ?

                        Комментарий


                        • Сообщение от kipanna Посмотреть сообщение
                          и снова вопрос по включению ИКО (сч.30424) и ККО (сч.30425) в расчет норматива Н6.
                          для обычных Банков, в том числе с универсальной лицензией ничего не поменялось, эти абзацы были для клиринговых КО и НКЦ
                          Ira_tru

                          Комментарий


                          • Сообщение от Ira_tru Посмотреть сообщение

                            для обычных Банков, в том числе с универсальной лицензией ничего не поменялось, эти абзацы были для клиринговых КО и НКЦ
                            Да, Вы правы.

                            Подскажите, пожалуйста, какой порядок расчета Н6 принят у Вас в отношении требований к НКО НКЦ. Мы с коллегами засомневались и не можем определиться, каков же верный расчет Н6 в отношении таких требований.

                            Комментарий


                            • Сообщение от kipanna Посмотреть сообщение
                              каков же верный расчет Н6 в отношении таких требований
                              вот этот
                              Сообщение от kipanna Посмотреть сообщение
                              2) Н6 = коэф. 8847 (если наименьшая величина =20% сч.30424)+ 100% сч.30425 для банков с базовой лицензией еще умнож на 2
                              Ira_tru

                              Комментарий


                              • Сообщение от Ira_tru Посмотреть сообщение

                                вот этот

                                Спасибо за ответ.


                                Т.е. для банков с базовой лицензией в отношении кредитных требований по непрофильным заемщикам вот так:

                                ((сч.30424*20%+сч.30425*100%)) * 2

                                Все верно?

                                Комментарий


                                • Сообщение от kipanna Посмотреть сообщение
                                  Все верно?
                                  Да да
                                  Ira_tru

                                  Комментарий


                                  • kipanna
                                    Добрый день.

                                    Мы писали запрос в ЦБ по поводу применения коэф. 2.0 к НКО НКЦ .
                                    Ответ: требования к центральному контрагенту, соответствующему условиям кода 8846 могут включаться в расчет Н6 без применения коэф. 2.0. Коллективное клиринговое обеспечение в соответствии с пятым абзацем п.2.3 183-И включается в Н6 с коэф. 100%. По прочим операциям( например, межбанк) с коэф. 2.0.


                                    Последний раз редактировалось <<Mado>>; 07.08.2019, 13:49.

                                    Комментарий


                                    • Добрый день,судя по инструкции в майской редакции , ККО исключили из перечня операций входящих в расчет в КРЗ(абзац утратил силу. - Указание Банка России от 06.05.2019 N 5137-У,хотя в п5.7 написано включать с коэффициентом 100%....кто как понял?
                                      Последний раз редактировалось Леля; 07.08.2019, 17:32.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от &lt;&lt;Mado&gt;&gt; Посмотреть сообщение
                                        kipanna
                                        Добрый день.

                                        Мы писали запрос в ЦБ по поводу применения коэф. 2.0 к НКО НКЦ .
                                        Ответ: требования к центральному контрагенту, соответствующему условиям кода 8846 могут включаться в расчет Н6 без применения коэф. 2.0. Коллективное клиринговое обеспечение в соответствии с пятым абзацем п.2.3 183-И включается в Н6 с коэф. 100%. По прочим операциям( например, межбанк) с коэф. 2.0.

                                        Добрый день! а можете прислать или выложить скан запроса-ответа? почта sinogina90@gmail.com

                                        Комментарий


                                        • Chakhnina_AI
                                          PDF_201908.pdf

                                          Комментарий


                                          • <<Mado>>

                                            Добрый день,

                                            подскажите, пожалуйста, а как Вы рассчитываете Н6 в отношении требований к НКО НКЦ? С ККО все ясно, , сч. 30425 включ. в размере100%, а ИКО, счет 30424?

                                            Комментарий

                                            Обработка...
                                            X