Нормативы и расчеты с клиринговыми организациями (НКЦ и т.п.)

[Людям Милая]

Подскажите пожалуйста.
Только начали работать с клиринговым центром (в частности с ЗАО АКБ "Национальный клиринговый центр"). Подходит он по критериям кода 8846? Дайте пожалуйста ссылку, где на сайте ЦБ можно посмотреть оценку качества управления кредитной организации?

[Людям Милая]

Хелп! Расшифровка 8847. Если у нас только индивидуальное клиринговое обеспечение, правильно ли я мыслю?
200 - индивидуальное обеспечение,
0 - коллективное обеспечение.
1) (200+0)*20%=40
2)(200*5%)+(0*1000%)=10
В расшифровке я ставлю 10?
Может глупый вопрос, но я зависаю.(((

[zhilin]

Подскажите пожалуйста.
Только начали работать с клиринговым центром (в частности с ЗАО АКБ "Национальный клиринговый центр"). Подходит он по критериям кода 8846? Дайте пожалуйста ссылку, где на сайте ЦБ можно посмотреть оценку качества управления кредитной организации?

Добрый день! Никто не нашел информацию о том, подходит НКЦ под критерии 8846?

[Olya110]

подскажите, пожалуйста.Мы отразили на счете 30424 индивидуальное клиринговое обеспечение (ЗАО АКБ "Национальный клиринговый центр"). Для норматива Н1 в каком коде его показывать 8846 или 8941? Вроде НКЦ выполняет функции центрального контрагента. В чем их существенное отличие, если по цифрам выходит и там и там взвешивается под 20%?

[Адель Валеев]

zhilin,

в 2919-у указано:

7. Банк России размещает на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также опубликовывает в "Вестнике Банка России" информацию о ЦК, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, с указанием даты принятия такого решения, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

думаю, просто еще не успели. следите за пресс-релизами на сайте.


Olya110,

сделайте поиск внутри инструкции по обоим кодам, увидите, что 8846 входит в некие другие абзацы (в н6 например), где 8941 не участвует. поэтому его выделили в отдельную расшифровку.

[Людям Милая]

Повторю свои вопросы. Прошу не оставьте без ответа.
Подскажите пожалуйста.

1.Только начали работать с клиринговым центром (в частности с ЗАО АКБ "Национальный клиринговый центр"). Подходит он по критериям кода 8846? Дайте пожалуйста ссылку, где на сайте ЦБ можно посмотреть оценку качества управления кредитной организации?
2. Расшифровка 8847. Если у нас только индивидуальное клиринговое обеспечение, правильно ли я мыслю?
200 - индивидуальное обеспечение,
0 - коллективное обеспечение.
1) (200+0)*20%=40
2)(200*5%)+(0*1000%)=10
В расшифровке я ставлю 10?
3. Для расчета КРВ срок действия неиспользованной кредитной линии менее 365 или 366 календарных дней определяется как срок на который изначально открывается кредитная линия или оставшийся срок действия кредитной линии на дату расчета?

Заранее спасибо.

[CAP]

Людям Милая,
1. Нет такого списка. Пока в 8941 относим.
2. Похоже на правду.
3. Срок изначальный.

[Людям Милая]

CAP, спасибо!
А можно еще вопрос?
Имеем остатки на счете 30424 в ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр», данные средства перечислены для обеспечения исполнения обязательств в качестве индивидуального клирингового обеспечения по операциям на валютном рынке Московской биржи. Заключаем сделки EURRUB_TOD и USDRUB_TOD, все расчеты производятся в день заключения сделки.
В какой расшифровке отражать остатки на счете 30424 для расчета нормативов ликвидности, 8848 или 8909?

[CAP]

В какой расшифровке отражать остатки на счете 30424 для расчета нормативов ликвидности, 8848 или 8909?

Ну это в зависимости от того, что Вы запланировали с ними сделать. Если ничего, т.е. можете отозвать их на следующий день, то 8909. Если купить высоколиквид с поставкой следующим днем, то тоже. А если купить ликвид, то 8848, или если поставка высоколиквида свыше 1 дня - то 8848, А если собираетесь купить неликвид, то никуда.

[Andrew_Anoshin]

CAP, спасибо!
Заключаем сделки EURRUB_TOD и USDRUB_TOD, все расчеты производятся в день заключения сделки.
В какой расшифровке отражать остатки на счете 30424 для расчета нормативов ликвидности, 8848 или 8909?

В Вашем варианте на 30424 и-или 47404 у Вас будут только средства индивидуального клирингового обеспечения (свободные от всех обязательств), которые войдут в ЛАМ через 8909.

[Andrew_Anoshin]

А вот вопрос с 8846(8847) и 8941 так мне и не ясен. Оба кода используются раздельно для Н1, но в одном речь идет (8846) о кредитных требованиях (и он попадает под Н6), в другом (8941) - просто о требованиях - и к ЦК, и к НРД, и к биржам/брокерам (про Н6 - ни слова, видимо "закос" под корсчета). "Главным" ЦК у нас является АКБ НКЦ. Но условиям кода 8846 он как будто и не удовлетворяет (пока, по крайней мере), в то же время ЦБ РФ явно что-то имел ввиду (возможно 8846 - для коллективного клиринг. обесп., но счетов таких там нет, а они есть в 8941). Путаница какая-то.

[Людям Милая]

В Вашем варианте на 30424 и-или 47404 у Вас будут только средства индивидуального клирингового обеспечения (свободные от всех обязательств), которые войдут в ЛАМ через 8909.

Да, да - это именно наш вариант (свободные от всех обязательств). Значит через 8909. СПАСИБО.

[Людям Милая]

Если ничего, т.е. можете отозвать их на следующий день, то 8909. .

На конец дня у нас остаются только свободные денежные средства.
СПАСИБО.

[Tan'ka]

Добрый день, коллеги! Помогите новичку разобраться с новой 139-И.
У нас есть остаток на 30413 в НКО ЗАО НРД. Включаем в 8941 для Н1 и в 8909 для Н2,Н3. Верно ли это? Сомнения следующие. Через НРД проходят расчеты по сделкам с ценными бумагами, остаток на 30413 может быть востребован. Но в тоже время есть сделки с расчетами через несколько дней после их заключения. Может нужно делить остаток на 30413 и часть остатка должна войти в 8848? Является ли НРД – центральным контрагентом и, соответственно, будет ли на него распространяться код 8846?
Также работаем с АКБ «НКЦ» (ЗАО). НКЦ выполняет функции центрального контрагента. В НКЦ ответили, что их качество управления ЦБ РФ пока не признал удовлетворительным по 2919-У (т.е. коду 8846 они не соответствуют). Подавать заявку на это они планируют. Если получат одобрение, обещали разместить информацию на своем сайте. Поэтому пока включаем остаток по НКЦ на 47404 в 8941 для Н1. Надеюсь, верно.
Вопрос как учитывать остаток на 47404 для нормативов ликвидности. Через НКЦ осуществляем валютный форекс. На 47404 у нас учитывается Гарантийный фонд для допуска к клиринговому обслуживанию – его не включаем ни в 8909, ни в 8848? Также на 47404 у нас учитываются средства, перечисленные в качестве обеспечения. В правилах НКЦ указано, что «Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств в соответствии с Запросом о возврате денежных средств осуществляется только в том случае, если Единый лимит Участника клиринга, рассчитанный без учета возвращаемой суммы денежных средств, не станет отрицательным». Означает, ли это, что если мы лимит по сделкам не превысили, то остаток на 47404 можно считать высоколиквидным и включить в 8909? А как быть, если лимит превысили и, соответственно, остаток не можем вывести до закрытия сделки? Включать по срочности остаток под сделки до 30 дней в 8848? А если срок сделки свыше 30 дней, то не учитываем в Лам и Лат?
Подскажите, пожалуйста, кто хорошо знаком с правилами клиринга НКЦ. Может для подстраховки не брать 47404 по НКЦ в Лам и Лат?

[MVF01]

Коды 8846 и 8847 пока работать не будут,как впрочем и п.2.6 т.к у нас нет центрального контрагента одобренного Банком России (с семинара).и как я поняла неттинга тоже нет ни у кого и делить на обеспеченную и нет никому не нужно.сделки через НКЦ под неттинг не подходят.считаем все на сумму 50х18.и в плюс к РР у нас теперь есть еще и доп.риск на контрагента.

[xiron]

Здравствуйте!
Подскажите, по коду 8941... он полон тайн...
1.что тут делает счет 30110? не совсем понятно из описания кода.
2.Где можно найти список расчетных кредитных организаций( не знаю, что это((
3.и в пункте г...как я понимаю это относится к ситуации, когда мы размещает активы на бирже не сами а через брокера?
п.с. А верно ли я уяснил, что нрд не является центральным контрагентом?? И какую цель преследовал ЦБ, когда в коде 8852 умножаем коллективное клиринговое обеспечение на 10? За что он так их?
СПасибо))

[zhilin]

Здравствуйте!
Подскажите, по коду 8941... он полон тайн...
1.что тут делает счет 30110? не совсем понятно из описания кода.
2.Где можно найти список расчетных кредитных организаций( не знаю, что это((
3.и в пункте г...как я понимаю это относится к ситуации, когда мы размещает активы на бирже не сами а через брокера?
п.с. А верно ли я уяснил, что нрд не является центральным контрагентом?? И какую цель преследовал ЦБ, когда в коде 8852 умножаем коллективное клиринговое обеспечение на 10? За что он так их?
СПасибо))

1. на счете 30110 могут быть отражены требования, перечисленные в коде
2. список есть на сайте cbr.ru - по номеру лицензии можно их найти, однако не приложу ума зачем вам такой список
3. да, когда через брокера, и только тогда когда брокер передал их в клиринговую КО или ЦК
п.с. НРД не центральный контрагент. Он центральный депозитарий. Центральный контрагент - НКЦ. ЦБ преследовал цель учесть в капитале риски, которые приходятся на коллективное обеспечение, которое может быть использовано на исполнение обязательств других участников клиринга. Коэффициент 1000% должен применяться всегда: либо через код 8847, либо 8852. Пока НКЦ не признан квалифицированным, код 8846 / 8847 использован быть не может. Все требования включаются в код 8941.

[zhilin]

Путаница какая-то.

Никакой путаницы:
1. Пока НКЦ не квалифицирован Банком России под код 8846, все требования включаются в код 8941.
2. Коллективное обеспечение всегда взвешивается под 1000%: либо через код 8847, либо 8852.
3. До признания НКЦ квалифицированным Н6 считается по НКЦ в части коллективного обеспечения с коэффициентом 1000%, а не 100% . Так и написано в 4.7 (100% будет только когда условия 8846 будут выполнены).

[lulu2]

А вот еще вопрос:
В знаменателе Н1 участвуют А и код 8852.
У нас есть счет 30425 - коллективное клиринговое обеспечение к НКЦ.
Для 8846 данный субъект, вроде, не подходит. Поэтому я его поставила в 8941. И в знаменатель Н1 он идет как 2 группа активов, то есть = сумма * 20%.
Но, эта же сумма идет и в 8852 = сумма * 1000%.
Получается, что эти средства участвуют в знаменателе дважды.
Чего то не верно.
Какие мысли есть по этому поводу?

[UEV]

У меня возник тот же вопрос. Я позвонила в ЦБ РФ и мне ответили, что остаток на 30425 не включаем в 8941, а включаем в 8851, но почему я не поняла. Кто нибудь может подтвердить или опровергнуть это?

Н6 не считается на 30424810 (п.4.5), а на остаток 47404840 (валютный рынок)его нужно считать? Если да, то не понимаю в чем разница.

[UEV]

Может ли кто-нибудь дать ссылку на пункт документа, в котором прописан ликвидационный неттинг по сделкам, заключаемым на ММВБ?
Как видно из обсуждения сведения, полученные на разных семинарах, не совпадают, хотелось бы убедиться.

[andryz]

UEV,

Н6 не считается на 30424810 (п.4.5)

Но последний абзац этото пункта касается клиринговых кредитных организаций и (или) кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента. Ваш банк является одной из этих организаций?

[Neberzet]

У меня возник тот же вопрос. Я позвонила в ЦБ РФ и мне ответили, что остаток на 30425 не включаем в 8941, а включаем в 8851, но почему я не поняла. Кто нибудь может подтвердить или опровергнуть это?

Мысль, высказанная на семинаре:
индивидуальное клиринговое обеспечение {для нас это счет 30413} включаем в код 8941, а коллективное клиринговое обеспечение (ввиду отсутствия в данный момент какого-либо утвержденного центрального контрагента и нулевого кода 8846 {для нас это счет 30425} ) включаем в код 8851 - 8852.

[UEV]

Разве счет 30425 не попадает под п.а 8941:
Требования: а) участников клиринга: (в части средств, перечисленных для обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе в качестве индивидуального клирингового обеспечения) к клиринговым кредитным организациям, к кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента (за исключением требований к кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента указанных по коду 8846), и к расчетным кредитным организациям;

[zhilin]

А вот еще вопрос:
В знаменателе Н1 участвуют А и код 8852.
У нас есть счет 30425 - коллективное клиринговое обеспечение к НКЦ.
Для 8846 данный субъект, вроде, не подходит. Поэтому я его поставила в 8941. И в знаменатель Н1 он идет как 2 группа активов, то есть = сумма * 20%.
Но, эта же сумма идет и в 8852 = сумма * 1000%.
Получается, что эти средства участвуют в знаменателе дважды.
Чего то не верно.
Какие мысли есть по этому поводу?

8941 - только индивидуальное обеспечение! Это установлено подпунктом а).
Коллективное обеспечение 30425 пойдет в знаменатель всегда только с 1000%: либо через 8846/8847, либо через 8851/8852

[zhilin]

У меня возник тот же вопрос. Я позвонила в ЦБ РФ и мне ответили, что остаток на 30425 не включаем в 8941, а включаем в 8851, но почему я не поняла. Кто нибудь может подтвердить или опровергнуть это?

Н6 не считается на 30424810 (п.4.5), а на остаток 47404840 (валютный рынок)его нужно считать? Если да, то не понимаю в чем разница.

Подтверждаю! Включать только в 8852. так сказали на семинаре. 30425 - это коллективное обеспечение.
Разницы между 30424810 и 47404840 никакой нет. Считать оба остатка через 8941. Это тоже подтвердили на семинаре. Так будет до тех пока НКЦ не станет соответствовать коду 8846.
Более того, ЦБ выразил возмущенную позицию о том, что остатки на 47404840 и 47404978 не перенесли на 30424840 и 30424978. Порекомендовали письменно обратиться в департамент бухучета, чтобы получить ответ в пользу 30424840 и 30424978.

[zhilin]

Может ли кто-нибудь дать ссылку на пункт документа, в котором прописан ликвидационный неттинг по сделкам, заключаемым на ММВБ?
Как видно из обсуждения сведения, полученные на разных семинарах, не совпадают, хотелось бы убедиться.

Очень хотелось бы это увидеть! Сам найти не смог... Видимо неспособен! Но зато записал со слов ЦБ, что это пункт или 39.3 или 39.7. Если кто нашел - поделитесь, пожалуйста!

[zhilin]

Но последний абзац этото пункта касается клиринговых кредитных организаций и (или) кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента. Ваш банк является одной из этих организаций?

Да, так говорили! Все мы mere mortal считаем Н6 в полный рост!

[zhilin]

индивидуальное клиринговое обеспечение {для нас это счет 30413}

30413 - торговый счет
30424 - средства индивидуального клирингового обеспечения на клиринговом счете
Это же прямо предусмотрено характеристикой счета

[UEV]

На сайте НКЦ лежат правила клиринга:
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=119
п.39.3 похож, а еще 39.1.2

Говорят что ликвидационный неттинг предусмотрен статьей 4.1 127-ФЗ "О банкротстве"
Но я не юрист, похоже. Но оно ли?