8 марта, понедельник 09:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Норматив Н1 и рыночный риск.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Норматив Н1 и рыночный риск.

    Добрый день коллеги!
    Подскажите правильно ли осуществляем расчет.
    Имеются ценные бумаги (50106,50107)=45 000 тыс.р., отриц. переоценка (50120)=1 500 тыс. р.
    Рыночный риск=42 000 тыс. руб.
    В расчет знаменталя для Н1 берем АР4=45 000 тр,
    минус код 9024=45 000 тр
    минус код 9038=1 500 тр
    плюс Рыночный риск=42 000 тр. Верно?
    И еще рыночный риск считаем по ТСС,определяемой каждый день. Величину ценных бумаг берем по балансовой стоимости или тоже надо каждый день пересчитывать и внесистемно корректировать величину отри. переоценки и следовательно и величину капитала?
    При этом переоценка (указано в Учетной политике) ценных бумаг проводится по балансу при покупке/продаже, в посл. раб день и если изменения больше 25%.

  • #2
    Katerina B., 9024 надо брать по ТСС, т.е. 45000-1500, а иначе Вы дважды отрицательную переоценку из активов вычитаете.
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • #3
      CAP, получается Знаменатель для расчета Н1=45000 (счета 50106,50107)+42000 (рыночный риск) минус код 9024 (45000-1500) минус код 9038(1500)?

      Комментарий


      • #4
        Katerina B., = 42000, т.е. РР.
        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

        Комментарий


        • #5
          Добрый день!Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что аналогичным образом включаются в знаменатель Н1 активы, которые входят в АР1: например, если у нас имеются ОФЗ МинФина(сч.50205) - 0% риска - код 8902, вычитаются кодами 9020 и 9038 и включаются в знаменатель в сумме РР?

          Комментарий


          • #6
            Да, именно так.

            Комментарий

            Обработка...
            X