Базель III - новые стандарты по банковскому капиталу.

[НИКА]

Банковские регуляторы утвердят окончательный проект правил Базель 3
Представители органов банковского надзора и центральных банков 27 стран мира, входящих в Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов, соберутся на этих выходных в швейцарском Базеле для утверждения окончательного варианта проекта самой важной реформы финансового сектора за последние десятилетия.

Одним из важнейших моментов встречи станет объявление коэффициентов для банковского капитала.

Представители банковской отрасли считают, что минимальный порог достаточности капитала первого уровня (Tier 1) - одного из наиболее распространенных показателей финансовой стабильности банков - будет поднят с 4% до 6-8%. Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня, учитывающий лишь наиболее высококачественные активы, вероятно, будет повышен с 2% до 4%.

Кроме того, банки также должны будут поддерживать дополнительные капитальные буферы, составляющие обычно до 3 процентных пунктов сверх нормы достаточности капитала плюс еще 1-2 процентных пункта для системообразующих финансовых учреждений.

http://bankir.ru/news/article/6174932

[НИКА]

Ну вот и утвердили:

... Базельский комитет по банковскому надзору - объявил об окончательной выработке новых стандартов банковских капиталов и ликвидности. Работа над реформированием финансового сектора под началом Базельского комитета началась в прошлом году, после прохождения острой фазы мирового финансового кризиса.

Новый пакет международных банковских нормативов, получивший название "Базель III", предусматривает последовательное ужесточение минимальных требований к достаточности капитала банков. Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня (common equity, или обыкновенные акции банка плюс нераспределенная прибыль, в отношении к совокупным активам, взвешенным по уровню риска) будет повышен с нынешних 2% до 4,5%.

Кроме того, банки обязаны сформировать специальный буферный резервный капитал в размере 2,5% от активов (сверх капитала первого уровня). С учетом этой "подушки безопасности" минимальные требования к базовому капиталу первого уровня (common equity) возрастают до 7% - то есть более чем в три раза с текущих 2%. Если банки не смогут сформировать необходимый буферный капитал, они столкнутся с регулятивными ограничениями на выплату дивидендов и бонусов сотрудникам.

Стандарт "Базель III" также предусматривает повышение минимальных требований к капиталу первого уровня (Tier 1), состоящего из базового компонента common equity и дополнительных инструментов, поглощающих убытки в ходе текущей деятельности банка, до 6% вместо нынешних 4%. Минимальные требования к так называемому совокупному капиталу остаются прежними - 8% от активов. Однако с учетом буферного капитала минимальный совокупный капитал банка должен составлять уже 10,5% от активов, взвешенных по риску.

Согласно еще одному пункту соглашения, банки будут обязаны формировать специальный "контрциклический" резерв в диапазоне от 0 до 2,5% от базового капитала в периоды потенциального возникновения кредитных "пузырей".

График перехода на новые капитальные стандарты предусматривает приведение базовых капиталов первого уровня к нормативу в 4,5% к началу 2015г. А к началу 2019г. банки должны сформировать буферный капитал в 2,5% от активов, чтобы базовый капитал с учетом этой добавочной "прослойки" удовлетворял минимальному требованию в 7%. Фактически же постепенный переход на новые стандарты начнется в январе 2013г.

Стандарты, разработанные Базельским комитетом и касающиеся структуры активов и качества капитала банков, а также согласованный график их введения поступят в ноябре на рассмотрение и утверждение саммита стран G20.

Источник: РБК (http://top.rbc.ru/economics/13/09/20...50.shtml?print)

[НИКА]

А вот тут первоисточник - пресс-релиз Базельского комитета:
http://www.bis.org/press/p100912.pdf

[НИКА]

http://bankir.ru/news/article/6242641

Банкам необходимо предпринять меры для того, чтобы как можно быстрее выполнить требования нового свода норм регулирования банковской деятельности "Базель III", несмотря на продолжительный адаптационный период, считает член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Базельского комитета по банковскому надзору Наут Веллинк (Nout Wellink), мнение которого приводит агентство Рейтер.

По мнению Веллинка, регуляторы должны запретить банкам выплату дивидендов и бонусов, если показатели финансовых компаний не соответствуют минимальным требованиям по капиталу.

"Банкам нужно запретить увеличение объемов распределяемых выплат, если их показатели капитала все еще ниже требуемого уровня, но они считают, что еще есть время для того, чтобы привести показатели в соответствие с требованиями", - сказал глава Базельского комитета.

Ранее Веллинк выразил мнение, что банкам после принятия "Базель III", ужесточающего требования к капиталу, понадобятся дополнительные средства, исчисляющиеся сотнями миллиардов евро.

Согласно новым утвержденным правилам, доля акционерного капитала в общем объеме взвешенных по риску активов должна быть не менее 4,5%. Кроме того, регулятор намерен потребовать от банков создать дополнительный защитный механизм в размере 2,5% от капитала для противостояния возможным кризисам в будущем. Капитал первого уровня в банках должен быть не менее 6%. Банкам, которые не будут придерживаться данных нормативов, будет запрещено выплачивать дивиденды, однако их не будут принуждать к пополнению капитала. При этом адаптационный период для банков продлен до восьми лет

[Адель Валеев]

Вдалеке от Базеля

По достаточности капитала первого уровня российские банки в два раза перекрывают международные нормативы

Ольга Бухарова
"Российская Бизнес-газета" №769 (36) от 28 сентября 2010 г.
Версия для печати

Члены Базельского комитета по банковскому надзору, объединяющего регуляторов из 27 стран, в том числе из России, одобрили новые международные стандарты банковской деятельности в отношении капитала и ликвидности, которые получили название "Базель III". Новые требования в отношении банковского капитала касаются трех направлений: изменение структуры собственного капитала банков, повышение требований к достаточности капитала, в том числе введение новых дополнительных нормативов достаточности капитала, а также создание буферов капитала. Как новые требования отразятся на нашей банковской системе? На этот вопрос мы попросили ответить заместителя директора департамента банковского регулирования и надзора Банка России Владимира Чистюхина.
- Владимир Викторович, раскройте, пожалуйста, суть новых требований Базельского комитета. Какие изменения ждут российские банки?
- Сначала разберемся с терминологией. Несмотря на то что пакет документов в обиходе называется "Базель III", он не является заменой или новой редакцией "Базеля II". Два Базеля будут существовать параллельно. Причем "Базель III" будет вводиться странами - участницами Базельского комитета постепенно в течение установленного переходного периода.
По сути инициативы Базельского комитета по банковскому надзору направлены на усиление требований к капиталу и ликвидности банков. Если говорить о капитале, то банковскую систему ждет несколько серьезных изменений уже с 2013 года. В частности, будут повышены требования к качеству капитала. Предполагается, что в капитал первого уровня должны входить только те инструменты, в первую очередь обыкновенные акции, которые обеспечивают "поглощение" убытков в текущем режиме деятельности банков, не дожидаясь его банкротства. Норматив минимальной достаточности капитала первого уровня определен в размере 6%.
Кроме того, будут введены еще дополнительные нормативы минимальной достаточности капитала. Во-первых, появится норматив достаточности базового капитала, который достигнет целевого уровня в 4,5% в течение переходного периода. Этот капитал состоит из обыкновенных акций и нераспределенной прибыли, а также эмиссионного дохода, полученного в ходе размещения обыкновенных акций. Предполагается, что базовый капитал будет составлять преобладающую часть капитала первого уровня. По всем инструментам капитала первого уровня определен перечень критериев, которым эти инструменты должны соответствовать. И все же главным остается "поглощение" убытков и отсутствие обязательств по этим инструментам со стороны банка.
Другим дополнительным нормативом достаточности капитала является показатель левериджа. Его уровень пока точно не установлен, на предварительном этапе он определен на уровне 3%.
Что касается требований по ликвидности, то теперь будут вводиться два новых норматива. Первый - это более жесткий вариант действующего в российской практике норматива текущей ликвидности (Н3). В чем будет отличие? Предполагается, что банковские краткосрочные обязательства сроком до 30 дней должны покрываться ликвидными активами на 100%, а у нас сейчас согласно требованию ЦБ - на 50%. И, во-вторых, предусмотрены более жесткие требования к качеству активов, которые могут включаться в расчет этого норматива, в том числе будут введены более высокие требования к рейтингу ценных бумаг, которые считаются ликвидными активами.
Второй норматив касается долгосрочной ликвидности. В рамках нормальной деятельности банка в годовом горизонте его активы должны быть покрыты стабильными пассивами не менее чем на 100%. Банк на год вперед должен четко понимать, откуда он возьмет ресурсы, за счет каких источников будут сформированы пассивы.
- Вы сказали, что согласно Базельским требованиям к капиталу банков, минимальный уровень достаточности капитала первого уровня должен составить практически 6%. Сколько это в денежном выражении?
- Учитывая, что на сегодняшний день объем капитала первого уровня в целом по банковской системе составляет около 3 трлн рублей, то для выполнения новых минимальных требований к достаточности капитала первого уровня достаточно около 1,5 трлн рублей.
- Требования Базельского комитета обнародованы. Что теперь намерен предпринять Банк России?
- Мы собираемся составить описание новых требований Базельского комитета по банковскому надзору на "языке" российских нормативных требований с тем, чтобы оценить уровень достаточности капитала и ликвидности банков с учетом новых требований. Для этого до конца текущего года кредитным организациям будет предложено рассчитать собственные потребности в капитале и в ликвидности в соответствии с новыми требованиями.
Пока ЦБ сделал предварительную оценку уровня достаточности капитала по банковской системе в целом. Получилось, что сегодня уровень достаточности капитала первого уровня банков составляет 12,4%, а по требованию Базеля III необходимо 6%. Таким образом, мы имеем 100-процентный запас. Количество кредитных организаций, соответствующих минимальным требованиям к достаточности капитала первого уровня, составит 99%. Вместе с тем более точная информация по отдельным банкам может быть представлена только после проведения обследования.
- Получается, что те требования по капитализации, которые были введены в свое время Банком России, оказались жестче базельских нормативов?
- Это не совсем так. В деятельности наших банков субординированные кредиты со специальными условиями, или так называемые гибридные инновационные инструменты, главным образом включаемые в капитал первого уровня, не получили развития. При этом в Германии, Англии и других странах они имеются. К примеру, когда определенного типа облигации в случае попадания банка в сложную ситуацию могут конвертироваться в акции. Получается, что держатели облигаций становятся фактически акционерами. У нас такие инструменты всегда были развиты крайне слабо. Именно поэтому структура капитала первого уровня у наших банков в основном соответствует новым базельским требованиям.
Так что вопрос не в жесткости требований, а в том, что наш рынок не успел подойти к тем многообразиям форм капитала, которые имелись у западных банков.
- Базельский комитет обязывает банки дополнительно создавать буферы капитала. Каков будет их размер?
- Так называемый буфер консервации капитала планируется ввести поэтапно, начиная с 2016 года, по окончании переходного периода к началу 2019 года он должен достигнуть уровня достаточности не менее 2,5%. Это будет касаться всех кредитных организаций.
В будущем предполагается введение второго буфера капитала, который получил название контрциклический буфер, подходы к его формированию в настоящее время находятся на стадии обсуждения международным банковским сообществом.
- Базельский комитет в свою очередь предупреждает, что банки, которые не смогут выполнить все условия, ждут суровые наказания. К примеру, регуляторы должны запретить банкам выплату дивидендов и бонусов, если показатели достаточности капитала не соответствуют минимальным требованиям. Не слишком ли жесткие условия для наших банков?
- Что касается мер надзорного реагирования, то они будут применяться в отношении банков, не соответствующих новым требованиям, на тех же принципах, которые реализованы в надзорной практике сегодня.
Но в отношении введения ограничения на выплату дивидендов акционерам эта мера может применяться только в случаях, когда буфер консервации капитала не отвечает требованиям к его достаточности. Другими словами, чем меньше "запас" капитала банка в виде буфера консервации, тем больше размер прибыли, на которую может быть наложено ограничение на распределение. Например, если достаточность базового капитала банка будет составлять 7% и одновременно достаточность капитала первого уровня составит 8,5%, то к банку не будут применяться ограничения на распределение прибыли, так как он выполняет минимальные требования к достаточности капитала базового капитала и капитала первого уровня, установленные в размере 4,5% и 6% соответственно. При этом имея буфер консервации в 2,5%.

http://rg.ru/2010/09/28/banki.html

[НИКА]

Швейцария ужесточила "Базель III"

Уровень достаточности капитала местных банков увеличится до 19%.
Швейцарский финансовый регулятор оказался страшнее общеевропейского. Уровень достаточности капитала ведущих банков страны — Credit Suisse и UBS — вдвое должен превысить уровень, предписанный международным регламентом "Базель III". Эксперты опасаются, что это снизит конкурентоспособность швейцарских финансовых институтов на международных рынках.

Созданная год назад правительством Швейцарии экспертная комиссия выступила в понедельник с предложением о том, что доля собственного капитала в активах двух ведущих банков страны должна к 2012 году составить 10%. Кроме того, финансовым институтам необходимо создать еще 9% резервного капитала, который может состоять из обыкновенных акций и находиться в форме конвертируемых облигаций.
Предложения экспертной комиссии правительства значительно выходят за рамки принятых в сентябре международных банковских нормативов "Базель III", согласно которым доля собственного капитала банков должна с 2013 года вырасти до 4,5%, а резервного — до 2,5%. Однако более жесткие, нежели предписания Базельского комитета, шаги власти Швейцарии считают обоснованными. Суммарные активы UBS и Credit Suisse в четыре раза превышают ВВП страны. Крах такого банка сразу поставил бы в затруднительное положение всю Швейцарию.

Представленные комиссией предложения имеют хорошие шансы на то, чтобы быть принятыми в кратчайшие сроки и вступить в силу в конце 2018 года параллельно с "Базель III". Кстати, представители Credit Suisse и UBS принимали участие в работе правительственной комиссии и, как стало известно, ничего против предлагаемых нововведений не имели. Более того, банкиры в отличие от экспертов считают, что ужесточение регламента усилит и оба института, и Швейцарию как финансовую площадку в целом.

http://bankir.ru/news/article/6561899?print=1

[Адель Валеев]

Влияние "Базеля III" на банковский сектор России: новые требования к капиталу банков

[НИКА]

http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...5242bazel1.htm

О результатах заседания Базельского комитета по банковскому надзору, состоявшегося 19 октября 2010 года в Сеуле, Южная Корея
(публикуется в соответствии с пресс-релизом Базельского комитета по банковскому надзору от 19 октября 2010 г.)

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что на заседании Базельского комитета по банковскому надзору (далее - Комитет), состоявшемся 19 октября 2010 года в Сеуле, Южная Корея, Комитет рассмотрел ряд вопросов в рамках формирования финальной версии программы реформ.

Комитетом были согласованы подходы к определению показателя краткосрочной ликвидности (LCR), рассмотрены комментарии, поступившие по консультативному документу "Предложение по обеспечению функции поглощения убытков регулятивным капиталом в случае нежизнеспособности банка " , а также достигнуто соглашение об опубликовании доклада "Определение значений минимальных регулятивных требований к достаточности капитала и буферов капитала: метод оценки "сверху-вниз" (от системной оценки к оценке отдельных элементов, "top-down approach").

Комитетом подготовлен для представления на встрече лидеров стран "Группы 20" отчет о мерах, принятых Комитетом по итогам финансового кризиса (доступен по ссылке http://www.bis.org/press/p101019.htm).

Было отмечено, что новые международные стандарты, включающие более высокие требования к качеству и достаточности капитала, минимальные международные стандарты ликвидности, а также повышенные требования к надзорному процессу, раскрытию информации и управлению рисками, получили название "Базель III".

Также отмечалось, что Комитет проводит работу в отношении инициатив Совета по финансовой стабильности по решению проблем, связанных с рисками в деятельности системно значимых банковских институтов.

Подробная информация об обсуждаемых на заседании Комитета вопросах и принятых решениях содержится в пресс-релизе БКБН от 19 октября 2010 г. и доступна по ссылке http://www.bis.org/publ/bcbs179.htm.

[НИКА]

Базель-III- не панацея
http://bankir.ru/technology/article/8207516

Сергей Андрюшин: "Если страны G20 не договорятся, то никакие стандарты Базель-П или Базель-Ш не спасут мировую экономику от кризиса"

[НИКА]

О результатах заседания Базельского комитета по банковскому надзору, состоявшегося 30 ноября – 1 декабря 2010 года в Базеле, Швейцария

На заседании Базельского комитета по банковскому надзору (Комитет), состоявшемся 30 ноября – 1 декабря 2010 года в Базеле (Швейцария), были одобрены изменения первоначального текста пакета реформ в части усиления регулирования достаточности капитала и ликвидности (Базель III).
В отношении показателя краткосрочной ликвидности (liquidity coverage ratio, LCR) и показателя чистого стабильного фондирования (net stable funding ratio, NSFR) предусмотрен период наблюдения, по результатам которого расчет показателей может быть уточнен в целях избежания возникновения непредвиденных последствий их внедрения. Пакет реформ был ранеe в целом одобрен Группой управляющих центральных банков и глав надзорных органов (GHOS) в июле и сентябре 2010 года, а также главами государств стран "Группы 20" на саммите в Сеуле в ноябре текущего года. БКБН предполагает опубликовать текст Базеля III к концу текущего года.

Комитетом были также рассмотрены вопросы, связанные с регулированием деятельности системно значимых банковских институтов в части оценки необходимого для данных институтов уровня устойчивости, а также оценки способности различных инструментов капитала абсорбировать убытки в ходе текущей деятельности банков. Комитет планирует завершить изучение данного вопроса в середине 2011 года.

С учетом полученных в ходе публичных консультаций комментариев, Комитетом были одобрены ключевые предложения по обеспечению способности регулятивного капитала поглощать убытки в случае нежизнеспособности банка. По данному вопросу Комитет разработает предложения в части переходных положений, а также "дедушкиных" оговорок.

На заседании Комитета также обсуждался документ, посвященный трансграничным аспектам регулирования деятельности банков.

Комитетом разработаны предложения по покрытию капиталом рисков банков в отношении центральных контрагентов. Соответствующий консультативный документ предполагается опубликовать в конце текущего года.

Комитет принял решение об опубликовании для консультаций документов "О надлежащей практике управления операционным риском и надзора за ним" и "Операционный риск – руководство надзорным органам для продвинутых подходов к оценке операционного риска".

Подробная информация об обсуждаемых на заседании Комитета вопросах и принятых решениях содержится в пресс-релизе Комитета от 1 декабря 2010 года и доступна по ссылке http://www.bis.org/press/p101201a.htm.
9 декабря 2010 года

http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...53412bazel.htm

[НИКА]

Об опубликовании Базельским комитетом по банковскому надзору пакета реформ в сфере банковского регулирования (Базель III) и результатов проведения оценки количественного влияния предлагаемых изменений

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 декабря 2010 года на web-сайте Базельского комитета по банковскому надзору (Комитет) в сети Интернет был опубликован пакет реформ в сфере банковского регулирования (т.н. Базель III), предусматривающих новые стандарты по регулированию достаточности капитала и ликвидности. Данные документы были одобрены Группой управляющих центральными банками и глав надзорных органов стран – участниц Комитета, а также поддержаны главами государств "Группы 20" на саммите в Сеуле в ноябре 2010 года. Кроме того, Комитетом были опубликованы результаты проведения анализа количественного влияния новых регулятивных стандартов на показатели деятельности кредитных организаций.

Базель III предусматривает повышенные требования к качеству и достаточности капитала; повышение требований к покрытию рисков; введение т.н. простого показателя левереджа (который должен соотносить капитал с объемом активов, не взвешенных по рискам, и забалансовых обязательств, и дополнять т.н. риск-ориентированный показатель достаточности капитала); введение "буферов" капитала (дополнительные требования к капиталу, не учитываемые при определении минимальной величины пруденциальных норм), позволяющих абсорбировать убытки в периоды стресса; введение двух стандартов ликвидности.

Комитетом предусмотрен поэтапный переход на новые регулятивные стандарты. В течение переходного периода Комитет планирует провести оценку адекватности выработанного порядка расчета и значения показателя левереджа при применении показателя в течение полного кредитного цикла и для различных моделей бизнеса. Возможные изменения порядка расчета и значения показателя левереджа должны быть реализованы в первой половине 2017 года. С 1 января 2018 года показатель левереджа планируется включить в состав Компонента I Базеля II. В отношении показателя краткосрочной ликвидности (LCR) и показателя чистого стабильного фондирования (NSFR) предусмотрен период наблюдения и последующее уточнение параметров данных показателей.

Комитетом также опубликован документ о результатах проведения анализа количественного влияния новых регулятивных стандартов, опубликованных в июле и декабре 2009 года, на показатели деятельности кредитных организаций. Анализ проводился по двум группам банков (крупные международно-активные банки и банки, не относящиеся к крупным)1 без учета положений переходного периода (о поэтапном списании и применении "дедушкиной" оговорки), исходя из предположения о реализации Базеля III в полной мере по состоянию на конец 2009 года. Результаты анализа показали, что среднее значение показателя достаточности базового капитала банков 1-ой и 2-ой групп составляет 5,7% и 7,8% соответственно (при минимальном требовании Базеля III в размере 4,5%). В целях соблюдения нового требования к достаточности базового капитала банкам указанных групп потребуется увеличить капитал на 165 млрд.евро и 8 млрд.евро соответственно. Оценка соблюдения требования Базеля III по достаточности базового капитала с учетом буфера консервации в размере 7% (базовый капитал – 4,5%, буфер консервации – 2,5%) показала, что у банков 1-ой и 2-ой групп недостаток величины капитала составляет соответственно: 577 млрд. евро (при наличии прибыли после налогообложения в размере 209 млрд.евро) и 25 млрд. евро (при наличии прибыли после налогообложения 20 млрд.евро). Таким образом, для выполнения требований Базеля III банкам потребуется наращивать капитал за счет выпуска акций и/или принятия решения о нераспределении прибыли. Среднее значение показателя краткосрочной ликвидности (LCR) банков 1-ой и 2-ой групп составило 83% и 98% соответственно, среднее значение показателя чистого стабильного фондирования (NSFR) – 93% и 103% соответственно.

Председатель Комитета Ноут Веллинк (Nout Wellink) отметил, что новые требования в части усиления регулирования капитала и ликвидности будут способствовать улучшению качества капитала банковской системы, увеличению запасов ликвидности, а также снижению объема нестабильных источников фондирования. Достаточно продолжительный переходный период позволит банкам постепенно внедрять новые регулятивные стандарты по мере оздоровления экономики. Он также заметил, что период наблюдения в отношении показателей ликвидности позволит предотвратить непредвиденные последствия применения данных стандартов как для банковского сектора, так и для экономики в целом.

Комитет планирует опубликовать отчет Группы по макроэкономической оценке, подготовленный совместно с Советом по финансовой стабильности (СФС), содержащий анализ влияния Базеля III в течение переходного периода2.

Комитетом также опубликовано Руководство для национальных органов банковского надзора относительно контрциклического буфера капитала . Главной целью введения режима формирования буфера является его использование как средства макропруденциального регулирования для защиты банковского сектора в периоды чрезмерного кредитного роста, который может привести к возникновению системного риска.

Подробная информация о принятых Комитетом решениях содержится в пресс-релизе Комитета от 16 декабря 2010 года и доступна по ссылке http://www.bis.org/press/p101216.htm.
---------
1 В данном обследовании приняли участие 263 банка из 23 стран-членов Комитета (из них 94 банка с величиной основного капитала свыше 3 млн.евро включены в 1-ую группу, остальные 169 банков отнесены ко 2-ой группе)
2 Документ Итоговый отчет Группы по макроэкономической оценке, содержащий анализ влияния Базеля III в течение переходного периода, опубликован на web-сайте Комитета 17 декабря 2010 года и доступен по ссылке http://www.bis.org/press/p101217.htm.

12 января 2011 года

http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...1440bazel1.htm

[Адель Валеев]

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ


Об основных направлениях и сроках реализации пакета реформ Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III)

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 декабря 2010 года на web-сайте Базельского комитета по банковскому надзору (Комитет) в сети Интернет был опубликован пакет реформ, направленных на совершенствование регулирования деятельности банков с учетом уроков кризиса: "Базель III: Общие регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора" и "Базель III: Международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности"1 (Базель III). Данные документы ранее были одобрены Группой управляющих центральными банками и глав надзорных органов стран – участниц Комитета, а также поддержаны главами государств "Группы 20" на саммите в Сеуле в ноябре 2010 года.

Базель III предусматривает повышенные требования к качеству и достаточности капитала банков; введение показателя левереджа (соотношение капитала к объему активов и забалансовых обязательств, не взвешенных по рискам), специальных "буферов" капитала, позволяющих абсорбировать убытки в периоды стресса, а также двух нормативов ликвидности (показателей краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования).

В соответствии с планом поэтапного внедрения новых регулятивных подходов, опубликованным в документах Комитета "Базель III: Общие регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора" и "Базель III: Международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности", новые требования к регулятивному капиталу и нормативы ликвидности должны поэтапно внедряться в странах – членах Комитета в течение 2012-2018 гг. В соответствии с указанным планом предполагаются следующие направления и сроки реализации Базеля III:

1) в отношении подходов к регулятивному капиталу:

- новые требования к структуре собственных средств (капитала) (в части требований к инструментам акционерного капитала, капитала 1-го и 2-го уровней и требований о поэтапном (в течение 10 лет) списании инструментов капитала, не удовлетворяющих новым критериям) предполагается внедрять с 1 января 2013 года;

- новые требования к достаточности акционерного капитала и капитала 1-го уровня планируется внедрять поэтапно в течение 2013-2014 гг.; новые требования к достаточности акционерного капитала и совокупного капитала с учетом защитного буфера (conservation buffer) – в течение 2016-2018 гг.;

2) в отношении введения в состав обязательных требований (нормативов) показателя левереджа:

- в течение 2013-2016 гг. предусмотрен "параллельный" расчет банками показателя левереджа с существующим показателем достаточности капитала. В течение данного периода будет осуществляться наблюдение за значением показателя левереджа и его компонентов, а также за изменением показателя в сравнении с существующим показателем достаточности капитала;

- с 1 января 2015 года предполагается раскрытие банками информации по показателю левереджа;

- с 1 января 2018 года данный показатель, порядок расчета и значение которого планируется уточнить в первой половине 2017 года с учетом результатов периода "параллельного" расчета, предполагается включить в перечень обязательных;

3) в отношении введения новых нормативов ликвидности:

- начиная с 1 января 2012 года планируется представление банками отчетности по расчету показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) и показателя чистого стабильного фондирования (ПЧСФ) на регулярной основе. Представление банками отчетности будет осуществляться в рамках периода мониторинга за значениями показателей ликвидности и их компонентов;

- с 1 января 2015 года (ПКЛ) и с 1 января 2018 года (ПЧСФ) новые нормативы ликвидности предполагается включить в перечень обязательных.

Российская Федерация как участник "Группы 20" и Комитета должна обеспечить своевременную и надлежащую реализацию в российском банковском секторе новых международных регулятивных требований. В этой связи Банк России информирует о том, что положения Базеля III предполагается реализовать в отношении российского банковского сектора в соответствии с указанными выше сроками поэтапного внедрения. Соответствующие положения предусмотрены проектом Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года, подготовленным Правительством Российской Федерации и Банком России.


1 "Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems"; "Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring".



29 марта 2011 года

При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

Источник: http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...0551bazel1.htm

[Адель Валеев]

ЦБ РФ введет новые правила расчета рисков достаточности капитала по «Базелю III»
06.09.2012 11:26

Банк России планирует ввести новые правила расчета рисков достаточности капитала с октября 2013-го по Базелю III. Об этом сообщил на Х Международном форуме «Банки России — ХХI век» зампред ЦБ РФ Михаил Сухов.

По его словам, уровень достаточности капитала по «Базелю III» будет определен в размере 10%. Однако данный переход будет осуществляться постепенно, поэтому регулятор введет две дополнительные промежуточные планки в размере 5,6% и 7,5%.

«Расчет капитала по «Базелю III» — это формирование отношений с инвесторами и субординированными кредиторами», — отметил он.

Банкир также добавил, что все субординированные кредиты будут дисконтироваться на 10% в год в течение ближайших десяти лет.

Также Сухов отметил, что введение требований в связи с «Базелем III» позволит по-новому подойти к финансовой устойчивости коммерческих банков.

Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4072513

[Адель Валеев]

точнее даже так: не промежуточные планки к Н1 (он останется в 10%), а дополнительные нормативы для основного и базового капитала, как и в базеле 3 - tier 1 ratio и core tier 1 ratio.

правильная цитата:

СОЧИ, 6 сен - РИА Новости. Банк России планирует с 1 октября 2013 года ввести дополнительные нормативы - достаточности базового и основного капитала банков РФ в рамках требований "Базеля 3", сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов на международном банковском форуме.

"Мы предполагаем сохранить нынешнюю планку достаточности капитала в 10%, одновременно введя две промежуточные планки - 5,6% и 7,5% - к тем уровням капитала базового и основного", - сказал Сухов.

По его словам, с 1 апреля 2013 года предполагается начать параллельный расчет новых нормативов достаточности капитала, и если не случится драматических изменений в сфере капитализации российских банков, то с 1 октября российские банки перейдут на расчет новых нормативов достаточности капитала.
Он напомнил, что требования "Базеля-3" предполагают наличие трех нормативов достаточности капитала.

http://www.ria.ru/economy/20120906/744253999.html

[Адель Валеев]

хотя в самом 3-м базеле коэф-ты минимальные на 1.5-2% меньше, наш цб как всегда старается
и непонятно пока, когда наш цб потом контрциклический буфер консервации будет вводить и в каком объеме...

[Адель Валеев]

ЦБ РФ при внедрении "Базеля-III" обяжет банки проводить стресс-тесты.

РБК 06.09.2012, Сочи 17:26:18 Центральный банк РФ при внедрении "Базеля-III" обяжет российские банки проводить стресс-тесты в случае снижения ВВП и падения рынка ценных бумаг. Об этом сообщил в ходе выступления на X Международном банковском форуме в Сочи заместитель председателя Банка России Михаил Сухов. "Банки должны будут делать стресс-тесты на случай снижения ВВП, падения бивалютной корзины, в случае падения рынка государственных и корпоративных ценных бумаг. Они должны будут оценить потери и заявить нам, какими источниками они будут покрываться", - сказал он. По словам М.Сухова, данная мера будет носить рекомендательный характер. Рекомендации уже обсуждаются с крупнейшими банками. Зампред ЦБ РФ выразил надежду, что в ближайшее время эти обсуждения перейдут на публичный уровень. "Я думаю, что мы их (рекомендации) введем до конца 2012г.", - отметил он. Несколько иной подход будет в отношении системно значимых банков. "Мы должны будем в 2013г. определить принципы подхода к выделению этих банков, а также меры по регулированию деятельности таких банков. Однако каких-то жестких мер регулирования на этапе внедрения не предполагается", - сказал М.Сухов, пояснив при этом, что Центробанк также будет разрабатывать план действий на случай финансового оздоровления таких банков. Помимо данной меры введение "Базеля-III", по словам М.Сухова, предполагает полное исключение влияния субординированных займов на капитал банков. "Капитал по "Базелю-III" - это также новое отношение с акционерами и кредиторами, прежде всего субодинированными кредиторами. Можно рассчитывать на то, что после введения "Базеля-III" все новые субординированные кредиты, которые будут привлекаться банками с целю включения в расчет капитала, должны удовлетворять требованию обязательной возможности конвертации в капитал более высокого уровня, т.е. при снижении достаточности капитала базового уровня до 6,4% субординированные кредиторы должны будут либо покрыть убытки, либо субординированный заем будет конвертироваться в капитал более высокого уровня", - отметил зампред ЦБ РФ. По его словам, все прежние субординированные кредиты будут долго и плавно, по 10% в год в течение ближайших 10 лет, дисконтироваться при расчете достаточности капитала. По мнению М.Сухова, это позволит банкам, имеющим возможности договорится с кредиторами, установить с ними новые отношения для того, чтобы их средства поучаствовали в расчете достаточности капитала. Как сегодня ранее сообщил М.Сухов, ЦБ РФ планирует с 1 октября 2013г. ввести дополнительные нормативы расчета требований по достаточности базового и основного капиталов российских банков в рамках реализации "Базеля-III". "Мы считаем возможным начать параллельный расчет капитала с 1 апреля 2013г. с тем, чтобы с 1 октября будущего года перейти на расчет достаточности капитала, исходя из требований Базеля-III", - сказал он. По словам М.Сухова, это предусматривает введение не одного, а трех нормативов достаточности капитала банков. Он пояснил, что ЦБ РФ предлагает сохранить нынешнюю планку в 10%, одновременно введя две промежуточные планки (5,6 и 7,5%) уровня достаточности базового и основного капиталов.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120906172618.shtml

[Адель Валеев]

Проекты документов по Базелю III:
http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/projects/#02

Файлы:
Проект Указания Банка России "О порядке расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций в соответствии с Базелем III" (Проект 1) (.pdf)
Проект Указания Банка России "О расчете показателей достаточности собственных средств (капитала) кредитными организациями в соответствии с Базелем III" (Проект 2) (.pdf)
Проект формы отчетности "Расчет собственных средств (капитала) в соответствии с Базелем III" (Проект 3) (.pdf)
Проект формы отчетности "Расчет показателей достаточности собственных средств (капитала) в соответствии с Базелем III" (Проект 4) (.pdf)
Пояснительная записка

Предложения и отзывы по проектам документов принимаются до 15 октября 2012 года на E-mail: miv3@mail.cbr.ru

[kamila]

Уважаемые коллеги, рассчитывать капитал и его достаточность, согласно размещенным на сайте ЦБ проектам документов по Базелю III, начиная с отчетности на 01.04.2013 будут все кредитные организации?

[Nympha]

На сколько я понимаю документ с 1 апреля в пилотном режиме, а с 1 октября на постоянной основе с учетом вычета из каждого из капиталов по пункту 10.1 до 18 года

[kamila]

Вопрос (пост 18) возник потому, что на семинаре по банковским рискам год назад г-н Лобанов озвучил, что на начальном этапе капитал по Базелю III будут считать не все банки, а только ряд крупных.

[Nympha]

Тогда осталось понять топ сколько банков будут считать капитал по Базелю. В нашем случае, учитывая,что у нас есть уполномоченные представители ЦБ, получается вариант без вариантов...
Коллеги, а кто-либо уже читал и делала прогнозный расчет по капиталу и Н-первым? Мы уже провели такой прогноз, теперь хочется посоветоваться, правильно ли все поняли, учитывая,что документ достаточно сырой, часть пунктов перепутано + есть ссылки на пункты, которых просто в документе нет...

[Адель Валеев]

kamila,
все банки. смысл "пилотного расчета", как я понимаю, оценить не сильно ли грохнется достаточность капитала у банков, т.к., н-р, в последнее время Н1 по сектору стабильно снижается. и если что могут внести свои правки, полагаю.

тоже где-то год или больше назад слушал в т.ч. Лобанова, но не помню чтобы он такое говорил. там вроде речь шла о 9 пилотных банках, внедряющих базель или о внутренних рейтингах IRB (точно не помню), а не о том, что будет избирательный подход.
да, и следует, добавить, что, во=первых, это было давно, и, во-вторых, даже если Лобанов кого-то там консультирует, он не является офиц. представителем ЦБ, чтобы делать такого рода заявления.

[JaneDeva]

Коллеги,
после 01 янв 2013 можно будет привлекать новые суборды с доп.условиями? или только бессрочные? что то мы запутались....И зачем выделили подстроку 200.7.2 в форме 134_new? кто уже понял логику ЦБ, проясните

[Адель Валеев]

JaneDeva,

после 01 янв 2013 можно будет привлекать новые суборды с доп.условиями?
так понял, что можно. только они должны удовлетворять новым жестким условиям о конвертации и пр.
а строку 200.7.2 оставили, чтобы постепенно исключить старые суборды из капитала.

если обратили внимание, то текст указания ссылается на несуществующие пункты, н-р:
- 3.1.8.6 на п. 12, которого нет;
- строки 200.7.1 и 200.7.2 из новой формы опять же на отсутствующие пункты указания - 3.1.11, 3.11.1 и 10.4 (подозреваю, там надо на 10.3 сослаться)
и т.д.

это как раз тот случай, когда стоит дождаться утвержденного документа, а не проекта. здесь видно, они явно поторопились.

[JaneDeva]

Адель Валеев,
А новые (не бессрочные), с новыми жесткими условиями, где тогда указывать - по строке 200.7.2?
И еще такой вопрос: по строке 102.4 "суборды с доп.условиями" где есть сноска "привлеченные до 01.01.13, которые прекращают признаваться в капитале с 01.01.2013 по 10% от ОД ежегодно" указываются текущие суборды, если вдруг они уже удовлетворяют этим новым условиям?

[Евдокия]

Добрый день!
Капитал 0409134. Не очень понятно, что необходимо ставить в п.204,1 и 204,2 - может надо дублировать, т.к. во втором абзаце п.3.11.1 есть ссылка на первый абзац п.3.11.1.
То, что 204 не есть сумма 204.1 и 204.2 - понятно из правил контроля. Хотя может я и ошибаюсь.

[Адель Валеев]

JaneDeva,

новые не бессрочные - в дополнительном, да.
в 102.4 только прошлые, текущие нельзя.

смысл как раз в выдавливании из осн. капитала субордов, чтобы только бессрочные учитывались, которые по сути эквивалентны во многом префам.

а вообще я докУмент только бегло смотрел. глянул ради Вас и ради интереса сегодня. читать буду подробнее наверное, когда выйдет окончательный вариант и не раньше след. года, пожалуй.

[Адель Валеев]

вот, кстати, статья в тему того, для чего нужен пилотный период:
http://www.vestifinance.ru/articles/17843

они там уже не первый месяц спорят по структуре капитала, просядет достаточность у европ. банков, безусловно. плюс LCR они не хотят внедрять. это к тому, что ЦБ в рамках пилотного расчета может внести изменения тоже. также не исключаем вариант, что лоббисты из ЕС могут продавить баз. комитет на предмет изменений, правда маловероятно (чем думали раньше непонятно). т.е. теоретически в принципе возможны изменения к расчету со стороны ЦБ до окт 13 года. но вероятнее всего нет, либо несущественные.
как говорится, будем посмотреть )

[suspended]

Коллеги, сведущие, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что:
1) существующие методики оценки собственных средств (215-п) и норматива Н1 будет продолжать действовать и после 1 апреля 2013 года
2) помимо этого с 1 апреля 2013 года мы ОБЯЗАНЫ будем считать капитал еще и по новому порядку, плюс новые нормативы и также отправлять их ревизорам

???

[Адель Валеев]

suspended,да