16 января, среда 08:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

110-И ОБР и ОФЗ в расчете нормативов.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 110-И ОБР и ОФЗ в расчете нормативов.

    Ulek спасибо.
    Также и с ценными бумагами при расчете Н6?
    50104, 50205 - 100
    50120 - 0
    50121 - 1
    КФ - 0,9
    (100+(1-0)*0,9 = 90,9
    (100+(1-0)*0,1 = 10,1
    В расчет Н6 по ОФЗ берем 10,1.
    Правильно?

  • #2
    Satorui, я думаю вторую часть нужно по 50% взвешивать, посмотрите код 8960, а первую вы проведете по 8902 с риском 0%, и тогда Н6- 5,05

    Комментарий


    • #3
      Satorui, Н6 на ОФЗ у нас же не считается
      Мы обманываемся видимостью правильного

      Комментарий


      • #4
        Ulek, спасибо еще раз
        Miosota, ранее ОФЗ взвешивались под 0%, следовательно Н6 не считался. Появился "кф" и теперь в расчет Н6 попадает "часть", фондированная в ин. валюте, взвешанная на уровень риска. Я не права?

        Комментарий


        • #5
          Подумала... да, было такое разъяснение, что депозиты в ЦБ и вложения в долговые ценные бумаги ЦБ не несут кредитный риск. Это было связано с тем, что в отношении них не считаются резервы, а также все это было привязно к 0% взвешивания по 110-И.
          А теперь вопрос, конечно, т.к. из-за этого фондирования риск по ОФЗ и требованиям к ЦБ все же будет через 8960 в Н1. Но тогда и остаток на корсчете в ЦБ нужно брать )))
          Мы обманываемся видимостью правильного

          Комментарий


          • #6
            Satorui, Вообще можно, наверное, ссылаться на то, что основный смысл Н6 - это расчет максимального кредитного риска.
            А т.к. в соответствии с 283-П по требованиям к ЦБ мы резервы не формируем, то и кредитного риска у них вроде как нет.
            Пока склоняюсь к тому, чтобы не считать, но вопрос окончательно не снят.
            Мы обманываемся видимостью правильного

            Комментарий


            • #7
              Посмотрела расчет Ариск0, там формулировка осталась прежней, при этом в код 8902 мы сейчас будем брать только часть вложений (если Кф0), остальная будет попадать в 8960 не с 0 риском.
              При этом в соответствии с 313-П у нас вложения в эти ценные бумаги являются инструментами без риска. Будем оставшуюся часть, попавшую в 8960, добавлять кодом 9060, чтобы ничего не потерялось?
              Мы обманываемся видимостью правильного

              Комментарий


              • #8
                Miosota, наверно так. а у нас проще - данные по коду 8900 (обр), они же вычитаются кодом 9020, так что вся часть, без процесса фондирования, входит в 9060.

                Комментарий


                • #9
                  Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что фондированная в ин.валюте часть требований, размещенных под залог ОФЗ в Н1 ляжет под 100%? При этом фондированная в рублях часть под 0%?
                  Код 8923 говорит о залоге, номинированном в ин валюте, про фондированный в ин.валюте ни слова...

                  Комментарий


                  • #10
                    Natalya, почему полагаете, что, фондированные в ин.валюте офз нужно взвешивать под 100% ? ведь посредством РР (с РР1 до РР5) необходимо вычесть те суммы, которые попали в коды / оказались в Ар4, но по ним рассчитывается рын.риск ...
                    у нас ОБР - в коде 8900 и 8960. из кода 8960 вычитаю кодом 9023 - и всё окейно )) взвес на 0%, потому что входит в рын.риск ...

                    Комментарий


                    • #11
                      raisa, Подскажите, чему у Вас равна расш. 9023 , отражаете всю сумму по ТСС или с учетом КФ. Как выходите на 0?

                      Комментарий


                      • #12
                        8900 = 9020, 8960 = 9023 по тсс, но с учетом КФ.

                        Комментарий


                        • #13
                          raisa, Я правильно поняла, что и 9023 с КФ. А как из Ар4 гр. Вы убираете эти бумаги?

                          Комментарий


                          • #14
                            nata_lar, хе, кодом 9020 и 9023 я исключаю необходимость взвешивания по п.2.3, ну а то, что они попали в 8900 и 8960 - значит, в Ар4 уже не окажутся. аналогия - вот в 8962 касса, она ведь взвешивается 0%, ну и в Ар4 ведь не участвует ?

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от raisa Посмотреть сообщение
                              ...почему полагаете, что, фондированные в ин.валюте офз нужно взвешивать под 100% ? ведь посредством РР (с РР1 до РР5) необходимо вычесть те суммы, которые попали в коды / оказались в Ар4, но по ним рассчитывается рын.риск ...
                              у нас ОБР - в коде 8900 и 8960. из кода 8960 вычитаю кодом 9023 - и всё окейно )) взвес на 0%, потому что входит в рын.риск ...
                              Прошу прощения, мы тоже все это делаем, но при расчете Н1, а при расчете Н6 активы (ОБР) фондируем, но кодами ( 9020, 9023) не вычитаем. Поэтому с Н6 у нас проблемы возникли по ОБР. Вы посеяли сомнения в душе моей.... Правильно мы делаем?

                              Комментарий


                              • #16
                                Natalka61, да, я и писала про н1. н6 по обр я не считаю - тогда уж и сч30102 надо включить в расчет н6 ))

                                Комментарий


                                • #17
                                  raisa_,
                                  Не скажите, про 30102 в коде 8912 не сказано "номинированные и фондированные.....", а про ОБР в кодах 8900 и 8960 сказано. Кроме того, посмотрите ,пжл, посты 46 и 47 в теме " 110-И Расшифровки 8900-8904"

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Natalka61, да, я читала эти посты.. а еще читала в этой теме (автора и номер поста не помню), что цбрф в 8912 хочет прописать "фондированные в рублях" ))

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Miosota,
                                      Вообще можно, наверное, ссылаться на то, что основный смысл Н6 - это расчет максимального кредитного риска.
                                      А т.к. в соответствии с 283-П по требованиям к ЦБ мы резервы не формируем, то и кредитного риска у них вроде как нет.
                                      Пока склоняюсь к тому, чтобы не считать, но вопрос окончательно не снят.


                                      А какой вердикт? Ты запрос не писала?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Natalya__, А какой вердикт? Ты запрос не писала? - А вердикт такой http://bankir.ru/dom/showpost.php?p=...&postcount=102

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Natalya__, запрос писала, ответили так же, как в ссылке, которую
                                          andryz дает
                                          Мы обманываемся видимостью правильного

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X