19 сентября, воскресенье 17:17
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

КРС по Базелю 3,5

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • КРС по Базелю 3,5

    Добрый день!
    все успели ознакомиться с проектом расчета кредитного риска по срочным сделкам?
    имеется множественные вопросы....
    кто как понял, как должны рассчитываться показатели ЧО, ВМ????

    сам проект размещен на регуляторе (последняя версия от 14.12.2020)

  • #2
    кто нибудь в курсе будет ли обучение/семинар от Центрального Банка по новой методике расчета КРС?
    не видела писем-приглашений(

    Комментарий


    • #3
      Добрый день! Как вы думаете, фьючерсы "евро-рубль" и "рубль-евро" включаются в одну группу хеджирования или в разные?
      Вроде бы в п.1.3.1.2 754-П пример в скобках говорит о том, что в одну, но при этом определение инструментов с одинаковой валютной парой - должны быть одинаковые валюта требований и валюта обязательств у включаемых в группу инструментов, а в нашем примере у одной пары валюта требований евро, у другой - рубль, значит группы хеджирования вроде бы разные должны быть. И выходит, что у валютных ПФИ никаких взаимозачетов не получается.

      Комментарий


      • #4
        Добрый день! Ранее в Таблице замечаний и предложений по проекту КРС ЦБ формулировал это немного по-другому (см. рис), оттуда более понятно следовало, что это одно и то же для цели определения группы хеджирования, это одна и та же валютная пара: евро-рубль и рубль-евро.

        Комментарий


        • #5
          А вот у меня получается, что под базисные ПФИ подпадают процентные свопы. Но вот в примере по процентным свопам нет умножения на доп. коэффициент 0,5. Это косяк ЦБ или я не так понимаю про базисные ПФИ? Кто что думает?
          Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

          Комментарий


          • #6
            CAP
            мы поручили казначеям разнести пфи по базисным, волатильностным. процентные свопы они к базисным не отнесли.
            и еще запрос в ЦБ направили, с просьбой привести примеры базисных пфи, ждем ответ

            а по поводу примеров в 754-п, там и по маржируемым пфи (пример 5) они не рассчитывают два варианта - как для маржируемых и как для немаржируемых и не выбирают наименьший, как должны по п.2.1.3 754-п

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Gita Посмотреть сообщение
              процентные свопы они к базисным не отнесли
              А чем объясняют? Там даже индикаторы в виде плавающих ставок приведены, как примеры. И в одной валюте требования и обязательства. И если не процентные свопы, то что тогда базисные ПФИ?
              Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

              Комментарий


              • #8
                Добрый день всем. Возможно слишком нагло прозвучит, но может у кого то есть более-менее членораздельный расклад расчета КРС? Поделитесь опытом- как вы его считаете и кто в вашем банке это делает (отчетники, казначейство или рисковики) ?

                Комментарий

                404 Not Found

                404 Not Found


                nginx
                Обработка...
                X