4 апреля, суббота 18:42
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Форма 813 Сведения об обязательных нормативах

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от CAP Посмотреть сообщение
    А у меня еще рвет на 30232, который уменьшает ст. 11 ф. 806.
    А в чем вообще смысл одно и то же (практически) считать разными способами (ну кроме контроля) да еще совать это в публикуемую отчетность? Мы тут сами с трудом продираемся сквозь ЦБшные опусы, а что поймет потенциальный пользователь этой отчетности?
    "а что поймет потенциальный пользователь этой отчетности" - ему для начала надо понять суть показателя финансового рычага

    Комментарий


    • Сообщение от CAP Посмотреть сообщение
      А в чем вообще смысл одно и то же (практически) считать разными способами (ну кроме контроля) да еще совать это в публикуемую отчетность?
      ЦБ протестирует на нас оба метода, а потом на их основе сотворит какой-нибудь третий, учитывающий все нюансы
      Все, возможно, могло быть иначе...

      Комментарий


      • Заполнение в Клико

        Здравствуйте!
        Подраздел 2.2 заполняется в целых тыс.руб. - подскажите, пж.
        В Клико присутствует знак после точки.

        Комментарий


        • Коллеги, ничего не удалось выяснить по поводу ПФИ?

          6.2.1. По строке·1 отражается величина балансовых активов по данным строки "Итого по активу (баланс)" раздела·А отчетности по форме 0409101 по состоянию на отчетную дату за вычетом:
          остатков (их частей) на балансовых счетах 10601, 10605, 10610, 10901, 30202, 30204, 30208, 30211, 30228, 30302, 30304, 30306, 40109, 40111, 50905, 52601, 60601, 60602, 60603, 60805, 61401, 61403, 70606...70612, 70614 (в части ПФИ, представляющих собой актив, и за исключением отражаемых по строке·9), 70616, 70706...70712, 70714 (в части ПФИ, представляющих собой актив), 70716, 70802;

          Комментарий


          • Коллеги!
            Кто разобрался с порядком заполнения 813ф. строк 12,13,14,15.
            Помогите, пож-та.
            Вот например:
            1. есть сделка на ММВБ с Банком России прямое репо с ценными бумагами.
            Условно на 50118,50120 = 100ед.
            ДС под эту сделку 90ед.
            Сделка отвечает п.2.6.1 в рамках одного ген. соглашения.
            Как данную сделку разнести по строкам 813ф.
            Я думаю:
            строка 12=100
            строка 13 (ДС)=90
            строка 14 10=(100-90)

            Комментарий


            • Сообщение от ardo Посмотреть сообщение
              Коллеги!
              Кто разобрался с порядком заполнения 813ф. строк 12,13,14,15.
              Помогите, пож-та.
              Вот например:
              1. есть сделка на ММВБ с Банком России прямое репо с ценными бумагами.
              Условно на 50118,50120 = 100ед.
              ДС под эту сделку 90ед.
              Сделка отвечает п.2.6.1 в рамках одного ген. соглашения.
              Как данную сделку разнести по строкам 813ф.
              Я думаю:
              строка 12=100
              строка 13 (ДС)=90
              строка 14 10=(100-90)
              Я в строку 13 буду ставить 0. В соответствии с п.6.2.10 "под подлежащей неттингу величиной в целях Отчета понимается общая сумма обязательств по возврату ДЕНЕЖНЫХ средств, на которую подлежит уменьшению общая сумма требований по возврату ДЕНЕЖНЫХ средств к тому же контрагенту...". У Вас требования по возврату ценных бумаг, так что, ИМХО, не подходит под определение.

              Комментарий


              • ardo, а почему вы включаете сделки репо? это же не кредитование ценными бумагами.

                Комментарий


                • Сообщение от AlenaA Посмотреть сообщение
                  Я в строку 13 буду ставить 0. В соответствии с п.6.2.10 "под подлежащей неттингу величиной в целях Отчета понимается общая сумма обязательств по возврату ДЕНЕЖНЫХ средств, на которую подлежит уменьшению общая сумма требований по возврату ДЕНЕЖНЫХ средств к тому же контрагенту...". У Вас требования по возврату ценных бумаг, так что, ИМХО, не подходит под определение.
                  Т.е. неттинг в контексте строки 13 -это (денежные обязат. минус денежные требования) по сделкам с одним контрагентом? Так получается?
                  Если только одна сделка (например ТОЛЬКО прямое репо, или ТОЛЬКО обратное репо) то строки 13 не возникает?

                  Т.е. строка 13 могла бы у меня появиться , если бы у нас была сделка обратного репо с Банкм России? Так получается? Мы бы тогда свернули деньги по сделке прямого репо с деньгами из обратного репо, и полученную величину поставили в строку 13?

                  Комментарий


                  • Сообщение от ardo Посмотреть сообщение
                    Т.е. неттинг в контексте строки 13 -это (денежные обязат. минус денежные требования) по сделкам с одним контрагентом? Так получается?
                    Если только одна сделка (например ТОЛЬКО прямое репо, или ТОЛЬКО обратное репо) то строки 13 не возникает?

                    Т.е. строка 13 могла бы у меня появиться , если бы у нас была сделка обратного репо с Банкм России? Так получается? Мы бы тогда свернули деньги по сделке прямого репо с деньгами из обратного репо, и полученную величину поставили в строку 13?
                    Исходя из определения, я это понимаю так.

                    Комментарий


                    • Сообщение от kochata Посмотреть сообщение
                      ardo, а почему вы включаете сделки репо? это же не кредитование ценными бумагами.
                      В целях расчета рычага в абзаце 4 п. 6.2.1 дано определение "кредтования ценными бумагами" - это РЕПО и операции займа ценных бумаг.

                      Комментарий


                      • Сообщение от AlenaA Посмотреть сообщение
                        Исходя из определения, я это понимаю так.
                        Алена, а скажите у вас уже что то получилось... Итоговый вариант 813ф?

                        Комментарий


                        • Сообщение от ardo Посмотреть сообщение
                          Алена, а скажите у вас уже что то получилось... Итоговый вариант 813ф?
                          Получилось именно что-то. Итоги строк 21 и 22 похожи на правду. То, что получается по строке 8, если в строку 7 "Прочие поправки" поставить все вычеты, определенные в п. 6.2.1, вызывает один большой вопрос. Все ИМХО, написала запрос регулятору, ждем-с.

                          Комментарий


                          • Сообщение от AlenaA Посмотреть сообщение
                            Получилось именно что-то. Итоги строк 21 и 22 похожи на правду. То, что получается по строке 8, если в строку 7 "Прочие поправки" поставить все вычеты, определенные в п. 6.2.1, вызывает один большой вопрос. Все ИМХО, написала запрос регулятору, ждем-с.
                            так вроде осуждали что не все берем в 7-ю и на семинаре говорили об этом.
                            Последний раз редактировалось Kalyazin; 06.05.2015, 17:18.

                            Комментарий


                            • Сообщение от Kalyazin Посмотреть сообщение
                              так вроде осуждали что не все берем в 7-ю и на семинаре говорили об этом.
                              Полностью с Вами согласна. Просто хочется иметь на память потверждение слов с семинара в виде письма.)
                              Кстати, несколько Банков уже опубликовались и строка 8 существенно не сходится со строкой 21.

                              Комментарий


                              • Сообщение от AlenaA Посмотреть сообщение
                                В целях расчета рычага в абзаце 4 п. 6.2.1 дано определение "кредтования ценными бумагами" - это РЕПО и операции займа ценных бумаг.
                                Добрый день. Подскажи, пож-та, как правильно включить сделки РЕПО в раздел по кредитованию ценными бумагами. в строке 12 - 50218 по ТСС, 13 строка =0 (т.к. прямое репо - читала выше), как заполнить 14 и 15 графу??

                                Комментарий


                                • Я сделала так.
                                  дельта=(ТСС-ДС).
                                  ТСС(Ei) - требования по бумагам , ДС (Ci) обязательства по деньгам. У меня получилось положительное значение, я его и поставла в строку 14.
                                  Строка 15- у нас таких нет.

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от ardo Посмотреть сообщение
                                    Я сделала так.
                                    дельта=(ТСС-ДС).
                                    ТСС(Ei) - требования по бумагам , ДС (Ci) обязательства по деньгам. У меня получилось положительное значение, я его и поставла в строку 14.
                                    Строка 15- у нас таких нет.
                                    Подскажите пожалуйста, а как тогда добиться приблизительного схождения стр.8 и стр.21, если в стр.5 участвутвуют только строки 14 и 15 за минусом стр.13, а в стр.16 еще добавляется стр.12?

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от ElenaMN Посмотреть сообщение
                                      Подскажите пожалуйста, а как тогда добиться приблизительного схождения стр.8 и стр.21, если в стр.5 участвутвуют только строки 14 и 15 за минусом стр.13, а в стр.16 еще добавляется стр.12?
                                      У меня как раз за счет операций с ценными бумагами и не идут эти строки. А почему надо добиться чтобы они приблизительно сходились? Ну и пусть расходятся, я во всяком случае для себя могу объяснить за счет чего это расхождение.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от ardo Посмотреть сообщение
                                        У меня как раз за счет операций с ценными бумагами и не идут эти строки. А почему надо добиться чтобы они приблизительно сходились? Ну и пусть расходятся, я во всяком случае для себя могу объяснить за счет чего это расхождение.
                                        Я была на семинаре и лектор из ЦБ сказал, что строки 8 и 21 не должны существенно расходиться. Если есть существенное расхождение, то его нужно пояснить. Лично у меня ощущение такое, что в стр.5 подраздела 2.1 просто забыли перечислить стр.12 подраздела 2.2. Как-то несуразно вычитать в строке 5 подраздела 2.1 из строки 14 строку13 (неттинг) и при этом не учитывать стр.12. Бред какой-то. Может я что-то недопонимаю???

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от ElenaMN Посмотреть сообщение
                                          Я была на семинаре и лектор из ЦБ сказал, что строки 8 и 21 не должны существенно расходиться. Если есть существенное расхождение, то его нужно пояснить. Лично у меня ощущение такое, что в стр.5 подраздела 2.1 просто забыли перечислить стр.12 подраздела 2.2. Как-то несуразно вычитать в строке 5 подраздела 2.1 из строки 14 строку13 (неттинг) и при этом не учитывать стр.12. Бред какой-то. Может я что-то недопонимаю???
                                          Он еще сказал что " существенно" это примерно 10%, у меня после всех поправок получается 1,91... Напишу(т.к. банально лучше "пере", чем "недо"), что-то, хотя на "0" выйти возможно при всяких НО, а жестких трактовок-то нет.

                                          И " просто забыли перечислить стр.12 подраздела 2.2" с Вами согласен...

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от ElenaMN Посмотреть сообщение
                                            Подскажите пожалуйста, а как тогда добиться приблизительного схождения стр.8 и стр.21, если в стр.5 участвутвуют только строки 14 и 15 за минусом стр.13, а в стр.16 еще добавляется стр.12?
                                            Еще и в16 -ю 12-я полная только с положительной переоценкой, вычитается из 806 12-я через 7-ю только с положительной переоценкой?!

                                            Комментарий


                                            • С моими РЕПО у меня расхождение получается очень даже существенное.
                                              В разделе 2.1 репо вычитаются из ф806 посредством стр.7. По строке 5 почему-то добавляется только риск на контрагента и вычитается неттинг, если он есть. Итого получаем, что в разделе 2.1 по репо присутствует только риск на контрагента, за минусом неттинга (почему, для меня загадка).
                                              А в разделе 2.2 репо сначала вычитается из баланса в строке 1 (по пункту6.2.1 порядка), а затем добавляется строкой 16, которая = стр.12+стр14-стр13.
                                              В итоге в разделе 2.2 мы имеем не только риск на контрагента, но и сами репо за минусом неттинга.
                                              Так результат стр.8 расходится со строкой 21 на строку 12. В чем тайный смысл??

                                              Тот же лектор сказал, что раздел 2.1 - это для пользователей (чтобы им было понятно), а раздел 2.2 - это просто более детальный расчет, видимо для ЦБ. Поэтому результаты должны приблизительно сходиться.

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от ElenaMN Посмотреть сообщение
                                                Я была на семинаре и лектор из ЦБ сказал, что строки 8 и 21 не должны существенно расходиться. Если есть существенное расхождение, то его нужно пояснить. Лично у меня ощущение такое, что в стр.5 подраздела 2.1 просто забыли перечислить стр.12 подраздела 2.2. Как-то несуразно вычитать в строке 5 подраздела 2.1 из строки 14 строку13 (неттинг) и при этом не учитывать стр.12. Бред какой-то. Может я что-то недопонимаю???
                                                Я тоже вижу это, но исправлять не буду, т.к. не понимаю на что надо исправить. По строкам 12-15, второго раздела, все правильно заполнила. Может, кто прокомментирует из форумчан?

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от ElenaMN Посмотреть сообщение
                                                  Так результат стр.8 расходится со строкой 21 на строку 12. В чем тайный смысл??
                                                  аналогично....у меня такая же ситуация.

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от ardo Посмотреть сообщение
                                                    аналогично....у меня такая же ситуация.
                                                    Вы оставите как есть и напишите пояснение?

                                                    Комментарий


                                                    • Как вариант, не включать активы, участвующие в расчете строки 12 раздела 2.2, в сумму вычетов по строке 7 раздела 2.1. Тогда риск по РЕПО в разделе 2.1 будет выглядеть как сумма балансовых активов по сделкам РЕПО , вошедшие через форму 806 (строка 1), скорректированные на риск на контрагента за вычетом неттинга (строка 5). И строки сойдутся, и пользователь будет счастлив.)
                                                      Но риск непонимания вольной трактовки со стороны ЦБ, конечно, останется.

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от AlenaA Посмотреть сообщение
                                                        Как вариант, не включать активы, участвующие в расчете строки 12 раздела 2.2, в сумму вычетов по строке 7 раздела 2.1. Тогда риск по РЕПО в разделе 2.1 будет выглядеть как сумма балансовых активов по сделкам РЕПО , вошедшие через форму 806 (строка 1), скорректированные на риск на контрагента за вычетом неттинга (строка 5). И строки сойдутся, и пользователь будет счастлив.)
                                                        Но риск непонимания вольной трактовки со стороны ЦБ, конечно, останется.
                                                        Я дельту оставлю и "натягивать" не буду. Головной боли со 122-й хватает...

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от ElenaMN Посмотреть сообщение
                                                          Вы оставите как есть и напишите пояснение?
                                                          Думаю, да. Ничего выдумывать не собираюсь...

                                                          Комментарий


                                                          • Да, вариант неплохой, но противоречит порядку заполнения :-(
                                                            Даже не знаю, что лучше: сделать как хочет ЦБ и написать в пояснительной записке причину расхождений или самим все исправить, руководствуясь логикой??!!
                                                            Вот только как угадать, соответствует ли наша логика логике ЦБ?!
                                                            И в том, и в другом случае риск дополнительных вопросов от ЦБ после сдачи отчета очень даже вероятен :-(

                                                            Комментарий


                                                            • Тут кто-то говорил, что на семинаре объясняли, что не все вычеты нужно в строку 7 ставить. А что конкретно, не поясняли?

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X