5 июля, воскресенье 19:55
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

199-И Нормативы для банков с универсальной лицензией (новая редакция 180-И)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 199-И Нормативы для банков с универсальной лицензией (новая редакция 180-И)

    Проекты нормативных документов Банка России для публичного обсуждения

    Проект инструкции Банка России «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»

    Проект инструкции Банка России

    Пояснительная записка

    Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 14 августа 2019 года и могут быть направлены на E-mail: svc_ODI@mail.cbr.ru
    Вложения

  • #2
    Добрый день! Коллеги, поделитесь проектом изменений в Инструкцию Банка России № 180-И «Об обязательных нормативах банков», предусматривающим реализацию стандартизированного подхода Базеля III в части оценки кредитного риска банков и корпоративных заемщиков, который предположительно будет введен с 01.01.2020 года. Заранее спасибо.

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от mavi Посмотреть сообщение
      поделитесь проектом изменений в Инструкцию Банка России № 180-И «Об обязательных нормативах банков»
      А проекта еще и нет,
      В III квартале 2019 года запланировано опубликование проекта новой редакции Инструкции № 180-И (предполагаемая дата вступления в силу — 1 января 2020 года) с подходом к оценке кредитного риска по требованиям к банкам и корпоративнымзаемщикам в зависимости от уровня кредитоспособности заемщика и показателей его деятельности.

      А Анкету уже прислали, не понятно, как ее заполнять, на основании предполагаемых изменений, изложенных в релизе ЦБ?
      Ira_tru

      Комментарий


      • #4
        Ira_tru
        Да, тоже не понимаем как заполнять анкету без ознакомления с проектом изменений в инструкцию

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от mavi Посмотреть сообщение
          Ira_tru
          Да, тоже не понимаем как заполнять анкету без ознакомления с проектом изменений в инструкцию
          Очень хочется ответить цэбэ, что заполнить анкету не представляется возможным, так как информация о планируемых изменениях в справочно-информационных системах отсутствует. Так уже надоело считать "то, не знаю что".

          Комментарий


          • #6
            видел вчера анкету краем глаза. там в письме ссылка есть на базельский документ, также как и в пресс-релизе: http://www.cbr.ru/press/PR/?file=030...3T16_23_54.htm

            вот этот документ: https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm

            про стандартизированный подход - страницы 3-53.
            как понял, цб так банки стимулирует, что вы прокачали свои professional skills ) типа учились читать в оригинале )
            а уже после получения ответов, он их переварит, и только потом выпустит проект с учетом полученных анкет.

            а, так вот, спросили у меня как по банкам заполнять, где про буквы читать. сказал, что параграфы 21-31. вроде все подошло. там буквы, судя по описанию, соответствуют, ну очень близко, стадиям оценки кредитного риска по МСФО 9. т.е. А- 1, В -2, С-3. соот-но их и берите, плюс еще с разбивкой на срочность, как там требуется.

            кстати, вот только что прочитал занимательную статью в тему: https://www.kommersant.ru/doc/4039678
            у них там еще идут "высокие дискуссии" - что и почем ) "потери общественного благосостояния" видите ли )) так что, обождите с проектом немного )

            Комментарий


            • #7
              Коллеги, добрый день!
              А есть те, кто уже "прокачал" свои навыки и может на простых русских словах пояснить, в чем все-таки основная суть классификации банков на А - В- С?

              Комментарий


              • #8
                Маленькая
                Повторюсь, грейды А, В, С почти тождественны стадиям по IFRS 9. А - первоклассные, В - значит. увелич кред. риска, С - дефолтные. Ну, там можно, конечно, при желании найти различия между текстом Базеля и вашим внутренним положением по оценке резервов по ifrs 9. Но, думаю, они будут крайне несущественны.
                Поэтому. Резервы по МСФО 9 у вас ведь в бухучете уже посчитаны на 1 июля, корректировки сделаны, стадии по банкам-контрагентам известны. Берите их и еще распределите по сроку с учетом параграфа 30 Базеля. По умолчанию, как правило, это будет 3 месяца и менее для краткосрочных, остальные - длинные.
                Полагаю, такой подход к ответу на анкету будет вполне адекватным в отсутствие каких-то русских разъяснений ЦБ на данном этапе.

                Комментарий


                • #9
                  Добрый день. Звонили в ЦБ по поводу отражения Сбербанка в анкете, т.к. он имеет внешний рейтинг, а графы под это не предусмотрено. Сказали Сбер никуда не включать.
                  Получается нужно исключить Сбербанк из расчета кредитного риска? Кто как поступит?

                  Комментарий


                  • #10
                    <<Mado>>
                    А как у Вас Сбер попал в эту выборку?
                    Там же ясно сказано:
                    4. Банки, не имеющие внешниих рейтингов
                    romann

                    Комментарий


                    • #11
                      Добрый день.

                      Подскажите, пожалуйста, по анкете, Суверенные заемщики, кто это...
                      Можно ли пользоваться понятиями 192-Т?
                      Последний раз редактировалось Elisa; 24.07.2019, 04:36.

                      Комментарий


                      • #12
                        Добрый день,

                        помогите, пожалуйста, разобраться, пункт 4 Анкеты: Банки, не имеющие внешних рейтингов, состоит из п 4.1 -действующая классификация

                        у нас требования к банкам, имеющим внешние рейтинги. При расчете нормативов достаточности капитала использовалась расшифровка 8964 (сч.320 МБК и 310 корсчета, номинированные и фондированные в рублях), относящаяся ко 2 группе активов, но оставшаяся часть этих счетов (фондированная в валюте), попадала в 4 группу активов с коэффициентом 100%. Надо ли заполнять и каким образом п. 4.1?

                        и п 4 2 -новая классификация.

                        Разобрались , что все банки разбиваются на классы. Соответственно, у нас класс А, МБК и корсчета. Но в расшифровку 8964 по новому проекту 180-И должны попадать требования с первоначальным сроком размещения до 90 дней. МБК попадает, а корсчета, они же до востребования? И убрали слова номинированные и фондированные в рублях. Т.е. требования включаются в полном объеме (рубли+валюта)?

                        И еще, требования к НКО НКЦ (сч.30424 и 30425) не попадают в а.4?
                        Последний раз редактировалось kipanna; 24.07.2019, 13:28.

                        Комментарий


                        • #13
                          Elisa
                          ну да, в принципе как и по 192-т. тут одна трактовка, что в Базеле, что в новом проекте, что у рейт. агентств.
                          к ним относятся правительства стран, органы власти и центральный банк страны. иногда по тексту базельских документов пишут раздельно "правительства стран и центральные банки". но это сути не меняет. их вместе упоминают рядом. оценка sovereign exposure та же. еще, бывает, выделяют субсуверенов - регионы, области, города. можете увидеть такие разделы на сайтах рейт. агентств. но это тоже составная часть общего термина.

                          з.ы. добрый модератор, пора выделять посты про анкету и проект новой 180-и в отдельную ветку.

                          Комментарий


                          • #14
                            начал немного сравнивать 180-и и текст проекта. первые 2 главы посмотрел. но вообще alt+tab нажимать в данном случае - неблагодарное и утомительное занятие )

                            из формулы Н1.i в знаменателе:
                            -убрали (или кое-где переместили) коды 8735, 8741, 8752, 8754i,8772,8807,8847. там надо подробно смотреть куда они мигрировали.
                            -изменили расчет Ai, ПКi.

                            пункт 2.3 и далее до конца главы 2 следует внимательно изучить заново.


                            про классы A, B, C - п. 2.3.2, стр. 28-31 проекта. наш цб все-таки имплементировал текст Базеля 3 по-своему ) максимально просто. смотрим значения нормативов и соблюдение надбавок. при этом про изменение кред. риска в разных грейдах ни слова. так что при ответе на анкету тут, если ориентироваться на проект, а не на Базель, можно по-другому несколько заполнить. в теории возможны отличия от стадий МСФО 9. на практике может и совпадут оценки. но надо смотреть индивидуально.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Адель Валеев Посмотреть сообщение
                              начал немного сравнивать 180-и и текст проекта
                              Добрый день, тоже пытаемся изучить проект, не можем понять, где в п.2.3.2. или вообще в проекте говорится о том, что требования к Банкам (НКО), не имеющих внешних рейтингов, мы должны оценивать по классам, а тех, кто имеет внешние рейтинги как-то по другому?
                              Ira_tru

                              Комментарий


                              • #16
                                kipanna

                                если у вас имеются требования к банкам с рейтингам, то не нужно их включать в п.4 анкеты.
                                туда только не имеющие рейтинг должны указываться

                                Комментарий


                                • #17
                                  Сообщение от kipanna Посмотреть сообщение
                                  Но в расшифровку 8964 по новому проекту 180-И должны попадать требования с первоначальным сроком размещения до 90 дней
                                  это касается только кредитов (МБК)
                                  п. 1.3.3. Коэффициенты риска для краткосрочных требований не
                                  применяются к кредитам с первоначальным сроком до 90 календарных дней,
                                  которые после погашения повторно предоставлены заемщику на
                                  сопоставимых условиях.


                                  корсчета остаются, как раньше в 8964
                                  Сообщение от kipanna Посмотреть сообщение
                                  И убрали слова номинированные и фондированные в рублях. Т.е. требования включаются в полном объеме (рубли+валюта)?
                                  да в полном объеме
                                  по краткосрочным требованиям к банкам классов «А» и «В» (вне зависимости от
                                  валюты их номинирования)
                                  будут применяться коэффициенты риска 20% и 50%...


                                  Сообщение от kipanna Посмотреть сообщение
                                  И еще, требования к НКО НКЦ (сч.30424 и 30425) не попадают в п.4?
                                  не попадают
                                  Ira_tru

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от невеста дьявола Посмотреть сообщение
                                    если у вас имеются требования к банкам с рейтингам, то не нужно их включать в п.4 анкеты
                                    так вот и не понятно, на основании каких требований проекта в анкете введен этот п.4 Банки, не имеющие внешних рейтингов? И далее разбивка по классам именно этих банков без рейтингов, где в проекте об этом говорится, что по классам мы должны разбивать только их? Куда и как пойдут те, кто с рейтингом, если ЦБ хочет увидеть в этой Анкете наш Н1 сегодняшний и с учетом грядущих изменений.
                                    В отношении требований к банкам (небанковским кредитным организациям) будет
                                    применяться подход, в соответствии с которым установление коэффициентов риска будет
                                    зависеть от отнесения банка к классам «А» («А*»), «В» или «С», определенным в документе БКБН,
                                    исходя из уровня их кредитоспособности, а также соблюдения ими установленных в
                                    стране их регистрации обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к
                                    нормативам достаточности капитала банка.


                                    Про внешние рейтинги ни слова

                                    Ira_tru

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Ira_tru
                                      Добрый!
                                      В тексте Базеля стандартизированный подход делится на 2 части: риск-веса плюс местами рейтинги - параграфы 4-97, и внешние рейтинги для всех кред.требований - параграфы 98-116, вот вторую часть ЦБ пока решил не внедрять. а Минфин как раз ее хочет видеть. ну тут их понять можно, так к примеру кредит Газпрому и условному "рога и копыта" может взвешиваться на один и тот же коэффициент. так наверное и получится местами ))

                                      В проекте реализованы параграфы 4-97, но с присущей ЦБ долей понимания ) написали, например во втором абзаце п. 2.3.2 фразу "с учетом кредитоспособности". но позвольте, проблемный банк может показывать прекрасные значения нормативов и причем долгое время )

                                      там не говорится про отсутствии рейтингов - вы правы, применяется ко всем.
                                      думаю, Банк России, запрашивая вот так гибридно, возможно, хочет видеть как раз, а сколько не рейтингованных требований есть у банков по-новому подходу, сравнить наверное перекрестно это все дело как-то.

                                      анкету я видел краем глаза, мне показали, спросили точечного совета. текста сейчас нет. и отвечать - не моя печаль )
                                      поэтому если кто ее здесь вывесит (скан?), будет хорошо и предметно.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Адель Валеев
                                        Она ДСП, насколько корректно будет выкладывать её на всеобщее обозрение?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от Ira_tru Посмотреть сообщение

                                          Добрый день, тоже пытаемся изучить проект, не можем понять, где в п.2.3.2. или вообще в проекте говорится о том, что требования к Банкам (НКО), не имеющих внешних рейтингов, мы должны оценивать по классам, а тех, кто имеет внешние рейтинги как-то по другому?
                                          Внешние рейтинги для КО используются только в действующей редакции, в новой только классы

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Ktulu
                                            ладно, пожалуй не стоит ) мне не особо она нужна.

                                            тогда как они там хотят, так и отвечайте. без рейтингов - так без рейтингов. как понял из постов, вопросы анкеты - это одно, а то как будет в новой инструкции - это другое. говорю ж, сравнить видимо хотят "масштаб бедствий" на этапе внедрения )
                                            кстати, вполне возможно, что финальный текст инструкции будет отличаться от драфта. такое уже бывало не раз.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              невеста дьявола


                                              Спасибо!

                                              То есть получается, что по действующей классификации при расчете Н1 влияние банков с рейтингом (частично через 4 гр. активов) ЦБ не интересует? Только влияние безрейтинговых банков? (Я уже усомнилась в правильности понимания" внешний рейтинг" - это оценка международными рейтинговыми агентствами, так?)

                                              По новому проекту - мы так поняли все банки (рейтинговые и безрейтинговые) разбиваются на классы по срокам и коэффициентам.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Ira_tru

                                                Спасибо за ответ!

                                                Только по-поводу НКО НКЦ все же сомнения. Если заполнять п 4.2 по новому проекту и разбивать все банки на классы, то НКО тоже присутствуют в этих классах. Другой вопрос, что сч.30424 и 30425 (у нас там требования к НКЛ НКЦ) не нашла в расщифровках. По действующей инструкции ставим 8846,47,48

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ANKETA_20190724.jpg 
Просмотров:	2 
Размер:	438.4 Кб 
ID:	4917514
                                                  Вложения

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от kipanna Посмотреть сообщение
                                                    По действующей инструкции ставим 8846,47,48
                                                    и по новой тоже останутся 30424, 30425 в 8846,47,48
                                                    а в классах по НКЦ требования другие попадают - 30110, 320..

                                                    Адель Валеев
                                                    Спасибо большое! Прояснилось.
                                                    Ira_tru

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      [QUOTE=Ira_tru;n4917524]

                                                      и по новой тоже останутся 30424, 30425 в 8846,47,48
                                                      а в классах по НКЦ требования другие попадают - 30110, 320..


                                                      Мы в ф.115 30424 и 30425 включаем в подраздел 1.1 требования по корсчетам наравне с30110. Поэтому как-то смутило, что не попадают в Анкету

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Коллеги такой вопрос, может не очень в тему, при определении контрагентов, имеющих внешние рейтинги, можно ли для НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» использовать рейтинг присвоенный Western Union?
                                                        Ira_tru

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Ira_tru
                                                          нельзя. мама не отвечает по долгам дочки. по умолчанию больше репутационные риски. ЦБ не давал иных разрешений и про кросс-дефолты ничего не распространялся.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Адель Валеев
                                                            Еще раз спасибо за такой развернутый ответ!
                                                            Ira_tru

                                                            Комментарий

                                                            Обработка...
                                                            X