Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

199-И Нормативы для банков с универсальной лицензией (новая редакция 180-И)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, по какому в итоге проекту готовиться? Так как мы видели только проект с сайта ЦБ, версию АРБ как-то мы пропустили... Выложите, пожалуйста, итоговый (редактированный) проект инструкции...

    Комментарий


    • Chakhnina_AI
      Совсем не факт, что проект от АРБ будет окончательным.
      romann

      Комментарий


      • Свет

        Почему у Вас возникают сомнения относительно срочности депозита? Считаю, такой депозит как раз попадает под формулировку кода 8681. Сроки, класс банка, счета, все подходит. У каждого такого депозита есть отдельный договор и конкретно обозначенный срок,а то, что он перезаключается несколько раз не делает его долгосрочным. Раз Вы можете вернуть депозит в установленные договором сроки, а это до 30 дней, то и риск по нему должен быть невысокий. 20% как раз.

        Комментарий


        • Коллеги, пж-та, кто понимает прокомментируйте пост№115. Объясните, плиз)

          Комментарий


          • Добрый день!
            Можете разъяснить, какие операции ЦБ имеет в виду в этом абзаце?
            2.3.35. При наличии у банка кредитного требования к заемщику, связанного с условным обязательством кредитного характера данного банка в пользу этого заемщика (исполнение обязательства по кредитному требованию обусловлено исполнением условного обязательства кредитного характера), указанное кредитное требование включается в расчет нормативов в величине, равной положительной разности кредитного требования за вычетом сформированного резерва, умноженного на коэффициент риска, и кредитного риска по условному обязательству, рассчитанному в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции. В случае отрицательной или нулевой разности данное кредитное требование в расчет нормативов не включается.

            Комментарий


            • Gita
              Насчет п.2.3.35. Я надеялась, что ЦБ пропишет случай ипотеки с аккредитивной формой расчета, чтобы не считать КРВ по соответствующему аккредитиву (в оплату стоимости квартиры продавцу). Т.к. Банк безакцептно перечисляет средства ипотечного кредита в покрытие этого аккредитива. Но ЦБ прописал этот абзац. Как его приложить - не пойму тоже...

              Комментарий


              • Добрый день!
                В последнем проекте , в Гл. 2 (стандартизир подход) убрали коды 8708 , 8709 , 8710 , 8711 , 8712, 8713 , 8714 . С помощью этих кодов происходило очищение А4 - активов 4 группы от активов, вошедших в А1 - А3 . Теперь у меня получается, что коды 8912, 8941, 8953, 8954, 8960, 8964, 8980 входят в А1 - А3 , а из А4 они никак и ничем не исключаются (п.2.3.4. Проекта). Или я что-то упустила?

                Комментарий


                • Свет
                  Сложно ориентироваться только на инструкцию, нужен алгоритм. Возможно, в нём будет предусмотрено прямое исключение 8912, 8941 , ... из Ар4, а не их кодов-двойников.
                  romann

                  Комментарий


                  • я вообще не понимаю зачем нужны были эти коды двойники..........

                    Комментарий


                    • невеста дьявола
                      Много "зачем". Зачем, например, на все коды Н1 распространять их тройственность?
                      romann

                      Комментарий


                      • Сообщение от Роман Мозговой Посмотреть сообщение
                        невеста дьявола
                        Много "зачем". Зачем, например, на все коды Н1 распространять их тройственность?
                        Я, как представитель программистов, могу ответить: чтобы не путаться. Мне проще рассчитать три одинаковых значения, чем обработать тонкую разницу между простым и тройным кодом.

                        Комментарий


                        • Сообщение от E-2 Посмотреть сообщение
                          чтобы не путаться
                          Это не путь ЦБ.
                          Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                          Комментарий


                          • Замена 180-И
                            ​​​​​​Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И
                            Банк России внедряет новый подход к оценке кредитного риска банками Внедрение нового подхода к оценке кредитного риска позволит в целом высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики.

                            Этот подход предусматривает расчет нормативов по классам контрагентов, а не по группам активов (I–V группы).

                            В инструкции Банка России выделяется категория заемщиков «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время – 100%) при отнесении их к I или II категориям качества в целях формирования резервов и допуска ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке.

                            Оценка риска по требованиям к банкам будет зависеть от отнесения банков к классам исходя из уровня их кредитоспособности, а также соблюдения ими обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам достаточности капитала банка.

                            Устанавливается пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на индивидуальной основе, с сохранением действующего коэффициента риска 75% для МСП, оцениваемых на портфельной основе.

                            При кредитовании корпоративных заемщиков выделяется класс «специализированное кредитование» с дифференцированными коэффициентами риска в зависимости от типа специализированного кредитования (проектное, объектное или товарно-сырьевое финансирование), а для проектного финансирования – в зависимости от фазы проекта (инвестиционная фаза или фаза эксплуатации) и уровня его кредитоспособности (слабый, удовлетворительный, достаточный, высокий).

                            По проектам, реализуемым в рамках механизма проектного финансирования на базе ВЭБ.РФ, в инвестиционной фазе в течение двух лет (до конца 2021 года) повышенный коэффициент риска 130% применяться не будет.

                            Выделен класс гарантий исполнения нефинансовых обязательств (например, тендерные гарантии, гарантии в пользу таможенных и налоговых органов) с коэффициентом кредитной конверсии 0,5 (вместо 1).

                            Более высокие коэффициенты риска (вместо действующего 150%) будут применяться по вложениям в некотируемые акции (доли) юридических лиц: в размере 400% – по краткосрочным спекулятивным вложениям и 250% – по прочим вложениям (с установлением переходного периода в пять лет). Установлен повышенный коэффициент риска 150% по дефолтным кредитам в необеспеченной части (без обеспечения, признаваемого в целях снижения кредитного риска), в случае если расчетный резерв на возможные потери по ним менее 20%, с отсрочкой вступления в силу до 1 января 2021 года. Увеличен коэффициент риска с действующей величины 150% до 200% по ссудам, выданным с 1 января 2020 года и использованным заемщиками на вложения в уставные капиталы других юридических лиц.

                            Отменен норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1).

                            В течение года банки смогут по своему выбору как продолжать осуществлять расчет нормативов по Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков», так и применять новый финализированный подход (с уведомлением Банка России в случае применения нового подхода).

                            Инструкция зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации и вступает в силу 1 января 2020 года, за исключением отдельных норм, увеличивающих коэффициенты риска по активам, которые вступают в силу с отсрочкой.

                            30 декабря 2019 года

                            Комментарий


                            • Подскажите, пожалуйста, где в 199-И сказано о сроке в один год, в течение которого банки смогут выбирать, какой подход применять для расчета нормативов?

                              Комментарий


                              • Djastina

                                в самой инструкции - нигде. Наверно на семинарах

                                Комментарий


                                • Добрый день.
                                  Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что если выбираем расчет по-старому, то новые коды 8601...8697 считать не нужно (кроме 8656, который указан в знаменателе Н1 Глава 2)?

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Свет Посмотреть сообщение
                                    Добрый день!
                                    В последнем проекте , в Гл. 2 (стандартизир подход) убрали коды 8708 , 8709 , 8710 , 8711 , 8712, 8713 , 8714 . С помощью этих кодов происходило очищение А4 - активов 4 группы от активов, вошедших в А1 - А3 . Теперь у меня получается, что коды 8912, 8941, 8953, 8954, 8960, 8964, 8980 входят в А1 - А3 , а из А4 они никак и ничем не исключаются (п.2.3.4. Проекта). Или я что-то упустила?
                                    В самом 199-И нет исключения кодов 8708...8714 из 4 гр и сами 8941, 8964 и др. не исключаются из 4 гр. Как же считать теперь 4 гр.? использовать 8718? или я не заметила по тексту великого смысла удаления кодов 8708...8714?

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Роман Мозговой Посмотреть сообщение
                                      Свет
                                      Сложно ориентироваться только на инструкцию, нужен алгоритм. Возможно, в нём будет предусмотрено прямое исключение 8912, 8941 , ... из Ар4, а не их кодов-двойников.
                                      А новый алгоритм кто-нибудь видел уже?

                                      Комментарий


                                      • А применение 199-И с 01.01.2020 при публикации ее 30.12.2019 не противоречит абз.3 ст.7 Закона о ЦБ РФ?

                                        Комментарий


                                        • Добрый день!
                                          Как вы думаете, код 8629 при стандартизированном подходе не считается же, он относится к Гл.3, прав-но?

                                          Комментарий


                                          • Мы думаем, что раз в 199-И не указан срок действия стандартизированного подхода, значит он будет действовать до тех пор, пока в обязательном порядке всех не переведут на финализированный расчет.

                                            Комментарий


                                            • Оч.прошу Вашей помощи, подскажите пжл, как прав-но отражать в Н1 ---- %% 4 и 5 к.к.---- на моем примере

                                              Заемщик Иванов Иван, 4 к.к. 50%, сч.47427 + 459 А = 1000 , Резерв сч.47425 + 459 П = 500
                                              Заемщик Сидоров Василий, 5 к.к. 100%, сч.47427 + 459 А = 2000, Резерв сч.47425 + 459 П = 2000

                                              п.1.3 из 180-И (было)
                                              величин начисленных, но фактически не полученных кредитной организацией процентов по ссудам, иным активам, классифицированным в IV и V категории качества в целях формирования резервов на возможные потери или резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.

                                              п.1.4 из 199-И (стало)
                                              величин начисленных, но фактически не полученных кредитной организацией процентов по ссудам, иным активам, классифицированным в IV и V категории качества (за минусом сформированного по ним резерва) в целях формирования резервов на возможные потери или резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.

                                              вариант 1) в кодах Н1, где участвуют Активные сч.47427 и 459 (8808, 8769,...) по Иванову и Сидорову исключить/не показывать 3000 (как % 4 и 5 к.к.)
                                              в кодах Н1, где участвуют Резервы по Иванову и Сидорову исключить/не брать 2500 (как резервы по % 4 и 5 к.к.)

                                              вариант 2) 2000 минус 2000 = 0 (это 5 к.к. 100%), 1000 минус 500 = 500 (это 4 к.к. 50%) , значит исключаю только Иванова, т.к. получился положительный остаток, а Сидорова в Н1 показываю (понятно, что он обнулится).

                                              Т.О получается, что под п.1.3 /1.4 попадает только Иванов Иван:

                                              в кодах Н1, где участвует Иванов сч.47427 и 459 исключить/не показывать 1000
                                              в кодах Н1, где участвует Резерв по Иванову исключить/не брать 500 ;

                                              в кодах Н1, где участвует Сидоров сч.47427 и 459 показываю 2000 , его не исключаю
                                              в кодах Н1, где участвует Резерв по Сидорову отражаю 2000, его не исключаю

                                              Проще говоря, есть % 4 и 5 к.к. , и есть коды (без вычета резерва, только Актив) в которых эти заемщики участвуют. И есть два мнения : исключению (п.1.3 /п.1.4) подлежат все % 4 и 5 к.к., или исключению подлежат только те , у которых резерв не 100% ?

                                              Спасибо !
                                              Последний раз редактировалось Свет; 09.01.2020, 16:43.

                                              Комментарий


                                              • Свет
                                                Мы ещё по 180-И получали разъяснение, что в соответствии с п.1.3 нужно исключать (%%-РВП), включая полученную разность в 8794.
                                                Иначе при исключении только %% (включении их без вычета резервов в 8794), приходилось бы корректировать (уменьшать) 8703 на резервы по этим процентам.
                                                romann

                                                Комментарий


                                                • А откуда взялся 8655/8656 для главы 2? В проекте его не было. Без алгоритма - никак...
                                                  romann

                                                  Комментарий


                                                  • Роман Мозговой
                                                    Добрый день Можно уточнить по подробнее, я что то запуталась, если у меня весят требования по получению процентов к банкам с отозванной лицензией на счете 47427, соответственно на 47425 - 100% резерв, то
                                                    1. в коде 8794 у меня должен попасть 0? (требования минус резерв), а в коде 8703 указывается сумма резерва?
                                                    Или
                                                    2. все таки сумму требований на 47427 включаю в код 8794, а в коде 8703 сумму резерва по этим требованиям не показываю?

                                                    Спасибо!

                                                    Комментарий


                                                    • И как без алгоритма сдавать ежедневку???

                                                      Комментарий


                                                      • 30.12 ЦБ уже вывесил 199-И на сайте. http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery...883?fileId=966
                                                        В консультанте тоже есть Инструкция, только пока без Приложений к ней, в т.ч. описания кодов

                                                        Комментарий


                                                        • Роман Мозговой!

                                                          Мы ещё по 180-И получали разъяснение, что в соответствии с п.1.3 нужно исключать (%%-РВП).

                                                          Роман, можно попросить вас выложить ссылку на это пояснение ЦБ , оч.просим.
                                                          СПАСИБО!


                                                          Комментарий


                                                          • еще одна беда : коэфф. фондир упал с 01.01.2020

                                                            01.01.2020 подняли с ВНБ аренду на Баланс:
                                                            60804 А (имущество, полученное в аренду),
                                                            60805 П (аммортизация)
                                                            60806 П (арендные обяз-ва).

                                                            В итоге: знаменатель К.Ф увеличился (60804-60805), а числитель остался прежний (сч.60806 в пассивах не прописан).

                                                            Комментарий


                                                            • Коллеги, Н10 отменили? теперь инсайдерам можно выдавать в пределах Н6/Н25?

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X