12 мая, среда 09:11
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

199-И Нормативы для банков с универсальной лицензией (новая редакция 180-И)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Присоединяюсь к вопросу о сроках обязательного перехода на финализированный подход.

    Комментарий


    • Коллеги, добрый день!

      Вопрос про кредит, загарантированный банком-нерезидентом.
      Как я читаю финализированный подход - есть взвесы от класса банка-гаранта и срока кредита (до 90 дней и свыше).
      Допустим класс банка нерезидента - А. Срок кредита свыше 90 дней. Кредит юрид.лица в рублях, гарантия тоже в рублях. Взвес имеем 0.4 по пункту 3.3.2.1.
      Вопрос: нужно ли сравнивать взвес по пункту 3.1.1 на страну банка-гаранта с получившимся и брать максимальный (согласно второго абзаца 3.3.2)? Допустим на страну он выше и составляет 0.5.
      Мое мнение - взвес будет 0.4. И на загарантированные банками кредиты не распространяется.
      У кого то может быть есть подобные гарантии?
      Спасибо)

      Комментарий


      • Добрый день!

        Коллеги, помогите пожалуйста разобраться.
        Как вы понимаете словосочетание "сроком размещения..." в описании кодов в 199-И.
        Например, в коде 8613 "Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов сроком размещения свыше 90 календарных дней к кредитным организациям, отнесенным к классу "A"..."

        У нас возникли разногласия - понимать, как срок договора ( то есть дата начала по договору-дата окончания по договору), либо считать от отчетной даты и включать ту часть требований, которые предполагаются к погашению в описанные сроки?

        Комментарий


        • lapty2008
          "Срок размещения" - это срок, на который заключен договор.
          Когда имеют в виду оставшийся срок, пишут "Сроком до погашения/окончания".
          romann

          Комментарий


          • lapty2008
            срок размещения (привлечения) - это срок пользования денежными средствами
            (терминология ст.5 закона 395-1), то есть срок учёта суммы (величины размещённых средств) на соответствующем счёте

            Комментарий


            • E-2
              Мы бы хотели пойти, но у нас не было приглашений.
              Интересует следующий вопрос.
              Банк планирует заключать обратное РЕПО с центральным контрагентом (на текущий момент не являющийся квалифицированным центральным контрагентом) под обеспечение ОВОЗ.
              Необеспеченная часть требований по сделке РЕПО к контрагенту Банк планирует включать в код 8941, таким образом, требование будет включено в расчет норматива Н1 с коэффициентом 20%.
              Обеспеченная часть 80% от стоимости обеспечения подпадает под код 8923, таким образом, коэффициент 50%.

              Правильно Банк понимает, что в данном случае в соответствии с п. 2.3.19:

              2.3.19. В случае если коэффициент риска по кредитному требованию и требованию по получению начисленных (накопленных) процентов в части, обеспеченной залогом, гарантией, резервным аккредитивом, поручительством, выше, чем по кредитному требованию и требованию по получению начисленных (накопленных) процентов без учета обеспечения, для целей настоящей Инструкции применяется коэффициент риска, соответствующий кредитному требованию и требованию по получению начисленных (накопленных) процентов, без учета обеспечения.

              Банк должен включить и необеспеченную часть, и обеспеченную часть в код 8941 и применить коэффициент 20%.
              Если это так, то может ли Банк применить коэффициент 20% при расчете КРЗ?

              Поскольку в соответствии с пунктом 6.7:
              6.7. Все кредитные требования банка к заемщику или группе связанных заемщиков, условные обязательства кредитного характера, ПФИ включаются в расчет норматива Н6 с коэффициентом риска в зависимости от заемщика (контрагента) в соответствии с подпунктами 2.3.1 - 2.3.4 пункта 2.3 настоящей Инструкции и кодами 8660, 8735, 8741, 8752, 8772, 8807, 8847 (подпунктами 3.3.1 - 3.3.7 и 3.3.9 пункта 3.3 настоящей Инструкции в случае принятия банком решения согласно пункту 1.7 настоящей Инструкции). При этом применяется коэффициент риска, установленный в отношении балансовых активов, размещенных у соответствующего заемщика (контрагента).

              Указаны только подпункты 2.3.1-2.3.4 и ссылки на подпункт 2.3.19 нет.

              Комментарий


              • E-2
                Мы бы хотели пойти, но у нас не было приглашений. Вам можно еще вопрос прислать?

                Комментарий


                • Сообщение от Sasha81 Посмотреть сообщение
                  E-2
                  Мы бы хотели пойти, но у нас не было приглашений. Вам можно еще вопрос прислать?
                  Прислать вы можете, но отправлять его "почитать заранее" уже поздновато... хотя можно попробовать. Т.е. скорее всего лектору придется отвечать сходу, а это не всегда удается.
                  А чтобы было приглашение, вам надо засветиться в учебном центре, и они сами будут вам слать замануху. Например, напишите им и задайте вопрос - не ожидаются ли семинары про нормативы банков. Они вежливо ответят и где-то у себя запишут ваш e-mail. Кстати, если Невская сейчас пошла в Финприоритет, она может и в ИСБД тоже в скором времени прорезаться, попробуйте и их спросить. А остальные учебные центры вымерли.
                  ООО ЦКУ «ФИНАНСОВЫЙ ПРИОРИТЕТ» <info@finprioritet.ru>
                  Институт современного банковского дела <info@isbd.ru>

                  Комментарий


                  • Сообщение от Sasha81 Посмотреть сообщение
                    E-2
                    Мы бы хотели пойти, но у нас не было приглашений.
                    Интересует следующий вопрос.
                    Банк планирует заключать обратное РЕПО с центральным контрагентом (на текущий момент не являющийся квалифицированным центральным контрагентом) под обеспечение ОВОЗ.
                    Необеспеченная часть требований по сделке РЕПО к контрагенту Банк планирует включать в код 8941, таким образом, требование будет включено в расчет норматива Н1 с коэффициентом 20%.
                    Обеспеченная часть 80% от стоимости обеспечения подпадает под код 8923, таким образом, коэффициент 50%.

                    Правильно Банк понимает, что в данном случае в соответствии с п. 2.3.19:

                    2.3.19. В случае если коэффициент риска по кредитному требованию и требованию по получению начисленных (накопленных) процентов в части, обеспеченной залогом, гарантией, резервным аккредитивом, поручительством, выше, чем по кредитному требованию и требованию по получению начисленных (накопленных) процентов без учета обеспечения, для целей настоящей Инструкции применяется коэффициент риска, соответствующий кредитному требованию и требованию по получению начисленных (накопленных) процентов, без учета обеспечения.

                    Банк должен включить и необеспеченную часть, и обеспеченную часть в код 8941 и применить коэффициент 20%.
                    Если это так, то может ли Банк применить коэффициент 20% при расчете КРЗ?

                    Поскольку в соответствии с пунктом 6.7:
                    6.7. Все кредитные требования банка к заемщику или группе связанных заемщиков, условные обязательства кредитного характера, ПФИ включаются в расчет норматива Н6 с коэффициентом риска в зависимости от заемщика (контрагента) в соответствии с подпунктами 2.3.1 - 2.3.4 пункта 2.3 настоящей Инструкции и кодами 8660, 8735, 8741, 8752, 8772, 8807, 8847 (подпунктами 3.3.1 - 3.3.7 и 3.3.9 пункта 3.3 настоящей Инструкции в случае принятия банком решения согласно пункту 1.7 настоящей Инструкции). При этом применяется коэффициент риска, установленный в отношении балансовых активов, размещенных у соответствующего заемщика (контрагента).

                    Указаны только подпункты 2.3.1-2.3.4 и ссылки на подпункт 2.3.19 нет.
                    Я так понимаю, "КРЗ" в вопросе - это имеется в виду КРЗ для Н6, судя по ссылке на 6.7? Вас беспокоит, не обязаны ли вы применить коэффициент от обеспечения, хотя он хуже, чем коэффициент от заемщика? Нет, не обязаны. Общий принцип - с каким коэффициентом актив идет в Н1, с таким он идет и в Н6. Если коэффициент больше 1, для он обрезается до 1. И сверху ложатся собственные понижающие коэффициенты Н6 - для санкционного списка и что там еще было.
                    2.3.19 когда-то появился, чтобы успокоить самых пугливых . Ваш актив удовлетворяет одновременно условиям двух кодов п.2.3: за счет того, что заемщик - приличный клиент (коэффициент 0.1 можно применить ко всей сумме) и за счет хорошего обеспечения (коэффициент 0.5 можно применить только к покрытой сумме). Можете применить оба, но смысл? Коэффициент кредитного риска - вероятность того, что кредит не будет погашен. Если коэффициент для заемщика больше, чем для обеспечения, логично учесть коэффициент обеспечения - потому что если заемщик не вернет кредит, то банк заберет обеспечение и свое все-таки получит - с вероятностью, определяемой коэффициентом обеспечения. Но если коэффициент по обеспечению выше, чем по заемщику, то зачем его брать в расчет? Мой любимый фокус - доведение ситуации до абсурда. Вы дали кредит клиенту, который соответствует коду с нулевым коэффициентом - т.е. наверняка уверены, что этот кредит будет погашен. Риска нет. Но на всякий случай - кто ж откажется, раз дают - еще и взяли что-нибудь в залог. С коэффициентом по обеспечению 0.5. Наличие обеспечения повысит риск по кредиту? Вот будет здорово, если кредит, имеющий обеспечение, будет давать риск больше, чем такой же, но не имеющий обеспечения.

                    Комментарий


                    • E-2
                      Добрый день.
                      Очень хочется узнать ответ на главный вопрос, о дате перехода на финализированный подход?

                      Комментарий


                      • tatyna
                        Пока не определён (даже не факт, что с 01.01.2022). У ЦБ есть обязанность предупредить банки за 6 месяцев до обязательного перехода.
                        romann

                        Комментарий


                        • Итак, что мы имеем с гуся...
                          1. о переходе на финализированный подход: "по моим ощущениям, до Нового года точно ничего не будет, может быть, в течение следующего года что-то определится... мы предупредим заранее".
                          2. о применении коэффициентов п.2.3 для Н6: "как вы считаете для Н1, так же вы считаете и для Н6, только повышающие коэффициенты ограничиваете по 1. Нет, если обеспечение дает коэффициент хуже, чем коэффициент по заемщику, то его применять не надо. Ну это же логично".
                          3. о 30425: "ну да, если используется алгоритм первой суммы, то 30425 в него не входит и в 8847 идет с нулем. И в Н6 с нулем, потому что как в Н1, так и в Н6. А если по второму алгоритму, то вместо 12.5 надо ограничиться 1. Если вам нужна бумага, пишите запрос, мы вам так и ответим". Имеется старое разъяснение от Метелкиной, кто хочет актуальное - пишите запрос.
                          4. в ближайшем квартале будет еще проект к нормативам. Ждем.
                          5. проект про госгарантии живет и здравствует, и помирать не будет.
                          6. проект про ПФИ пошел в Минюст, оттуда его вернули с техническими замечаниями, и сейчас его опять запульнули в Минюст.

                          Комментарий


                          • Роман Мозговой
                            Роман, добрый день!

                            Подскажите, пожалуйста, обязанность ЦБ предупреждать за 6 месяцев это из какой нормы?

                            Комментарий


                            • rf_coba
                              Озвучено Невской на семинаре.
                              romann

                              Комментарий


                              • Коллеги, добрый день! Вопрос по коду 8821: если нет проф. суждения о категории качества обеспечения, но оно соответствует требованиям п. 6.2, 6.3 590-П, следует ли такие ссуды считать необеспеченными?

                                Комментарий


                                • 08dolmat
                                  Наличие обеспечения - факт, отсутствие профсуждения - недоработка.
                                  romann

                                  Комментарий


                                  • Роман Мозговой
                                    недоработка да, согласны. Но что по факту делать с 8821? показывать как необеспеченные кредиты?

                                    Комментарий


                                    • 08dolmat
                                      Добрый день!
                                      А почему должно быть профсуждение? Из каких норм 590-п это прочитывается, что в профсуждении обязательно указывать категорию качества обеспечения?

                                      Комментарий


                                      • OLGGOM
                                        прямого требования в разделе 6 нет. Но по 303-й форме сделали замечание: отразили обеcпечение II КК в4-м разделе, а заключения о КК нет

                                        Комментарий


                                        • 08dolmat
                                          нам пока СТБН замечаний не делал. Подождем)

                                          Комментарий


                                          • Добрый день!

                                            Вопрос по коду 8806. В частности по вот этому условию:

                                            "...соотношение совокупного годового дохода заемщика (членов его семьи) и совокупной годовой суммы платежей (основной долг и проценты) составляет на дату выдачи ссуды не менее 2,0;…"


                                            Следует ли при расчете этого соотношения по кредитам, по которым была реструктуризация, за дату принимать дату реструктуризации, а не дату выдачи, как гласит разъяснение по 4892-У:

                                            "На какую дату следует рассчитывать соотношение основного долга к справедливой стоимости предмета залога при изменении условий договора ипотечного кредита (например, если кредит был пролонгирован или в случае изменения валюты кредита на рубли)?

                                            Соотношение основного долга к справедливой стоимости предмета залога пересчитывается на дату соответствующих изменений."



                                            Или в данном случае понимаем буквально, и по всем кредитам анализируем дату выдачи?

                                            Комментарий

                                            Обработка...
                                            X