22 сентября, воскресенье 00:15
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

4892-У (надбавки к коэффициентам риска)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от ZEM Посмотреть сообщение
    Но вот где в инструкции об этом написано? Раньше четко говорилось, что активы, по которым рассчитывается рыночный риск, не включаются в расчет активов I-IV групп, но сейчас, с выходом отдельного указания 4892-у, это стало как-то совсем не очевидно.
    http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/riskweights/faq_4892-u/#topic_189



    Необходимо ли рассчитывать величину надбавки к требованиям по вложениям в долговые обязательства, номинированные в иностранной валюте и удовлетворяющие требованиям кода 6008.i, если они участвуют в расчете рыночного риска



    Нет, в указанном случае надбавка к коэффициентам риска не применяется. В соответствии с подпунктом 2.3.21 пункта 2.3 Инструкции Банка России № 180-И вложения в акции и долговые обязательства, оцениваемые как активы I-V групп, по которым рассчитывается рыночный риск (за исключением акций и долговых обязательств, переданных без прекращения признания по сделкам, совершаемым на возвратной основе), исключаются из расчета активов, взвешенных по уровню риска, кодами 8700.1, 8700.2, 8700.0 при расчете IV группы активов в соответствии с подпунктами 2.3.4.1-2.3.4.3 пункта 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.

    При этом согласно абзацу восьмому пункта 11 Указания № 4892-У указанные требования не включаются в итоговый результат применения надбавок к коэффициентам риска.

    Комментарий


    • Сообщение от Свет Посмотреть сообщение
      Помогите пжл, в связи с переносами на счетах 45815 и 45915 запуталась

      вопрос №1 ЧТО ОТНОСИТЬ К "КРЕДИТНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И %%" в нормативах : н/р , в коде 8808 участвует заемщик у которого есть сч.45815 "гос.пошлина за подачу иск. заявл в суд о взыскании ...." (перенос со сч.60323, резерв 100%) . Мы - "на всякий случай" включаем, т.к. счет участвует в коде , хотя не согласны, что это кредит треб. Как правильно: вкл или не вкл ?
      Доброе утро. Я бы не брала.

      Сообщение от Свет Посмотреть сообщение
      вопрос №2 в коде 8808 участвует заемщик , у которого есть счет 45915 "% на просроч %" (перенос со сч.91604, резерв 100% ). Мы - не включаем, ссылаясь на новый п.1.3 (% 4 и 5 к.к. и вообще это пришло с ВНБ, работает принцип- раньше не входило, значит и теперь не входит). Это прав-но? Или нужно было разложить сч.91604 на каждую сумму, которая на него упала, т.е. определить нет ли там сумм перенесенных со сч.47427 и какой к.к на тот момент был заемщик, если 1-3 то включить в код, а если 4-5 то нет?
      Мы включаем.


      Комментарий


      • Сообщение от villemu Посмотреть сообщение


        Мы включаем.

        Ну разве что вы 3-ю категорию тоже на внебалансе держали.
        На 91604 с 47427 ничего не могло попасть. Что было начислено на 47427, то там и оставалось, с баланса на внебаланс при ухудшении качества кредита ничего не переносилось, просто с момента ухудшения начинали капать уже свежие проценты на внебаланс. Поэтому что пришло с внебаланса - оно точно 4-5 категории.
        А разбираться надо с тем, что накапано уже непосредственно на 47427.

        Комментарий


        • Коллеги, возникла такая ситуация (думаю она у многих встречается).

          Был ипотечный кредит, попадал в 3000 коды. В настоящий момент обеспечение реализовали, кредит стал необеспеченным. По идее он должен попадать в 2000 коды. Но возникает вопрос надо ли на дату реализации (утраты в иных случаях) пересчитать ПСК и брать дату возникновения кредитных требований как дата реализации (утраты) залога и новый ПСК? Или другие варианты?

          А еще ситуация похуже. Физлицо - банкрот, по решению суда кредит переводим из валюты в рубли. Это соответственно другой код по 4892-У, вот надо ли в этом случае пересчитывать ПСК (правомерно ли его вообще на банкротов рассчитывать?!) и какую дату возникновения требований брать?

          Есть разъяснения ЦБ по поводу утраты залога по автокредам. Можно ли его тут применять?


          К какому виду активов в рамках применения Указания 4892-У следует отнести кредит, предоставленный на приобретение автотранспортного средства, по которому произошла утрата залога? На какую дату рассчитываются показатели ПСК и ПДН в указанном случае?
          В отношении кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях на приобретение автотранспортного средства, по которым исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом приобретаемого автотранспортного средства, кредитная организация в случае утраты залога, присваивает данному активу новый код, соответствующий требованиям по потребительским кредитам (займам).
          При этом расчет соответствующих показателей должен быть произведен банком на дату утраты залога.


          Чем труднее борьба, тем почетней победа...

          Комментарий


          • natalya_bk

            Не вижу принципиальной разницы между автокредитом и ипотекой - и то, и другое определяется фактом наличия солидного обеспечения. Обеспечение утрачивается => кредит резко становится рискованным. В обоих случаях.
            И вот скажу - не понимаю тех, кто писал настолько узко сформулированные вопросы. Т.е. я понимаю, что если банк специализируется на автокредитах, то они бухгалтерии существенно ближе, но все равно - неужели так трудно написать "автокредит и/или ипотека"?
            Что цбшники не потрудились свести формулировки воедино, не удивляюсь - это цбшники.

            Вот цитата про ПСК:
            Может ли Банк при расчете величины надбавок к коэффициентам риска применять размер ПСК, сложившийся на дату расчета нормативов, а не на момент выдачи кредита, в случае если на дату расчета обязательных нормативов в рамках реструктуризации или утвержденного судом мирового соглашения изменилась валюта кредита (задолженность в иностранной валюте конвертирована в рубли Российской Федерации)?

            Нет. Указание № 4892-У не содержит положений, позволяющих кредитной организации при присвоении кода актива в соответствии с Перечнем расшифровок кодов активов в приложении 8 к Указанию № 4892-У применять значение ПСК, рассчитанное на дату отличную от даты выдачи кредита (займа). - я так понимаю, что если кредит уже выдан, то для отнесения в код нужно брать именно ПСК на дату выдачи,

            Дополнительно обращаем внимание, что при изменении банком условий кредитного договора (в частности, валюты кредита или осуществления реструктуризации кредита) указанный кредит следует считать как вновь выданный. При этом банк осуществляет перерасчет предусмотренных Указанием № 4892-У показателей на дату изменения банком условий соответствующего договора." - а это о том, что фактически меняется дата выдачи. Далее смотри пункт первый.

            Ответ, конечно, неимоверно однозначен. Я склонна считать, что начали читать вопрос и сразу писать ответ, а до "в случае" они не сразу дочитали, вот и пришлось "дополнительно обращать внимание".

            А сейчас - барабанная дробь! Прямо СЕЙЧАС копирую с сайта ЦБ ответ на тот же вопрос про утрату залога по автокредиту!
            К какому виду активов в рамках применения Указания 4892-У следует отнести кредит, предоставленный на приобретение автотранспортного средства, по которому произошла утрата залога? На какую дату рассчитываются показатели ПСК и ПДН в указанном случае?

            В отношении кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях на приобретение автотранспортного средства, по которым исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом приобретаемого автотранспортного средства, кредитная организация в случае утраты залога, присваивает данному активу новый код, соответствующий требованиям по потребительским кредитам (займам).

            При этом расчет ПСК должен быть произведен банком на дату утраты предмета залога. Расчет ПДН в указанном случае не производится.


            Отличие видите? Кто не видит - последнее предложение "сейчас" отличается от последнего предложения "было". Эти эээ... нехорошие люди правят собственные ответы и никому об этом не говорят. И чисто визуально - кажется мне, что они и вопросы дописывают. Вроде как если все развернуть - меньше было.
            Но как здорово? Вот так спросит кто - а почему вы так считаете? А мы радостно - а так на сайте написано! А они - где это тут так написано? Тут совсем другое написано!
            Я в восхищении. А если начать вякать - обидятся и вообще отвечать не будут... и бумаги с подписью и печатью нет... скриншоты снимать и у нотариуса регистрировать?
            Последний раз редактировалось E-2; 11.06.2019, 20:10.

            Комментарий


            • Дамы и господа, начинаем готовиться! Появился проект изменений к 4892-У:

              Проектом указания вносятся следующие существенные изменения в Указание № 4892-У:
              1) Изменение срока вступления в силу решения Совета директоров Банка России об увеличении размера надбавок для отдельных видов активов соответствующим решением Совета директоров. Указанный срок определяется в самом решении Совета директоров, но не менее одного месяца с даты его опубликования решения на сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
              2) Дополнение Указания № 4892-У нормами, позволяющими учитывать доходы физических лиц, являющихся владельцами (участниками, акционерами) компаний крупного и среднего бизнеса.
              3) Уточнение перечня активов, к которым применяются надбавки к коэффициентам риска:
              распространение действия пунктов 2, 3, 6 Указания № 4892-У на требования по кредитам (займам), в том числе без обеспечения, предоставленным в целях полного или частичного исполнения обязательств по другим кредитам (рефинансирование кредитов);
              исключение из состава активов, на которые распространяется действие Указание № 4892-У, образовательных кредитов, субсидируемых государством, а также ипотечных кредитов, предоставленных в целях улучшения жилищных условий лицам, проживающим в сельской местности, по которым предоставляется государственная поддержка, если по указанным ипотечным кредитам показатель долговой нагрузки заемщика, рассчитанный в соответствии с Указанием № 4892-У составляет 50 % и менее;
              исключение из состава активов, на которые распространяется действие Указания № 4892-У, требований по межбанковским кредитам.
              4) Изменение подхода к расчету вмененного дохода заемщика, предусмотренного пунктом 3.8 приложения 1 к Указанию № 4892-У: продолжительность расчетного периода, используемого при определении вмененного дохода заемщика, увеличена до 24 месяцев; из указанного срока подлежат исключению периоды, в которых у заемщика отсутствовала кредитная активность (не более шести месяцев).
              5) Дополнение Перечня расшифровок кодов активов в приложении 8 к Указанию № 4892-У (далее – Перечень) новыми кодами активов (3015.i3020.i, 4002.i, 4003.i), позволяющими более детально учитывать виды активов, и исключение из Перечня кодов активов 3008.i, 3009.i, носивших временный характер, в связи с принятием решения Совета директоров Банка России об установлении значений соотношений величины основного долга к справедливой стоимости предмета залога (в соответствии с таблицей приложения 7 к Указанию № 4892-У).
              Действие Проекта указания распространяется на действующие кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств и связанных с ними иных банковских операций.
              Вступление в силу Проекта указания, за исключением отдельных положений, предусмотрено по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
              Для положений Проекта указания, изменяющих порядок расчета ПДН, а также предусматривающих введение новых кодов активов предусмотрен отложенный срок вступления в силу (не ранее 1 октября 2019 года).

              Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала»

              Проект указания Банка России

              Пояснительная записка

              Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 27 июня 2019 года и могут быть направлены на E-mail: kichikovaab@cbr.ru, Kovylinaea@cbr.ru, RumyancevEL@cbr.ru

              Комментарий


              • Коллеги, а кто как понял новый код 1008?

                Не очень понятно написали.
                Код 1000i (не рассчитывается ПДН) не убрали, старые кредиты все отражаем так как и отражали, но при этом берем показатели не на дату выдачи, а на дату расчета нормативов.
                Код 1008i (не рассчитывается ПДН). Действовать начинает с 01.10.2019 (вновь выданные/пролонгированные с 01.10.2019 – получается так) и все показатели тоже на отчетную дату.
                Не понятно, чем будет отличатся код 1000 и 1008?
                Чем труднее борьба, тем почетней победа...

                Комментарий


                • natalya_bk

                  Может в 1000i - будут попадать выданные до 01,10,2019 кредиты. которые не проходили по причине того, что ПДН еще не применялся, но более 10 000 руб.
                  А в 1008i - те, что выдали уже после 01,10,2019, но они не прошли по причине менее 10 000 руб
                  ???

                  Я это так поняла после публикации на сайте ЦБ методики заполнения 8 раздела

                  Комментарий


                  • Коллеги, в посте № 14 уважаемый коллега Ktulu написал замечательную матрицу надбавок, сейчас с учетом ПДН и дат кто как решил для себя формировать матрицу? Отдельную для периода с 01.10.2019? Или как-то можно их совместить? Есть у кого мысли? Поделитесь, пожалуйста.
                    Чем труднее борьба, тем почетней победа...

                    Комментарий


                    • Сообщение от rufa-v Посмотреть сообщение
                      natalya_bk

                      Может в 1000i - будут попадать выданные до 01,10,2019 кредиты. которые не проходили по причине того, что ПДН еще не применялся, но более 10 000 руб.
                      А в 1008i - те, что выдали уже после 01,10,2019, но они не прошли по причине менее 10 000 руб
                      ???

                      Я это так поняла после публикации на сайте ЦБ методики заполнения 8 раздела
                      Да, спасибо, тоже так решили.

                      Только тогда не понятно, что значит в матрице БР по надбавкам, установленным для требований, возникших с 01.10.2019?
                      Код 1000.i
                      2001.i н/п
                      2002.i н/п
                      2003.i н/п
                      2004.i 0,6
                      2005.i 0,7
                      2006.i 1,1
                      2007.i 1,5
                      2008.i 1,8
                      2009.i 2,1
                      2010.i 5,0
                      Чем труднее борьба, тем почетней победа...

                      Комментарий


                      • natalya_bk

                        Не, мне как раз понятно
                        у нас ПДН будет считаться только по кредитам выданным с 01,10,2019 об этом говорит новая матрица ПДН, выложенная на ЦБ сайте.
                        Т.е. у вас код 1000.i,2005.i например не изменится по составу и коэф по нему будет 0,7
                        А вот коды по новым кредитам с 01,10,2019 будут 1001.i,2005.i с другими коэффициентами, т.е. будем уже рассматривать подход с точки анализа 3х составляющих, ПСК, ПДН даты выдачи

                        Комментарий


                        • у меня вот вопрос возник, а правильно ли я не показывала код 4001.i в разделе 8 в ПТК (коэф. н/п, значит строку вообще не заполняла)

                          Может надо заполнять было
                          01.09.2018 - 2000 - 1800 - 0,

                          т.е. активы есть, в таком-то объеме, а значение 4001.i = 0

                          Кто как делал?

                          Комментарий


                          • Сообщение от rufa-v Посмотреть сообщение
                            Может надо заполнять было
                            К чему выдумывать лишнее? Если в матрице стоит "н/п" - значит неприменимо.
                            romann

                            Комментарий


                            • Роман Мозговой
                              да, тоже уже об этом подумала. не надо лишнего

                              Комментарий


                              • С ПСК по картам запутались...

                                По 353-ФЗ ПСК по картам считаем на дату заключения соответствующего договора; в течение его действия не пересчитываем, если не произошло существенных изменений в части ставок, сроков и т.п., не учтенных ранее при первоначальном расчете ПСК.

                                Получается, что в целях 4892-У мы рассматриваем карточные кредиты, применяя ПСК на дату их заключения? А что тогда применительно к карточным кредитам должно считаться и рассматриваться в качестве "даты выдачи"?

                                Комментарий


                                • Сообщение от LM Посмотреть сообщение
                                  в качестве "даты выдачи"?
                                  дата выдачи очередного транша по карте
                                  Ira_tru

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Ira_tru Посмотреть сообщение
                                    дата выдачи очередного транша по карте
                                    И ПСК считать на дату выдачи каждого транша по карте? Хоть по 353-ФЗ такое требование отсутствует?

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от LM Посмотреть сообщение
                                      И ПСК считать на дату выдачи каждого транша по карте?
                                      Нет ПСК у Вас будет один и тот же всегда, то есть на дату открытия кредитной линии.
                                      Ira_tru

                                      Комментарий


                                      • Понятно, спасибо.

                                        Комментарий


                                        • Уважаемые коллеги, может кто разъяснит мне следующий момент.

                                          В вопросах и ответах к 1 приложению Указания 4892-У есть ответ Банка России, что по кредитам, по которым заемщик выступает поручителем, при наличии просроченных платежей продолжительностью более 30 дней, расчет среднемесячного платежа производится по формуле как и по кредитам, предоставленным иными кредитными организациями. При этом уточнено, что расчет производится в части, соответствующей объему обязательств поручителя (размер просрочки).

                                          Как это увязать с формулой??? Помогите, кто чем может

                                          Комментарий


                                          • natalya_bk
                                            На семинаре разъяснили, что в код 1008i должны входить кредитные требования, по которым обязательно должен быть рассчитан пдн, но по какой-то причине, например технический сбой, он не был расчитан. Т.е. по идее код 1008i, это признание своих ошибок и желательно, чтоб не было кредитов с данным кодом. Объяснили, что обнаружив ошибку, можно на новую ответную дату пересчитать пдн и отнести в правильный код.

                                            Комментарий


                                            • https://www.cbr.ru/press/PR/?file=26...6T17_55_17.htm
                                              Банк России сохранил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от значения ПДН Совет директоров Банка России установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика — физического лица по предоставленным с 1 октября 2019 года ипотечным кредитам, кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, а также кредитам физическим лицам в иностранной валюте на уровне действующих надбавок.

                                              С 1 октября 2019 года кредитные организации в соответствии с положениями Указания Банка России № 4892-У от 31.08.2018 «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала» обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика — физического лица при предоставлении кредита (займа) и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от рассчитанного значения данного показателя.

                                              26 июля 2019 года

                                              При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

                                              Комментарий


                                              • Коллеги , кто нибудь подробно смотрел описания новых (с 01.08.2019) правил конроля в ПТК ПСД Раздела 8 формы 135 ?
                                                Появились ошибки с кодом 180х например "1805" требует наличия кодов 100х.х
                                                "В графе 2 при указании кода из следующего списка: 2001.i-2010.i, 3001.i-3020.i, 4001.i-4003.i, 6001.i-6005.i, обязательно указывается один из действующих кодов 1000.i-1008.i, "
                                                При этом есть еще ошибки с кодом 1807 и 1808 на ту же тему , которых нет еще в описании.

                                                Видимо то что "рекомендовано" стало "обязательным".

                                                Комментарий


                                                • as_bank
                                                  Несмотря на то, что разъясняет нам ЦБ в своём информационном письме (ИН-05-35/57 от 08.07.2019)

                                                  Указанные коды активов рекомендуется перечислять через запятую без пробела от меньшего к большему значению в отдельной строке для каждого норматива достаточности капитала.
                                                  технический департамент вводит ограничения на подобный полёт фантазии:

                                                  При заполнении Раздела 8 предусмотрена возможность ввода для одного периода, в котором возникли кредитные требования, нескольких кодов обозначения. В связи с технологическими особенностями ППК КЛИКО ввод нескольких кодов осуществляется не через запятую, а через механизм подстрок. Находясь на основной строке, пользователь должен нажать комбинацию клавиш CTRL/N и ввести новый код.
                                                  romann

                                                  Комментарий


                                                  • Добрый день, коллеги!
                                                    Подскажите, пожалуйста, в коде 3012 теперь вся ипотека из старого кода 8736 ? В птк псд внесла все выдачи начиная с декабря 2009 года, выдал ошибку - дата не может быть раньше 07.2013 года. А на старую ипотеку не будет надбавки 0,5 ? поделитесь мнением, пожалуйста

                                                    Комментарий


                                                    • tazh
                                                      Согласно матрице, коды 4892-У не могут быть отнесены к договорам, заключенным ранее 01.07.2013.
                                                      romann

                                                      Комментарий


                                                      • Роман Мозговой
                                                        Спасибо большое!

                                                        Комментарий


                                                        • Добрый день. Может у кого-нибудь есть рыба методики ПДН? скиньте пожалуйста: ira_y@rambler.ru

                                                          Комментарий


                                                          • Коллеги, ПДН атрибут договора или клиента? кто какое принял решение? Могут ли быть у одного клиента на нескольких договорах разный ПДН? В моем понимание, что это атрибут клиента?
                                                            К примеру у меня есть 3 кредита (действующие на 01.11.2019) :
                                                            1) дата выдачи До 05.08.2019 ПДН - не рассчитывался
                                                            2) 10.10.2019 ПДН =25, т.е 1001 код
                                                            3) 25.10.2019 ПДН=40 т.е 1002 код

                                                            Если атрибут клиента. У клиента увеличился ПДН, и увеличился риск, получает в расчет 8769 на 01.11.2019 войдут следующие кредиты:
                                                            1- с кодом 1000, т.к. кредитные требования возникли до 01.10.2019
                                                            2- ПДН =40 , т.е 1002 код
                                                            3- ПДН = 40, т.е 1002 код

                                                            у кого каие решения? имеются ли ответы от центрального банка?

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Ira_tru Посмотреть сообщение

                                                              Нет ПСК у Вас будет один и тот же всегда, то есть на дату открытия кредитной линии.
                                                              Коллеги а что мешает считать "оверы" по картам просто по остатку ?
                                                              ПСК и ПДН постоянные на дату пересмотра лимита (или открытия карты)
                                                              правда непонятно что делать с датой возникновения задолженности (клиент 10 раз зашел в магазин и 10 траншей что ли ?) или дата возникновения задолженности-дата открытия лимита(карты) ?

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X