17 октября, четверг 08:15
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

4892-У (надбавки к коэффициентам риска)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 4892-У (надбавки к коэффициентам риска)

    Успели уже ознакомиться? Обсудим?
    Правильно ли я понимаю, что методику расчета ПСД необходимо теперь утвердить Банком? Относительно дифференциации коэффициентов риска какие мысли? Может быть есть математики, способные расшифровать эту матрицу квадрантов?

  • #2
    Добрый день!Какой кошмар эти надбавки ....и как в этом разобраться...коллеги,кто-нибудь разбирался с этим? Как эти надбавки будут влиять на достаточность капитала?есть мысли?

    Комментарий


    • #3
      Я поняла,что данная матрица должна быть опубликована на сайте ЦБ,верно?В коды "2001.i...." и т.д. мы уже включаем взвешенные значения?

      Комментарий


      • #4
        А нет, наверно мы должны согласно приложению 5,6,7(которые должны публиковаться на сайте ЦБ ) определить к какой букве относится наш кредит,а потом согласно букве разнести его в определенный код, просто актив за вычетом резерва , а потом по этому коду мы должны что-то сделать с матрицей ,а вот что ,не ясно))))))Мне кажется,что я несу какой-то бред, не судите строго))))

        Комментарий


        • #5
          А было на сайте ЦБ: "п.8 "Решение Совета директоров о размерах надбавок к коэф-там риска... оформляется в соответствии с приложениями 3-7 к настоящему Указанию и публикуется на официальном сайте Банка России..."? В следующем абзаце написано, что это "решение вступает в силу не ранее 3-х календ. месяцев с даты опубликования" - хотелось бы отстрочки...

          Комментарий


          • #6
            Добрый день!Коллеги, правильно ли я поняла, что ПДН вступает в силу с 1 октября 2019 года (то есть на разработку есть еще год)?
            А как тогда быть с матрицей, в которой коды с учетом ПДН тоже прописаны (1000.i и т.д.)???

            Комментарий


            • #7
              Как я поняла, отсрочка в 3 месяца дается только в случае ПОСЛЕДУЮЩЕГО увеличения размера надбавок(((
              А это Указание вступает в силу после 10ти дней, то есть с 8 октября!(((

              Комментарий


              • #8
                ПДН точно вступает только с октября 2019г, а вот пока с ПСК разобраться бы....по логике там прописано ,что матрица тоже вступает в силу с октября 2019,тогда не ясно как быть с кодами для ПСК. Я вот не могу найти на сайте цб никакой информации кроме самого указания .....
                Последний раз редактировалось Леля; 28.09.2018, 13:58.

                Комментарий


                • #9
                  Как я поняла, то матрица- это Приложение 3 и оно вступает в силу после 10 дней(((
                  И да, никакой информации кроме самого указания нет...

                  Комментарий


                  • #10
                    да,точно 3 приложение(матрица) тоже вступает уже сейчас.

                    Комментарий


                    • #11
                      коллеги, кто нибудь уже увидел информацию на сайте cbr.ru о значениях показателей? если кто нашел- пришлите ссылки плиз!!!!

                      Комментарий


                      • #12
                        http://www.cbr.ru/Press/event/?id=2122

                        Банк России внес изменения в действующую нормативную базу, которые позволяют регулятору более эффективно проводить макропруденциальную политику – политику по обеспечению финансовой стабильности.

                        В рамках нового подхода Банк России будет устанавливать надбавки к коэффициентам риска в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций решением Совета директоров, ранее для этого требовалось внесение изменений в действующее пруденциальное регулирование кредитных организаций.

                        Данный подход будет применяться в отношении отдельных видов активов, закрепленных в Указании Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала». Необходимые изменения внесены в Инструкцию Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» в части приведения значений коэффициентов риска для данных активов к их стандартным значениям, предусмотренным «Базелем III». Документы зарегистрированы Минюстом России и вступают в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

                        На этапе перехода к новой схеме регулирования повышения требований к достаточности капитала банков не произойдет. В случае если Совет директоров Банка России в будущем примет решение о повышении надбавок, оно вступит в действие через 3 месяца.

                        Еще одним ключевым изменением в подходах к регулированию является внедрение в банковскую практику требования по расчету показателя долговой нагрузки (ПДН). Кредитные организации с 1 октября 2019 года будут обязаны рассчитывать ПДН в соответствии с установленными требованиями. Банк России в 2019 году будет проводить калибровку зависимости уровня риска от ПДН для его использования при установлении значений макропруденциальных надбавок. Данная норма распространяется на кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций. Банк России планирует сделать расчет ПДН обязательным также для микрофинансовых организаций и использовать этот показатель в их регулировании.

                        Ожидается, что с 1 января 2019 года вступят в силу изменения в Указание Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», предполагающие включение нового раздела в форму 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации». Данный раздел будет содержать информацию об активах, к которым применяются надбавки к коэффициентам риска.

                        Комментарий


                        • #13
                          http://cbr.ru/press/PR/?file=0110201...1T19_29_21.htm
                          Установили надбавки

                          Комментарий


                          • #14
                            Набросал матрицу и таблички для последующей автоматизации, может кому пригодится.
                            Всё это великолепие вступает в силу 8.10
                            Вложения
                            Последний раз редактировалось Ktulu; 02.10.2018, 08:38.

                            Комментарий


                            • #15
                              Точная ссылка http://cbr.ru/analytics/?PrtId=riskweights

                              Комментарий


                              • #16
                                Спасибо огромное за таблицу !!!! Так ПДН надо все так и рассчитывать или нет? кто понял?

                                Комментарий


                                • #17
                                  Сообщение от Ktulu Посмотреть сообщение
                                  Набросал матрицу и таблички для последующей автоматизации, может кому пригодится.
                                  Всё это великолепие вступает в силу 8.10
                                  спасибо тебе добрый человек

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Ktulu
                                    Спасибо огромное, обязательно пригодится.

                                    Вот правильно ли я понимаю механизм?

                                    Так как у нас пока не действует ПДН, поэтому во всех 1хххi (кроме 1000i ) стоит н/п. Коды 6006.i-6010.i никогда ни с какими другими пересекаться не будут, т.к. это юрики или ценные бумаги.
                                    Только вот вопрос, почему Банк России в своем шаблоне в пересечении их с 1001i оставил пустое место, а не н/п?

                                    Или я все не так понимаю...
                                    Чем труднее борьба, тем почетней победа...

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от natalya_bk Посмотреть сообщение
                                      Ktulu
                                      Спасибо огромное, обязательно пригодится.

                                      Вот правильно ли я понимаю механизм?

                                      Так как у нас пока не действует ПДН, поэтому во всех 1хххi (кроме 1000i ) стоит н/п. Коды 6006.i-6010.i никогда ни с какими другими пересекаться не будут, т.к. это юрики или ценные бумаги.
                                      Только вот вопрос, почему Банк России в своем шаблоне в пересечении их с 1001i оставил пустое место, а не н/п?

                                      Или я все не так понимаю...
                                      во всех 1хххi стоит пустое место потому, что к кодам 1ххх будут установлены надбавки после 01.10.2019

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Коллеги, правильно ли я понимаю ,что
                                        Например:
                                        1. В код 1000i я включу все суды ф.л.
                                        2.Например,часть кредитов у меня попадает под код 2005i, в данный код я включаю ссуды за вычетом резерва соотв. данному коду.
                                        3. В соответствии с матрицей, на пересечении 1000i и 2005i стоит К-т 0,2
                                        4. Сумму из кода 2005i умножаю на 0,2 и полученное значение уже включаю в расш.8769i
                                        ???

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Коллеги, а для ипотеки разве не должно быть отдельной таблицы из 7 приложения, я так понимаю ее подождать нужно?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Сообщение от Luchia Посмотреть сообщение
                                            Коллеги, а для ипотеки разве не должно быть отдельной таблицы из 7 приложения, я так понимаю ее подождать нужно?
                                            А я так поняла, что в пресс-релизе они, начиная с абзаца 4 написали про эти надбавки.
                                            Чем труднее борьба, тем почетней победа...

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от natalya_bk Посмотреть сообщение
                                              А я так поняла, что в пресс-релизе они, начиная с абзаца 4 написали про эти надбавки.
                                              Это про коды 3009i, 3010i, 3012i, а для кодов 3001i-3007i должна же быть таблица по форме Приложения 7, которую Банк России должен принять и разместить в интернете.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Сообщение от Леля Посмотреть сообщение
                                                Так ПДН надо все так и рассчитывать или нет? кто понял?
                                                ПДН мы не расчитываем до 01.10.2019. Т.е. до этого времени будет не матрица, а столбец.

                                                Сообщение от natalya_bk Посмотреть сообщение
                                                Ktulu
                                                Спасибо огромное, обязательно пригодится.

                                                Вот правильно ли я понимаю механизм?

                                                Так как у нас пока не действует ПДН, поэтому во всех 1хххi (кроме 1000i ) стоит н/п. Коды 6006.i-6010.i никогда ни с какими другими пересекаться не будут, т.к. это юрики или ценные бумаги.
                                                Только вот вопрос, почему Банк России в своем шаблоне в пересечении их с 1001i оставил пустое место, а не н/п?

                                                Или я все не так понимаю...
                                                Вероятно, просто забыли проставить.(смысл кода 1001i в части матрицы ничем не отличается от скажем 1002i) У них в кодах есть места где пропущены некоторые слова.

                                                Сообщение от Леля Посмотреть сообщение
                                                Коллеги, правильно ли я понимаю ,что
                                                Например:
                                                1. В код 1000i я включу все суды ф.л.
                                                2.Например,часть кредитов у меня попадает под код 2005i, в данный код я включаю ссуды за вычетом резерва соотв. данному коду.
                                                3. В соответствии с матрицей, на пересечении 1000i и 2005i стоит К-т 0,2
                                                4. Сумму из кода 2005i умножаю на 0,2 и полученное значение уже включаю в расш.8769i
                                                ???
                                                Я так понимаю в код 1000i сейчас попадут все кредиты ФЛ, которые удовлетворяют требованиям других кодов (20ХХi, 30ХХi и т.д.). Например для кода 2004i сейчас нет нижнего порога ПСК, поэтому, мне кажется, что коды 2001-2004 сейчас не должны заполняться вовсе.
                                                Сообщение от Luchia Посмотреть сообщение
                                                Коллеги, а для ипотеки разве не должно быть отдельной таблицы из 7 приложения, я так понимаю ее подождать нужно?
                                                Я это понял так: для ипотеки с отношением ОД/СС на дату выдачи менее 80% сейчас просто не применяются какие-либо надбавки. А учитывая, что убрали и понижающие коды, вся эта ипотека учитывается в нормативе с весом 100%.



                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Сообщение от Ktulu Посмотреть сообщение
                                                  ПДН мы не расчитываем до 01.10.2019. Т.е. до этого времени будет не матрица, а столбец.

                                                  Вероятно, просто забыли проставить.(смысл кода 1001i в части матрицы ничем не отличается от скажем 1002i) У них в кодах есть места где пропущены некоторые слова.


                                                  Я так понимаю в код 1000i сейчас попадут все кредиты ФЛ, которые удовлетворяют требованиям других кодов (20ХХi, 30ХХi и т.д.). Например для кода 2004i сейчас нет нижнего порога ПСК, поэтому, мне кажется, что коды 2001-2004 сейчас не должны заполняться вовсе.

                                                  Я это понял так: для ипотеки с отношением ОД/СС на дату выдачи менее 80% сейчас просто не применяются какие-либо надбавки. А учитывая, что убрали и понижающие коды, вся эта ипотека учитывается в нормативе с весом 100%.


                                                  А почему вы решили, что убрали понижающие коды?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от Маленькая Посмотреть сообщение

                                                    А почему вы решили, что убрали понижающие коды?
                                                    да, действительно остались. поторопился с ними.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Коллеги, добрый день!
                                                      Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла: появились матрицы для двух новых периодов - с 01.05.18г. до 01.07.18г. и с 01.07.18г. по 01.09.18г., то есть новая дата 01.07.18г. (раньше ее в расшифровках не было). При этом, в "Значениях границ диапазонов ПСК" эти периоды не указаны... Исходя из расшифровок 2006.i-2010.i значения ПСК для них от 15% до 35% - так ли это?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Коллеги, добрый день!
                                                        Подскажите, пожалуйста, в матрица содержит значения надбавок, а сами коэффициенты (Крi) где смотреть?

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Сообщение от Netshell Посмотреть сообщение
                                                          Коллеги, добрый день!
                                                          Подскажите, пожалуйста, в матрица содержит значения надбавок, а сами коэффициенты (Крi) где смотреть?
                                                          В самой инструкции 180-и - это те самые коэффициенты, с которыми активы учитываются в знаменателе Н1

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Сообщение от Маленькая Посмотреть сообщение

                                                            В самой инструкции 180-и - это те самые коэффициенты, с которыми активы учитываются в знаменателе Н1
                                                            Спасибо за ответ.
                                                            Так из 180-И убрали все коды и соответственно все коэффициенты взвешивания.
                                                            Интересно, что таблица называется надбавки к коэффициентам, т.е мы должны отталкивать от веса 100% и к 100% прибавлять надбавки, например 0,2 (это есть 20%).
                                                            Также не совсем понятно, почему убрали понижающие коэффициенты?

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X