20 октября, суббота 17:45
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

2005-У “Об оценке экономического положения банков” (общие вопросы)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 2005-У “Об оценке экономического положения банков” (общие вопросы)

    ЦБ РФ с 1 июля будет по-новому оценивать банки на соответствие требованиям к участию в системе страхования вкладов (ССВ). Как пояснил директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский, именно с это даты вступает в силу указание Банка России №2005 "Об оценке экономического положения банков", устанавливающее методику оценки их деятельности.
    Указание направлено на обеспечение единства подходов к оценке деятельности банков, осуществляемой ЦБ РФ в рамках надзора, и подходов, используемых при оценке банков на соответствие требованиям к участию в ССВ.
    Указание предусматривает отнесение каждого банка, исходя из его экономического положения, к соответствующей классификационной группе. Вместе с тем новый документ отменяет деление банков на категории "финансово-стабильных" и "проблемных", но увеличивает количество классификационных групп с 4 до 5, исключая при этом их название.
    Новое указание меняет периодичность классификации банков с ежемесячной на ежеквартальную при сохранении постоянного мониторинга ситуации (например, предусматривается ежемесячный мониторинг показателей оценки капитала, активов, доходности, ликвидности).
    Согласно указанию, оценка экономического положения банков производится по результатам оценки капитала, активов, доходности, ликвидности, качества управления и прозрачности структуры собственности, соблюдения банком обязательных нормативов, а также с учетом примененных к банку мер воздействия.

    Случайно ни у кого нет этого Указания, а то в Консультанте пока не появилось...
    Qui quaerit, reperit!

  • #2
    Вот файл от DJA с 2005-У "Об оценке экономического положения банков"

    зы DJA А у меня он прикрепился без проблем.
    Последний раз редактировалось НИКА; 02.06.2008, 13:49.
    В действительности все не так, как на самом деле.

    Комментарий


    • #3
      Кстати, 2006-У, наконец, определило категории качества для ссуд из ПОТ... и 3-я категория качества для ПОТ_ов - это ссуды с 3%-20% резервом... Но само определение активов А20 остается неизменным (это подтверждается таким же определением из нового Положения "Об оценке эконом. положения")... т.е. всё-таки из ПОТ_ов в А20 войдет только 4-я и 5-я категория... Таким образом, в Методике (с сайта) всё-таки ошибка (но считает ЦБ пока всё-таки по ней).
      А 2005-У всё ещё не опубликовали... По тексту оно вступит в силу через 10 дней именно от этого момента. Видимо, ЦБ к 1-му июля расчитывает её "запустить в действие".

      Комментарий


      • #4
        А можно узнать, где написано, что данный документ (2005-У) будет использоваться вместо 1379-у?
        В 1379-У специально написано, что
        "Банк России в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" устанавливает состав показателей, методики их расчета и определения обобщающего результата по ним в целях признания финансовой устойчивости банка достаточной для участия в системе страхования вкладов."
        А в 2005-У ничего подобного нет!

        Комментарий


        • #5
          В первоначальном проекте была отдельная глава про оценку фин. положения в целях признания ее достаточной для участия в ССВ, также был пункт об отмене 1379-У. В итоговом варианте это все убрали. Так что на текущий момент как я понимаю 1379-У никто не отменял.

          Комментарий


          • #6
            Не очень четко прописано в п.3.9 о расчете прогнозных значений. По капиталу всё ясно - есть значения показателей по ССВ и они полностью идентичны... а по доходности? показатели по ССВ и по 2005-У имеют некоторые расхождения, так где ж взять соответствующие значения за 2 предыдущих года ??? Считать будет оч. сложно, т.к. в 2005-У всё уже в терминах 302-П изложено. Т.е. всё таки прийдётся использовать значения показателей по ССВ ??? ...понимаю, что за нас в общем-то всё посчитают и даже доведут результат (№ категории).. но скорее всего как и по ССВ наше Рук-во захочет вести самостоятельный мониторинг этого самого "экономического положения".. поэтому предполагаю, что считать таки прийдется (мне во всяком случае).
            Ещё нужен адресок (с сайта ЦБ) - с поправочными коэффициентами... пока, возможно, их не разместили - я, по крайней мере, не нашел...

            Комментарий


            • #7
              Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков” официально опубликовано 4 июня 2008 года в Вестнике Банка России №28, т.е. с 14 июня 2008г. оно вступает в силу.

              Комментарий


              • #8
                KVG
                Только оно никак не относится к страхованию вкладов!!!

                Комментарий


                • #9
                  MValerik Только оно никак не относится к страхованию вкладов!!! пока да но вот лично я наивно надеюсь, что они все же отменят 1376-У. А то как-то глупо считать практически одно и то же в 2-х вариантах, в принципе, для одной и той же цели - определения фин.состояния банка.
                  Qui quaerit, reperit!

                  Комментарий


                  • #10
                    Да, но только вот есть письмо 62-Т...
                    ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
                    (НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ)
                    ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
                    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                    от 29.05.2008 № 62-Т
                    Об определении финансового состояния кредитных организаций
                    В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков” Банк России разъясняет следующее.
                    Начиная с 1 июля 2008 года Указание Банка России от 31 марта 2000 года № 766-У “О критериях определения финансового состояния кредитных организаций” применяется только в целях оценки финансового состояния небанковских кредитных организаций.
                    ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                    ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г.Г. МЕЛИКЬЯН

                    Поэтому 1379-У остается и никуда не девается

                    Комментарий


                    • #11
                      Да, читала, только надеялась, что они скоро еще одно указание выпустят, о том, что 1379-У утрачивает силу.
                      В общем, поживем - увидим...
                      Последний раз редактировалось Дария; 10.06.2008, 07:16.
                      Qui quaerit, reperit!

                      Комментарий


                      • #12
                        Да эт понятно, что к ССВ формально это не имеет отношения (я думаю это уже все поняли ...и прочитали в соответствующих письмах и указаниях), хотя хотели же в 2006-ом году в проекте отменить таки 1379-У, но... не стали. Но ведь часть показателей в обоих документах идентичны (почти), хотя 2005-У, конечно, чуть более широко оценивает фин. устойчивость: это и ежедневное выполнение / невыполнение нормативов; это и оценка управления стратегическим риском (которая, кстати, была когда то давно ещё в проекте 1379-У, но в окончательную редакцию её тогда не включили); это и дополнительно разделение внутри фин. устойчивости до оценки 2,3 на оценку хорошо (до 1,3) и удовлетворительно (от 1,4 до 2,3).. хотя с обоими этими оценками всё равно попадаем в 1 категорию..
                        Проосто подумал, может доп. ветка для обсуждения не очень то и нужна ?

                        Комментарий


                        • #13
                          Коллеги, а кто-нибудь уже считал показатели по 2005-У?
                          Что-то задумалась при определении качества активов над расчетом ПА2
                          Там говорится, что:
                          РР20 – величина расчетного резерва на возможные потери под А20 в соответствии с Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П. Определяется на основе данных формы 0409115Р – минимальный размер резерва на возможные потери под А20 в соответствии с Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П. Определяется на основе данных формы 0409115

                          Где это можно увидеть в ф.115??

                          РР20 - это вроде как столбец 13, а что же такое Р?
                          Qui quaerit, reperit!

                          Комментарий


                          • #14
                            Предполагаю следующее:
                            Определение и порядок расчета Р даны в п.6.7 254-П, по сути Р = РР - О (в нашем случае везде нужно добавлять приставку 20). РР_20 берём в 115-ой, О_20 как и в алгоритме по 1379-У тоже берём из 115-ой пункт 3.1 - пункт 3.2
                            В числителе ПА2 получаем А_20 - (РП_20 + О_20 + ПП)
                            С показателем ПП пока не разбирался - его в алгоритме по 1379-У вроде пока нет, а в 2005-У есть.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от KVG Посмотреть сообщение
                              Предполагаю следующее:
                              Определение и порядок расчета Р даны в п.6.7 254-П, по сути Р = РР - О (в нашем случае везде нужно добавлять приставку 20). РР_20 берём в 115-ой, О_20 как и в алгоритме по 1379-У тоже берём из 115-ой пункт 3.1 - пункт 3.2
                              В числителе ПА2 получаем А_20 - (РП_20 + О_20 + ПП)
                              С показателем ПП пока не разбирался - его в алгоритме по 1379-У вроде пока нет, а в 2005-У есть.
                              А мне кажется, что раз Р - это минимальный резерв, значит это минимальный резерв по соответствующей категории качества - 21%, 51% и т.п. как определено в 254-П...

                              Комментарий


                              • #16
                                С этим я и не спорю: Р - есть мин. резерв (п.6.7 Положения 254-П.. - я на него ссылался)... Я рассуждал о том - где в 115-ой взять этот мин. резерв... По моему мнению получается так: формулу из п.6.7 можно разложить на: Р = РР - РР*Обеспечение(в % выражении)... и вот это 2-е слагаемое (именно для ссуд по которым резерв > 20% - а нас в данном случае только такие и интересуют) представляет собой разность п.3.1 - п.3.2 115-ой формы. Какие есть другие мнения ? Я в общем-то сам не совсем уверен...

                                Комментарий


                                • #17
                                  [QUOTE=KVG;2337534]С этим я и не спорю: Р - есть мин. резерв (п.6.7 Положения 254-П.. - я на него ссылался)... Я рассуждал о том - где в 115-ой взять этот мин. резерв...

                                  РР20 = п.3.1 раздел справочно ф.0409115
                                  Р = п.3.2 раздел справочно ф.0409115

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Да, согласен ! Т.е. в 1379-У просто вместо РР20-Р оперируют показателем О20 (обеспечение), что получается эквивалентно. А сами РР20 и Р непосредственно присутствуют в 115-ой форме... Могли бы кстати (ЦБ) в 115-ой хоть в скобочках приписать к п.3.2 мол это и есть мин. резерв. ...хотя и так вроде разобрались... Спасибо.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      А почему, кстати, ЦБ так не нравится обеспечение по 1 и 2 кк, что он готов его исключать из расчетов? мне кажется, тут не совсем правильно!
                                      Дорогу осилит идущий!

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Еще один вопросик возник... Вы заметили, что по 2005-У, в отличии от 1379-У, при расчете показателей доходности нет взвешивания предыдущей и текущей даты на 0,3 и 0,7 или 0,5 и 0,5 в зависимости от даты расчета? Из-за этого показатели ниже получаются
                                        Qui quaerit, reperit!

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          По ПА4 изменились, кстати, баллы..... И по показателям доходности, ПД3 вообще убрали, взвешивание по показателям доходности убрали. Выходит будем нарастающим итогом все считать? Ликвидность, блин, вся изменилась...

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Талья взвешивание по показателям доходности убрали только в части взвешивания предыдущего и отчетного периода... а деление на кол-во месяцев, прошедших до даты расчета и умножение на 12 оставили...
                                            Qui quaerit, reperit!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Дария только в части взвешивания предыдущего и отчетного периода
                                              хотя опять же прогноз методом наименьших квадратов модифицированный остался...
                                              Дорогу осилит идущий!

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Doberman хотя опять же прогноз методом наименьших квадратов модифицированный остался... я так поняла, что модифицированный метод только для оценки показателей капитала, а для оценки показателей доходности обычный метод наименьших квадратов.
                                                Qui quaerit, reperit!

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Дария
                                                  Согласитесь, что это не совсем верно. Основная статья, которая изменяется в капе, это как раз - Прибыль, т.о. в данном отношение кап и прибыль должны оцениваться по одинаковым подходам, имхо, как то так!
                                                  Дорогу осилит идущий!

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Doberman в данном отношение кап и прибыль должны оцениваться по одинаковым подходам хмм... есть в этом рациональное звено.
                                                    Мне вот еще интересно... Они пишут, что уже рассчитанные поправочные коэффициенты ЦБ будет размещать у себя на сайте. А вот как они конкретно их посчитали (и применялся ли там в действительности тот или другой метод) вряд ли мы узнаем
                                                    Qui quaerit, reperit!

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Коллеги приветствую!
                                                      Будьте добры подскажите новичку, почему фактически сформированный резерв по внебалансу принимает участие в расчете ПА2, а расчетный нет? я чего-то не понимаю

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от NataOtchet Посмотреть сообщение
                                                        Коллеги приветствую!
                                                        Будьте добры подскажите новичку, почему фактически сформированный резерв по внебалансу принимает участие в расчете ПА2, а расчетный нет? я чего-то не понимаю
                                                        я прально понимаю, что вы имеете в виде РВП под условные обязательства ? в ПА2 участвуют РВП и РВПС под активы и срочные сделки.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Ну точ то РВП и РВПС входит в расчет это понятно, не понятно другое, почему фактический РВП участвует в расчете а расчетный РВП нет

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Ринсвинд Кто-нибудь уже озадачивался поиском программного продукта, обеспечивающего реализацию требований Указания № 2005-У? Насколько я понимаю, там всё практически аналогично расчёту по 1379-У

                                                            Посмотрите, вот тут у нас темка была: А есть ли программы для расчета показателей финустойчивости по 1379-У
                                                            В действительности все не так, как на самом деле.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X