19 сентября, среда 01:56
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

110-И Н6 по сделкам РЕПО

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 110-И Н6 по сделкам РЕПО

    Коллеги, подскажите кто как считает Н6 по сделкам обратного РЕПО через ММВБ.
    Вопросы следующие:
    1.Счета учёта сделок (470-тые) открываются в разрезе контрагентов по сделке или в разрезе сделок с ММВБ?
    2. мы Н6 по сделкам биржевого РЕПО считаем на ММВБ, так как фактические расчёты осуществляются с бинжей. Насколько правилен данный подход?
    3. С каким коэффициентом надо взвешивать требования учитываемые на 470-х счетах? с одной стороны, эти счета не отнесены ни в одну из 4-х групп, а, следовательно, должны взвешиваться с коэф-том 100%, но, с другой, это те же самые операции, которые до вступлния в силу 302-п взвешивались с коэф-том применяемым к "балансовым активам размещаемым у контрагента", то есть 50%.

  • #2
    Vitaliy_D Мы делаем так.
    1. В разрезе сделок.
    2. Мы считаем на контрагента. Биржа - лишь посредник.
    3. В соответствии с инструкцией. Если контрагент банк и сделка до 30 дней - 50%, если брокерская контора - 100%.
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • #3
      значит и РВПС вы формируете в разрезе контрагента. выполучается по всем контрагентам анализируете фин. положения и вынесения проф. суждения? их же достаточно много! Когда с банком, там понятно отчётность везде есть, а вот по не банкам отчётность где берёте?

      Комментарий


      • #4
        Vitaliy_D Ну во-первых их не так много. С десяток присмерно. Во-вторых, это в основном крупные компании. Ну и в-третьих берем их всех по 5 категории.
        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

        Комментарий


        • #5
          Добрый вечер!
          Поскажите, пожалуйста, как рассчитать Крз в соответствии с новой 110-И, если подход в целях расчета Н1 в соответствии с п 2.3.?
          Сделка РЕПО.Мы банк- заемщик.
          Например,Крз на эмитента=100млн, а на контрагента-?(контрагент-банк-резидент) .

          Комментарий


          • #6
            Olya110, Маловато инфы...
            Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

            Комментарий


            • #7
              например, в РЕПО продали бумаги РЖД.КРЗ на эмитента=(50208+50218-50220)=200566
              Привлеченные средства от Сбербанка(31503)=172497, я так понимаю он контрагент, как рассчитать КРЗ на контрагента?(Кф=0,9)

              Комментарий


              • #8
                Olya110, На привлеченку риск не считается. Только на размещенку. На эмитента считаете риск как и прежде, Вы ведь не прекратили признание этих бумаг. И не продали в РЕПО, а отдали в РЕПО.
                Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                Комментарий


                • #9
                  Ничего не понимаю, в приложении 6 к 110-и написано, что банк-заемщик рассчитывает норматив Н6 как по контрагенту, так и по эмитенту.
                  так чего же хочет ЦБ?

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Olya110 Посмотреть сообщение
                    в приложении 6 к 110-и написано
                    В 110-И всего 5 приложений.
                    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                    Комментарий


                    • #11
                      )))Так я спрашиваю про новую 110-И( проект), который вступит с 01.01.2013, там есть приложение 6.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Olya110 Посмотреть сообщение
                        про новую 110-И( проект)
                        Пока не скажу тогда.
                        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                        Комментарий


                        • #13
                          Возвращаясь к соему вопросу)У меня такая мысль:
                          Крз(эмитент)=172497
                          в соответствии с 2.3.28 необеспеченная часть=200566-172497=28069
                          Крз(контрагент)=28069*Кф*20%+28069*(1-Кф)*100%
                          КРЗ(общ)=Крз(э)+Крз(к)

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Olya110 Посмотреть сообщение
                            например, в РЕПО продали бумаги РЖД.КРЗ на эмитента=(50208+50218-50220)=200566
                            Привлеченные средства от Сбербанка(31503)=172497, я так понимаю он контрагент, как рассчитать КРЗ на контрагента?(Кф=0,9)

                            Заемщик должен определить риск на контрагента в сумме превышения стоимости переданных в залог ЦБ над суммой полученного кредита и, возможно, начисленных % к уплате по данному кредиту, это было бы логично, 200566-172497 = 28069. Если сделка РЕПО заключена на срок до 90 дней и в рублях, то можно применить взвешивание риска на контрагента по алгоритму кода 8964 или 8801 на эмитента. Но, похоже, нужно брать максимальный, т.е. в данном случае это на контрагента.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Olya110 Посмотреть сообщение
                              Ничего не понимаю, в приложении 6 к 110-и написано, что банк-заемщик рассчитывает норматив Н6 как по контрагенту, так и по эмитенту.
                              так чего же хочет ЦБ?
                              эммм... по привлеченке какой риск невозврата?
                              имеется в виду на полученные бумаги (обеспечение) и на выданный кредит, по которому эти бумаги были в обеспечении.
                              Поправьте, если неправа

                              Комментарий


                              • #16
                                Dashashka,
                                Поправьте, если неправа
                                А вы Проект 110-И читали? Если нет, то вот:
                                4.2. В величину Крз в целях расчета норматива Н6 также включаются:
                                требования к контрагенту по возврату ценных бумаг по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания, рассчитанные в соответствии порядком, предусмотренном пунктом 4.4 и приложением 6 к настоящей Инструкции;

                                Комментарий


                                • #17
                                  Бзззззз. Получается, что если, допустим, у нас на 50118/50218 висят бумаги, переданные без прекращения признания, а на счете, например, 513 кредит полученный.
                                  Итак, крз по 50118 на эмитента - все понятно. А что брать в риск невозврата бумаг контрагентом? Лично мое мнение - мы несем риск потерь именно невозрата бумаг контрагентом. И должны считать риск исходя не из суммы привлеченки, а из суммы бумаг, переданых в залог (или если стоимость бумаг, переданных в залог, больше стоимости наших обязательств - то на положительную разницу). или все-таки будем считать по полной стоимости бумаг?
                                  Последний раз редактировалось Dashashka; 28.11.2012, 15:31.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Dashashka, я понимаю риск на контрагента так: надо оценить контрагента по этой сделке, отнести в соответствующую кк, и взять сумму расчетного резерва от суммы требований по сделке, т.е. то что висит на 50118. (Про превышение требований(50118) и обязательств(313) ничего не сказано) .

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от ardo Посмотреть сообщение
                                      (Про превышение требований(50118) и обязательств(313) ничего не сказано) .
                                      Хотела сказать "превышение требований НАД обязательствами"

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Уважаемые коллеги!
                                        Подскажите, как все таки считать норматив Н6 по сделкам РЕПО на эмитента и на контрагента в соответствии с 139-И.

                                        Комментарий

                                        Пользователи, просматривающие эту тему

                                        Свернуть

                                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                        Обработка...
                                        X