19 октября, пятница 04:05
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Разница в рисках между 47404 и 304 при расчете Н1

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Разница в рисках между 47404 и 304 при расчете Н1

    У меня тут вопросик возник (пыталась обсуждение найти в темах, не вышло... так что извините, если вдруг буду повторяться...)
    Когда мы считаем Н1, при расчете Ар и отнесении активов к разным группам риска почему-то расчеты с биржами на ОРЦБ (остатки на счете 304) мы берем с коэффициентом 20% через расш.8941, а когда идут расчеты с теми самими биржами, но через счет 47404 (например, по валютообменным операциям), то этот счет в расш.8941 не берется и попадает в 5 группу риска с коэффициентом 100%. Но ведь это не правильно, контрагент-то один и тот же и риск, соответственно, одинаковый...
    Qui quaerit, reperit!

  • #2
    Я считаю, что остатки на БС 47404 (депонирование средств для покупки валюты на бирже)должны включаться в расшифровку 8941, несмотря на то, что 47404 не входит в перечень счетов данной расшифровки. Косвенным подтверждением является тот факт, что в новой редакции 110-И с 01.10.07 БС 47404 введен в расчет расшифровки 8941.

    А включаете вы остаток на 47404 в расчет Н6?
    Последний раз редактировалось Abat; 27.07.2007, 16:18.

    Комментарий


    • #3
      Abat
      дело в том, что при расчетах с биржами, у нас не возникало ситуации ,чтобы эта сумма была более 5% от капитала на отчетную дату, но... руководствуясь логикой, если на 47404 депонируются средства для покупки валюты на бирже, то можно сказать, что, в принципе, это у вас те же требования к бирже... и она должна будет вам вернуть задепонированные средства по запросу в случае, если сделка не состоится и т.д. Поэтому, ИМХО, я бы в Н6 остаток на этом счете брала.
      Но у нас еще другая ситуация возникает... у нас на 47404 бывает средства зависают не из-за того, что они задепонированы для расчетов, а из-за разницы во времени при валютообменных операциях с самой биржей. Т.е. сделка закрывается день в день, а на корсчет деньги от биржи поступают только на следующий...
      Но и в данном случае ИМХО остаток на 47404 брать в расчет нужно... Потому что пока эти средства к вам на корсчет не поступят и вы не увидите это поступление в реальном времени, то с точностью нельзя сказать отправила их вам биржа или нет... т.е. вы несете риск, и по сути это те же самые требования к ней.
      Qui quaerit, reperit!

      Комментарий


      • #4
        всем добрый день,
        я думаю, что нужно брать в расчет Н1 с 20% оценкой риска 47404 только в той части, в кот. задепонирована сумма не под конкретную сделку.
        если у вас разница во времени, то эти средства учитывать вообще не нужно. т.к. с т.зр. регулятора биржа с вами уже рассчиталась, т.к. отправила деньги той датой, кот. была заключена сделка. и то, что вы их получили на след. день причина: заключительные итоги по торгам проходят позже опер.дня работы вашего РЦИ :-)

        Комментарий


        • #5
          Феникса
          если у вас разница во времени, то эти средства учитывать вообще не нужно. т.к. с т.зр. регулятора биржа с вами уже рассчиталась, т.к. отправила деньги той датой, кот. была заключена сделка. и то, что вы их получили на след. день причина: заключительные итоги по торгам проходят позже опер.дня работы вашего РЦИ :-)

          ну да, и с каким же их тогда риском брать?? 0% как корсчет в ЦБ? что на это регулятор скажет при ближайшей проверке?

          и вообще, а вы уверены в день закрытия баланса, что биржа вам эти деньги УЖЕ отправила, а не произошел какой-нить сбой и они все еще у неё... бывает и такое...
          Qui quaerit, reperit!

          Комментарий


          • #6
            Феникса я думаю, что нужно брать в расчет Н1 с 20% оценкой риска 47404 только в той части, в кот. задепонирована сумма не под конкретную сделку.

            а если под конкретную, тогда какой, по-вашему, уровень риска и почему?
            Qui quaerit, reperit!

            Комментарий


            • #7
              биржа по сделкам рассчитывается до 24 часов. она не может не рассчитаться, тогда она не исполнит своих обязательств, что недопустимо договором и влечет за собой штрафные санкции и прочее. Под её работу настроен и сам РЦИ, т.е. он принимает документы дольше. Те регионы, с кем временная разница позволяет рассчитаться в тот же деньги, получают деньги тем же днем. а другие, как ваш, могут рассчитывать на ден.средства только на след.день.
              интересно... а у вас есть конкретные примеры, когда биржа не рассчитывалась по сделкам?

              если под конкретную - то обычно в тот же день сумма тратится, тогда она переходит в разряд "средства в расчетах".
              ИМХО, это суммы должны приравниваться к корсчету :-)
              но поскольку регулятор делает допуски на всяческие риски неуплаты, то поддерживаю вас в том, что в 8941 они должны учитываться с 20% резервом.
              хотя, мы этот вопрос с цб не выясняли, думаю, вам стоит обратиться в свое тируправ-е.

              Комментарий


              • #8
                Феникса она не может не рассчитаться, тогда она не исполнит своих обязательств
                а всякого рода технические сбои не в счет?? приостанавливаются же у нас торги по тех.причинам на несколько часов...

                ИМХО, это суммы должны приравниваться к корсчету
                если следовать вашей логике, исходя из того, что все должно быть аналогично, то при расчетах по в/о операциям с другими банками деньги, повисшие на 47408 из-за разницы во времени, тоже нужно брать с риском 0% как корсчет... а уж то что банк вам деньги может не отправить, риск очень велик.
                Qui quaerit, reperit!

                Комментарий

                Пользователи, просматривающие эту тему

                Свернуть

                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                Обработка...
                X