16 октября, вторник 01:16
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Форма 125 и управление ликвидностью

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Форма 125 и управление ликвидностью

    В чем экономический смысл составления формы 125 то что делать нарастающим итогом я всетаки не поняла
    Может кто объяснит
    Спасибо.
    Many receive advice only the wise profit by it.

  • #2
    САФИ В чем экономический смысл составления формы 125

    Я это понимаю так, что по срокам определяется соотношение денежных средств и обязательств. То есть, например, скока до 30 дней Вы можете собрать денег - те что у Вас есть уже, и плюс те, что поступят из ликвидных активов, окончание срока размещения которых наступает в этот период времени. При условии, что Вы эти деньги не будете размещать, они будут у Вас и в последующем. Поэтому Вы к ним добавляете средства от реализации активов в следующем периоде и т.д. Аналогично рассматриваются и обязательства.
    То есть, смотрится насколько Вам хватит денег, если Вы перестаните вести деятельность, а будет только реализовывать имеющиеся активы и рассчитываться по имеющимся обязательствам.

    что делать нарастающим итогом

    Считать активы и обязательства.
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • #3
      молодец вообщем с точки зрения логики и составления этакой платежной позиции банка полная чушь, но до выхода отдельных разъяснений делаем по нарастающей!...ладно, поняла, спасибо всем, может будет лишнее время запрос сварганю в ЦБ...

      Комментарий


      • #4
        Ulek вообщем с точки зрения логики и составления этакой платежной позиции банка полная чушь

        Ну почему же чушь? Считается скока Вы денег должны получить по ликвидным активам и скока обязаны проплатить при востребовании по обязательствам исходя из договоров по их размещению/привлечению за каждый период от отчетный даты: день, пять дней, десять дней и т.д. То есть, вдруг Вам все что можно предьявят в течение, скажем, 180 дней, будет ли у Вас чем рассчитываться исходя из сегодня размещенных ликвидных активов.
        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

        Комментарий


        • #5
          считает ли кто-нибудь ГЭП (который для себя, а не ЦБ) в разных валютах согласно пункта 1.1.2 из 139-Т? Сам необходимости не вижу и не делаю...

          Комментарий


          • #6
            crook считаем, потому что готовимся в проверке ЦБ по страхованию вкладов.

            Комментарий


            • #7
              Коллеги, а у кого-нибудь просили пояснения если по ф125 в итоге сложился большой дефицит,а на прошлые отчетные даты было нормально? Дело в том, что у нас на 01.09 из-за включения в форму только кредитов 1 группы в итоге сложился уж очень большой дефицит, чего раньше не было. Думаю, не вызовет ли это вопросов...

              Комментарий


              • #8
                Tanushka Думаю, не вызовет ли это вопросов А вызовет, так и отвечайте. Да про обеспечение им расскажите. А еще то, что по 254-П получается, что кредитовать можно только тех, кому и так деньги не нужны.
                Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                Комментарий


                • #9
                  Ойй оййй подскажите плиз.... у кого нибудь при проверке по страхованию 125 форму смотрели ??? А то у меня что то ее запросили.

                  Комментарий


                  • #10
                    Vitos
                    Смотрели. Но ничего не сказали. Они же с планом приходят, а в плане написано, что они должны посмотреть.
                    Могут попросить объяснения написать - почему на такую то дату такой дефицит у Вас.

                    Комментарий


                    • #11
                      Запросили,проверили.Отметили наличие существенного дефицита.Мы отметили нелогичность включения в активы только ссуд 1 группы качества,в то время как 90% портфеля вылетает из расчета.

                      Комментарий


                      • #12
                        Господа, кто с какими процентами дефицита ликвидности сдает форму и как на это реагируют ТУ?

                        Комментарий


                        • #13
                          bor, по итого дефицит процентов 25-30, причем картина примерно одна и таже каждый месяц, а вы? Пока никак не реагируют, а что реагировать если нормативы ликвидности выполняются полностью?

                          Комментарий


                          • #14
                            bor , принципиального значения эти проценты не имеют, имхо, рисовались они для 139-Т, т.е. еще для старого формата формы 125-ой, иногда правда у нас запрашивают эти коэффициенты, для того чтобы сравнить их с установленными нами же минимальными значениями, понятно, что в минимальных мы заложили такой запас прочности, что их просто надо постараться нарушить
                            Дорогу осилит идущий!

                            Комментарий


                            • #15
                              Doberman, мы вот тоже нормативы выдерживаем, и разрывы были не большие.
                              А вот скажем Лимит в 85% по срокам "до востребования и на 1 день" и "на 7 дней".- прокатит??
                              Или скажем вообще установить 95%??

                              Комментарий


                              • #16
                                bor , а на основе чего ЦБ может это сказать, где то прописано что КО должны держать коэффициент ликвидности как отношение первой категории качества к общему объему пассивов в разбивке по срокам в пределах таких то норм, имхо, нет, а на нет и проверки нет
                                Дорогу осилит идущий!

                                Комментарий


                                • #17
                                  To bor. У нас только ушла инспекционная проверка. Они спросили исходя из чего установлены такие коэффициенты? Я предъявила расчет и объснила, что при установлении коэффициентов мы отталкивались от предельных значений Нормативов 2 и 3. У меня по сроку до востребования стояли -90%, а по сроку д/в и до 5 дней - -85%. На это проверяющие сказали, что коэффициенты слишком высокие. Устанавливать нужно такие коэффициенты, при достижении которых банк будет комфортно чувствовать, а не метаться по рынку в поисках заемных денег. Например, мы начинаем плохо себя чувствовать при Н2 примерно 40%, поэтому и коэффициент надо расчитываеть от 40%, а не от 15%. Вот.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Господа! Может ли мне кто сказать вот что: должен ли исполнитель по форме 0409125 быть не просто исполнителем, но и человеком, который может и должен руководству банка говорить, прогнозировать ситуацию с ликвидностью на будущий период?
                                    Ситуация: я главный специалист в бухгалтерии маленького банка. Занимаюсь отчетностью. Составляю 125 форму. Есть проблемы с ликвидностью. Директор филиала мне постоянно втирает, что я не просто должен делать этот отчет, но и также сказать ей, что можно и нужно сделать, чтоб исправить ситуацию (например, на к/c и в кассе д. б. столько-то денег, чтоб уменьшить дефицит и т.д.). Право ли руководство или нет?
                                    Или я че не понимаю?
                                    На мои слова, что я просто исполнитель дир реагирует довольно эмоционально и отрицательно.
                                    * БАНКiРъ *

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Alexei N., естественно, это вопрос казначейства. Но поскольку банк маленький, то возможно, что это вопросы к сотруднику, который считает нормативы, в т.ч. нормативы ликвидности, потому как он более детально знает что и как влияет на ликвидность банка.
                                      А вообще-то мой Вам совет - не боятся дополнительных заданий руководства при условии нормальной загруженности, конечно. И если есть возможность узнать и вникнуть во что-то новое или проявить себя с сильной стороны - поверьте, это будет только плюсом в глазах руководства, да и Вам в целях "роста".
                                      Эх, и чегой-то я............

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Alexei N.
                                        125 формы недостаточно для анализа ликвидности. Если ежедневные нормативы считаете тоже вы, вот тогда есть поле для размышлений...

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          А я думаю, что по 125 вообще нельзя судить о ликвидности. Цифры вроде -100% полный бред. Тем более что в расчет ликвидности по 125 форме включены внебалансовые обязательства (а они у нас неплохих размеров).
                                          Главное - нормативы

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Alexei N.
                                            если только все кредиты будете выдавать 1 группы риска... Или зря держать большие остатки в кассе... В общем по 125 форме не управляют ликвидностью, не ориентируйтесь на нее. На 135 лучше посмотрите.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              А Банк России делает какую-нибудь сводную ф.125?
                                              По регионам ? Есть какие-нибудь данные из этой области у них на сайте ? ( я не нашла, может, плохо искала).
                                              Интересно же сравнить.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Коллеги, подскажите, у кого какие установлены предельные значения коэффициента соотношения дефицита ликвидности и активов?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  до востр и на 1 день - 80%
                                                  до 30 дней - 50%

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Коллеги, кто имеет опыт - как отделаться от куратора из отделения по вопросам хронического дефицита по 125 форме - поделитесь.
                                                    Дневной дозор

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Sherly, Ну это скорее к рисковикам вопрос.
                                                      У Вас внутряшка должна быть с предельными значениями. Их надо выполнять. Если выполняете, то так им и пишите, что мол все под контролем. Да, и хорошо бы, чтобы динамика была неотрицательная. Еще должна быть внутряшка про управление ликвидностью. Там всякие меры предусматриваются в случае чего.
                                                      Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Sherly, В Положении по ликвидности установите предельные значения коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности по максимому.
                                                        Ira_tru

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          ну это не всегда помогает. предельные значения пробиваются на раз-два. как вариант можно не прописывать их в положении, а устанавливать отдельными распоряжениями руководства, т.е. периодически пересматривать. конечно, нужно изучить статистику не за один год, и, конечно, по-максимуму вначале определить.
                                                          еще вариант. н-р, написать, что нарушение на 1-2 дня как бы "не считается", а негативом считается продолжительное нарушение лимита дефицита (н-р, более 2 дней подряд).
                                                          иногда внесения изменений не избежать. н-р, видно, что лимит нарушается серьезно. тут два выхода: либо выправить, либо, пока не поздно в моменте новое распоряжение принять (естественно оно должно быть разумно обоснованно).

                                                          а вообще, если хронический дефицит большой - это уже диагноз и надо что-то делать, куратор здесь не зря акцентирует внимание. а если в разумных пределах и пиковых скачков немного - то это все документально регулируется.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            А у кого нибудь вообще бывает избыток ликвилности? Ведь, в 125 включаются активы только 1 к.к., а пассивы - все. у нас тоже хронический дефцицит в районе 30-40%.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X