17 октября, среда 15:01
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

110-И Внутренний регламент по расчету и поддержанию нормативов на ежедневной основе.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 110-И Внутренний регламент по расчету и поддержанию нормативов на ежедневной основе.

    Добрый день!
    Я хотела бы обсудить следующий вопрос. Мы все уже 3 дня расссчитываем нормативы в ежедневном режиме и мне кажется, что все постепенно устаканивается, хотя все достаточно сложно и трудоемко, так как существует очень много вопросов по расчетам и отсутствует автоматизация ( проблемы как у большинства). Хотелось бы посмотреть дальше, а именно: как вы планируете операции на день и в перспективе с учетом выполнения ежедневного выполнения нормативов. Кто за это отвечает: казначество или планово-экономический отдел, который производит расчет нормативов. Поделитесь, пожалуйста, опытом или мыслями по этому поводу.

  • #2
    У нас примерно так - создано отдельное подразделение (реально там пока один человек , которое занимается составлением прогноза баланса на конец дня (ну и дает рекомендации руководству . Расчет - как и был в бухгалтерии. А упомянутое подразделение скорее пока ближе к казначейству... хотя это минус, и мы с ним боремся

    Сам же процесс выглядит так - делаем баланс на начало дня (АБС + оперативные расшифровки), потом плюсуем/минусуем планируемые сделки (некими виртуальными проводками), получаем прогнозный баланс на конец. Все в екселе пока
    Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

    Комментарий


    • #3
      Хочу предупредить Вас, уважаемые коллеги!
      Не смотря на то, что Е.М.Крутова на своих семинарах по 110-И утверждает, что банки должны только соблюдать нормативы, а не расчитывать их и требования о расчете в вышеуказанной инструкции не содержится, пришедшая проверка требует четко расписать все производимые действия действия по расчету и поддержанию нормативов на ежедневной основе.
      Понимаю, что, наверно, все этим занимаются, но сомневаюсь, что у всех этот процесс расписан на бумаге.
      Удачи.
      P.s.Очень прошу администраторов форумане не удалять пост.

      Комментарий


      • #4
        Толстая а вы написали?

        Комментарий


        • #5
          Толстая Мы не пишем, а просто каждый день считаем.

          Комментарий


          • #6
            Мы тоже каждый день считаем.
            А вот теперь еще "набросали" на бумаге и отдали проверяющим.

            Комментарий


            • #7
              Толстая
              А проверяют по какому поводу - не подскажете?

              Комментарий


              • #8
                Толстая, а не скажите, Вы считаете совсем точные цифры? Просто я, например, в балансах округлённых, которые делаю в программе, единички не выверяю, на точность расчета это конечно влияет, но 0,01% на самом деле-ерунда, если в норматив с запасом вписываемся.

                Комментарий


                • #9
                  Толстая, а Вы не могли бы выложить написанное здесь? Мне тоже нужно написать, очень интересно увидеть как это выглядит у Вас.

                  Комментарий


                  • #10
                    Толстая, а не скажите, Вы считаете совсем точные цифры?
                    Безусловно, единицы по балансу мы "не гоняем". Н2, Н3, Н5 считаем максимально приближенно. Н1 считаем по капиталу на последнюю отчетную дату и в знаменателе не вычитаем резервы. Некий такой ухудшенный вариант. Н6 и проч. просто лимитируем и не считаем.
                    Мало того, существуют плановые значения - это когда сегодня в 15-00 за сегодня. А на след.день в 10 утра по закрытому дню окончатеьный результат. И таблица с нормативами за день содержит в итоге две колонки "Факт" и "План".
                    А проверяют по какому поводу - не подскажете?
                    Тематическая проверка по 1379-У.
                    Толстая, а Вы не могли бы выложить написанное здесь?
                    В общих чертах.
                    Порядок действий по соблюдению обязательных нормативов.

                    Лица, принимающие решение и участвующие в расчете нормативов –

                    По состоянию на 14,30-15,00 (время корректируется в зависимости от принятия 1-го рейса от МЦИ ЦБ РФ) текущая база документов банка («Операционный. день Банка&raquo экспортируется в независимый модуль, который позволяет закрыть операционный день по имеющимся и предполагаемым операциям.
                    На основании предварительных данных получается 101 форма
                    Данные 101 формы закачиваются в специально разработанную программу , позволяющую отслеживать в текущем периоде соблюдение нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н5)
                    Ежедневно подразделения банка предоставляют необходимую аналитическую информацию для заполнения отдельных расшифровок.
                    Далее производится расчет нормативов и их сравнительная оценка с установленными нормами.
                    При возникновении дефицита ликвидности или при возникновении угрозы потери ликвидности оценивается сумма недостающих ликвидных активов и принимается решение об принятии следующих мер:
                    1,2,3...
                    Также могут быть выполнены следующие действия, рассчитанные на ближайшую перспективу:
                    1,2,3...
                    На основе принятого решения в программе производится виртуальные проводки, отражающие ту или иную операцию в соответствии с п. 6.4, после чего повторно рассчитываются нормативы.
                    После достижения оптимальных размеров нормативов ликвидности данные действия реализуются на практике.
                    После загрузки рейса от МЦИ ЦБ РФ в 17,00 оцениваются иные поступление на корреспондентский счет Банка, помимо запланированных и рассчитываются нормативы.
                    В случае, если ситуация позволяет без потери ликвидности произвести размещение денежных средств, Банк производит: 1,2,3...
                    Окончательный расчет значений нормативов ликвидности производится в 10.00 следующего операционного дня, поле окончательного закрытия баланса в бухгалтерской системе.
                    Электронный файл, содержащий окончательные расчеты, хранится на сетевом диске с ограниченным доступом и постоянно архивируется.
                    и т.д.

                    Комментарий


                    • #11
                      Толстая
                      У нас в положении по управлению ликвидностью расписаны действия подразделений, руководителей... по ее регулированию на каждый день.
                      А зачем ЦБешникам расписывать ежедневный расчет нормативов? Существует же 110И по которой мы считаем. Результат оформляем документом за подписью ПрПР, Гл буха и ответств. исполнителя.
                      Возможно я что-то не допонимаю в требованиях Ваших проверяющих?
                      SVA

                      Комментарий


                      • #12
                        Вероятно Ваше положение более основательно, чем наше и предусматривает ответы на все возможные вопросы со стороны ЦБ. Мы, к сожалению, многого не учли. Поэтому, наверно, и возникали подобные требования.

                        Комментарий


                        • #13
                          Ребята, запрашивается у банка Внутренний документ, регламентирующий порядок расчета нормативов, по 110-И, и порядок осуществления контроля за нормативами на ежедневной основе. У меня есть распоряжение подразделениям о предоставлении ежедневных данных для составления и контроля ежедневно нормативов. А вот документ, регламентирующий порядок составления? Положение, что ли, писать? Может быть есть про ЭТО где-то что-то у кого-то? Подскажите ссылку или скиньте на мыло? Заранее благодарю.
                          "В основе всех поступков человека лежит выгода - главная пружина всех его предприятий" (Донатьен де Сад)

                          Комментарий


                          • #14
                            EREMA запрашивается у банка Внутренний документ, регламентирующий порядок расчета нормативов, по 110-И, и порядок осуществления контроля за нормативами на ежедневной основе
                            Никакие нормативные документы не содержат требований иметь запрашиваемые вашей проверкой у вас документы. Если будут сильно настаивать или напишут что-то не то, попросите их обосновать это требование.
                            Однако ж с проверкой ссориться - себе дороже. Да и их понять надо, они ж тоже люди подневольные, им что-то надо написать.

                            У меня есть распоряжение подразделениям А вот документ, регламентирующий порядок составления?
                            Вообще говоря, "документ, регламентирующий" и есть сама 110И, в которой, кстати, нет даже требования ежедневного расчета нормативов, а есть требование их ежедневного выполнения. А вот то, как банк это обеспечивает - дело самого банка. "Распоряжения подразделениям" вполне достаточно. Нашу проверку это вполне удовлетворило. Возможно, они хотят видеть документ, в котором описывается порядок принятый вами в случае "приблизительного" расчета тех нормативов, которые у вас и так выполняются с большим запасом и точный ежедневный расчет не нужен.
                            Посмотрите, может как-то поможет и то, что написала в этой теме Толстая 20-04-2004.
                            В действительности все не так, как на самом деле.

                            Комментарий


                            • #15
                              А прогнозируете ли вы нормативы , в частности речь идет о нормативах ликвидности или уже по факту считаете?
                              больная тема......
                              “безвыходным мы называем то положение, простой и ясный выход из которого нам не нравится”
                              C уважением, Beauty_K.

                              Комментарий


                              • #16
                                Beauty_K А прогнозируете ли вы нормативы , в частности речь идет о нормативах ликвидности или уже по факту считаете? Конечно прогнозируем, если считать по факту можно прослезиться
                                Дневной дозор

                                Комментарий


                                • #17
                                  Beauty_K
                                  Пропишите подробненько в положении по ликвидности, какие отделы (опер, кредит, ц/б, мбк...) представляют инфу сотруднику (отдел) для расчета нормативов до 11.00 час, в виде устных, бумажных, электронных данных. Кто отвечает. Это предварительные данные. По их результатам руководство принимает решения.
                                  Далее по факту баланса расчет нормативов. Незабудьте, что СВК ежедневно контролирует расчеты.
                                  SVA

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Молодец
                                    Вот еще такой вопрос. У вас есть внутреннее положение о контроле обязательных нормативов? У нас оно как таковое не разработано, и ЦБ не придирался. В приницпе нет четкого требования о наличии такового в кредитной организации. Но у меня есть сомнения, что какой-то внутренний нормтивный документ должен быть, а наши ЦБшники просто не интересовались. А в свете грядущей проверки хотелось бы подчистить все ляпы и недосмотры.
                                    Последний раз редактировалось НИКА; 24.06.2006, 09:58.
                                    Every wise man started out by asking questions

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      DJA внутреннего положения о контроле у нас нет. Есть приказ о взаимодействии между подразделениями с целью расчета наормативов. Кроме того, в положении о рисках есть раздел куда бежать и что делать если норматив нарушается
                                      :umn: Учиться, учиться, и еще раз учиться... :beer:

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Молодец Положение о рисках предусматривает контроль за всеми возможными рисками или есть отдельное положение по операционному риску, риску ликвидности, кредитному, фондовому и прочим?
                                        Every wise man started out by asking questions

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          DJA
                                          Вот еще такой вопрос. У вас есть внутреннее положение о контроле обязательных нормативов?
                                          у нас до сих пор такого нет, отсюда полный беспредел по управлению ликвидностью. Руководство это не волнует, мол рекомендовано, значит не обязательно.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Natalya Ну, насчет ликвидности, т.е. Н2-Н4, у нас все регламентировано и прописано, поскольку в соответствии с 139-Т мы разработали соответствующее положение о политике в сфере управления и контроля состояния ликвидности. А вот как включить туда Н1, пока не придумали. Вот и размышляю о разработке конкретного документа, регламентирующего контроль всех обязательных нормативов банка.
                                            Every wise man started out by asking questions

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              DJA положение о рисках - в целом, из него также выделены о ликвидности, операционному, правовому
                                              :umn: Учиться, учиться, и еще раз учиться... :beer:

                                              Комментарий

                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                              Свернуть

                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                              Обработка...
                                              X