12 декабря, среда 23:58
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Схемы по улучшению ликвидности?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Схемы по улучшению ликвидности?

    Для АА и всех заинтересованных
    (только с надеждой, что вы тоже сообщите мне что-нибудь интересное, так сказать обмен опытом)
    Все схемы делятся на изменяющие показатель LAT (числитель норматива Н3) или OVT (знаменатель). В каждом случае выбирается схема "убивающая максимальное число зайцев" и не портящая другие нормативы (Н1 в особенности).
    1) Если у вас в банке есть один или несколько клиентов, имеющих значительные остатки на расчетных счетах, то можно попробовать договорится с ними о продаже им части вашего портфеля учтенных векселей на отчетную дату за счет этих самых остатков, с обратным выкупом в начале следуещего месяца (не сделка РЕПО, а два независимых договора).
    Фактически в балансе проходит итоговая проводка
    К учт. векс - Дебет р/сч
    Данная операция а) уменьшает обязательства до востребования
    б)позволяет избавится от векселей эмитентов, зашкаливающих Н6
    в) уменьшает величину активов, взвешенных с учетом риска
    Результат - улучшение Н1, Н2, Н3, Н5, Н6 (Н9)
    Единственный минус - комиссия, которою вы уплатите за проведение операции клиенту, без интереса он вряд ли согласится.
    2) То же самое - только продажа не внутреннему, а внешнему клиенту или другому банку за живые деньги.
    Дебет Корсчет - Кр Учт. векс.
    Недостатки - влияет только на норматив Н3 (на норматив Н1 незначительно, в силу того, что по векселям риск 100%, а по корсчетам кроме ЦБ риск 70%, ненамного меньше).
    3) Получение на отчетную дату длинного (>30 дней) межбанка, который по факту вернется через 2-3 дня. Поступление денег на корсчета увеличит LAT, но в только пределах норматива Н6. Плюс схема невозможна для банков, у которых на пределе Н1.
    4) Кредитование на срок до 30 дней клиента/дочерней/зависимой организации за счет длинных (больше 30 дней) векселей банка.
    Дебет ссудный счет Кредит расчетный счет клиента
    Дебет расчетный счет клиента Кредит собственные векселя банка
    Короткие кредиты увеличивают LAT, а длинные векселя не попадают в OVT.
    Ограничения по применению: Н1, Н6, Н13
    5) Если своих векселей уже выпущено по максимуму, всегда есть преданные сотрудники банка
    Кредитование сотрудников (короткие кредиты до 30 дней), с тем чтобы они полученные средства положили на длинные депозиты (> 30 дней).
    Ставки по кредитам и депозитам выравниваются, чтобы никто в обиде не был. Недостатки: необходимость оперировать суммами в пределах 10000$,
    плюс вероятность заинтересованности этими сотрудниками криминальных структур в случае утечки информации из банка.
    Но когда до норматива Н3 не хватает чуть-чуть - схема вполне рабочая.

    Я не думаю, что открыл Америку, наверняка эти схемы известны в каждом банке.
    Просто эти схемы отличаются своей законностью, они не нарушают дух Инструкций ЦБ.
    А кроме этих есть и те, которые ходят "по кромке", и живут только в рамках действуещей редакции Инструкции ╧1. Их по понятным причинам, я публично рассказывать не хочу.
    А меня все так же интересует вопрос о возможности увеличении капитала
    Готов обменятся опытом по мылу koris@udm.ru
    Хоть и не принято уводить конференцию в приватную переписку, просто для чего нагружать ЦБ работой по закрытию недостатков в инструкциях?
    С уважением.

  • #2
    Все равно ЦБ никогда не сможет закрыть дырки в части операций, которые делаются не по договорам, а "по понятиям" (то, что вы описали). А именно ими проще всего корректировать нормативы.

    Насчет капитала: киньте мыло по адресу reception@aub.kg и попросите пакет предложений по корректировке баланса. Там такой список услуг...

    Alexey Goosev, www.MBKcentre.com
    Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

    Комментарий


    • #3
      Размечталась...
      Ведь почти все перечисленные Koris способы известны, практически, всем. Известны и реализуются каждый месяц. Не думаю, что они не известны и не очевидны ЦБ - после пристального изучения баланса банка. Почему же они такие...ммм...упрямые и не хотят снизить планку по Н3 - в аккурат настолько, насколько она "создается творчески" подавляющим большинством банков. Мы делаем вид, что выполняем Н3, они делают вид, что не понимают, как мы выполняем. Играемся, как дети, и никому от этого не лучше. Эмоциональное сообщение возможно, но по сути - очевидное. Видимо, очевидное для нас, но не для ЦБ.

      Для tiro.
      Улыбаюсь: да не в моей личной конфиденциальности дело - могу даже свое фото с домашним адресом и телефоном на форуме вывесить... Опасаюсь просто, что какой-нибудь рьяный служитель нашей банковской безопасности сочтет мои сообщения (в силу своей неосведомленности) разглашением...Смешно? Может быть, конечно...Хотя - с другой стороны, я переписываюсь уже с несколькими обитателями форума: думаю, все возможно.

      С уважением!

      Комментарий


      • #4
        Для АА
        Полностью с Вами солидарен. Действительно играемся, рисуем значение текущей ликвидности. Действительно, вышеперечисленные "способы" выполнения норматива известны практически всем банкам, и не выполняют нормативы только "ленивые", или где уже настолько все запущено, что ничто не поможет.
        Что же касается новаторства, то в последнее время приходится искать нестандартные решения, например учет в составе показателя LAT учтенных векселей (естественно неявно, но от этого не менее действенно).
        С уважением!

        Комментарий


        • #5
          2 AA

          Категорически не согласен. Нормативы, это как деньги - их много (мало) не бывает. Сделают 50% - опять будем рисовать. А абсолютно точных такого рода показателей все равно не бывает, тут сам принцип ущербен (это уже тут как-то обсуждалось).

          Alexey Goosev, www.mbkcentre.com

          Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

          Комментарий


          • #6
            Alexey Goosev, я уважаю ваше право на собственное мнение. Надеюсь, так же, как и вы - мое: высказывать свое мнение. При нынешней методике расчета и "планке" нормативы существенно завышены. Они не только не отражают РЕАЛЬНОЙ ситуации с ликвидностью банков, уже хотя бы потому, что статика не может содержать динамических параметров, но и являются сдерживающим фактором для развития многих направлений деятельности банка.
            Думаю, 50% - маловато, а вот 60-65% - в самый раз! Особенно, если учитывать, что 10% от наших пассивов уже в ФОР в ЦБ...
            С уважением!

            Комментарий


            • #7
              Koris, что касается векселей, то мы написали три письма в ЦБ на тему неправомерности исключения векселей из ликвидных активов. Во всяком случае, в части тех, что гасятся в течение ближайших 30 дней (с отражением по коду 8989). В последнем письме они обещали, что внесут изменения. Правда, написали, что это будет касаться не всех векселей, а только отдельных. Разумеется, что они понимают под "отдельными" - не уточнили. Ждемс.
              И к вопросу об Н3. Я еще понимаю, если бы показатель Н3, рассчитанный в соответствии с ЦБ методикой отражал действительную ситуацию с ликвидностью...Так ведь - нет. Очень надуманный показатель в том виде, в котором существует сейчас.
              С уважением!

              Комментарий


              • #8
                Давайте обсудим способы регулирования Н3, и в связи с этим хотелось бы спросить, считается ли МБК регулирующей сделкой и могут ли ЦБ утверждать о недостоверности отчета в части МБК и Н3. Может быть есть какой-то опыт или мысли?

                Комментарий


                • #9
                  Способы регулирования Н3 для всех свои, это надо по конкретному балансу смотреть. Тут где-то совсем недавно был тред на эту тему, посмотрите архивы. Насчет МБК я лично Ваш вопрос не понял. Согласно нашим правилам бух учета надо отражать на балансе любую сделку, даже если она очевидно схемная. Расчет нормативов делается на основании бухгалтерского баланса и договоров, так что предъявить вам ничего не смогут, имхо.

                  ------------------

                  Alexey Goosev, A HREF="http://www.mbkcentre.com
                  " TARGET=_blank>www.mbkcentre.com
                  /A>
                  Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                  Комментарий


                  • #10
                    Спасибо за ответ, но местное ГУ ЦБ считает по другому.
                    С МБК складывается следующая ситуация берем по договору на 32 дня, перечисляется на к/счет в банке-корреспонденте (счете 30110), но фактически деньги держаться 2-3 дня.
                    Местное ГУ ЦБ считает это регулирующей сделкой и считают, что имеют право убрать эту сумму из расчета норматива, написав в заключении, что норматив Н3 фактически не выполняется. Ну и всякие нехорошие последствия и выводы из этого.
                    Был ли такой прецедент у кого-нибудь в практике?
                    Схемы с требованиями в нашем ГУ не прокатывают.

                    Комментарий


                    • #11
                      Я не поняла до конца вашу проблему: вы привлекаете МБК на 32 дня и перечисляете средства на корсчет в банке-корреспонденте. Фактический срок ипользования средств от МБК составляет 2-3 дня. Правильно?
                      Если так, то зачем Вы переводите средства в банк-корреспондент?
                      Во вторых не проще ли привлекать средства у крупных клиентов банка (всегда я думаю с ними можно договориться по сходной цене и условиям), например, по средством депозитного сертификата или векселя на длительный срок (более 30 дней), а затем клиент по мере необходимости предъявляет ценную бумагу (никто не запрещал клиенту предъявлять вексель или депозитный сертификат досрочно).
                      Если я все поняла, то у банка-контрагента была подобная ситуация. Нам это стало известно только потому, что ЦБ звонил нам и спрашивал об условиях привлечения данного межбанковского кредита и не погасила ли эта кредитная организация досрочно кредит, поскольку проблемы у нее были с ликвидностью (ЦБ так прокомментировал свой звонок).
                      Если что-то я не понала, то поясните и чем смогу помогу, а вообще Гусев прав-в каждом конкретном банке норматив ликвидности регулируется по-своему (применяя свои схемы), исходя из баланса.
                      С уважением, Оксана

                      Комментарий


                      • #12
                        Да, у нас тоже возникла мысь о договоренности с клиентами.
                        И в связи с этим вопрос, сдаете ли Вы в ЦБ следующую информацию "Сведения о совокупной сумме обязательств кредитной организации в отношении одного кредитора (вкладчика) или связанных между собой кредиторов (вкладчиков) и выполнении норматива Н8" (>5% от капитала).
                        Там высветится инфомация о новых депозитах или векселях, у клиентов они возникнут вместо остатков на р/счетах.
                        Можно конечно контактировать и с мелкими клиентами, которых мы не показываем в этом отчете, но это очень хлопотно, надо будет многих клиентов "обработать" и соответственно много бумажной волокиты.
                        Может есть более красивый метод?

                        Комментарий


                        • #13
                          В расчет норматива Н 8 НЕ включается остатки по депозитным сертификатам и векселям (их нет в перечне счетов, которые включаются в расчет данного норматива)и ЦБ не сможет выявить от кого зависит снижение остатков на расчетных счетах клиетов. В целом по балансу будет видно, что клиенты стали использовать срочные инстументы... А досрочное погашение всегда можно объяснить потребностью клиента (письмо от клиента попросить на досрочное погашение).
                          С уважением, Оксана

                          Комментарий


                          • #14
                            Можно даже клиентов не напрягать - выдайте какой-нибудь своей конторе вексельный кредит сроком на неделю-другую (или вообще лучше д/в) векселями сроком более чем на 30 дней. Потом "клиент" его погасит досрочно, причем векселя можно предъявить через третью контору, чтобы совсем ГУ ничего пикнуть не смогло...


                            ------------------

                            Alexey Goosev, A HREF="http://www.mbkcentre.com
                            " TARGET=_blank>www.mbkcentre.com
                            /A>
                            Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                            Комментарий


                            • #15
                              Скажите, это где ГУ такое появилось?

                              Комментарий


                              • #16
                                Здраствуйте.
                                Спасибо большое за участие.
                                Сидим, над вексельным кредитом думаем.
                                А Вам случайно не давали разъяснения насчет кредита сроком "до востребования".

                                Комментарий


                                • #17
                                  To Lusi
                                  А зачем пользоваться МБК всего 2-3 дня, если можно дождаться окончания срока и получить проценты, а потом их "откатить". Все равно ведь деньги виртуальные....

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    В большинстве случаев при регулировании Н3 необходимо договариваться с клиентами. А есть ли схемы без участия клиентов и других банков?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      есть, если банк создает для этого свою фирму (лучше офицально не аффилированную)
                                      На эту тему уже много здесь обсуждалось.

                                      С уважением,
                                      cam
                                      С уважением,
                                      cam

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        можно брать межбанк (технический) на срок свыше 30 дней и потом возвратить досрочно после 1 числа

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Лучше через взаимные корсчета, хотя резерв могут ввести, если интересно расскажу

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Расскажи, интересно.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Очень просто Два банка корреспондента по которым идут большие взаимные платежи договариваются что все платежи зачисляются на Лоро счета каждого из банков а затем например раз в месяц сворачивают взаимные требования. В результате на счетах накапливаются обороты за месяц которые участвуют в расчете как обязательств так и ликв активов только 30% сумм на покрытие других обязательсв
                                              Пример
                                              акт - 1 млрд.
                                              обяз - 2 млрд.
                                              Н3 - 50%
                                              а если на таких счетах по 2 млрд
                                              то
                                              акт - 3 млрд
                                              обяз - 4 млрд
                                              НЗ- 75% выполнен.
                                              здесь нужно внимательно следить за
                                              Н2 так как обяз 2 млрд войдут туда так что считать надо какой можете позволить остаток.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Эта тема наверное актуальна для многих в этом разделе форума, поэтому я бы хотел чтобы все поделились своими приемами увеличения Н1 и Н3.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Посмотрите по поиску,- тема норматива Н3 уже многократно обсуждалась на форуме. Мне кажется, интересное обсуждение было в теме "Опять взаимосвязанные".
                                                  Удачи!

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    H3 действительно обсуждался многократно, так что - ищите и найдете.
                                                    По поводу Н1 - ответ примитивный - либо увеличивайте капитал (что тяжело, наверное) - либо уменьшайте знаменатель - т.е не увлекайтесь всякими внебалансами и аккуратнее считайте риски.


                                                    С уважением.
                                                    С уважением,

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      to Doomer1:
                                                      Это и так понятно, что надо либо числитель увеличить либо знаменатель уменьшить в Н1 чтоб он увеличился.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Н3 можно отрегулировать,продавая свои векселя со сроком погашения свыше 30 дней. (Затем досрочное погашение ).Дружественные клиенты помогут.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          тема обсасывалась неоднократно.
                                                          способов масса, все зависит от конкретного баланса.

                                                          Всадник перепутья

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Может кто-нибудь подскажет про какие-нибудь схемы улучшения третьего норматива. Заранее благодарен.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X