18 декабря, вторник 20:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Как влияет рыночный риск на нормативы?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Как влияет рыночный риск на нормативы?

    Коллеги, помогите разобраться, как влияет процентный риск на Н1.

    Пример 1.
    Купили ГКО, отразили на БС-50104, разумеется переоценили по рыночной стоимости, на отчетную дату сумма на БС-50104: 10 000 руб.
    Гасится через 2 недели.
    Коэффициент взвешивания для СПР = 0,25%, для ОПР = 0%
    Следовательно СПР = 10000*0,25% = 25
    ОПР = 10000*0 = 0
    РР = (25+0)*12,5 = 312,5 верно?

    При расчете Н1 в знаменатель добавляется РР = 312,5 и вычитаются взвешенные активы по которым рассчитывается процентный риск (РР2 в Ф.153): 10000*10% = 1000 (РР2 в Ф.153)

    Любые риски в формуле Н1 уменьшают достаточность капитала, а в этом случае появляется риск, а Н1 растет!
    Где логика? Или неправильно посчитан риск?

    Пример 2.
    Купили ОФЗ, у которого 2 купона (10.01.04 и 10.04.04).
    Считаем ОПР для ближайшего купона: ОПР = 10000*0,2% = 20 РР = (25+20)*12,5 = 562,5
    или для обоих купонов?: ОПР = 10000*0,2% +10000*0,4% = 60 РР = (60+20)*12,5 = 1000

    Кажется правильным 1-й вариант, но второй менее абсурден с точки зрения Н1

  • #2
    BA_
    телефон:
    237-61-95 Зайцева Ольга Аркадьевна.. проконсультировала по РР оченно прилично

    Комментарий


    • #3
      BA_

      Любые риски в формуле Н1 уменьшают достаточность капитала, а в этом случае появляется риск, а Н1 растет!
      Где логика? Или неправильно посчитан риск?


      - Любые риски уменьшают, но если вес риска в РР меньше его веса в Ар, то наоборот.
      Per aspera ad astrum

      Комментарий


      • #4
        Dr_Head

        Любые риски уменьшают, но если вес риска в РР меньше его веса в Ар, то наоборот.

        - Понятное дело, но не должно же такого быть!
        Не должен быть РР меньше его веса в Ар!
        Иначе можно будет вытаскивать достаточность капитала накупив рискованных ценных бумаг (со сроком гашения до 6 месяцев).

        Комментарий


        • #5
          BA_

          Понятное дело, но не должно же такого быть!

          Почему?

          Не должен быть РР меньше его веса в Ар!

          Не должен, должен его вес.

          Иначе можно будет вытаскивать достаточность капитала накупив рискованных ценных бумаг (со сроком гашения до 6 месяцев).

          Если только рискованных гос. бумаг! Учите матчасть!!!
          Per aspera ad astrum

          Комментарий


          • #6
            Dr_Head

            Учите матчасть!!!

            - Толково сказано, уважаемый Dr_! И Вам того же!

            Не должен, должен его вес.

            - Фишка-то в том, что вес риска в РР не тягается в силе с его весом в Ар.
            Если мы приобрели ц/б то их стоимость добавится в Ар и вычтится из него (что указываем в Ф.153), т.е. стоимость приобретенных ц/б никак не влияет на Н1. А риск по ним растет с увеличением стоимости ц/б.
            В этой схеме все красиво, если начинать считать риск с первой бумаги.
            В действительности риск до определенного порога не считается, стоимость имеющихся ц/б немного подрезает Н1. Эта схема тоже логична.
            А вот стыкуются эти две схемы между собой плохо, т.к. когда начинаешь считать РР происходит некоторый рост Н1, правда, при дальнейшем наращивании объема ц/б Н1 начнет падать.
            Признаю, что был не прав, когда сказал, что можно нарастить Н1 за счет покупки ц/б.

            Комментарий


            • #7
              А не появилось ли какой-нибудь информации о том, почему в 1-й инструкции из величины РР вычитаются активы, взвешенные с учетом риска, по которым этот РР рассчитывался, а в 110-И - нет (в формуле расчета Н1)? М.б. на семинарах говорили об ожидаемых изменениях (к 89-П например, чтобы заранее вычитать)? Или эти активы 2 раза учитывать?

              Комментарий


              • #8
                Just man
                см.п 2.3.6.
                "В отношении балансовых активов торгового портфеля взвешивание на коэффициент риска производится только по финансовым инструментам, по которым не рассчитывается рыночный риск в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков."

                Комментарий


                • #9
                  Vita.ru

                  Т.е. и не вычитать, и не взвешивать? Или они имели в виду не включать в расчет? Но ведь в когда-то великом и могучем русском языке в соответствии с правилами логики "если не взвешивать" = "оставить как было". Грустно как-то...

                  Комментарий


                  • #10
                    Just man
                    Этот пункт я поняла так: взвешивание на коэф.риска производится только по тем бумагам, которые не вошли в расчет РР. Это значит что данная ценная бумага не попала в котировочный лист и у нее нет средневзвешенной цены. Если есть это цена - то считаеся РР. Одно из двух. Мы делаем именно так.

                    Комментарий


                    • #11
                      Возникли вопросы. Может кто запросы писал или еще что, или вам и так все кажется понятным:
                      1. Необходимо ли ежедневно рассчитывать с 1 апреля рыночные риски? Наверное, все-таки необходимо.
                      2. Тогда возникает коллизия: по 89-п рыночной стоимостью считается ср/взв по итогам торгов последнего рабочего дня отчетного месяца. Исходя из этого при расчете рыночных рисков в течение месяца берется цена ср/взв конца прошлого месяца, даже для бумаг купленных в течение месяца (которых не было на отчетную дату) риск считается по цене прошлого месяца.
                      3. По облигациям например, внутри месяца может происходить сдвиг по зонам в целях расчета общего ПР - с 3-6 месяцев например до 1-3 месяца. Или опять же все рассчитывается по состоянию на 1 число?.
                      Такие вот мысли/вопросы.

                      Комментарий


                      • #12
                        Andrj Vita.ru
                        А я беру за предыдущий день средневзвес. Почему Вы не считаете риск по бумаге, если нет цены именно в последний день?
                        С уважением,
                        Philippa

                        Комментарий


                        • #13
                          ЦБ прямо ответил что если ср/взв нет то РР рассчитывать не надо

                          Комментарий


                          • #14
                            Может кто-нибудь знает ответ на такой вопрос:
                            в торговом портфеле есть облигации органов власти (включаются в 3 группу активов) и прочие облигации (корректировка 8980 - 4 группа активов). Рыночный риск не рассчитывался, т.к. сумма портфеля была меньше 5% от активов. Следовательно, облигации органов власти шли в Н1 и Н6 с коэффициентом 0,2, а прочие облигации с риском 0,5.
                            Вопрос: если портфель превысит 5%, то рассчитываем рыночный риск по портфелю и для расчета Н1 данные суммы убираем из 3 и 4 групп активов (они будут через РР входить), а как быть с умножением данных сумм на коэффициенты риска для расчета Н6. Можно ли их по прежнему умножать на 0,2 и 0,5 или нужно брать суммы в расчет со 100% риском?

                            Комментарий


                            • #15
                              julianna
                              Для Н6 обычно. Применяются коэффициенты, установленные п. 2.3 110-И. И больше ничего. Т.е. у Вас 0.2 или 0.5
                              С уважением,
                              Philippa

                              Комментарий


                              • #16
                                julianna
                                Мы для расчета Н6 умножаем на 0,2 и на 0,5

                                Комментарий


                                • #17
                                  to Philippa, KirBer
                                  А можно развить тему? Если в 8980 входят бумаги некотируемые, приобретенные для перепродажи? Также взвешиваем под 0,5?
                                  Спасибо

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Господа банкиры! Пожалуйста, помогите разобраться!
                                    В 110-И при расчете Н1 в соответствующие группы активов не включаются активы, по которым рассчитывается рыночный риск. Если быть точным, то они включаются, а потом посредством кодов 90ХХ исключаются, в итоге получается то, что нужно. Но вопрос вот в чем, когда мы относим, например, ко второй группе активов код 8902 (допустим, ОФЗ+уплаченный НКД (50406)), код 9022 (если мне не изменяет память) вычитает те активы, по которым рассчитывается рыночный риск (в данном случае эти самые ОФЗ), так??? А что делать с НКД? Что с ним-то происходит?

                                    Заранее благодарна.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Alize
                                      Мы просто оставляем НКД во второй группе активов, а по баллансовой стоимости (за минусом резерва) ценных бумаг считаем рыночные риски.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Мы тоже пытались на этом настоять, но поддержки ни у кого не нашли, специалисты настаивают на том, что НКД отдельно от ценной бумаги не существует, поэтому оставлять только его нецелесообразно, хотя я не совсем понимаю такую логику...

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Alize
                                          Я НКД от бумаги не отделяю. Его тоже 90** исключаю. Иначе глупость получится.
                                          С уважением,
                                          Philippa

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Alize
                                            И куда-же этот НКД вы собираетесь девать, если считать рыночный риск по ценной бумаге+НКД еще более нецелесообразно? Да и если следовать логике - НКД взвешивается на 10%, а ценные бумаги никуда не исчезают, они все равно попадают в знаменатель Н1 просто через рыночный риск, так что в конце концов после долгого тернистого и полного опасностей пути они снова встретятся, т.к. не могут друг без друга существовать , так и скажите вашим специалистам!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Я тоже склоняюсь к мнению, что НКД надо оставлять в пределах кода, так по всем параметрам логичнее получается, просто когда вокруг все утверждают обратное, невольно начинаешь сомневаться... Спасибо всем, кто откликнулся.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Потрясающе... Спросила у наших ценнобумажников, которые РР считают: они расчет производят по колву бумаг*ср.взвешенную цену + НКД.......
                                                ПрЭлЭстно... И что делать??

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Сообщение от Philippa
                                                  Alize
                                                  Я НКД от бумаги не отделяю. Его тоже 90** исключаю. Иначе глупость получится.
                                                  Дозвонилась до разработчиков 135ф. Они 2 дня "посовещались и решили": если бумага убирается через 90**, то только вместе с НКД. НКД без бумаги быть не должно. За что купила...

                                                  И тут же вопрос: если ср/взмешенной нет, РР не считаем. Тогда я эту конкретную бумагу через 90** не убираю?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Уважаемая Liopka! Не подскажите, как можно связаться с разработчиками ф.135?

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Liopka И тут же вопрос: если ср/взмешенной нет, РР не считаем. Тогда я эту конкретную бумагу через 90** не убираю? Нет, не убирать.
                                                      При расчете РР не учитывается НКД.
                                                      Такая Я тоже считаю. Ведь это требования и обязательства по бумагам.
                                                      bonyasya Я за активы считаю валюту баланса.
                                                      )
                                                      С уважением,
                                                      Philippa

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от Amga
                                                        Уважаемая Liopka! Не подскажите, как можно связаться с разработчиками ф.135?

                                                        Простите великодушно, что не сразу:
                                                        237-88-75
                                                        Кривова Екатерина Леонидовна

                                                        еще:
                                                        237-91-35 Марина Викт.

                                                        Правда, по 2 телефону отвечает иногда чей-то мерзкий голос, посылающий в Отделение по месту прописки )

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Уважаемые форумчане!

                                                          Подскажите, пожалуйста, в нашем банке рыночный риск состоит только из валютного. При этом зачастую валютная позиция меньше 2% от капитала, соответственно рыночный риск = 0. Однако старшая коллега уверяет меня, что, тем не менее, в расчет норматива достаточности капитала пойдет фактическая величина, а не нулевая. Как быть? Какую величину брать в расчет?
                                                          За пределами алфавита.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Alessandra
                                                            старшая коллега уверяет меня, что, тем не менее, в расчет норматива достаточности капитала пойдет фактическая величина, а не нулевая.
                                                            Интересно, а на чем основано такое мнение Вашей старшей коллеги? .
                                                            В действительности все не так, как на самом деле.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X