23 октября, вторник 07:54
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

110-И Расчёт КРС

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 110-И Расчёт КРС

    1. В методике расчета кредитного риска (КРС) ЦБ прописал порядок расчета стоимости замещения по бивалютным сделкам (п.3.1.4). В скобках указано, что под бивалютными сделками понимаются: свопы, опционы… А форварда? Относится ли изложенная методика расчета стоимости замещения к форвардам «валюта-валюта» или нет?
    2. Финансовые инструменты, включенные в двухсторонние компенсационные соглашения - это срочные сделки в которых предусмотрен неттинг?

  • #2
    Коллеги, вроде бы все ясно, но хотелось бы подтвердиться
    Если заключена срочная сделка на продвжу валюты через 2 месяца и курс продажи выше официального на отчетную дату, следовательно нужно считать КРС - как потенциальный риск так и текущий?

    Комментарий


    • #3
      Скажите, пожалуйста, в расчет КРС надо брать опционы по покупке-продаже валюты или нет, по причине того, что мы вообще может отказаться от сделки.
      olesya

      Комментарий


      • #4
        Коллеги, прошу помощи. Угораздило нас на отчетную дату заключить срочную сделку. Теперь надо считать кредитный риск. Вопрос не совсем в моей компетенции, поэтому ориентироваться трудно, но надо, значит надо. Продали мы на межбанке доллары за рубли. Ну с текущим кредитным риском более или менее понятно, а вот с потенциальным совсем запуталась. Никак не въеду, что значит компенасационное соглашение. Есть у нас договор с контрагентом, но есть ли это компенсационное соглашение, не пойму. Подскажите, у какого конца хоть к этому риску подойти.

        Комментарий


        • #5
          Господа банкиры, может ли кто нибудь подсказать -КРС включается в расчет Н6 непосредственно по каждому заемщику, или только по тем суммам, которые с отсрочкой платежа? И еще, нужно ли брать в расчет кода 8998 КРС -если он свыше 5 % от капитала, но кредитов по этому заемщику нет??

          Комментарий


          • #6
            Добрый день.
            Помогите разобраться с КРС.
            У меня есть остаток на 96301 (Обяз-ва по поставке ден.средств.РЕЗИДЕНТУ за цен. бумаги др.РЕЗИДЕНТА).
            Как расчитать? Этот остаток умножать на коэф.0,2-сделки с гос.цен.бум-ми.
            Спасибо.

            Комментарий


            • #7
              buravalex
              КРС по котируемым ценным бумагам рассчитывается, как сумма текущего кредитного риска и потенциального. Потенциальный риск - это стоимость бумаг на дату сделки (т.е. в вашем случае остаток на счете 96301) умноженная на соответствующий коэффициент (госбумаги, сделка до года – 0,02). Текущий риск – это разница между текущей рыночной стоимостью ценных бумаг и их номинальной стоимостью. Сумма этих слагаемых и даст КРС.

              Комментарий


              • #8
                LDM
                По 110-И:
                В величину Крз в целях расчета норматива Н6 включается В ТОМ ЧИСЛЕ величина кредитного риска по срочным сделкам, рассчитанная в соответствии с Приложением 3 к Инструкции.
                Если по контрагенту рассчитываем только КРС (нет кредитов и т.д.) то в 8998 эту сумму включать не нужно. См. 1376-У, форма 118.

                Комментарий


                • #9
                  Спасибо большое АКМ.
                  Ещё вопрос, а счёт 963 весь брать? У меня есть ещё остаток на 96303. Его включать в расчёт или нет?

                  Комментарий


                  • #10
                    buravalex
                    При расчете КРС, вы считаете потенциальный и текущий риск не по балансовым счетам второго порядка, а по КАЖДОЙ срочной сделке!!! Есть срочная сделка – есть КРС (ну, кроме экзотики, например, опционы).

                    Комментарий


                    • #11
                      Вот возник вопрос.
                      ещё раз по КРС
                      В пятницу у меня на 96301 и 96303 (2 сделки)висели остатки. Скажем 100 и 200 рублей.
                      В понедельник с 96301 они ушли, с 96303 перешли на 96301.Появилась новая сумма на 96303. Стало 200 и 400 рублей.
                      Во вторник опять ушли с 96301. Появилась новая сумма на 96303. Стало 400 и 500 рублей.
                      Сколько будет составлять КРС за пятницу, понед,и вторник? Это всё обязательства по поставке ден. средств за векселя.
                      Пятница (100*0,02)+(200*0,02), Текущего кредитного риска нет
                      Понедельник (200*0,02)+(400*0,02),
                      Вторник (400*0,02)+(500*0,02).
                      Правильно или нет???
                      Если не так поправте пожалуйста.

                      Как понимать этот раздел Приложения 3 110-И
                      1. В соответствии с настоящим приложением оценка кредитного риска производится в отношении срочных сделок, отражаемых на внебалансовых счетах и определяемых в качестве таковых Положением Банка России N 205-П, исполнение которых (дата расчетов по которым) осуществляется сторонами не ранее третьего рабочего дня после дня их заключения. В отношении сделок, отражаемых на внебалансовых счетах, исполнение которых (дата расчетов по которым) осуществляется сторонами не позднее второго рабочего дня после их заключения (наличные сделки), определяемых в качестве таковых Положением Банка России N 205-П, а также сделок по отчуждению (приобретению) ценных бумаг с одновременным принятием обязательства по их обратному приобретению (отчуждению) расчет кредитного риска в соответствии с настоящим приложением не производится.

                      И как понять, что Сделки учитываются на счетах с даты заключения до наступления первой по срокам даты расчётов.
                      Я думаю сделки после расчетов по ней и так не будет учитываться. Она ведь уже будет исполнена.

                      Комментарий


                      • #12
                        buravalex
                        Как я понял, вы хотите спросить о том, стоит ли рассчитывать КРС по срочной сделке, срок исполнения которой УЖЕ меньше двух дней (счет 96301)? Так? Но из-за того, что мы «подвигали» остатки по счетам 963 из-за приближения даты исполнения сделки, сделка не перестала быть срочной!

                        Ваш расчет КРС, на мой взгляд, правильный, за исключением коэффициента (если только вы не покупаете векселя органов госвласти). Если это векселя коммерческих предприятий, то коэфф. должен быть 0,06 или даже 0,1, т.к. для ЦБ вексель – не всегда ценная бумага.

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от AKM
                          buravalex
                          Как я понял, вы хотите спросить о том, стоит ли рассчитывать КРС по срочной сделке, срок исполнения которой УЖЕ меньше двух дней (счет 96301)? Так? Но из-за того, что мы «подвигали» остатки по счетам 963 из-за приближения даты исполнения сделки, сделка не перестала быть срочной!

                          Ваш расчет КРС, на мой взгляд, правильный, за исключением коэффициента (если только вы не покупаете векселя органов госвласти). Если это векселя коммерческих предприятий, то коэфф. должен быть 0,06 или даже 0,1, т.к. для ЦБ вексель – не всегда ценная бумага.
                          Большое Вам спасибо за разъяснения. Мне сразу всё становиться понятно с ваших ответов.
                          Я понял что после всего этого мы умножаем получившуюся сумму на коэф.0,5 п.2.3 110-И. Правильно? И КРС готов.

                          Комментарий


                          • #14
                            buravalex
                            Если контрагент по сделке банк, то взвешиваем на 0,5.

                            Комментарий


                            • #15
                              AKM Если по контрагенту рассчитываем только КРС (нет кредитов и т.д.) то в 8998 эту сумму включать не нужно. См. 1376-У, форма 118.
                              Вот с этим никак согласиться не могу.
                              Порядок расчета нормативов регламентирует не 1376-У, а 110-И.
                              Если у крупного контрагента нет балансовых требований, а только внебалансовые, в форму 118 он не включается, а в Кскр (8998) входит.
                              В действительности все не так, как на самом деле.

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от НИКА
                                AKM Если по контрагенту рассчитываем только КРС (нет кредитов и т.д.) то в 8998 эту сумму включать не нужно. См. 1376-У, форма 118.
                                Вот с этим никак согласиться не могу.
                                Порядок расчета нормативов регламентирует не 1376-У, а 110-И.
                                Если у крупного контрагента нет балансовых требований, а только внебалансовые, в форму 118 он не включается, а в Кскр (8998) входит.
                                Я расчитывал норматив 9037, а не 8998.

                                Комментарий


                                • #17
                                  НИКА
                                  По 110-И:
                                  5.2. В соответствии со статьей 65 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая пять процентов собственных средств (капитала) банка.
                                  О срочных сделках речь не идет!

                                  Тоже самое понятие "крупного кредита" дано в 1376-У (ф. 118).

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от AKM
                                    НИКА
                                    По 110-И:
                                    5.2. В соответствии со статьей 65 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая пять процентов собственных средств (капитала) банка.
                                    О срочных сделках речь не идет!

                                    Тоже самое понятие "крупного кредита" дано в 1376-У (ф. 118).
                                    НИКА извините, но мы разговаривали о том как получить КРС, а не о крупных кредитах по ф.118. Или вы не с нами разговор ведёте?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      buravalex
                                      О 8998 я отвечал LDM.
                                      Расшифровка 9037 для Н1,
                                      а 8998 для Н7...

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        olesya
                                        Согласно 3.1.5. 110-И по проданным опционам (т.е. имеются ввиду банки, которые по опциону получили комиссию!!!), не включенным в компенсационное соглашение, стоимость замещения не рассчитывается.
                                        и
                                        6.1 Объем потенциального риска не рассчитывается для проданных опционов.
                                        Т.е. КРС по проданным опционам не рассчитывается.

                                        Если вы покупаете опцион (платите комиссию) то КРС рассчитываете.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          AKM 2. Финансовые инструменты, включенные в двухсторонние компенсационные соглашения - это срочные сделки в которых предусмотрен неттинг? да

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            НИКА

                                            Почитал я еще раз Главу 5, 110-И:

                                            П. 5.1 «показатель Кскр рассчитывается на основании методики, установленной для расчета показателя Крз главой 4 настоящей Инструкции».

                                            А в следующем пункте (п. 5.2, 110-И) «крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента».

                                            Два взаимоисключающих пункта!!!

                                            Но, похоже, вы правы, п. 5.2 более общий (и более древний), и при расчете Кскр необходимо включать в него КРС.

                                            Со 118 формой тоже соглашусь. Если нет кредита, а есть только КРС, то в 118-ую не включаем.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от НИКА
                                              Если у крупного контрагента нет балансовых требований, а только внебалансовые, в форму 118 он не включается, а в Кскр (8998) входит.
                                              Добрый день! Прочитала всю переписку про Крс и чет запуталась.
                                              Помогите разобраться.
                                              У меня срочная форвардная сделка (своп), только на внебалансе учитывается, у контрагента балансовых требований нет. Сумма сделки большая. Здесь надо ведь соблюдать Н6? В сумме всего контракта или все же посчитать Крс и сравнить с К (25%)? Где еще будет учитываться (я имею ввиду в расшифровку) эта сделка да и в какой сумме- взвешенная.?
                                              И второй вопрос:
                                              Если у клиента кредит- 30000,0 и оведрафт неиспольз. в сумме 10000,0, Крз будет составлять 30000,0+ (10000,0*0,5-средний уровень)=35000,0 и это сравнивать с 25% или 30000,+10000,0=40000,

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Насчет второго вопроса = вариант1 (35000), а насчет первого вопроса, то что надо считать Н6 думаю да, а насчет всего остального немогу сказать такие сделки не осуществляем.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Ветлана Для Н6 нужен Крз по заемщику, в который входит и Крс тоже.
                                                  Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от CAP
                                                    Ветлана Для Н6 нужен Крз по заемщику, в который входит и Крс тоже.
                                                    Т.е. Крз=Крс? так, т.е. с коэффициентами- да? Кто считал, как?

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Ветлана
                                                      Т.е. Крз=Крс? так, т.е. с коэффициентами- да? Кто считал, как?
                                                      Все оч просто: Крз = вся задолженность по заемщику на балансе с учетом коээфициентом взвешивания + внебаланс (тоже конечно с коэф-ми) + Крс

                                                      Крс нужно взвешивать с учетом п.2.3 110-И согласно приложения 3 (см.табл.)

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        день добрый! никто не подскажет что означает срок до даты валютирования при подсчете коэффициентов по потенциальному риску по срочным сделкам в прил 3 110-И?и как его считать? окончательно запуталась.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          anya05 До даты исполнения сделки.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            То есть если сделка валютная и на счете 96302 - то коэффициент - 0,05? я правильно понимаю?

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X