16 октября, вторник 10:24
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

110-И расчет нормативов ликвидности Н2 и Н3

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 110-И расчет нормативов ликвидности Н2 и Н3

    Поправьте меня, если я что-то не правильно понимаю. В расчет Н2 45209 не вошел. В расчет Н3 - тоже. Но вошел в расчет Н3 вошел счет 45203. Т.е. я 31 марта выдаю кредит "до востр" 01 апреля предъявляю его к платежу и согласно 205-П переношу остаток с 45209 на 45203, целый месяй включая в расчет Н3?
    Дневной дозор

  • #2
    "согласно 205-П переношу остаток с 45209 на 45203" - где это написано, подскажите пожалуйста?

    Комментарий


    • #3
      Галина О. 205-П п. 4.54 , а также 54-П п. 1.4
      Дневной дозор

      Комментарий


      • #4
        Sherly, не вполне понимаю, чем такая сложная схема отличается от простой выдачи кредита на срок 30 дней?

        Комментарий


        • #5
          Аналитик Только тем, что существует не только технические, но и реальные кредиты "до востребования", и не хотелось бы, чтобы они так бездарно проводили время в апреле...
          Дневной дозор

          Комментарий


          • #6
            Sherly, клиент имеет конечно право погасить не сразу. Но ведь наверно можно сперва договориться с ним о соке возрата а потом делать юридическое востребование- а он как добропорядочный сразу возвращает?

            Комментарий


            • #7
              Хотел васказаться по поводу нормативов ликвидности.
              Раньше (во времена 1 инструкции) были проблемы с Н3.
              И всегда при прогнозе если Н3 нормально вырисовывается, то Н5 подавно.
              По крайней мере у меня всегда так было.
              А с 1 апреля я прикинул будут проблемы и с Н5.

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от atil
                Раньше (во времена 1 инструкции) были проблемы с Н3.
                И всегда при прогнозе если Н3 нормально вырисовывается, то Н5 подавно. А с 1 апреля я прикинул будут проблемы и с Н5.
                Да, так оно и есть - Н5 более чувствителен к размеру ЛАТ, чем Н3.
                Особенно влияет код 8938, с которым у меня так и не получается разобраться до конца : ( Если рассуждать исходя из логики МСФО, то сальдировать надо ВСЕ. Но по 110-И вроде выписывается, что сальдируются только к/с с к/с и МБК с МБК. Или нет? И много вопросов - сальдируются ли требования в разных валютах, или их можно признать, как хеджирующие валютный риск? Вопрос о "сопоставимости по срокам до погашения" МБК? Вопрос о том какие сделки, отражаемые на сч. 30110-30109, 320-313 можно признать хеджирующими процентный риск? Хотелось бы обсудить.

                Комментарий


                • #9
                  Добрый день!

                  Народ подскажите у кого какие мысли, что делать с Н3 после 1 апреля?
                  Спасибо!

                  Комментарий


                  • #10
                    Господа банкиры! Я правильно понял, что при расчете Н3 ЦБ ласково забыл счета "до востребования" вместе с кодом 8951?

                    Комментарий


                    • #11
                      KMM, ну не то, чтобы совсем забыл...
                      Взамен того, что было, у нас теперь есть код 8908, в последние два абзаца которого как раз попадают кредиты до востребования, правда, только со сроком исполнения обязательств на след. день, да еще и находящиеся на балансе не более 10 календарных дней...
                      А раньше все такие кредиты (код 8950) входили в Н2...

                      Комментарий


                      • #12
                        Коллеги, Крик о помощи.

                        Если читать дословно 110-и, то средства на счетах ОРЦБ (ММВБ, СПВБ, РТС) не включаются в нормативы ликвидности. Но по сути это не верно. Будете ли вы куда-нибудь включать остатки на 30402?

                        Комментарий


                        • #13
                          Сергеевна, не нервничайте, все в порядке

                          Посмотрите расшифровку 8921.

                          Комментарий


                          • #14
                            в корректировке 8921 меня смущает фраза: "а также средства на корр.счетах расчетных центров ОРЦБ в Банке России. . ."

                            в этом вся проблема и заключается

                            или я перебдила?

                            Комментарий


                            • #15
                              Сергеевна
                              нет, не перебдила...
                              на семинаре сказали, что как раз счета 30402 исключаются из 8912 и 8921

                              Комментарий


                              • #16
                                > на семинаре сказали, что как раз счета 30402 исключаются из 8912 и 8921...

                                Т.е. утверждается, что ММВБ - это как бы совсем не ЦБ и счета там подвержены тому же риску, что и прочие НОСТРО ? Может, им еще Н6 по биржам посчитать... Блин, собаки, кругом обложили...
                                Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                Комментарий


                                • #17
                                  Весь прикол в том, что если 30402 не включать в 8921, то они из ликвидных активов вообще выпадают, а счета у брокера 30602 вкл. в Н3.

                                  Не логично.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Это уже не прикол, это серьезная проблема у нас, по крайней мере, точно проблема. Бред какой-то получается... Запрос в ЦБ написать, что ли...
                                    Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Ну блин, 30402 исключить из Н3 это будет верх гениальности.
                                      304А даже по МСФО в денежные эквиваленты включаются

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        куратор в ЦБ считает, что 30402 надо включать в 8921 :d

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Ola на семинаре сказали, что как раз счета 30402 исключаются из 8912 и 8921
                                          Вот из 8912 счет 30402 правильно исключается, не по делу он там, хотя все равно он в 1 гр. активов взвешивается на 0%. В расчет Н1 счета 304 входят через код 8941.
                                          А вот почему и из 8921 исключаются, непонятно и неправильно!!!!
                                          В действительности все не так, как на самом деле.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            С точки зрения Н2 - все понятно, на самом деле. Есть средства в ЦБ, есть средства не в ЦБ. А вот с Н3 ерунда получается... а код один и тот же.
                                            Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              по поводу 30402. У есть средства в ЗАО "Расчетная палата ММВБ". Посмотрел платежки, куда мы перечисляем деньги. Деньги идут на счет, открытый в Московском РКЦ. Думаю, это достаточное основание для включения остатков на ММВБ в код 8921. Вот если бы деньги шли на счет, открытый в коммерческом банке, тогда было бы основание не включать.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                на семинаре сказали, что как раз счета 30402 исключаются из 8912 и 8921
                                                На семинаре 23-го сказали что 30402 счет включается в 8921
                                                У меня прям так и записано

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Коллеги подскажите пожалуйста в какой мере можно использовать Указание оперативного характера ЦБР от 26 марта 2003 г. N 44-Т
                                                  "О нормативе общей ликвидности (Н5)", которое позволяет нарушать Н5.
                                                  Поскольку с ним, на мой взгляд буду самые большие проблемы с 1 апреля.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Господа, помогите плиз.
                                                    По сроку (ближащие 30 дней) подходят к погашению сторонние банковские векселя, учитываемые на балансовых счетах 514А, раньше они учитывались в Лат (по 1-ой инструкции). Сейчас же в 110-И не можем их найти в Лат ни в счетах, ни в расшифровках.
                                                    Бред конечно, но может чего проглядели.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Чего-то я вообще в полной растерянности. Это когда векселя учитывались в Лат ?!?!? Сроду их там не было.
                                                      Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        !Olga&Serg Это когда ж это они в Лат входили? Входи только векселя выпущенные органами власти и банками из числа группы развитых стран.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Сообщение от !Olga&Serg
                                                          Господа, помогите плиз.
                                                          По сроку (ближащие 30 дней) подходят к погашению сторонние банковские векселя, учитываемые на балансовых счетах 514А, раньше они учитывались в Лат (по 1-ой инструкции). Сейчас же в 110-И не можем их найти в Лат ни в счетах, ни в расшифровках.
                                                          Бред конечно, но может чего проглядели.
                                                          И раньше не входили. Если я ошибаюсь подскажите пож. расшифровку по 1 инстр.??
                                                          SVM

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Alexey Goosev Bookkeeper Шапиро Вячеслав ну вы блин даете
                                                            Инструкция N1 пункт 4.2. "где Лат - .....51401, 51402....". Также смело можно в код 8989 засунуть.
                                                            Леха, ладно тебе простительно, не тем в свое время занимался. Мы давно уже так включали, еще при Ульянке. ЦБ и аудиторы проверяли, вопросов не возникало.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X