21 октября, воскресенье 15:10
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

110-И Расшифровка 8938

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 110-И Расшифровка 8938

    Коллеги, вопрос по коду 8938: что такое одинаковые (СОПОСТАВИМЫЕ) по размеру требования? Например, привлеченный межбанковский кредит в рублях и размещенный в валюте, примерно похожие суммы в рублевом эквиваленте, одинаковый срок и разные ставки - это сопоставимые или нет? Каков критерий этой самой сопоставимости, ЦБ расскажет или мы сами должны прописать?

  • #2
    Виктория Вик. Думаю рубли с валютой вряд ли сопоставимы, тем более такую сделку можно подвести под хеджирование валютных рисков.
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • #3
      про код 8938: будет какое-то более четкое определение у ЦБ-шников про сопоставимость или мы должны сами прописать такое определение во внутреннем документе, или на каждую дату рисовать мотивированное суждение.

      ГЛАВНОЕ -ЭТО СОПОСТАВИМОСТЬ ПО СУММЕ (т.е. Банк России предлагает не считать встречные требования в активе и пассиве)
      ПО СРОКАМ не будет разъяснений, т.к. "если указать конкретный срок, то все банки начнут заключать длительные договора, а затем их досрочно прерывать".
      РУБЛИ И ВАЛЮТА не аргумент, ГЛАВНОЕ -ЭТО СОПОСТАВИМОСТЬ ПО СУММЕ
      _________


      про формулу расчета Н1
      код 8987 - справочный его могут отменить, т.к. для расчета Н1 используется резерв под каждый конкретный актив (группу активов)
      Never take anything for granted

      Комментарий


      • #4
        в пресс-релизе о проекте было заявлено: "4.2. Суммы активов и обязательств корректируются на одинаковые (сопоставимые) по размеру встречные требования банка к кредитным организациям-корреспондентам и кредитных организаций-корреспондентов к банку по счетам НОСТРО и ЛОРО."
        Что то не могу найти - где это реализовано?
        DenM, CIA

        Модератор форумов

        Комментарий


        • #5
          DenM , корректировка 8938

          Комментарий


          • #6
            точно, еще даже круче, чем в пресс-релизе - для кольцевания по Н3, Н5 весь МБК зарубили
            DenM, CIA

            Модератор форумов

            Комментарий


            • #7
              Коллеги, очень хотелось бы узнать, какие разъяснения ЦБ дает по коду 8938. Интересуют следующие вопросы:
              1) Какие сделки, отражаемые на указанных в коде 8938 счетах, являются сделками, хеджирующими принимаемые кредитной организацией риски (процентные и валютные)? Какие признаки характеризуют сделку, как хеджирующую риски кредитной организации (процентные и валютные)?
              2) Сальдируются ли встречные требования банка к контрагентам, если, например, обязательством является привлеченный межбанковский кредит, а требование – остаток на счете «ностро»?
              3) Сальдируются ли встречные требования банка к контрагентам, если они выражены в разных валютах?
              4) Сальдируются ли, как имеющие одинаковый срок до даты погашения, следующие встречные требования к банку-контрагенту:
              i. Межбанковский кредит, размещенный на длительный срок (балансовые позиции 32004-32005), но с наступившим в текущий рабочий день сроком погашения,
              ii. Привлеченный межбанковский кредит сроком на 1-3 дня (балансовые позиции 31302-03) со сроком погашения также в текущий рабочий день.

              Комментарий


              • #8
                Подскажите, в код 8938 корсчета включаются по отношению к одному банку-контрагенту, или зачету подлежат, допустим, все рублевые остатки по 30109 со всеми рублевыми остатками по 30110, независимо от того, с какими банками ведутся кор.отношения?

                Комментарий


                • #9
                  Zelenka Конечно корсчет к одному конкретному банку с которым у вас есть встречные требования

                  Комментарий


                  • #10
                    Здравствуйте
                    А у кого-нибудь есть хоть какое-нибудь письменное разъяснение по расчету расщифровки 8938? Что с чем сальдировать - МБК с МБК, корсчета с корсчетами, валюта с валютой, рубли с рублями или все со всем? Ведь на первое мая нужно будет иметь хоть какое-нибудь аргументированное мнение...

                    Комментарий


                    • #11
                      Коллеги, подскажите- у нас с другим банком есть "встречные требования", разница лишь в том, что наши деньги у них на корсчете, а их деньги у нас оформлены в виде кредита. Суммы одинаковые, а сроки, соответственно разные. Отражать ли сумму этих встречных требований в коде 8938, и вообще можно ли сравнивать сч. 30110 со сч. 313 для расчета данного кода.

                      Комментарий


                      • #12
                        KirBer , нам кураторша сказала, что пока не будет четкого определения "сопоставимости" брать все по максимуму, при этом исключать даже такие требования и обязательства с одним и тем же банком, как, например, мы у них привлекли длинный депозит на 100 рублей, а им выдали короткий кредит на 50 рублей, вот и вычитайте, говорит, 50 рублей и из верха и из низа. А если не хотите, то и делайте таких сделок. Сейчас хотим написать запрос про то, что такие сделки это нормальная текущая работа, а никакие не схемы ни для нас ни для другого банка.
                        olesya

                        Комментарий


                        • #13
                          Получили ответ из ЦБ по 8938
                          Приказано "схлопывать" все сопоставимые со
                          сроком погашения до 30 дней
                          независимо от того МБК это или корсчет,
                          видов валют и т.д. и т.п.
                          Правда при этом сказано, что конкретные
                          критерии сопоставимости (а остается нам только
                          сопоставимость суммы) мы можем
                          придумать сами.

                          Комментарий


                          • #14
                            Вредный, а ответ письменный или устный?
                            Потому как на семинарах говорят, что МБК с МБК, корсчет с корсчетом (за одним исключением, это если блокировки в 501 форме показаны), а в отделениях так говорят только из принципа осторожности, так как нет никаких указаний свыше.

                            Комментарий


                            • #15
                              Насладитесь...

                              Департамент банковского регулирования и надзора рассмотрел запрос ЗАО КБ «...» о разъяснении порядка расчета расшифровки 8938 Приложения № 1 к Инструкции Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков»,
                              и сообщает следующее.
                              Код 8938 рассчитывается в отношении одинаковых (сопоставимых) по размеру встречных требований, срок исполнения которых наступает в течение ближайших 30 календарных дней. Если суммы встречных сопоставимых по размеру требований разные, корректировка осуществляется на сумму минимального из сопоставимых требований. В расчет кода 8938 включаются общая сумма требований (корреспондентские счета, межбанковские кредиты/депозиты) и общая сумма обязательств банка в отношении одного и того же банка - контрагента, независимо от вида валюты по договору.
                              Сопоставимость встречных требований должна определяться на основании профессионального суждения. Кредитная организация может самостоятельно во внутренних документах устанавливать критерии сопоставимости встречных требований, которые базируются на принципах, изложенных выше.

                              Заместитель директора И.Ю. Седова

                              Комментарий


                              • #16
                                Вредный

                                Спасибо. Внесли ясность, а то у меня сомнения были по поводу, того что сопоставлять требования и об-ва нужно только по одному и тому-же контрагенту.

                                Комментарий


                                • #17
                                  но рубли и валюта - совсем разные вещи

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    MVVD, а корсчет и межбанк?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Виктория Вик. По логике ЦБ получается, что если мы привлекли короткий межбанк и оставили деньги на корсчете, то тем самым рисуется ликвидность.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        MVVD, а тугрик и доллар - деньги, по-этому тоже их в одну кучу.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          8938..
                                          Люди.. я же правильно понимаю, что если на конец дня у меня только 30110 ,нет 30109, нет МБК ни привлеченных и не размещенных, то у меня данная расшифровка =0..
                                          Я иду правильным путем?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Такая,Я иду правильным путем - да.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Приношу огромные извинения просто нет времени искать в других темах!
                                              Кто как думает, считать остатки на счетах 30110 и 31302 сопоставимыми требованиями по сроку или нет?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                alex99

                                                Вообще, логично считать их сопоставимыми, но по-моему каждый банк должен решать для себя сам, что сопоставимо, а что нет, вот мы например выпустили внутренний документ в котором сказано, что сопоставимые- это те, которые расходятся по срокам и суммам не более, чем на 30%.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  alex99 ИМХО, считать, если нет каких-то соглашений о неснижаемом остатке и т.д.
                                                  Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    CAP звонил куратору и она мне сказала что на мое усмотрение, можно и так можно и так.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      а почему не используете эту оговорку? "В состав кода не включаются встречные требования по сопоставимым суммам и срокам, хеджирующие принимаемые кредитной организацией риски (в том числе процентные и валютные)"
                                                      у нас по одной сделке именно так и оформлено - служебной запиской в отдел отчетности
                                                      DenM, CIA

                                                      Модератор форумов

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        [QUOTE=Виктория Вик.]По 8938: лучше прописать во внутреннем документе критерии сопоставимости.
                                                        А что это за внутренний документ, не подскажете? я не могу сориентироваться- как он может называться, и что именно затрагивать? Ни у кого, случайно, нет подобной болванки?
                                                        :umn: Учиться, учиться, и еще раз учиться... :beer:

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          молодец, ещё сама не придумала, но можно назвать "Методика определения сопоставимых по суммам и срокам ...(далее по тексту 110-И)".
                                                          1. Методика предназначена для .....
                                                          2. Критерии сопоставимости для МБК ...
                                                          3. Критерии сопоставимости для к/с...
                                                          как критерий сопоставимости для МБК по срокам, например: 1 день и д/в, 2-10, 11-20, 21-30;
                                                          по суммам: отклонение на n-процентов.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            понятно, получится такой документик на страничку. Главное- чтобы ребятам из ЦБ понравилось. И еще- вроде проходил слух, что корсчета и МБК сопоставлять можно..
                                                            :umn: Учиться, учиться, и еще раз учиться... :beer:

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X