16 октября, вторник 21:27
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Письмо №139-Т и нормативы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Письмо №139-Т и нормативы

    Товарищи помогите, убедить мое руководство что Положение об управлении ликвидностью можно целиком завязать на нормативы ликвидности Н2-Н4, считая коэффициенты только один раз в месяц.
    Тем более что с 1 апреля нормативы считаются ежедневно.
    Расчитвывая форму 125 ежемесячно я более чем уверена что эти дурацкие коэффициенты п.2.1.1. и п.2.1.2. Письма 139-Т вполне можно заменить Н2, Н3 и Н4.
    Иначе приходится изврашаться составляя ежедекадно абсолютно уродские таблички которые показывают (на взгляд руководства) разрыв в активах и пассивах.
    Не говоря уже о том что никто ничего по этим табличкам не решает.
    С уважением

  • #2
    Alis0501 Так 125 теперь совсем другая.
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • #3
      А 139-Т тоже
      С уважением

      Комментарий


      • #4
        Alis0501 В смысле?
        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

        Комментарий


        • #5
          В смысле необходимости проведения анализа риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств (п.2.1)
          Дословно:
          "Наиболее предпочтительным методом анализа риска потери ликвидности является метод анализа разрыва в сроках погашения и обязательств. Анализ проводится с использованием Приложения 17 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения" форма 125 к Инструкции №17..."
          Т.е. с какой-то периодичностью необходимо состовлять форму 125, на ее основе устанавливать "предельные значения коэффициентов" и потом проверять соответствие им...
          Моему руководсву ежемесячных расчетов мало...
          Мы еще ежедекадно собираем с филиалов табличку "Покрытие активов пасивами", бред сивой кобылы...
          Вот хочу отмахаться...
          С уважением

          Комментарий


          • #6
            Alis0501 эта чисто бюрократическая заморочка
            не только у вас. В принципе, есть у вас платежный календарь?
            Какого уровня руководство и почему оно не согласно с вами?
            DenM, CIA

            Модератор форумов

            Комментарий


            • #7
              Полностью согласен с Alis0501. Единственное на счет чего я не уверен, это то, что в Н4 включены собственные средства, а вот в 125 форму нет, потому, что при расчете 125 формы каждый день баланс не будет идти поскольку % начисляются только в конце месяца.

              с уважением,
              crook

              Комментарий


              • #8
                Так все-таки получается, что для целей 139-Т 125 форму нужно по 17 инструкции рассчитывать? Т.к. у новой 125 другой вид и правила расчета.

                Комментарий


                • #9
                  julianna А мне вот кажется, что 139-Т устарела, и все эти коэффициенты в новой 125-ой уже и так считаются. И ее метода более адекватна, чем 125-ая по И17.
                  Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                  Комментарий


                  • #10
                    А нам ЦБ направляло в 2001г. предписание, что ликвидность мы должны считать по 139-Т и мы будем считать по ней пока ее не отменят. Мы делали по поводу новой 125 запрос в ЦБ и нам НИЧЕГО конкретного не написали в ответ. Суть ответа: делайте все в соответсвии с действующим законодательством.
                    Так что мы ежедекадно считаем ликвидность по срокам на основании новой 125 формы. коэффициенты установили тоже новые. еще считаем нормативы ежедневно и платежную позицию ежедневно. ну и просто мониторинги всякие...

                    Комментарий


                    • #11
                      мне кажется считать 139-Т просто нет смысла, хотя бы потому, что при расчете коэффициентов избыток/дефицит делится на общую сумму обязательств. Не могу понять почему!

                      Ирина В.
                      а как вы считаете предельные коэффициенты. мы, например, решили установить -85% для первой колонки (до востр. и 1 день) и -50% для колонки до 30 дней, что соответствуют предельным значениям 1-Н2 и 1-Н3. С остальными еще не опредилились, решили сначала посчитать как складывалась ситуация за последние несколько месяцев и уже исходя из реальных цифр ставить предельные значения.

                      Еще: снижаете ли вы остатки до востребования на сумму неснижаемого остатка?

                      с уважением,
                      crook

                      Комментарий


                      • #12
                        считает ли кто-нибудь ГЭП (который для себя, а не ЦБ) в разных валютах согласно пункта 1.1.2 из 139-Т? Сам необходимости не вижу и не делаю...

                        Комментарий


                        • #13
                          crook имхо, в любом случае надо, и по валютам и кумулятивно, кроме ликвидности, разбивка по валютам показывает валютный риск и прочие радости жизни.....
                          респект

                          Комментарий


                          • #14
                            а как с ФОРом поступаете? В ежемесячной ГЭП таблице, ФОР, я так понимаю, следует помещать в "до востр. и 1 день", в ежедекадных в "до 30 дней". сами пока не решили и отражаем в "до востр.".

                            буду рад выслушать полезные советы

                            Комментарий


                            • #15
                              crook Переплату отражаем до 5 дней, остальное - свыше года. Разве Вы можете им воспользоваться?
                              Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                              Комментарий


                              • #16
                                CAP

                                я имел ввиду, что, зная сроки до погашения моих обязательств, под которые совершались отчисления в ФОР, я могу сделать предположение о сроках возврата средств из ФОРа. Следовательно, по мере уменьшения срока(ов) до погашения обязательств, средства в ФОРе должны, по идее, перекочевывать в следующую более короткую колонку (например из "до 90 дней" в "до 30 дней"). Правда мы этого не делаем из-за "...сложности вычислений..." и "...относительно небольших колебаний уровня ФОРа...".

                                Комментарий


                                • #17
                                  crook Но регулирование - не ранее, через месяц. Так что ни 1 день, ни до 30 дней тут не катит.
                                  Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    [SIZE=7]CAP
                                    зависит с какой периодичностью составляется таблица, например мы делаем ее ежедекадно. т.е. в таблице на начало месяца переплата будет в колонке "от 31 до 90 дней", в таблицах составляемых на 10 и 20 числа, в колонках "от 21 до 30 дней" и "от 11 до 20 дней" соответственно. Насчет основной суммы ФОРа, мы ее не считаем вообще, потому, что эта сумма остается в ФОРе пока существует банк и для ликвидности ее учитывать смысла не видим. Наша форма отличается от 125 (из 1376-У) тем, что мы добавили туда все реальные активы/пассивы независимо от группы риска.

                                    "Defeat isnn't bitter, if you don't swallow it." Clarence Darrow (attorney)

                                    c уважением,
                                    Crook

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      CAP

                                      а как у вас обстоят дела с процентным риском и письмом ЦБ № 70-Т? Я вывесил несколько интересующих меня вопросов в теме "О типичных банковских рисках" . Не хотите принять участие?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        crook За приглашение спасибо, но боюсь не смогу быть полезен. Я больше практик - не теоретик.
                                        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          CAP не хочу ничего навязывать, просто хочу сказать, что меня % риск интересует только из практических соображений т.е. как правильно производить расчеты данного риска, насчет чего я сам точного представения не имею.

                                          anyway, thanks for reply,
                                          Crook

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Коллеги, поделитесь опытом, какие лимиты дефицита ликвидности следует установить что бы не вызвать негативную реакцию ЦБ?

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              bor Краткосрочные - можно и до 20-30%. А в районе года желательно уже уйти в ноль.
                                              Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                bor У нас лимиты в пределах -60 ( все: и краткосрочные и на конец года.)

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  CAP, а как это Вы в ноль выходите?
                                                  У Вас в районе года ноль получается? Неужели у Вас все кредиты- первой категории качества?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Я вот хочу, установить дефицит в первых интервалах 85%, на 30 дней - 50%, а потом снова в районе 60-70%
                                                    Какие будут мнения, пройдет или скажут что я через чур хвтанул.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      bor Неужели у Вас все кредиты- первой категории качества?
                                                      Не все. Но часть покрывается СС.
                                                      Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        В 139-Т написано, что кредитная организация устанавливает предельные значения коэффициентов самостоятельно. Так что 15/85 или 20-30/60 решать Вам.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          LIQUIDATOR , в 254-П тоже написано что КО самостоятельно вырабатывет методику оценки. Только Вот потом Инспекционная проверка приходит и говорит что "Ваше положение, методика и т.д. нам не нравятся. Почему вы так делаете , где написано что так можно".
                                                          В самом начале в 2004 году нашему ТУ вообще не нравилось наличие дефицита. Это считалось плохо. Вот я и изучаю возможные подходы.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            bor Я ни в коем случае не настаиваю на конфликте с ЦБ, просто в таких вопросах все зависит от вредности проверяющих. Нас одно время тоже спрашивали, почему у вас такие вот коэффициенты. Но вроде так и не смогли доказать почему мы не правы.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X