20 октября, суббота 16:02
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Отчетность филиала для анализа ликвидности

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Отчетность филиала для анализа ликвидности

    Пишу диплом "Влияние пассивных операций на ликвидность коммерческого банка". Актуальность темы - кризис ликвидности и повышение ставок по депозитам.

    Гуляя по форуму не нашел ответа на следующие вопросы.

    1. Нормативы ликвидности (Н2, Н3, Н4) филиалы Сбербанка считают или нет.

    2. Форма 125, 135 филиалами Сбербанка составляется или нет.

    Вообще хотелось бы на основании публикуемой отчетности на сайте ЦБ России (101 и 102 формы) расчитать хоть какую-то ликвидность банка и выявить повышение ставок по депозитам некоторых банков (есть такие банки, которые повысили ставки по депозитам). Если повысили ставки, значит проблемы с ликвидностью, так ведь. Вот Сбербанк депозиты не повышал.

    Помогите пожалуйста.

  • #2
    1. Вообще филиалы банков нормативы не считают, за них по своду это делает голова.
    По Сберу - не уверена, но думаю, что подход тот же должен быть. По крайней мере, когда там на практике была, то видела только оборотку и ОПУ (ф.101 и 102)
    2. Раз нормативы не считают, то форма 135 тоже не составляется. Думаю, что 125 они так же не должны сдавать, тоже голова по своду делает.

    Ликвидность по ф.101 вы не рассчитаете, т.к. при расчете ликвидности используется множество расшифровок, которые получается путем аналитики. С натяжкой можно только оч. загрубленно посчитать Н2.

    По поводу повышения ставок... думаю, вы имеете ввиду повсеместное повышение ставок по вкладам, т.к. инфа по ставкам юр.лиц у вас вряд ли есть.
    Повышение ставок по вкладам больше связано с тем, что у некоторых банков сейчас проблемы с привлечением дешевых ресурсов из-за рубежа (ипотечный кризис в США и далее следующие за ним последствия...). Поэтому они и кинулись привлекать ресурсы на внутреннем рынке.
    А Сбер ставки не повышает, т.к. у него всегда есть возможность получить менее дешевые ресурсы от ЦБ под залог высоколиквидных ценных бумаг и проч.
    Я Сбер в данный момент не анализировала, может, конечно, у них действительно с ликвидностью всё файн, но на будущее советую не делать скоропостижные выводы (это я про связь между неповышением ставок и отсутсвием проблем с ликвидностью), нужно еще обращать внимание на того, кого вы анализируете.
    Безусловно, повышение ставок по вкладам В ЦЕЛОМ ПО РЫНКУ прямопропорционально связана с кризисом ликвидности.
    Но, между прочим, есть банки, у которых и так достаточно высокие ставки по вкладам и они их еще повышают. Допустим, они диверсифицируют портфель, привлекая ресурсы физиков... но при повсеместном повышении ставок по вкладам конкурентами, стали терять своих клиентов. Вот и приходится делать то же самое, что и другие, чтобы удержать своих... Т.е. на сегодняшний момент проблем с ликвидностью нет, но возможный отток клиентов может повлечь проблемы в будущем.
    Qui quaerit, reperit!

    Комментарий


    • #3
      [QUOTE=Дария;2231984]1. Вообще филиалы банков нормативы не считают, за них по своду это делает голова.
      По Сберу - не уверена, но думаю, что подход тот же должен быть. По крайней мере, когда там на практике была, то видела только оборотку и ОПУ (ф.101 и 102)
      2. Раз нормативы не считают, то форма 135 тоже не составляется. Думаю, что 125 они так же не должны сдавать, тоже голова по своду делает.

      Ликвидность по ф.101 вы не рассчитаете, т.к. при расчете ликвидности используется множество расшифровок, которые получается путем аналитики. С натяжкой можно только оч. загрубленно посчитать Н2.QUOTE]

      Спасибо за ответ.

      Понятно, филиалы нормативы не считают, формы 135, 125 не составляют. Но, теоретически это возможно?

      Просто так получилось, что я живу в регионе и у меня такая тема дипломной работы "Влияние пассивных операций на ликвидность коммерческого банка", а без Н2, Н3, Н4 и форм 125, 135 ликвидность филиала ни как не описать, не проанализировать. Ведь так.

      На официальном сайте Сбербанка есть ежемесячная информация по нормативам Н2, Н3, Н4. Но нет формы 125, 135. Нет Лам, Лат, Овм, Овт, Крд, К, ОД, поэтому с филиалом такие показатели можно и придумать и вложить в приложении на утвержденных бланках. Так будет меньше вопросов на защите.

      Помогите пожалуйста, мне нужна только информация.
      А то руководитель диплома говорит делай как знаешь, потом посмотрим. Сделаю, а если не так, все переделывать придется, а время поджимает.

      P.S. За помощь могу предложить книгу Банковское дело под ред. Коробовой Г.Г.
      Последний раз редактировалось Novichok_v_Banke; 10.01.2008, 08:47.

      Комментарий


      • #4
        Novichok_v_Banke
        Дело в том, что филиалы банка в большинстве своем либо получают ресурсы от головы, либо размещают их в ней.
        Пример: у филиала в силу территориальной расположенности и условий рынка в данном регионе есть возможность предоставлять кредиты направо и налево, а вот возможности привлечения совсем нет. И поэтому филиал привлекает ресурсы у головы, которые отражаются на счетах МФО, а те в свою очередь не участвуют в расчете нормативов.
        И если вы будете считать нормативы филиала как положено, а особенно нормативы ликвидности, то боюсь, что они у вас будут жуткие и далеко за пределами значений, установленных ЦБ.
        А Н4 вы никак не посчитаете, т.к. при расчете используются Собственные средства, а их расчет у филиала тоже не ведется.
        А если всё это решите придумать, то более-менее соображающий практик (а он будет присутствовать на защите наверняка):
        1) задаст вопрос - откуда у филиала расчет нормативов
        2) сравнив данные ф.101 и придуманные вами цифры, тоже будет очень удивляться

        А на сайте ЦБ этих форм отчетности нет?
        Может быть попробовать попросить ваших кураторов в филиале, чтобы они запросили в голове ф.135 и прочие расшифровки???
        Я когда училась, то тоже проходила практику в Сбере , на отчетность они не были скупые и без проблем давали студентам все, что им было нужно.
        Qui quaerit, reperit!

        Комментарий


        • #5
          Дария а те в свою очередь не участвуют в расчете нормативов
          никто же не мешает сделать техническую расшифровку по переданным/полученным ресурсам
          Дорогу осилит идущий!

          Комментарий


          • #6
            Doberman
            а как узнать какие из этих ресурсов короткие, а какие длинные?
            они же обезличенные...
            ИМХО, либо получится большой головняк для того кто это всё будет делать, либо на 95% выдумка занимающегося всей этой ерундой
            Qui quaerit, reperit!

            Комментарий


            • #7
              Дария , как правило, сроки известны, да и передаются ресурсы в голову не просто так, а за денюжку, головной же платит за это, иначе никакого внутреннего хозрасчета не будет!
              Дорогу осилит идущий!

              Комментарий


              • #8
                Дария Может быть попробовать попросить ваших кураторов в филиале, чтобы они запросили в голове ф.135 и прочие расшифровки???
                Я когда училась, то тоже проходила практику в Сбере , на отчетность они не были скупые и без проблем давали студентам все, что им было нужно.


                Сегодня свазался с экономистами филиала Сбербанка. У них годовой отчет, им не до меня, это понятно. Формы 125 и 135 не составляют, ликвидность не считают. Данных форм головного отделения у них нет.
                Во попал. Это, что придется 125 и 135 форму самому подгонять. По 101 форме можно хоть как-то 125 и 135 форму заполнить? Хоть приблизительно. На защите диплома главное не достоверность отчетности, а ее применение.

                Комментарий


                • #9
                  Doberman Про платность ресурсов знаю, работаю с этим
                  А по поводу сроков ресурсов, так они известны голове, которая знает под какие проекты их дает филиалу и за счет каких ресурсов по сроку их перекрывает. А филиал про это не знает, т.к. ему по сути все равно, главное, чтобы денежку дали...
                  А когда начинает работать хоз.расчет, то филиалу эти ресурсы пересчитывают по средней ставке срочных ресурсов головы.
                  Но в разных банках может быть по-разному подход к этому вопросу...
                  Novichok_v_Banke 125 по 101 вы не сделаете, т.к. там разбиваются активы и пассивы по срокам, оставшимся до погашения (+ проценты по ним), а не исходя из номера счета.
                  Ф. 135 тоже все будет ну слишком вилами по воде написано... Но можете попробовать
                  Qui quaerit, reperit!

                  Комментарий


                  • #10
                    Novichok_v_Banke По 101 форме можно хоть как-то 125 и 135 форму заполнить?
                    Так я делать не рекомендую, можно точно прогнозировать , что отчетность кривая получится!
                    Вы хотите именно по филиалу сделать? Если все же по сберу, то можно обратить внимание на их отчет по МСФО, кое что можно будет взять, в части рисков и разбивке активов / пассивов по срокам размещения/востребования
                    Дорогу осилит идущий!

                    Комментарий


                    • #11
                      Уважаемые!

                      В выходные разговаривал с научным руководителем по дипломным работам в институте.

                      Он сказал, что вместо Сбербанка можно взять любой другой. То, что место прохождения преддипломной практики не соотвтетствует объекту исследования в дипломной работе, не влияет на допуск к защите. Не моя вина, что Сбербанк не дал нужные формы. В Московском Сбербанке , в территориальномй Сбербанке, в городском филиале не дали ни 135 ни 134 формы.

                      Почитал статьи про ликвидность. Оказалось, что у Юниаструм Банка возникли проблемы из-за мирового кризиса ликвидности. Есть отчетность 134, 135 формы. 101 и 102 имеются на сайте ЦБ.
                      Может кто даст еще 125 форму, можно скорректированную, пишите в ПМ, дам е-mail, обсудим..

                      Кстати насчет Юниаструм Банка. У нас в центре города в начале лета в одном из зданий начался ремонт. По слухам, здесь должен быть открыт офис Юниаструм Банка. Но с осени все работы прекратились и до сих пор не продалжаются. Кого спрашивал, никто не знает сложившейся ситуации. Возможно с кризисом ликвидности, буде изучать.

                      Комментарий

                      Пользователи, просматривающие эту тему

                      Свернуть

                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                      Обработка...
                      X