16 октября, среда 22:57
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

новая первая инструкция

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #31
    AA мне вообще непонятно, с чем они собираются сверять ежедневную отчетность по нормативам?

    Пункт 11.2. Банк России … вправе …потребовать от банка представления на внутримесячную дату отчетность по форме 0409135 «Информация об обязательных нормативах» и балансов банкана внутримесячную дату в следующих случаях:
    И далее перечислены случаи….

    Прочла тоже по диагонали. Не нашла пункта, о котором говорится в пресс-релизе, где они вменяют нам в обязанность регулярно стучать на самих себя:
    В отношении банков вводится требование об информировании (в составе ежемесячной отчетности) территориальных учреждений о наличии фактов нарушения обязательных нормативов на внутримесячные даты. ?

    Может, кто более внимательно прочел и обнаружил????
    В действительности все не так, как на самом деле.

    Комментарий


    • #32
      НИКА имхо, это подходит "12.3.1. В случае нарушения (в том числе прогнозируемого) обязательных нормативов по основаниям, перечисленным в пункте 12.2 настоящей Инструкции, банк направляет в территориальное учреждение, осуществляющее надзор за его деятельностью, ходатайство, составленное в произвольной форме и подписанное единоличным исполнительным органом банка и главным бухгалтером "

      меня больше всего эти коды дурацкие достали.
      когда их совсем отменят и по нормальному в балансе отражать будут?
      мечта несбыточная.
      DenM, CIA

      Модератор форумов

      Комментарий


      • #33
        Господа, что-то никак не пойму, что за суммы на коррсчетах должны включаться в Н6? Ну не весь же остаток Может кто-нибудь уже разбирается и пробует что-то посчитать?

        Комментарий


        • #34
          DenM меня больше всего эти коды дурацкие достали.
          когда их совсем отменят и по нормальному в балансе отражать будут?
          мечта несбыточная.

          Это же снова План счетов менять нужно: кто с этим будет связываться?
          Если не могут это сделать и соответственно отменить коды, могли
          бы предусмотреть вариант, скажем, действия кодов на предыдущую отчетную
          дату, или коды, представляющие собой средние величины за период. Особенно
          учитывая тот момент, что кодов, представляющих собой определенную часть
          счетов не много, и диапазон изменения их значений невелик. При этом я
          понимаю условность такого подхода, но ничего более здравого ни для нас - с точки зрения подготовки, ни для них - с точки зрения проверки я придумать не могу.

          Комментарий


          • #35
            DenM имхо, это подходит "12.3.1.
            П.12.3.1. ссылается на п. 12.2, а там устанавливаются основания для установления контрольных значений обязательных нормативов для КО, если она их не выполняет или думает, что не выполнит в случаях, когда ЦБ вздумается что-то поменять в методиках расчетов.
            Имхо не подходит.
            В действительности все не так, как на самом деле.

            Комментарий


            • #36
              Tanushka
              Господа, что-то никак не пойму, что за суммы на коррсчетах должны включаться в Н6? Ну не весь же остаток
              Почему не весь?
              "5.5. В расчет норматива Н6 по кредитным организациям-контрагентам включается величина средств на корреспондентских счетах банка в каждой из кредитных организаций-контрагентов."

              Бегло проглядел проект, возникли следующие вопросы:
              1. Расчет будет проводиться в рублях или в тысячах рублей, как на конец месяца? Если второе, то тысячный баланс придется сводить ежедневно!
              2. Программное обеспечение для ежедневного расчета даст ЦБ или придется приспосабливать Обвед / писать свое / покупать у сторонних разработчиков?
              3. "Сумма требований к связанным с банком лицам, взвешенных по уровню риска, умноженная на коэффициент 1,3" означает, что мы сможем своим акционерам выдать в 1,3 раза меньше кредитов, чем сейчас?

              Что думаете, коллеги?

              Комментарий


              • #37
                Аналитик

                1. Так же как на 01число в тысячах, т.к. ссылка на ту же ф 135.
                2. имхо, в электроне не надо будет посылать, а только на бумаге. ОБВЕД и БАЛАНС и пр. им нужны, чтобы сделать свой свод по ТУ, ГУ и пр. А на внутренние даты им этого не надо. А вот нам для себя что-то придется придумывать/покупать
                3. опять же предварительное имхо, сможем столько же, как сейчас, если позволит Н1. Просто это активы более рисковые, поэтому и коэффициент 1,3
                В действительности все не так, как на самом деле.

                Комментарий


                • #38
                  Согласна с НИКА. А насчет программы, ведь главное посчитать расшифровки, а считать их приходится вручную. Поэтому программы особо жизнь не улучшат, разве только если придумать хороший контроль, но опять же в части только самих расчетов нормативов.

                  Комментарий


                  • #39
                    Аналитик НИКА Tanushka придумывать/покупать и программы особо жизнь не улучшат
                    Все это долно быть в недрах АБС. Тогда и расшифровки на автомате считаться будут
                    В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

                    Комментарий


                    • #40
                      Big_Mike , Все это долно быть в недрах АБС. Тогда и расшифровки на автомате считаться будут
                      Ну-ну. Не верю, что есть программы формирующие расшифровки
                      автоматически. Нууууууууу, не верю.
                      Что нужно сделать и как, чтобы это реализовать - понятно, практически,
                      всем, кто давно и серьезно занимается отчетностью, но я не думаю, что
                      у кого-либо это реализовано. Не поверю, пока не увижу собственными глазами.
                      Ну, разве в банке с пятью с половиной операций. Где автоматическое и ручное
                      формирование расшифровок занимает одно и то же время.

                      Комментарий


                      • #41
                        сейчас каждый день тренируюсь считать хотя бы Н2, Н3 в текущем режиме.
                        на коленке и без филиалов - тогда совсем швах, их больше 60.

                        Н6 обложили лимитами давно, не проблема пока, но может быть, когда "кольца" будут и неттинги.
                        DenM, CIA

                        Модератор форумов

                        Комментарий


                        • #42
                          AA, говорят, есть такие.
                          Только жуткие суммы за всю автоматизацию уплачены.
                          DenM, CIA

                          Модератор форумов

                          Комментарий


                          • #43
                            DenM, сейчас каждый день тренируюсь считать хотя бы Н2, Н3 в текущем режиме.
                            Я уже несколько лет имею возможность считать нормативы ежедневно.
                            Созданы екселевские файлы, посредством макросов настроены на
                            dbf-файлы со сводным балансом банка, которые формируются из нашей АБС.
                            Подготовительная работа потребовала некоторого времени, считаются
                            нормативы 2-3 секунды. Дальше идет ручная правка - отдельных остатков
                            отдельных балансовых счетов. Конечно, я не беру данные филиалов - за много
                            лет я знаю порядок цифр и погрешность бывает, как правило, несущественная.
                            Собираю только на отчетную дату и для прогноза, если вижу в этом необходимость.
                            Чтобы Вы не проходили этот путь с начала, я могу прислать Вам эти
                            файлы-заготовки.
                            Что касается филиалов, то запрашивать от них нужно, конечно, только коды,
                            возможно не все, в зависимости от объема и перечня инфо.

                            Комментарий


                            • #44
                              AA формирующие расшифровки автоматически.
                              Ну пусть не все, но большую часть - можно.
                              В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

                              Комментарий


                              • #45
                                Big_Mike , бОльшая часть и у меня формируется автоматически,
                                но меньшая в виде - 8989, 8991 - отнимает много времени и сил.

                                DenM говорят, есть такие.
                                Все говорят. Но никто не видел.

                                Комментарий


                                • #46
                                  AA 8989, 8991 Картотека договоров нужна. В недрах АБС
                                  В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

                                  Комментарий


                                  • #47
                                    DenM у вас бимельный ящик переполнен
                                    Я устала его чистить. Завтра вообще все сотру.
                                    вашу волшебную программку. Мечтаю посмотреть, как же людям хорошо живется.
                                    Только Вам нужно будет ее настроить. Консультации моего любимого
                                    технолога я Вам постараюсь обеспечить. В Вашем профиле настоящий
                                    электронный адрес? Или Вам на би-мейл?
                                    я видел, но там уже не работаю.
                                    денег стоило и времени - уйму.

                                    А объемы банка какие были? А мобильность системы?
                                    Чего-то - чем больше я знаю программ, там больше люблю
                                    экселевские макросы с умничками экономистами-технологами...

                                    Big_Mike Картотека договоров нужна. В недрах АБС
                                    Я там о своей "беде" Вам на би-мейл кинула.
                                    Возможно, и не беда с Вашей точки зрения,
                                    но - для меня почти непреодолимое препятствие.

                                    Комментарий


                                    • #48
                                      AA Чего-то - чем больше я знаю программ, там больше люблю
                                      экселевские макросы с умничками экономистами-технологами...
                                      Особенно среднехронологические остатки хорошо считаются ...........?

                                      Комментарий


                                      • #49
                                        MVVD Особенно среднехронологические остатки хорошо считаются ...........?
                                        Хорошо считаются. Собственно, с тех пор, как усилили требования
                                        (во всяком случае наше ГУ ЦБ) относительно расчета совокупных
                                        обязательств банка для Н8 (раньше же сумму просто из OBVEDа брали),
                                        я их считаю исключительно в этих таблицах.
                                        Единственное, что я не пробовала делать (не было необходимости)
                                        и, полагаю это будет сложнее (так как нужно будет "завязывать" макросы
                                        на отдельные лицевые счета), так это рассчитывать среднехронологические
                                        по клиентам, скажем для Н6.

                                        Комментарий


                                        • #50
                                          AA
                                          Может глупый вопрос, но зачем для Н6 среднехронологические остатки?

                                          Комментарий


                                          • #51
                                            MValerik , Может глупый вопрос, но зачем для Н6 среднехронологические остатки?
                                            Это я глупая...для ежедневного расчета не нужна среднехронологическая...
                                            Простите, есть немного: все смешалось в моей голове - проблемы старой
                                            редакции с проблемами новой...ровно, как говорила: возьмите худшее
                                            отовсюду...

                                            Комментарий


                                            • #52
                                              Цепляю свою прогу для быстрого анализа Н2 и Н3 и выработки мер по их корректировке.

                                              П.С. сорри, коллеги, в колонтитулах конфидент информэйшн
                                              Последний раз редактировалось DenM; 26.01.2004, 16:25.
                                              DenM, CIA

                                              Модератор форумов

                                              Комментарий


                                              • #53
                                                DenM Заранее извиняюсь возможно за нескромный вопрос, а Газпром и Алроса у Вас на основании какой расшифровки в расчет ЛАт попали?

                                                Комментарий


                                                • #54
                                                  Nigga вот они, родненькие 8995 Н3 (ЛАт), Н5 (ЛАт).
                                                  и Газпром и Алроса выпустили credit-link notes, эмитентом у них Морган Стенли (и еще кто-то, надо уточнять, наизусть не помню).
                                                  Не обремененные обязательствами долговые обязательства банков нерезидентов стран из числа "группы развитых стран", приобретенные для
                                                  перепродажи и по договорам займа (включая эмитированные и авалированные ими векселя), долговые обязательства юридических лиц - нерезидентов стран из числа "группы развитых стран", а также векселя, эмитированные и авалированные органами государственной и местной власти иностранных государств из числа "группы развитых стран", части счетов 50109, 50110, 50113, 50115, 50210, 50211, 51601, 51602, 51701, 51702, 51801, 51802
                                                  DenM, CIA

                                                  Модератор форумов

                                                  Комментарий


                                                  • #55
                                                    DenM Спасибо! Век живи, век учись - наш банк пока еще не дорос до таких инструментов =)

                                                    Комментарий


                                                    • #56
                                                      АА
                                                      А можно и мне Ваши файлы?
                                                      Могу и своим поделиться, но у нас банк на шесть операций, хотя местное ГУ ЦБ уже не хочет 135 форму, а просит прямо распечатку из EXCEL.
                                                      Спасибо.

                                                      Комментарий


                                                      • #57
                                                        aeu, сейчас.
                                                        а просит прямо распечатку из EXCEL
                                                        Когда мы впервые услышали о новой редакции И1 (в начале прошлого года),
                                                        речь шла о том, что у банков должен быть некий платежный календарь,
                                                        из которого была бы очевидна ликвидность. Т.е. все поступления, списания по
                                                        ресурсам и хозяйственным платежам. Тогда же высказывалось предположение,
                                                        что ЦБ сам предложит некую форму этого календаря и в случае возникновения
                                                        сомнений об истинном положении с ликвидностью (невзирая на формальное
                                                        исполнение нормативов) ЦБ будет его запрашивать. Видимо, не сложилось.
                                                        Как и не сложилось иного очевидного алгоритма проверки нормативов на
                                                        ежедневной основе. Думаю, для них (а, может, и для нас?) самым лучшим
                                                        вариантом была бы автоматизация расчета на основе xlsфайлов, где на одном
                                                        листе будет расчет, на других - расшифровки кодов (по кредитам, ценным
                                                        бумагам, прочему). Идеал, конечно, но мне кажется, я пойду именно таким путем.

                                                        Комментарий


                                                        • #58
                                                          По поводу платежного календаря было сказано еще в 139-Т.
                                                          Сейчас они хотят добиться, чтобы этот календарь составлялся. А за основу формы календаря можно взять 125 форму. После некоторой доработки можно будет увидеть, в каждом конкретном случае по срокам - где излишек, а где дефицит. Но боюсь, что новая 1 инструкция не будет способствовать составлению этого календаря...

                                                          Комментарий


                                                          • #59
                                                            Пока созревала, за меня MValerik ответил. Действительно, ЦБ видит приблизительный платежный календарь из 125 формы 17-И, но это на отчетную дату, а ежедневно нет. И отчет по нормативам в xls-ном файле тоже на дату, а дома мы ежедневно смотрим - данные качаются прямо из баланса (кроме кодов, конечно). Поэтому зачем им наша форма - не пойму, нравится наверное.

                                                            Комментарий


                                                            • #60
                                                              aeu , 125 форма лично для меня непоказательна, тем более,
                                                              что и ее можно чУдненько рисовать. Не показательна, потому,
                                                              что очень консолидирована. К тому же я представляю как с помощью
                                                              этой формы "рулить" ликвидностью с точки зрения процесса, но очень
                                                              плохо понимаю, как рулить ликвидностью с точки зрения выполнения
                                                              нормативов. Ни для кого ведь не секрет, что это несколько разные вещи.
                                                              Но! Эти проблемы решаемы и, если доработать эту форму соответствующим
                                                              образом, то вполне можно использовать и как аналог платежного календаря,
                                                              и как основу для анализа/управления ликвидностью. На самом деле
                                                              это вопрос привычки и профессиональных пристрастий: кому и с какими
                                                              отчетными формами привычнее работать.

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X