2 марта, вторник 06:58
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Basel III

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Basel III

    Новый документ - новая тема

    Пресс-релиз:

    http://www.bis.org/press/p101216.htm

    Пакет документов по Базелю 3 - профильный раздел на сайте BIS:

    http://www.bis.org/list/bcbs/tid_132/index.htm

  • #2

    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Департамент внешних и общественных связей
    107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru



    ИНФОРМАЦИЯ



    Об опубликовании Базельским комитетом по банковскому надзору пакета реформ в сфере банковского регулирования (Базель III) и результатов проведения оценки количественного влияния предлагаемых изменений
    Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 декабря 2010 года на web-сайте Базельского комитета по банковскому надзору (Комитет) в сети Интернет был опубликован пакет реформ в сфере банковского регулирования (т.н. Базель III), предусматривающих новые стандарты по регулированию достаточности капитала и ликвидности. Данные документы были одобрены Группой управляющих центральными банками и глав надзорных органов стран – участниц Комитета, а также поддержаны главами государств "Группы 20" на саммите в Сеуле в ноябре 2010 года. Кроме того, Комитетом были опубликованы результаты проведения анализа количественного влияния новых регулятивных стандартов на показатели деятельности кредитных организаций.
    Базель III предусматривает повышенные требования к качеству и достаточности капитала; повышение требований к покрытию рисков; введение т.н. простого показателя левереджа (который должен соотносить капитал с объемом активов, не взвешенных по рискам, и забалансовых обязательств, и дополнять т.н. риск-ориентированный показатель достаточности капитала); введение "буферов" капитала (дополнительные требования к капиталу, не учитываемые при определении минимальной величины пруденциальных норм), позволяющих абсорбировать убытки в периоды стресса; введение двух стандартов ликвидности.
    Комитетом предусмотрен поэтапный переход на новые регулятивные стандарты. В течение переходного периода Комитет планирует провести оценку адекватности выработанного порядка расчета и значения показателя левереджа при применении показателя в течение полного кредитного цикла и для различных моделей бизнеса. Возможные изменения порядка расчета и значения показателя левереджа должны быть реализованы в первой половине 2017 года. С 1 января 2018 года показатель левереджа планируется включить в состав Компонента I Базеля II. В отношении показателя краткосрочной ликвидности (LCR) и показателя чистого стабильного фондирования (NSFR) предусмотрен период наблюдения и последующее уточнение параметров данных показателей.
    Комитетом также опубликован документ о результатах проведения анализа количественного влияния новых регулятивных стандартов, опубликованных в июле и декабре 2009 года, на показатели деятельности кредитных организаций. Анализ проводился по двум группам банков (крупные международно-активные банки и банки, не относящиеся к крупным)1 без учета положений переходного периода (о поэтапном списании и применении "дедушкиной" оговорки), исходя из предположения о реализации Базеля III в полной мере по состоянию на конец 2009 года. Результаты анализа показали, что среднее значение показателя достаточности базового капитала банков 1-ой и 2-ой групп составляет 5,7% и 7,8% соответственно (при минимальном требовании Базеля III в размере 4,5%). В целях соблюдения нового требования к достаточности базового капитала банкам указанных групп потребуется увеличить капитал на 165 млрд.евро и 8 млрд.евро соответственно. Оценка соблюдения требования Базеля III по достаточности базового капитала с учетом буфера консервации в размере 7% (базовый капитал – 4,5%, буфер консервации – 2,5%) показала, что у банков 1-ой и 2-ой групп недостаток величины капитала составляет соответственно: 577 млрд. евро (при наличии прибыли после налогообложения в размере 209 млрд.евро) и 25 млрд. евро (при наличии прибыли после налогообложения 20 млрд.евро). Таким образом, для выполнения требований Базеля III банкам потребуется наращивать капитал за счет выпуска акций и/или принятия решения о нераспределении прибыли. Среднее значение показателя краткосрочной ликвидности (LCR) банков 1-ой и 2-ой групп составило 83% и 98% соответственно, среднее значение показателя чистого стабильного фондирования (NSFR) – 93% и 103% соответственно.
    Председатель Комитета Ноут Веллинк (Nout Wellink) отметил, что новые требования в части усиления регулирования капитала и ликвидности будут способствовать улучшению качества капитала банковской системы, увеличению запасов ликвидности, а также снижению объема нестабильных источников фондирования. Достаточно продолжительный переходный период позволит банкам постепенно внедрять новые регулятивные стандарты по мере оздоровления экономики. Он также заметил, что период наблюдения в отношении показателей ликвидности позволит предотвратить непредвиденные последствия применения данных стандартов как для банковского сектора, так и для экономики в целом.
    Комитет планирует опубликовать отчет Группы по макроэкономической оценке, подготовленный совместно с Советом по финансовой стабильности (СФС), содержащий анализ влияния Базеля III в течение переходного периода2.
    Комитетом также опубликовано Руководство для национальных органов банковского надзора относительно контрциклического буфера капитала . Главной целью введения режима формирования буфера является его использование как средства макропруденциального регулирования для защиты банковского сектора в периоды чрезмерного кредитного роста, который может привести к возникновению системного риска.
    Подробная информация о принятых Комитетом решениях содержится в пресс-релизе Комитета от 16 декабря 2010 года и доступна по ссылке http://www.bis.org/press/p101216.htm.

    1 В данном обследовании приняли участие 263 банка из 23 стран-членов Комитета (из них 94 банка с величиной основного капитала свыше 3 млн.евро включены в 1-ую группу, остальные 169 банков отнесены ко 2-ой группе)2 Документ Итоговый отчет Группы по макроэкономической оценке, содержащий анализ влияния Базеля III в течение переходного периода, опубликован на web-сайте Комитета 17 декабря 2010 года и доступен по ссылке http://www.bis.org/press/p101217.htm.



    12 января 2011 года
    При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
    http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...1440bazel1.htm

    Комментарий


    • #3
      re; Basel III Implementation – Capital Adequacy and Liquidity Requirements

      Здесь рефлексия Канадского банковского регулятора на новый Базель 3.

      http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRe...es/cptlq_e.pdf

      В настоящее время, от канадских банков неофициально потребовано "учитывать" аспекты Базеля 3 во всех внутренних оценках адекватности капитала - (ICAAP -Internal Capital Assessment Process) и бизнес планах. Нужно подготовить/привести в "соответствие" документы по ICAAP в течении 2011 года.

      Комментарий


      • #4
        На мой взгляд интересная речь г-на из австралийского ЦБ:

        Malcolm Edey: Basel III and beyond

        Комментарий


        • #5
          Уважаемые коллеги, добрый день!

          Прошу помощь: подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про расчет показателей достаточности капитала по Базелю 3 для МСФО.

          Заранее благодарю!

          Комментарий


          • #6
            Rrina, про расчет - в самом тексте базеля. а раскрытие по 3 компоненте - можно глянуть сайты крупных мировых банков, там есть.

            Комментарий


            • #7
              Адель, благодарю за оперативный ответ!
              Существует ли перевод Базеля 3 на русский язык?

              Комментарий


              • #8
                Rrina, русский текст есть на сайте цб: http://www.cbr.ru/today/?PrtId=pk_bn_46783

                Комментарий


                • #9
                  у кого есть шпаргалка-комментарии Базеля 3 RWA? как народ использует lgd и ul в разрезе портфеля, по каждому субпортфелю или высчитывает средневзвешенную?
                  fvoci-как классифицируют?
                  Решая разделить чью-то судьбу, выбери того, к кому она благосклонна.

                  Комментарий

                  Обработка...
                  X