Управленческий финансовый результат

[Рогнар]

Уважаемые коллеги

Думаю над вопросом справедливости платы за депозиты до востребования для расчета упр. фин реза, а за одно и базы бонуса бизнес департаментам. У нас получается такая картина, когда корпоративный департамент за счет своего портфеля в 10 у. единиц получает доход одного порядка с доходом, который ему начисляет ALM(ДУАП) с привлеченных депозитов объемом в 1 единицу. Получается стимула эффективней работать нет. Лишь бы онколл привлекать. На сколько по Вашему это справедливо, и как лучше подрезать крылья ?

С Уважением
Рогнар

[Omad]

Уважаемые коллеги

Думаю над вопросом справедливости платы за депозиты до востребования для расчета упр. фин реза, а за одно и базы бонуса бизнес департаментам. У нас получается такая картина, когда корпоративный департамент за счет своего портфеля в 10 у. единиц получает доход одного порядка с доходом, который ему начисляет ALM(ДУАП) с привлеченных депозитов объемом в 1 единицу. Получается стимула эффективней работать нет. Лишь бы онколл привлекать. На сколько по Вашему это справедливо, и как лучше подрезать крылья ?

С Уважением
Рогнар

ДОбрый день!

Попытка ответа, лежащая на поверхности: возможно, все дело во внутренних трансфертных ставках? Может есть смысл поковырять методику?

К вопросу "справедливо-не справдливо", "эффективно - не эффективно": не правильная постановка, на мой взгляд. Эффективность работы отдельных департаментов сама по себе интересна только этому департаменту. Абсолютно не факт, что сумма максимально эффективных департаментов дает в итоге максимально эффективный банк. Это тот случай, когда синергии нет

Конкретно в рассматриваемом случае: возможно ведь и такое, что банк в целом испытывает скорее недостаток ресурсов, чем недостаток объемов кредитного портфеля. Поэтому, казначейство банка (в вашей терминологии видимо - ДУАП) намеренно стимулирует бизнеса именно на привлечение, а не на кредитование, управля внутренними трансфертными ставками. А корпоративному департаменту кажется что ему "не дают эффективно работать". На смом деле - он просто односторонее смотрит на жизнь

Удачи

[Panda-9]

Еще и качество портфеля (тех 10 у.е.) может сказываться. Если спрэд от трансфертной цены, например, 2% годовых, а дефолтность по двухгодичным кредитам оценивается в 4%, то нафига вообще так кредитовать? В этом случае есть стимул чудесным образом повышать доходность при снижении дефолтности. В общем, игра цифор может быть какой угодно (не угодно), и с точки зрения бонусов в выигрыше тот, кто лучше воспринимает правила этой игры, отделяя причины от следствий..

[Coctail]

Таки да - резать трансфертные ставки для остатков до востребования, резать не дожидаясь перитонита. Вот когда у меня была нехватка ликвидности и я влез в остатки до востребования, соответственно платил за них щедро, клиентщики и привыкли. Сейчас ситуация обратная, ликвидность избыточна и ставки я жестко срезал. За валюту совсем не плачу ничего. Рассматриваю вариант по онкольным счетам в валюте сделать отрицательную ставку (чтобы штрафовать за остатки). Естественно, это придётся согласовать в АЛКО, тк придётся в тарифы вводить клиентам плату за хранение остатков в валюте. Но это мера очевидно вынужденная - валютные остатки на коррсчетах входят в Н1 с коэффициентом 0,2. Рано или поздно большие остатки на счетах до-востребования накапливаются в корреспонденции с коррсчетами и начинают душить Н1. Клиентщики конечно в голос воют, привыкли к хорошим временам.

[Panda-9]

...Рассматриваю вариант по онкольным счетам в валюте сделать отрицательную ставку (чтобы штрафовать за остатки)... .

Что-то мне кажется, что термин онкольный у нас всё чаще применяется не совсем верно. По сути, онкольный кредит - это залоговый кредит до востребования (банк позвонил, сказал вернуть - возвращай, ну а нет - залог продаем). У нас такой практики, по-моему, и нет. А термин используется для вкладов и счетов до востребования. Но термин это термин, сущности должны имет свои названия.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_f...9E%D0%9B%D0%AC

[NiWo]

Поменяйте подход к оценке эффективности бизнеса. Сделайте критерием не итоговую прибыль сегмента, а объем портфеля или прибыль по нему. Вот стимул и появится.
Только - Omad мудр как всегда - подумайте, что банку на самом деле требуется в этот исторический момент. Может, и правда есть острая нехватка коротких ресурсов. Или появилась возможность и желание поиграть в процентный риск и заработать. Тогда ничего менять не надо и все молодцы: и те, кто завышает трансфертные ставки, и те, кто на это адекватно реагирует и развивает привлечение.