21 сентября, пятница 12:51
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Стратегический риск

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Стратегический риск

    Есть Письмо ЦБ РФ от 23 июня 2004 г №70-Т "О типичных банковских рисках", где отдельно выделено понятие стратегического риска.
    Стратегический риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации.


    ИМХО - это все входит в операционный риск......
    Ваши мнения, и как кто вообще классифицирует? кто-нить отходит от предложенного ЦБшниками варианта?

  • #2
    Все, что может относится к его выявлению и оценке - буду рада обсудить и узнать

    Комментарий


    • #3
      Galinka-malinka
      Учитесь пользоваться Поиском!
      Хорошая веСЧ, я Вам скажу!

      Как измерить стратегический риск? (http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=66444)

      Система отчтености. Стратегический риск. Я застрял :-) (http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=59698)
      В действительности все не так, как на самом деле.

      Комментарий


      • #4
        Кто что скажет по этой теме, кроме того, что написано в 2005-у?
        См. файлик. М.б., еще что-то подскажете.


        Перечень наиболее значимых факторов стратегических рисков для устойчивого развития ...
        http://www.raexpert.ru/conference/20...nt/izvekov.ppt

        Структурирование стратегических рисков
        http://www.risk-manage.ru/conference.../golomidov.pps
        Последний раз редактировалось DenM; 17.04.2009, 20:14.
        DenM, CIA

        Модератор форумов

        Комментарий


        • #5
          См. файл. В докладе есть ссылка на др. исследование МБ про энергоэффективность.
          Тоже интересное чтиво, но файл очень уж большой.
          Подобные доклады МБ и ОЭСР выпускают раз в полгода.
          Получается, сейчас в целом для страны риск\челлендж главный - справиться с большими затратами на поддержку существующих мощностей и выделить средства на развитие при этом. Т.е. не просто повысить эффективность и обеспечить тем самым устойчивость, но и заложить основу для эффективности в будущем. Слишком общая фраза?
          DenM, CIA

          Модератор форумов

          Комментарий


          • #6
            нашел в архиве интересный материал про 10 главных рисков.
            Имхо, сохраняет актуальность.
            DenM, CIA

            Модератор форумов

            Комментарий


            • #7
              DenM, про ликвидность упомянули, а вот рост кредитного портфеля не сопоставили сростом реструктуризаций и ростом просрочки, а должны были
              Дорогу осилит идущий!

              Комментарий


              • #8
                ВОт вопрос из вопросов по рискам: насколько можно доверять прогнозам по макростатистике?

                См. статью. Почитал, и грустно стало, и вдохновило: есть же у некоторых ученых мужей голова на плечах, все-таки.

                АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ "Почему ошибаются экономисты"
                автор И.А. Николаев
                DenM, CIA

                Модератор форумов

                Комментарий


                • #9
                  Пришла по рассылке Gaap.ru статейка про страховые компании. имхо, и к банкам имеет отношение.
                  К статье прикреплен файл на 11 мегов.

                  “Уроки кризиса” для страхового сектора – исследование Ernst & Young
                  Хотя страховому сектору в основном удалось избежать прямого влияния рецессии в сравнении с другими финансовыми предприятиями, большинство страховых компаний, тем не менее, было неприятно шокировано глубиной и степенью негативного эффекта – говорится в новом исследовании от аудиторской компании Ernst & Young (“Lessons from change: regaining the balance in the insurance industry”).

                  “Уроки” были выучены, и сейчас, по мнению исследователей, компаниям следует сосредоточиться на оценке потенциального воздействия экстремальных рисков, в случае если они надеются в будущем научиться более грамотно реагировать на возможные стрессовые условия. Питер Поррино (Peter Porrino), глава страхового департамента головного офиса E&Y, комментирует результаты: “На протяжении последних нескольких лет “прогрессивные” страховщики (оперативно) реагировали на давление, оказываемое меняющимся экономическим климатом. Общаясь с нашими клиентами, мы неоднократно слышали, как компании по всему миру применяют те или иные подходы к управлению кредитным риском, или для того, чтобы что-то сделать с нормативными требованиями к капиталу. Они занимались редизайном определенных продуктов, меняли ценовую политику на них. Исполнительные менеджеры не только применяли стратегии управления для защиты их бизнеса, но также уделяли внимание дальнейшему росту и изменениям в своей организациях, чтобы наилучшим образом управлять ими в будущем”.

                  Теперь немного конкретики об “уроках”, усвоенных страховщиками в период кризиса. Итак:
                  • Большинство страховых компаний понимает, что резервную “подушку” капитала стоит держать на уровне, превышающем оптимальный - предсказанный экономическими моделями. Также очень важно разработать действенные стратегии быстрой переброски капитала из одной организации в другую во время кризиса.

                  • Риск-менеджмент должен осуществляться в масштабе всего предприятия: это ключ к будущему успеху. Страховщики, имеющие в своем распоряжении действенные подходы к защите собственных активов, показали себя с самой лучшей стороны в тяжелых кризисных условиях. Стратегия же главного риск-менеджера предприятия должна состоять в тесной работе с отдельными бизнес-единицами компании, принятии операционных и стратегических решений по ним, и последующей передачи проектов этих стратегий в совет правления для окончательного утверждения.

                  • Наиболее удачные страховые компании осуществляют переоценку размера и структуры своего бизнеса “сверху-вниз”. Это наиболее эффективный подход, позволяющий реагировать быстро и быть гибким в кризисных условиях. Топ-менеджеры должны задавать себе вопрос, а является ли их бизнес достаточно гибким для таких рыночных условий, и действительно ли он функционирует в соответствие с поставленными перед ним стратегическими задачами?

                  • Для обеспечения успеха страховщики должны иметь гибкую инвестиционную политику. Может сложиться так, что стоит подумать об отзыве инвестиций в различные непрофильные линейки товаров, с тем чтобы сосредоточить инвестиции на каком-либо ключевом направлении для дальнейшего своего развития.

                  • Не стоит упускать возможности, предоставленные выходом на новые рынки, или предложением новых страховых продуктов. Например, страховые компании могут обладать значительным опытом в предоставлении страховых услуг представителям старшего поколения. У компаний есть базы информационных статистических данных по смертности – следовательно, в этой области они обладают должной степени профессионализма. Гибкость стратегии – это умение играть на рынке. Почему бы не предложить новый продукт? Или, возможно, стоит играть с географической позиции: скажем, в регионах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Восточной Европы спрос на такие продукты будет выше просто по причине того, что доля старшего поколения среди всей популяции будет выше. Почему бы на этом не сыграть? Всегда нужно оставаться “на острие атаки” и чутко следить за последними рыночными тенденциями, чтобы быть успешным.


                  Источник: “Ernst & Young”
                  http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Lessons_from_change_Regaining_balance_in_the_insurance_industry/$FILE/Lessons_from_change.pdf
                  DenM, CIA

                  Модератор форумов

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от DenM Посмотреть сообщение
                    См. статью. Почитал, и грустно стало..
                    АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ "Почему ошибаются экономисты"
                    автор И.А. Николаев
                    Можно было перекратить чтение после второй причины,не гоже профессионалу читать такие материалы,тогда может и не стало бы так грустно,имхо.
                    Ветры дуют не так, как хотят корабли

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от DenM Посмотреть сообщение
                      Пришла по рассылке Gaap.ru статейка про страховые компании. имхо, и к банкам имеет отношение.
                      К статье прикреплен файл на 11 мегов.“Уроки кризиса” для страхового сектора – исследование Ernst & Young
                      Источник: “Ernst & Young”
                      http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Lessons_from_change_Regaining_balance_in_the_insurance_industry/$FILE/Lessons_from_change.pdf
                      DenM, может имеет смысл конкретизировать какие-то вопросы?
                      В приведенном виде материал слишком уж расплывчатый,
                      какие-то обобщенные фразы (на аглицком-то не все ведь спикают ).
                      Ветры дуют не так, как хотят корабли

                      Комментарий


                      • #12
                        aga-kerim, на аглицком-то не все ведь спикают - не уважительная причина
                        DenM, CIA

                        Модератор форумов

                        Комментарий


                        • #13
                          ЦБ выпустил важный документ про управление капиталом в долгосрочном плане. Базель 2 и все такое. Имхо, толковая бумага.
                          http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...44134bazel.htm

                          У нас в банке примерно такая уже 4 года работает и помогает справляться с некоторыми сложными узлами в системе управления. Но сейчас обновим, конечно.
                          DenM, CIA

                          Модератор форумов

                          Комментарий


                          • #14
                            коллеги, подскажите,
                            принципы оценки стратегического риска из 2005-у у вас нашли отражение во внутреннем документе по организации управления стратегическим риском.

                            у нас нет., т.к. документ-Положение от 07г., а указание 2005-у от 30.04.2008г.
                            Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

                            Комментарий


                            • #15
                              ЦБ думает еще над одной темой. В развитие Указания Банка России от 05.03.2009 № 2194-У, я так понимаю.


                              Планы развития бизнеса банков в ситуации кризиса могут стать предметом регулирования ЦБ
                              02.09.2011 18:27

                              Совет по финансовой стабильности в рамках G-20 в 2011 году может принять жесткие рекомендации по поводу динамики развития банков в кризисных ситуациях, Банк России готов распространить такие требования на российские кредитные организации, сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ Михаил Сухов на Международном банковском форуме в пятницу.


                              По его словам, в США и Швейцарии объектом регулирующего воздействия денежных властей с 2012 года станут не только показатели на основе отчетности, но и перспективы деятельности банков - так называемые "планы банков по поддержанию деятельности".

                              "Мы внимательно изучаем американский и швейцарский опыт. В следующем году нам надо будет обдумать план внедрения этих рекомендаций", - сказал Сухов.

                              В настоящее время, пояснил он, банки проводят стресс-тесты, определяя возможные потери капитала в кризисных ситуациях и потребности по формированию резервов. "Но если раньше такого рода упражнения носили аналитический характер, то в ближайшие годы они перейдут в сферу регулятивного воздействия", - сказал Сухов.

                              Он напомнил, что в России уже есть опыт формирования банками бизнес-планов и планов финансового оздоровления. "Но это будет нечто иное: управленческие решения по прогнозированию бизнеса перейдут в сферу регулирующего воздействия. Важно понимать планы развития бизнеса банка и его резервов в кризисной ситуации", - сказал Сухов.

                              Еще одной рекомендацией международного сообщества по отношению к банкам может стать выделение на национальном уровне круга системообразующих банков. "Но это не должно превратиться в списочный подход, привести к выделению банков, работающих в лучших конкурентных условиях", - сказал Сухов.

                              Читайте далее: http://www.bankir.ru/novosti/s/plany...#ixzz1X34PxwgZ
                              DenM, CIA

                              Модератор форумов

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от DenM Посмотреть сообщение
                                "Но если раньше такого рода упражнения носили аналитический характер, то в ближайшие годы они перейдут в сферу регулятивного воздействия", - сказал Сухов.
                                На вряд ли они после этого перестанут быть аналитическими
                                Не думай, что упадешь - и ты не упадешь.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Имхо, Письмо Банка России от 29.06.2011 N 96-Т "О Методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала" можно использовать как хорошее подспорье в анализе страт. рисков
                                  DenM, CIA

                                  Модератор форумов

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от DaBro Посмотреть сообщение
                                    Есть Письмо ЦБ РФ от 23 июня 2004 г №70-Т "О типичных банковских рисках", где отдельно выделено понятие стратегического риска.
                                    Стратегический риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации.
                                    К делам давно минувших дней и обсуждений. Если вчитаться (жирным выделено мной), то стратегический риск прояавляется в результатие неверно (ошибочно) сформрованной стратегии, а также необеспеченности ее ресурсами и решениями. Т.е. два основных фактора:
                                    1. ошибки в выборе цели и пути достижения,
                                    2. ошибки в организации следования по этому пути.
                                    По идее,чтобы оценить стратегический риск, надо оценить вес (последствия) и вероятность таких ошибок? Но принятие решения на этапе планирования и на этапе реализации - вещи никак не статистические, индивидуальные до предела, вероятностями не пахнет вроде. То есть статистический подход тут никак не работает. Что же тогда? Попытаться оценить качество менеджеров (включая топов), которые разрабатывают и реализуют стратегию? Эта мысль мне в голову пришла пару месяцев назад, казалась нереализуемой. Они и сейчас пока такой кажется. Но - почемы бы и нет? Ведь можно создать доморощенную шкалу оценок (образование, опыт именно в стратпланировании...). Это первое.
                                    Второе, что пришло в голову - оценить традиционность/революционность стратегии - тоже можно доморощенную шкалу придумать. Например, идем прежним путем - множитель революционности 1,0, поворачиваем плавно в сторону нового для нас ипотечного кредитования - множитель 1,3, революционно отказываемся от корпоративного бизнеса и сосредотачиваемся на рознице, которой не занимались никогда, - 10,0. Как-то так...
                                    Что скажете, коллеги, о таких соображениях?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Интересная статья по теме: http://bankir.ru/tehnologii/s/isprav...chee-10004949/

                                      привлекло внимание: "... Для того, чтобы стратегическое планирование на самом деле стало процессом, необходим систематический анализ достижения целей, возможностей их пересмотра, самой стратегии ...."
                                      DenM, CIA

                                      Модератор форумов

                                      Комментарий

                                      Пользователи, просматривающие эту тему

                                      Свернуть

                                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                      Обработка...
                                      X