21 января, понедельник 19:34
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Форварда USD/RUB от А до Я

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Форварда USD/RUB от А до Я

    Уважаемые коллеги! Добрый день всем!
    Прошу Вашей помощи! к нам (небольшой банк) обратился клиент с вопросом хеджирования валютных рисков. Он платит по валютным контрактам с отсрочкой 3 и 6 мес.
    Соответственно, в Банке встал вопрос, каким образом все это будет выглядеть от начала и до конца. С вопросами бухгалтерского учета и хеджирования собственных рисков, учетной политикой, ОВП, курсовой разницей и пр я уже разобралась. Осталась еще куча вопросов:

    1. В каком виде между банком и клиентом будет оформлена эта сделка? В виде обычной заявки на покупку валюты, но датой исполнения + (условно) 3 мес?
    2. Должен ли банк брать с клиента какое-либо обеспечение или страховой депозит на срок форварда?
    3. Что происходит в том случает, если клиент не исполняет обязательства в срок?
    4. Должен ли банк каким-то образом считать лимиты и резервировать подобные сделки? В отношении клиента или контрагента, у которого он будет этот форвард перекрывать?
    5. Читая приказ ФСФР наткнулась на то, что банк обязан заполнять налоговые регистры, где указывается цена форварда, посчитанная как среднеарифметическое от предложений на рынке (коих должно быть не менее трех). Эту информацию можно брать из терминалов Рейтер и Блумберг. А вот за неимением таковых? Каким образом можно получить инфу о состоянии рынка форвардов в ТАКОМ виде, чтобы это устроило ФСФР и доказывало, что мы цены не с потолка взяли?

    Заранее большое спасибо за помощь!

  • #2
    Забавно получается. С вопросами хеджирования собственных рисков вы разобрались, а нужно ли брать обеспечение (депозит) вы не знаете. А с чем же вы тогда разобрались? Следующий по порядку вопрос - а что если клиент не выполняет обязательства в срок? А не пригодится ли как раз в этом случае депозит?
    С вопросами бухучёта разобрались - а нужно ли резервировать не знаете. Тупик. Смотрите 283-П.
    Лимиты это вообще ваше внутреннее дело (кроме лимитов ОВП пожалуй).
    Достаточно ли обычной заявки - опять же зависит от вашего внутреннего документооборота. В некоторых банках все особенности сделок описаны в отдельном документе, типа terms and conditions. тогда достаточно заявки, а подробности по ссылке в вышеуказанном документе. По опыту в небольших банках такого нет, нужно всё прописывать в договоре (скорее всего для вас эта сделка первая, и может единственная). А особенностей тут много - и размер депозита, и при каких условиях вы его не возвращаете, и какие права и обязанности возникают у банка и клиента в разные моменты времени, и можно ли закрыть досрочно - всё что хотите. Рыба на форвард где-то тут в интернете бродила.

    Комментарий


    • #3
      ок. спасибо большое. Думаю, найдя рыбу контракта, я там найду ответы на некоторые вопросы свои в т.ч. и про депозит и невозврат и пр)))

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X