ВТБ предпочитает модульные системы управления рисками

Как правильно выбрать систему управления рисками и сократить издержки при ее внедрении, рассказывает старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Назипов.

Дмитрий Назипов,

старший вице-президент банка ВТБ

— Действительно ли можно говорить о том, что за последние два-три года возросло внимание со стороны банков к современным системам управления рисками? С чем это связано? Ваша оценка — насколько сейчас банки в целом готовы к управлению рисками с точки зрения технологий?

— Безусловно, внимание к этим системам возросло. Мы видим и завершенные проекты (Альфа-Банк, Банк Москвы), и текущие (ПСБ, ВТБ). Как мне кажется, это естественный эволюционный процесс. Ведь тот, кто управляет рисками, понимает, чем он рискует, где рискует и какова выгода от принятия этого риска.

Вероятно, еще одним стимулом к развитию таких систем послужил финансовый кризис. С технологической точки зрения, на мой взгляд, сейчас в банках серьезных препятствий к внедрению таких систем нет.

— Ваша оценка — как изменился рынок предлагаемых систем? Есть что-то новое?

— Рынок систем управления рисками, безусловно, изменился. Появилось больше игроков.

Если говорить о каких-то новых решениях, то не думаю, что сейчас вендоры могут предложить что-то действительно новое. Задачи управления и оценки рисков появились не вчера, и в целом методы управления рисками, реализованные в системах, совпадают. Различия, конечно, есть, например, в том, что некоторые системы могут работать с теми финансовыми инструментами, с которыми не могут другие. Но в этом смысле системы следуют за финансовым рынком. Так как дисциплина управления рисками пришла к нам с Запада, естественно, что западные системы видятся наиболее совершенными и комплексными, но это не всегда так.

— Как бы вы охарактеризовали некоторые из систем управления рисками?

— Например, система Algorothmics позиционируется как комплексная. В России пока нет внедрений, она довольно дорога. К тому же, на мой взгляд, наши банки пока не готовы управлять рисками на том уровне, который предлагает Algorothmics. Года два назад Algorothmics выиграл тендер Сбербанка, но проект так и не начался.

Насколько я помню, в части управления рисками у индийской компании i-Flex есть продукт Reveleus, который в основном предназначен для управления операционными рисками. В нем содержится ряд интересных идей, однако качество исполнения системы, документации и пользовательского интерфейса явно требовало доработки, по крайней мере на тот момент, когда мы с системой знакомились.

Если взглянуть на хорошо известную в мире и в России компанию SAS, то ее продукты в первую очередь являются набором математических и алгоритмических модулей, что обеспечивает гибкость при решении определенных задач. Например, ВТБ24 пользуется продуктами данной компании для оценки кредитных рисков.

Еще одна компания — IPS-Sendero (теперь FiServ) в последние пару лет значительно увеличила присутствие в России (Банк Москвы, ПСБ, ВТБ). В части управления рисками ею предлагается продукт Kamakura Risk Mana­ger, способный производить оценку рисков ликвидности и рыночных рисков, также имеется функционал по оценке кредитных рисков.

— Как построена система управления рисками в вашем банке? Расскажите о наиболее значимых, на ваш взгляд, сложностях, с которыми вы сталкивались при ее создании?

— В нашем банке подходит к завершению первый этап внедрения системы управления рыночными рисками и рисками ликвидности на базе продукта Kamakura Risk Manager (FiServ), уже существуют планы дальнейшего развития. Также на очереди автоматизация операционных и кредитных рисков. Наиболее больной вопрос при внедрении подобных систем — наличие необходимых данных в информационных системах. Так, нам пришлось серьезно дорабатывать наши АБС, и мы также надеемся, что большой круг вопросов с данными будет сниматься по мере развития нашего проекта корпоративного информационного хранилища.

— Ваши рекомендации банкам, с чего начинать автоматизацию управления рисками? На что обращать внимание, выбирая поставщика и интегратора систем? Как сократить издержки?

— Рекомендации стандартные, как и при разработке всех больших систем. Следует выбирать модульные системы, желательно с открытыми программными интерфейсами. Также понадобится отдельная система отчетности, так как с большой долей вероятности существующих в поставляемой системе отчетов будет не хватать, да и специализированный продукт имеет более широкий функционал.

Одним из больных вопросов является работа с рыночными данными. И над этой задачей стоит обязательно задуматься. Кстати, у нас в банке завершается первый этап разработки подобной системы.

Что касается выбора интегратора, то здесь следует четко договориться о распределении обязанностей между проектными командами. Зачастую такие проекты условно можно разбить на четыре части: поставка данных в систему, настройка системы, реализация дополнительных возможностей расчета, построение системы отчетности. Исходя из задач каждого этапа и следует выбирать исполнителей.

Надо учесть тот факт, что подобной системой могут пользоваться не только подразделения рисков. Например, модуль управления ликвидностью, возможно, также заинтересует казначейство и подразделения, занимающиеся планированием.

Последняя рекомендация, которая позволит сократить издержки, — разбивайте проект на этапы.