Главная Новости Технологии Банки Курсы валют Работа Обучение Форум
Рейтинг Вестники банковского дела Информация ЦБ Интервью Словарь
Найти на сайте:
Главная / Технологии / Риск-менеджмент / Анализ и управление рисками / Внутренние рейтинги: объективная или субъективная оценка вероятности дефолта?
 
|01.06.2011 16:12|

Внутренние рейтинги: объективная или субъективная оценка вероятности дефолта?

В статье описывается подход к построению и валидации внутренних рейтинговых систем анализа финансового положения банковских контрагентов с использованием статистики наступления теоретических событий дефолта, основанных на экспертных оценках. В качестве примера приведен анализ различающей и прогностической способности методики оценки финансового положения кредитной организации CAMEL, а также процедура создания внутреннего рейтинга с помощью методов множественной регрессии.

// И.Т. Фаррахов, Риск-менеджмент в кредитной организации, №2, 2011 года

Вернуться к статье

1 | 02.06.2011 13:33 | Ваше имя :
Мощно задвинул!
2 | 02.06.2011 14:33 | aktrader :

Все замечательно написано. Вопрос один: ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ рассчитанной вероятности дефолта хотя бы по нескольким банкам?!! Методика супер, но соответствуют ли результаты ожидаемым значениям, будет ли в них логика и смысл??? 

3 | 02.06.2011 15:24 | Ваше имя :

Кривое объяснение AUC (похоже, из книжки "Бизнес-аналитика: от данных к знаниям"). Что это такое - в 2-3 строчки объясняется без всяких TP, FP и прочих.

Добавить комментарий
Вход

Правила модерации комментариев
Главная Новости Технологии Банки Курсы валют Работа Обучение Форум
Рейтинг Вестники банковского дела Информация ЦБ Интервью Словарь

Редакция: redaktor@bankir.ru , (495) 699-13-02
Рекламная служба: adv@bankir.ru, (495) 699-13-35
Экcпорт новостей: Rss-сервис, рассылка
Карта сайта
Информация о проекте
Размещение рекламы
Контакты

Редакция BANKIR.RU не несет ответственности за мнения и информацию, обнародованные в комментариях к материалам. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции.
Ответственность за информацию и оценки, высказанные в рамках интервью, лежит на интервьюируемых. При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Bankir.Ru с указанием гиперссылки.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-39290 от 30 марта 2010 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© 1999 – 2012 ИА "Банкир.Ру"