Можно ли извлечь что-либо полезное из результатов, полученных в рамках теории вероятностей и математической статистики, для практической торговли ценными бумагами?
Наверно начинать надо не с того что здесь написано, а с проверки применимости к рыночным ценам случайного блуждания. По собственному опыту такие проверки дают отрицательный ответ, аточнее гипотеза отвергается Поэтому подобные рассуждения можно отнести к чисто "тренировочным". С другой стороны написано профессионально и читается легко и хоть и практически неприменимо но методологически полезноСпасибо!Читайте далее: http://bankir.ru/tehnologii/s/matematika-tsenovykh-dvizhenii-10000298/#ixzz1V6SB2dFs (../../s/matematika-tsenovykh-dvizhenii-10000298/#ixzz1V6SB2dFs)
Предположим, что все участники рынка используют один метод теханализа, тогда очевидно что он не будет работать, так как участники рынка принимая решения на основе метода будут изменять рыночную ситуацию. За счет разных параметров ситуация будет немного размытая, но сути не изменит. Участники рынка будут создавать картину которая будет плохо прогнозироваться их методом, но вполне неплохо другими методами, которые будет применять узкий круг участников рынка.
Много лет меня терзают смутные сомнения, что известный хит прошлых Вильямса про теорию торгового Хаоса был не просто так запущен в тираж. 8-))))))))
Предположим, что все участники рынка используют один метод теханализа, тогда очевидно что он не будет работать, так как участники рынка принимая решения на основе метода будут изменять рыночную ситуацию. За счет разных параметров ситуация будет немного размытая, но сути не изменит. Участники рынка будут создавать картину которая будет плохо прогнозироваться их методом, но вполне неплохо другими методами, которые будет применять узкий круг участников рынка.
Много лет меня терзают смутные сомнения, что известный хит прошлых Вильямса про теорию торгового Хаоса был не просто так запущен в тираж. 8-))))))))