23 февраля, пятница 13:22
Bankir.Ru

Резюме: Начальник подразделения по рискам / Главный специалист по рискам

Номер резюме: 28571

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
34 года
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
01.06.2006
Изменено
04.04.2012

Опыт работы: 13 лет и 9 месяцев

ОАО Банк ВТБ

период работы:
с 01 апреля 2011 по настоящее время
должность:
Начальник отдела рыночных рисков
обязанности:
- организация процесса оценки и анализа рыночных рисков, руководство работой отдела;
- разработка системы лимитов и совершенствование методологии в части оценки и контроля рыночных рисков;
- участие в процессе автоматизации аналитических отчетов по рыночным рискам и контролю установленных лимитов;
- разработка и прикладное администрирование базы данных с лимитами;
- консолидированная оценка и контроль рыночных рисков по группе дочерних финансовых компаний банка;
- разработка, автоматизация и внедрение принципов лимитирования рисков на контрагентов при операциях с производными финансовыми инструментами и сделках репо с применением коэффициентов потенциального риска PFE (Potential Future Exposure);
- количественная и качественная оценка рыночных рисков банка по портфелю ценных бумаг и производных финансовых инструментов, проведение stress - testing, backtesting;
- автоматизация системы оценки и контроля рыночных рисков в IT - системах Kondor+ и Kamakura Risk Management (KRM);
- подготовка заключений, консультация сотрудников банка и участие в рабочих группах по вопросам рыночных рисков.

ОАО МДМ Банк

период работы:
с 01 июля 2006 по 01 апреля 2011
должность:
Руководитель проекта Управления рыночных рисков
обязанности:
- проведение количественной и качественной оценки рыночного риска по операциям и торговым позициям банка;
- проведение проверки на устойчивость (stress - testing) торгового портфеля Банка по историческим и гипотетическим сценариям;
- проведение верификации (back - testing) внутренних моделей рыночного риска банка по историческим данным с целью проверки ее прогнозной точности и внесения необходимых изменений;
- оценка и контроль дисконтов, объемных лимитов по принимаемым в обеспечение ценным бумагам в рамках сделок РЕПО, маржинальных сделок, залоговых МБК;
- количественная оценка ликвидности инструментов для установления сублимитов РЕПО на эмитента;
- разработка методологии и расчет справедливых цен финансовых инструментов в интересах РСБУ и МСФО;
- чистка данных (data cleaning) для расчета справедливой стоимости ценных бумаг;
- математическое моделирование справедливой стоимости «нерыночных» финансовых инструментов, не имеющих рыночных котировок;
- установление и контроль лимитов, ограничивающих размер рыночных рисков, в том числе VAR - лимитов рыночного риска, лимитов открытой валютной позиции по торговым позициям, лимитов процентного риска по торговым позициям, лимитов на контрагентов, лимитов на эмитентов;
- прикладное администрирование информационных систем фронт - офиса и управления рыночных рисков;
- разработка моделей оценки рыночного риска для производных и сложных финансовых инструментов: опционы для акций, бондов, валютных курсов, свопы, структурные ноты и др. ;
- количественная оценка рисков с учетом скрытых в договорах триггеров и др. положений (early termination, covenants etc. );
Достижения:
Продолжение:...

- автоматизация оценки и контроля рыночных рисков, различных отчетов для правления об уровне рыночных рисков (в том числе отчет с утилизацией VAR - лимитов по рыночным рискам; отчет по дисконтам РЕПО; отчет по валютным рискам; backtesting report и ряд других) на базе SQL Server с применением языков программирования Visual Basic. Net, VBA, C#, технологий. Net и ADO. NET;
- программирование аналитического хранилища данных управления рыночных рисков на SQL Server (хранилище включает данные с различных баз данных, в том числе по торговым позициям банка, заключенным сделкам, рыночную информацию из базы данных Rusbonds и информационной системы Bloomberg);
- экспертиза типовых и нетиповых форм договоров на содержание в них рыночных рисков;
- разработка и совершенствование методологических документов банка в области управления рисками;
- взаимодействие с внешними аудитом, проверками по вопросам оценки рыночного риска;
- мониторинг макроэкономических и политических рисков (в рамках системы раннего предупреждения early warning);
- участие в рабочих группах и совещаниях по разработке новых продуктов, связанных с принятием банком рыночных рисков;

АКБ Банк Электроника ОАО

период работы:
с 01 апреля 2004 по 01 июня 2006
должность:
Ведущий экономист отдела анализа и оценки рыночных рисков
обязанности:
- математическое моделирование и управление рыночным риском банка на базе методологии Value - at - Risk;
- анализ, перерасчет и мониторинг показателей рыночного риска по финансовым инструментам и портфелям;
- установление торговых лимитов и определение размера резервируемого капитала под рыночные риски;
- фундаментальный анализ эмитентов ценных бумаг;
- анализ инвестиционной привлекательности вложений в ценные бумаги;
- ежеквартальный мониторинг финансового состояния эмитентов ценных бумаг с целью проведения корректировки открытых лимитов;
- анализ рыночного риска по сделкам РЕПО и производным финансовым инструментам (опционы, фьючерсы, свопы);
- подготовка заключений на основе изучения финансового состояния эмитента и факторов рыночного риска и предложения об открытии или изменении лимитов по эмитентам ценных бумаг на заседании лимитного комитета банка;
- осуществление работы по оценке и анализу совокупного рыночного риска банка, включая: оценку и анализ валютного, процентного и фондового риска банка;
- проведение проверки на устойчивость (stress - testing) торгового портфеля банка;
- проведение верификации (back - testing) внутренних моделей рыночного риска банка;
- осуществление разработки методик анализа, их практическое внедрение, адаптацию методик сторонних разработчиков.

Образование: Кандидат наук

специальность:
Математические методы в экономике
учебное заведение:
Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова
год окончания:
2005
специальность:
Кафедра "Биржевое дело и ценные бумаги", кандидат экономических наук
учебное заведение:
Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова
год окончания:
2008
специальность:
Стажировка по специальности "Управление финансовыми рисками" в Университете Констанц (Германия)
учебное заведение:
Университет Констанц (Германия), стажировка
год окончания:
2004
специальность:
Обучение на специализированном курсе "ФИНАНСОВЫЙ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ" на сдачу экзамена FRM
учебное заведение:
РЭА - Риск - Менеджмент
год окончания:
2004

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень
Английский
родной

Профессиональные качества и умения

Иностранные языки: английский: свободно владею; немецкий: базовые знания, разговорный уровень (изучал во время стажировки в Германии)

Компьютерные навыки:

Операционные системы: MS Windows 9x/NT/XP/2000/2003/Windows 7; Офисный пакет MS Office 9x/XP/2000/2003/2007/2010 (Excel, Word, Access, PowerPoint); Математические пакеты Mathcad и Statgraphics; Информационная система Bloomberg, C-bonds, Rusbonds, СКРИН

Базы данных: MS SQL Server 2005/2008; Oracle 8i/9i/10g/11g; MS Access

Языки программирования: Visual Basic.Net, C, C#, SQL (T-SQL); среда разработки MS Visual Studio 2005/2008; технологии: .NET, ADO.NET; OLAP; VBA (программирование в MS Excel, баз данных в MS Access)

Дополнительно:

Личные качества: ответственность, исполнительность, творческий потенциал, инициативность, аналитический склад ума. Легко обучаемый, трудолюбивый, коммуникабельный, способный к самообучению, организаторские способности.

Водительские права: категория B

Семейное положение: женат