Кризис в банковской сфере: история и причины возникновения
Для мировой экономики в настоящее время самая животрепещущая тема - это кризис ликвидности. Его наступление еще в 2007 году прогнозировали мировые аналитики. Каковы же причины его возникновения?
Мировой кризис ликвидности стал следствием ипотечного кризиса в США 2006 года. Рост невозвратов жилищных кредитов в Америке привел к тому, что весной 2007 года New Century Financial Corporation, крупнейшая ипотечная компания США, ушла с Нью-Йоркской фондовой биржи. В течение следующих нескольких месяцев понесли убытки или оказались банкротами десятки подобных компаний. Летом кризис затронул инвестиционные фонды крупнейших финансовых компаний, вложившие средства в ипотечные облигации: Bear Stearns, Goldman Sachs, BNP Paribas. На международных рынках образовался кризис ликвидности. Центробанки всего мира начали вливать в свои финансовые системы десятки и сотни миллиардов долларов.
Благодаря произошедшей интеграции РФ в мировую экономику, любое событие за рубежом оказывает влияние на стоимость российских облигаций и акций, на ликвидность, доходы граждан и рост экономики. Начавшееся в конце мая 2008 года снижение котировок акций российских компаний стало перерастать в обвал в конце июля. В начале октября, по мнению аналитиков, российский рынок потерял около 70 % капитализации, тогда как остальные страны потеряли около 25 или 30 %.
Отечественные банки и кредитные учреждения, к сожалению, возглавляют список пострадавших от кризиса. Кризис фактически разрушил существовавшую глобальную финансовую структуру.
По этой причине крупные, стратегически важные банки при существенной поддержке государства в лице Центрального Банка РФ и Министерства финансов Российской Федерации производят санацию банковской системы путем пробретения проблемных банков. Консорциум инвесторов в составе ОАО "Инвестиционная группа "Алроса" (45% акций) и ОАО "РЖД" (45% акций) приобрел инвестбанк "КИТ Финанс" за символические 100 рублей.
Связь-банк обошелся "Банку развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) уже в 5 тысяч рублей. На поддержку Связь-банка Банк России выделил ВЭБу $2,5 млрд на год под LIBOR +1%. За те же 5000 рублей Внешэкономбанк покупает банк "Глобэкс". При этом ЦБ РФ и Минфин РФ выделят ВЭБу депозит на $2 млрд сроком на 1 год для поддержки банка "Глобэкс". Газпром выставил на продажу «ГазпромБанк»
Малые банки прекращают свое существование, большие - терпят значительные убытки. Так, по данным lenta.ru, по итогам третьего квартала текущего года чистый убыток "Уралсиба" составил 89 миллионов рублей. Убыток "Петрокоммерца" за период с июля по сентябрь достиг 800,3 миллиона рублей. ВТБ сообщил о снижении своей чистой годовой прибыли больше чем в два раза - на 9,31 миллиарда рублей.
Очевидно, что ипотечный кризис в США имел громкие последствия в мировом масштабе. Но как и почему он возник? Причин много, среди них аналитики называют снижение стоимости жилья, мошенничество с ипотечными кредитами, падение уровня занятости в США в промышленных секторах под давление импорта из Китая и переноса рабочих мест в развивающиеся страны, и даже такие экзотические как экономический крах советского блока.
Однако, на наш взгляд, наиболее значимой причиной ипотечного кризиса в США можно назвать выдачу кредитов ненадежным заемщикам. Низкие процентные ставки сделали кредиты привлекательными для широких слоев населения. А несбалансированная политика в отношении рисков позволила получить кредит большому числу неблагонадежным заемщикам. Доля дефолтных заемщиков в трех триллионах долларов ипотечных кредитов, выданных в США, составляет до 20%. А это примерно 170 миллиардов долларов невыплаченных долгов. При этом неплательщиками по ипотечному кредиту стали от полутора до двух миллионов американских заемщиков.
Углубимся в ситуацию с неплательщиками еще на уровень - как могли кредитные организации раздавать кредиты буквально любому желающему? Отчего критерии надежности заемщиков были столь низкими?
В мировой практике ипотечного кредитования и розничного кредитования вообще, еще с середины прошлого века широкое применение получил такой метод оценки кредитных рисков как кредитный скоринг. Кредитный скоринг - технология, которая используется для определения и оценки платежеспособности клиентов и позволяет на основе определенных характеристик существующих клиентов определить риски, связанные с кредитованием конкретного заемщика. Основным инструментом кредитного скоринга является скоринговая модель(карта) - математическая модель, позволяющая сопоставить характеристикам заемщика численное значение - скоринговый рейтинг, характеризующий кредитоспособность и уровень дефолтности заемщика.
Именно такими картами на протяжении многих лет пользовались кредитные специалисты, в том числе и в США. Однако, надо заметить, что важнейшим параметром качества скоринговой модели является ее актуальность, то есть соответствие реалиям рынка. Скоринговые модели, применяемые в США, были разработаны, обкатаны и введены в эксплуатацию еще в 50-х годах. Они практически не подвергались изменениям с 80-х годов 20-го века, в то время как мир менялся, условия изменялись, заемщики менялись.
Конечно, одним только плохим качеством скоринга нельзя объяснить глобальный кредитный кризис. Но некачественная оценка заемщика серьезно повлияла на кредитные портфели всех игроков американского кредитного рынка.
Последствия кризиса: прогнозы на будущее.
Причины кризиса более-менее понятны. А что же будет дальше? Что произойдет с розничным кредитованием в отечественных банках в ближайшее время?
Во-первых, ожидается резкое замедление роста банковского сектора и сокращение общего количества кредитных организаций. По разным оценкам, "в живых" порядка 400 банков.
Те же, кто выживет, в первом-втором квартале 2009 года будут выжидать, пробовать новые правила игры.
В большинстве банков в настоящее время происходят сокращение и пересмотр бюджетов. Многие банки вообще сократили и даже прекратили выдачи кредитов, все банки без исключения ужесточили требования к заемщикам и/или повысили ставки во всех валютах. 90% банков выдававших ранее потеку вообще отказались от этого продукта в своей линейке.
Относительно третьего квартала прогнозируется возобновление кредитования, однако, под очень высокие проценты и только для заемщиков с идеальными характеристиками.
Самые мрачные прогнозы обещают всей отечественной банковской системе возврат к ситуации 5-10 летней давности, когда розничное кредитование практически отсутствовало, а конкуренция в сфере корпоративного кредитования была очень высокой.
Действительно, на рынке отмечен рост корпоративных кредитов на фоне замедления частных вкладов и розничного кредитования.
Банки пострадают и от других причин. Например, уменьшатся доходы банков по причине сокращения объемов депозитов физических лиц. На сегодняшний день он уже сократился более чем на 1,4%.
Также негативное влияние на качество кредитных банковских портфелей окажет рост безработицы, который неминуемо приведет к значительному ухудшению платежной дисциплины заемщиков, заставляя банки увеличивать отчисления в резервы и сокращая их прибыль.
Усовершенствование риск-менеджмента как обязательное условие преодоления кризиса
Жесткие условия рынка вынуждают банкиров приспосабливаться. Какие же меры могут принять банки для выживания в условиях финансового кризиса?
Ведущие западные банки одним из необходимых условий для выживания в период кризиса видят усовершенствование риск-менеджмента. В 1998 году качество риск-менеджмента занимало в рейтинге Banking Banana Skins первое место. Затем наступило время активного захвата рынка и с 2000 до 2005 года проблематика риск-менеджмента вообще не включалась в топ-10 глобальных рисков. Сегодня банкиры вновь стали считать эту проблему серьезной, поставив ее на шестое место. Основные опасения вызывают именно риски в кредитовании.
Первым и главным в настоящий момент для банков является коллекторская работа, то есть обеспечения возвратов выданных кредитов. Причем особенно важно разумно подойти к вопросу взыскания долгов в разрезе долгосрочных перспектив. В связи с кризисом некоторые вполне благонадежные заемщики могут допускать незначительные просрочки. Зачастую банкам стоит отнестись к таким просрочкам лояльно, чтобы в дальнейшем получить в ответ лояльность заемщика. Особенную важность в этой ситуации имеет сегментация заемщиков, которая позволит получить в дальнейшем ощутимую прибыль для банка.
Верным решением будет для банков применение многовекторного подхода к кредитной стратегии и рискам.
Важным для выживания фактором является также автоматизация банковской деятельности, в частности кредитования. Автоматизация позволяет не только ускорить все бизнес-процессы, но и уменьшить влияние человеческого фактора на принимаемые решения. Кроме того, за счет автоматизации банковского бизнеса достигается значительное снижение издержек (на обучение персонала, оплату труда, расходные материалы и т.п.).
Итак, необходимость эффективного риск-менеджмента не подлежит сомнению. Как же на практике уменьшить кредитные риски банка и повысить качество кредитного портфеля? Как усовершенствовать качество оценки заемщиков? Как оградить себя от мошенничества? Как использовать данные о поведении заемщика на протяжении всего жизненного цикла кредита? Как вести коллекторскую работу силами банка?
Один из самых эффективных инструментов риск менеджеров для решения этих задач - это современные системы кредитного скоринга. Именно современных, использующих актуальные методы построения моделей и ориентированных на отечественные условия.
Кредитный скоринг в общих чертах можно определить, как оценку уровня кредитного риска, производимую в результате обработки различных данных кредитной истории, прямо или косвенно влияющих на уровень платежной дисциплины.
В настоящее время под кредитным скорингом нельзя подразумевать только использование скоринговых моделей (карт). Кредитный скоринг - это комплексная технология, работающая на всем протяжении «жизни» кредита.
Нельзя также рассматривать кредитный скоринг только как процедуру оценки заемщика перед выдачей кредита. При помощи различных видов кредитного скоринга оптимизируется работа с заемщиком на протяжении всего жизненного цикла кредита.
Рассмотрим виды кредитного скоринга.
Application-скоринг - оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита. Переводит в количественную плоскость риски Банка, которые связаны с правильной оценкой социальных, демографических, финансовых и других данных заемщика для принятия решения о выдаче кредита. При принятии решения о выдаче кредита, быстрый анализ заемщика при помощи скоринговых моделей позволяет получить наиболее объективную оценку на основании не субъективных мнений, а аналитически проверенных закономерностей.
Behavioral Scoring - поведенческий скоринг, принятие Банком решений в рамках «управления» отдельными кредитными счетами заемщиков и кредитным портфелем в целом. Основная задача поведенческого скоринга - это прогнозирование потенциальных рисков, связанных с заемщиками, которые составляют кредитный портфель. Риски, связанные с обслуживанием кредитов, бывают разные, поэтому скоринговые модели для поведенческого скоринга используют различные критерии оценки и ранжирования заемщиков. Основные из них это: оценка риска неплатежеспособности, риска дефолта (преждевременного закрытия счета), а также скоринг доходности клиентов.
Collection Scoring - определение приоритетных дел и направлений работы в отношении «плохих» заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное». Эффективная система своевременного предупреждения просрочек является очень важной для снижения затрат банка в рамках работы по взысканию задолженности и работы с залоговым имуществом. Collection-скоринг, способен улучшить эффективность работы банка на всех этапах процесса управления взаимоотношениями с должниками.
Fraud Scoring - это методология и процессы по выявлению и предотвращению мошеннических действий со стороны потенциальных и уже существующих клиентов-заемщиков. Скоринг по выявлению попыток мошенничества помогает принимать незамедлительные решения по определению тех заемщиков, чьи обращения по предоставлению кредита должны быть отклонены, либо направлены для более детального рассмотрения.
Временное затишье на рынке кредитования дает возможность банкам провести ряд мер по улучшению своего кредитного портфеля. Уделить пристальное внимание усовершенствованию риск-менеджмента, детальной калькуляции резервного капитала, внедрению положений соглашения БазельII, кредитному скорингу.
Работа с просроченной задолженностью в период кризиса: collection-скоринг.
Кризис усугубил и без того печальную картину с неплатежами по кредитам. Большинство должников основной причиной своих неплатежей называют ухудшение ситуации с деньгами: 45% опрошенных должников указали, что их финансовое положение с момента получения кредита ухудшилось,15% опрошенных указали на трудность соблюдения сроков выплат, а 27% - тот факт, что выплачивать кредит оказалось тяжелее, чем казалось в момент получения займа.
Долги необходимо взыскивать, и делать это нужно грамотно и профессионально. Одним из наиболее эффективных инструментов для проведения такой работы является система Сollection-скоринга. Такая система предназначена для решения ключевых задач коллекторской деятельности, а именно - планирования и осуществления своевременных и целенаправленных действий по управлению взаимоотношениями с должниками начиная с момента первого возникновения просрочки. Основная задача системы collection-скоринга заключается в автоматизации ведения так называемых soft-коллекторских мероприятий. Эффективная автоматизированная система collection-скоринга позволяет максимально формализировать и автоматизировать работу с проблемной задолженностью, применять своевременные и актуальные воздействия к каждому должнику.
Методология collection-скоринга базируется на оптимальной сегментации кредитных дел, которая в свою очередь позволяет использовать прикладные инструменты collection-скоринга (воздействия) наиболее эффективно. Сегментация осуществляется в зависимости от различных факторов:
· параметров кредитного дела - дней просрочки, суммы кредита, характеристики заемщика и т.д.;
· locator score - числовой характеристики вероятности контакта с должником. Приоритетными являются должники, характеризующиеся высоким значением данного показателя, что свидетельствует о минимальных ресурсах, необходимых для установления контакта. Кроме того, вероятность контакта позволяет оценить причину возникновения задолженности - нежелание или невозможность выплат.
· collectability score - числовой характеристики вероятности возврата задолженности Низкое значение данной вероятности говорит о необходимости более плотной работы с должником и, соответственно, необходимости привлечения большего количества ресурсов.
· дополнительных расчетных параметров;
· результатов предыдущего воздействия.
Результатом сегментации становится определение разновидностей воздействий, которые необходимо применить к определенному должнику.
Рассмотрим подробнее традиционные разновидности soft-коллеторских воздействий:
· Телефонный звонок - уведомительный телефонный звонок секретаря (либо автоматический звонок с проигрыванием определенного аудио файла) заемщику. Такой звонок эффективно предупреждает просрочку платежей, особенно при хорошо продуманном тексте сообщения.
· Звонок коллектора - более настойчивый звонок колектора заемщику. Общение клиента и коллектора в ходе такого звонка более конкретизировано, направлено на скорейшее и обязательное погашение задолженности, часто с назначением конкретных дат выплаты, пени и тп.
· Неформализованное действие коллектора - предполагает какое-либо неформализованное воздействие коллектора, такое как посещение заемщика по месту работы или жительства, назначение с ним встречи и др.
· SMS или E-mail - автоматическое направление системой соответственно sms-сообщения или E-mail, имеющих своей целью такое же напоминание о просрочке, как и телефонный звонок.
По результатам воздействий определяется необходимость и своевременность начала следующего этапа - hard collection, то есть взыскание долга через суд.
Эффективность системы collection-скоринга достигается в том случае, если она охватывает все без исключения аспекты collection-скоринга, важные для конкретного банка. Среди качеств такой системы можно выделить максимально гибкую настройку под конкретные особенности данного банка, простоту и понятность использования, стабильный положительный результат работы.
Рассмотрим стадии работы эффективной системы collection-скоринга.
Работа системы начинается с обработки первичной информации. Система автоматически отслеживает состояние кредитных дел в портфеле банка, осуществляет выборку должников в некую собственную базу должников - Debtors Pool (данные заемщиков, допустивших просрочку). Естественно, что система имеет ряд настроек, доступных специалистам банка, для определения граничных сроков просрочек и установки временных рамок мониторинга базы клиентов.
На следующей стадии отобранные ранее должники сегментируются на группы. Соответственно, в системе необходима гибкая настройка сегментации заемщиков по одному или нескольким критериям.
В мировой практике существует два общепринятых показателя, существенных для оптимальной сегментации - это locator score и collectability score, о которых уже упоминалось выше. Наличие инструмента для расчета этих показателей также является важной характеристикой эффективной системы collection-скоринга.
Далее, к каждой отсортированной группе должна быть применена некая предустановленная последовательность воздействий. Соответственно, необходимы:
· Возможность создания формально определенной последовательности воздействий на заемщика (Collection Strategy). Средствами системы специалисты банка должны создавать, модифицировать и запускать в работу сложные, многоуровневые стратегии, включающие в себя условия сегментации, применяемые воздействия, временные рамки ожидания отклика и результаты таких воздействий, причем без привлечения IT специалистов и разработчиков системы
· Наличие рабочих мест для каждого из специалистов, задействованных при выполнении Collection Strategy, обеспечивающих их взаимодействие, как с должниками, так и между собой, согласно предустановленным ролям.
· Возможность гибкой настройки процесса выгрузки данных. То есть возможность получать итоговые данные в удобном для пользователя виде.
· Отчетность об эффективности воздействий и работе сотрудников в системе, миграции просрочек и других статистических закономерностях.
В процессе выполнения Collection Strategy, к должнику применяется ряд автоматизированных действий. Эти действия должны также гибко настраиваться специалистами банка: задание/изменение текста писем, аудио-файлов, сообщений; наличие в системе средств автоматической рассылки сообщений (SMS , E-mail, автозвонок) с привязкой шаблона сообщения к типу должника; настраиваемое информационное сопровождение (подсказки, шпаргалки, шаблоны) рабочих мест специалистов.
Примененное воздействие приводит к некоему результату. То есть, например, для воздействия «звонок секретаря» результатом может быть отказ платить, невозможность дозвониться до должника и т.п. Результат сохраняется в Debtor's Pool и определяет тип нового воздействия на должника на следующем цикле обработки сollection заявки.
Упрощенно весь путь, проделываемый заявкой в системе сollection-скоринга, показан на рисунке:
Рисунок. Приблизительная схема движения заявки в автоматизированной системе сollection-скоринга.
Результативность системы в большой степени зависит от практической реализации воздействий на должника. Рассмотрим пример практической реализации для каждого вида воздействий:
Звонок секретаря. Секретарь зачитывает текст, который генерируется системой на основании имеющихся данных (в том числе о предыдущих воздействиях)согласно задаваемых шаблонов, которые можно изменять.
SMS. Текст SMS может строиться на основании нескольких различных шаблонов определяемых типом сообщения и применяемых в зависимости от содержания данных по кредитному делу (например, количество дней просрочки, наличие предыдущих воздействий).
E-mail. Полностью автоматизированная отправка электронного письма системой. Текст письма также строится на основании нескольких различных шаблонов, определяемых типом сообщения.
Auto Call. Система совершает автоматический звонок должнику с проигрыванием определенного аудио-файла. Тип аудио файла определяется содержанием данных по кредитному делу.
Письмо. Система формирует текст письма согласно имеющимся данных (выбирает тип письма, подставляет данные заемщика, срок просрочки и другие изменяемые поля в тексте письма) и вместе с другими параметрами письма отправляет посредством электронного письма соответствующему оператору, которому необходимо только распечатать письмо и отправить его по обычной почте.
Звонок коллектора. Текст, произносимый коллектором, также генерируется системой на основании существующего шаблона и с учетом данных по кредитному делу.
Неформализованное действие коллектора. Неформализованное действие коллектора также сопровождается системой. В качестве информационного сопровождения рабочего места коллектора может использоваться база законов и нормативных актов, либо пособие по психологии.
Hard Action. Формирование пакета информации для передачи на «жесткое» воздействие в коллекторскую компанию. Такое кредитное дело больше не возвращается в систему до тех пор, пока по нему не станет известен какой-либо результат - долг оплачен либо заемщик объявлен банкротом.
Такова в общих чертах схема работы эффективной системы Collection-скоринга.
Мониторинг и отчетность
Выше уже упоминалась необходимость наличия эффективного статистического аппарата, то есть возможности мониторинга деятельности системы. Такая возможность реализуется созданием отчетов по результатам collection-скоринга.
На практике такие отчеты можно условно разделить на две группы:
1.Управленческие отчеты - позволяющие анализировать весь массив информации о деятельности системы. Такие отчеты могут строиться по любой информации из Debtors Pool (например, они могут отображать распределение должников по категориям, эффективности применяемых воздействий и т. п.). Кроме того большую роль играет возможность отслеживать эффективность работы специалистов-коллекторов и всей системы collection-скоринга в целом. Для реализации такой отчетности обычно используют специальные подсистемы отчетности.
2.Операционные отчеты - позволяющие мониторить состояние системы, например статистику звонков за период, количество активированных за период рабочих мест специалистов и т.п. Такая отчетность обычно встраивается в рабочее место соответствующего специалиста-администратора.
Использование инструментов collection-скоринга для коллекторских агентств.
На постсоветском пространстве коллекторская компания - бизнес относительно новый. Деятельность таких компаний - это синтез претензионной работы (медиация, включая службу выезда) с приказным, исковым и исполнительным производством. Все эти методы нацелены на результат - возвращение денежных средств в наиболее быстрые сроки с минимальными затратами.
У различных компаний подход к взысканию задолженности различен. Однако большая часть таких компаний использует в своей работе коллекторский подход, который можно определить как конвейерное, т.е. максимально формализованное и технологичное, взыскание большого объема однотипной, преимущественно бесспорной, задолженности.
Оптимальным инструментом для реализации такого подхода является система collection-скоринга. В данном случае возможности описанной выше системы должны быть значительно расширены. Например, в области hard-collection, через создание механизма автоматизации юридической работы с должником.
По мнению экспертов, перспективы развития рынка коллекторских услуг в СНГ таковы:
· рост количества коллекторских агентств, увеличение объема долгов, с которыми работают коллекторы, возможно появление частных коллекторов (по аналогии с адвокатами);
· постепенная унификация и сближение технологий работы коллекторских организаций,
· появление объединений коллекторских организаций (первые примеры уже есть);
· появление специального нормативного регулирования коллекторской деятельности.
В свете этих перспектив внедрение эффективной системы collection-скоринга позволит компании не только стабильно работать, но и активно развивать бизнес.
Подводим итоги.
Мировой финансовый кризис особенно сильно ударил по банкам и финансовым учреждениям. Однако все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Чтобы выжить в условиях кризиса, банкам необходимо мобилизовать все свои ресурсы, как для обеспечения возвратов выданных кредитов, так и для улучшения своего кредитного портфеля.
Кредитный скоринг - вот инструмент, который необходим банкирам в настоящее время для успешного преодоления кризиса. Технологии кредитного скоринга, в частности collection-скоринга, являются эффективным лекарством для отечественного, да и мирового тоже, кредитования.
Именно сейчас, когда на рынке кредитования наступил период затишья, у банков и кредитных организаций есть время и возможности для внедрения и обкатки новых эффективных технологий. Эти технологии позволят им к моменту возобновления активности на этом рынке быть во всеоружии - не только сохранить розницу, но сделать ее более жизнеспособной и прибыльной.
Автор: Мирошниченко Юрий Викторович, директор по развитию бизнеса в СНГ Scorto Corp.
Об авторе:
Мирошниченко Юрий Викторович - директор по развитию бизнеса в СНГ компании Scorto Corporation, специалист в области технологий кредитного скоринга и внедрения скоринговых систем.
Юрий Мирошниченко продолжительное время занимал руководящие должности в ряде банков, поэтому с тематикой кредитного скоринга знаком «изнутри». На сегодняшний день основная деятельность Юрия Мирошниченко связана с практической стороной внедрения в банках систем кредитного скоринга.
Юрий Мирошниченко в соавторстве с Андреем Пищулиным - директором восточно-европейского филиала Scorto Corporation написал цикл статей, опубликованных в таких изданиях как: Корпоративные системы, Банковское кредитование, Карт Бланш и в ряде других.
Кроме того, Юрий Мирошниченко является постоянным докладчиком на профильных форумах, конференциях и семинарах. Тематика докладов неразрывно связана с проблемами внедрения систем кредитного скоринга и построением эффективного риск-менеджмента в современном банке.
