Но из-за множества трактовок этого понятия, представление о системе кредитного скоринга как правило либо слишком упрощено, либо чрезмерно усложнено. В первом случае банки своими силами создают элементарную систему скоринговой оценки (например, в MS Exel), которая справляется с заданиями только поверхностно. Во втором - решают отложить внедрение такой «сложной вещи», как скоринговая система «назавтра», а «сегодня» сконцентрироваться на более насущных проблемах, многие из которых, как не парадоксально, скоринг и призван решать. Есть еще третий вариант, когда банки приходят к решению подписать контракт с престижным скоринг-вендором, но... результат не оправдывает ожиданий и затраченных средств.

В этой статье мы разберемся, какими свойствами должна обладать скоринговая система, чтобы бы эффективно работать на украинском рынке кредитования и что нужно для ее внедрения, а так же какова роль кредитного скоринга в банковской системе.
Кредитного скоринг:

от простого к сложному <
Большинство украинских банков уже, так или иначе, подошли к решению автоматизировать процесс кредитования физических лиц. Региональные банки рассматривают скоринговую систему в перспективе, те, кто более уверено себя чувствуют на рынке, уже вплотную занимаются поиском подходящего скоринг-вендора.

Большая часть отечественных банков уже пользуется некими простейшими подобиями скоринговых систем, позволяющих оценивать заемщика. В какой-то мере эти методики позволяют несколько упростить работу кредитным специалистам. Но такие элементрарные программы (около 90 % из них - таблицы характеристик заемщика, выполненные в MS Excel) имеют ряд недостатков, в связи с которыми их нельзя назвать «системами кредитного скоринга» в полном понимании этого слова. Вот некоторые из этих недостатков:

  • Децентрализованность системы оценки.
  • Сложность осуществления быстрых решений департамента риска кредитной организации - смена или корректировка методики оценки превращается в длительную процедуру для большого количества точек обслуживания.
  • Невозможность построения сложной стратегии принятия решения.
  • Скоринговые модели основаны на экспертных знаниях кредитных аналитиков банка, что ограничивает качество моделей и опосредованно сокращает клиентскую базу.
  • Возможность обмануть методику оценки- любой человек, имеющий определенные навыки может «взломать» методику оценки и в дальнейшем «подстроиться» под «хорошего» заемщика. Это касается не только рисков мошенничества, но и «помощи» заемщикам со стороны кредитных инспекторов (нельзя забывать, что эти по большей части низкооплачиваемые сотрудники стремятся к максимальному объему привлеченных кредитов, никак не отвечая за их возврат).


Есть еще один нюанс, который не всегда заметен с первого взгляда: используя даный подход, практически невозможно работать на перспективу. Программа не позволяет ответить на вопросы: Почему качество кредитного портфеля ухудшается? Как скорректировать расчет оценки с учетом преобретенного опыта? Что необходимо для более точной оценки заемщика?
Кредитный скоринг, его цели и задачи в современном банке

Любой банк при внедрении полноценной системы кредитного скоринга расчитывает достигнуть таких результатов:

  • Увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам
  • Уменьшить уровень невозвратов
  • Ускорить процедуру оценки заемщика
  • Повысить точность оценки заемщика
  • Создать централизованное накопление данных о заемщиках
  • Снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам.
  • Быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.

В общепринятой практике кредитный скоринг определяется двумя задачами, каждая из которой имеет свои характерные аспекты и особенности.

  • Создание скоринговых моделей - моделей оценки кредитоспособности
  • Построение скоринговой инфраструктуры

В зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей каждого банка эти два направления имеют разную степень актуальности. В зависимости выбора от приоритетной цели в арсенале скоринг-вендоров существуют свои инструменты и методология.

Скоринг как разработка моделей

Если определить кредитный скоринг как разработку моделей, то основные задачи, стоящие перед банком можно сформулировать так:

  • Определение ключевой цели и типа скоринга: определение того, для чего конкретно будет использоваться скоринг - оценка заемщика, оценка динамики состояния счета или же определение оптимальной стратегии по уже «плохим» заемщикам.
  • Оценка, анализ и определение критериев: задание критериев оценки кредитоспособности и определение базовых параметров классификации заемщиков.
  • Выбор методов построения скоринговых моделей: исследование доступных методов создания скоринговых моделей на предмет максимальной адекватности имеющейся ситуации.
  • Оценка финансовой эффективности моделей: оценка и анализ общего влияния скоринговой модели на кредитный портфель в целом.

Скоринг как организация работы

В случае, когда на первом месте стоит построение централизованной системы оценки и принятия решения, банку следует обратить внимание на то, как воплощены в предлагаемом решении следующие моменты:

  • Управление кредитными продуктами - задание соответствий между моделями и типами кредитных продуктов, использование для различных целевых групп различных моделей оценки.
  • Создание стратегии принятия решений - создание правил интерпретации скорингового результата, формирование принципов стратегии принятия решения по кредитной заявке.
  • Мониторинг точек продаж кредитов - оценка эффективности и динамики работы в режиме реального времени, отслеживание количества «фиктивных» запросов на получение оценки, отслеживание принятых решений на основе скоринга.
  • Отслеживание адекватности кредитного портфеля и моделей - проверка рабочей адекватности модели на текущих заемщиках, оценка фактора субъективности в приятии решений.

Подробнее с инструментами для решения этих задач можно будет ознакомиться в разделе, посвященном выбору оптимальной системы кредитного скоринга.

Система кредитного скоринга в банковской инфраструктуре

Если рассматривать место полноценной скоринговой системы с точки зрения банковского программного обеспечения, то система кредитного скоринга является мидл-офисом, условно расположенным между фронт-офисным и бэк-офисными решениями. В тех случаях, когда вместо полноценной системы используются более примитивные решения, процесс скоринга может быть включен во фронт-офис.

Рассмотрим распределение функций при кредитовании физических лиц между фронт-офисом, мидл-офисом и бэк-офисом с точки зрения банковской инфраструктуры. Надо сказать, что это распределение в значительной степени условно, так как зачастую в украинских банках отсутствует мидл-офис, а многие его функции распределены между фронт-офисом и бэк-офисом. Кроме того, часть функций не может быть однозначно отнесена к какой-либо одной части инфраструктуры. Однако для создания общего представления о месте скоринга в банковской инфраструктуре даже такая весьма условная схема будет вполне уместна.

Фронт-офис

• Непосредственное общение с клиентом и продажа кредитных клиентов
• Первичная верификация данных, предоставленных заемщиком
• Сбор и анализ пакета документов заемщика
• Подготовка договоров

Мидл-офис

• Расчет суммы резерва
• Скоринг
• Проведение кредитной экспертизы
• Определение перспектив погашения кредита

Бэк-офис

• Формирование кредитного дела
• Непосредственное оформление выдачи кредита
• Открытие счета и оприходование договоров
• Осуществление бухгалтерских операций
• Оценка качества кредитного портфеля

Основные проблемы при внедрении скоринговой системы в банке

Когда банк задумывается о внедрении системы кредитного скоринга в инфраструктуру, то перед ним возникает ряд проблем, на решении которых приходиться сосредоточиваться как самому банку, так и скоринг-вендору.

Отсутствие понимания всей сложности скоринговой системы

Одна из главных проблем - это отсутствие понимания всей сложности полноценного скорингового решения. Во многих банках до сих пор думают, что анализ данных вполне можно проводить при помощи стандартных средств, как например, MS Excel или каких-то разработок собственных IT-отделов. О недостатках MS Excel в качестве скорингового решения говорилось выше. Что касается собственных разработок, то опыт показывает что действительно крупные банки могут, затратив значительные средства, выстроить минимально приемлемое скоринговое решение. Но в банках, обладающих финансовыми и людскими ресурсами для проведения подобных работ, как правило, понимают, что это решение временное, и рано или поздно, но придется обращаться к профессиональному скоринг-вендору. Поскольку современное решение, отвечающее всем требованиям динамично развивающегося банка, может предоставить только компания, владеющая всей полнотой теоретических и практических знаний о методологии построения систем кредитного скоринга.

Отсутствие данных

Следующая проблема, о которой пойдет речь, связана отсутствием необходимых данных для работы системы кредитного скоринга. Аналитические технологии могут успешно работать только тогда, когда есть что анализировать. И дело здесь даже не в том, что в Украине работа бюро кредитных историй, мягко говоря, недостаточно эффективна, а в том, что банки просто не успели за время работы собрать достаточное для анализа количество информации. Бывают случаи, когда банки практически не собирают данные, которые необходимы для успешной работы. В таких организациях невозможно ответить на вопросы: кто и какие кредитные продукты покупает чаще всего, что собой представляет среднестатистический клиент для того или иного вида кредитования и т.п. Разумеется, об ориентации банка на нужды клиента в этом случае не может быть и речи. Без общей системы сбора данных очень сложно проследить долгосрочные тенденции развития, объяснить, почему падают продажи, выработать оптимальную маркетинговую стратегию и т.д.

Некорректность, объем и разрозненность данных

Но даже если в банке налажен сбор данных, нередки случаи, что работа с ними все равно представляет проблему для скоринг-вендора. Зачастую данные на разных участках банковской инфраструктуры собираются в совершенно разных форматах. Одновременно могут существовать базы различных типов, например ORACLE, MS SQL, таблицы MS Excel и MS Access, а также базы в формате собственной учетной системы, разработанной программистами банка. Наиболее оптимальный, хотя и дорогостоящий вариант в этом случае - внедрение единого хранилища данных, в котором бы собиралась информация обо всей деятельности банка, а также максимально полная информация о клиентах.

Некоторые банки считают, что в тех случаях, когда данные собираются уже много лет и разрастаются до значительных объемов, это становиться непреодолимой преградой для внедрения системы кредитного скоринга. Однако грамотная интеграция системы позволяет свести эту проблему к минимуму.

Еще одной серьезной проблемой может стать неполное представление данных в базе. В силу непродуманной технологии сбора данных или из-за ее нарушения данные могут собираться стихийно, бессистемно, фрагментарно. Анализ подобных данных может быть небезопасен, поскольку на основе неверных результатов анализа очень легко принять неверные решения.

Внедрение системы кредитного скоринга. Начнем с начала.

Зачастую случается так, что руководство банка принимает стратегическое решение о внедрении системы кредитного скоринга и останавливается на этом, не совсем понимая, что делать дальше.

В первую очередь начинать нужно с осознания того, что такое скоринг. Если банк принял решение активно работать на рынке кредитования физических лиц, то все зависит от уровня информированности сотрудников банка. Поэтому может оказаться целесообразным посещение профильными сотрудниками банка семинаров, посвященным вопросам скоринга. Если это не будет сделано, банку будет достаточно тяжело сформулировать свои требования к скоринговой системе. Немаловажно это и для выбора скоринг-вендора. Необходимо чтобы банк мог четко осознавать, какую именно систему он ставит. И ориентироваться тут исключительно на слова потенциального поставщика системы было бы не слишком разумно.

Формулирование требований к системе - это первая и, возможно, самая главная стадия процесса внедрения. Требования к скоринговой системе зависят от того, каким образом она будет использоваться. Рассмотрим несколько вариантов.

  • Банк собирается регулярно выводить на рынок новые кредитные продукты - тогда на первое место из требований к скоринговой системе выдвигается гибкость. То есть банк должен иметь возможность быстро и качественно запускать в работу новые кредитные продукты.
  • Банк в первую очередь ориентируется на риск-менеджмент, то есть политика банка в большей степени определяется рисками - тогда основные требования к системе будут связаны с отчетностью.
  • Банк потратил значительные ресурсы на собственное хранилище данных, фрон-офис или какое-то другое банковское ПО. Вследствие этого на первое место выходит возможность легкой интеграции скоринговой системы в уже существующие решения.
  • Банк обладает большим количеством отделений, у него подписаны контракты с рядом крупных торговых сетей. Для такого банка самыми важными требованиями будет масштабируемость и производительность системы.

После того как банк определится с технологическими требованиями к системе, он обязательно должен в этот список вставить цену скорингового решения. Для одних банков цена будет на первом месте в списке требований, для других - в середине или в конце. Главное, чтобы банк обратил внимание не только на цену самого ПО, но и на общую лицензионную политику скоринг-вендора. Бывают случаи, что цена самой системы относительно невелика, но дальнейшая поддержка и условия обновления лицензии в итоге могут вылиться в значительные суммы.

Дальнейшие действия банка, решившего внедрить систему кредитного скоринга, могут развиваться по двум путям. Банк может самостоятельно выбрать скоринг-вендора или обратиться в консалтинговую фирму, которая проведет полноценный тендер. При всех кажущихся преимуществах второго варианта он содержит в себе ряд серьезных недостатков.

Консалтинговые фирмы, как правило, не слишком внимательно прислушиваются к требованиям банка и ориентируются в значительной мере не на качество решения, а на известность бренда, на крупные внедрения и маркетинговые ходы. В случае возникновения каких-либо проблем с эксплуатацией системы или с политикой скоринг-вендора консалтинговая фирма всегда может сказать, что при проведении тендера был выбран поставщик с безупречной репутацией, а возникшие системы - это случайность.

Однако если банк не слишком уверен в своих знаниях, то обратиться к консалтинговой фирме для проведения тендера может быть не самым худшим решением. Другое дело, если банк обладает грамотными специалистами, способными оценить как систему, так и лицензионную политику скоринг-вендора. В этом случае консалтинговая фирма скорее будет помехой, чем поддержкой.

Что? Где? Почем?

Перспектива внедрения системы кредитного скоринга в банке, как любое другое нововведение, разделяет всех заинтересованных лиц на две большие группы. Одной группе сотрудников банка кажется, что внедрять надо, и весь вопрос для неё заключается лишь в том, как и что. Зато другая, и надо сказать, зачастую весьма внушительная группа считает, что внедрение скоринговой системы - это что-то невероятно сложное, опасное, дорогое и очень несвоевременное.

Часто основным доводом противников внедрения системы скоринговой системы является тот факт, что процесс кредитного скоринга и так осуществляется. Более того, общие результаты такого скоринга внешне кажутся вполне приемлемыми. Так зачем что-то менять?

Для того чтобы разобраться, насколько так ли это сложно и стоит ли что-то менять, следует сравнить типовой подход к скорингу и использование полноценной системы кредитного скоринга. (См. Таблицу № 1)

Таблица № 1

Основные различия типового кредитного скоринга и полноценной систем кредитного скоринга




КРИТЕРИЙ




ТИПОВОЙ ПОДХОД К СКОРИНГУ




СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

Первичная обработка кредитной заявки

Основывается на экспертных знаниях кредитного специалиста

Основывается на объективной информации из различных источников

Процесс оценки идентичных заявок

Рассмотрение каждой заявки зависит от конкретного кредитного специалиста и субъективных факторов.

Идентичные заявки проходят идентичную процедуру оценки

Легкость восприятия

Уже используется, результаты ожидаемы

Необходимы культурные перемены, готовность сотрудников к нововведениям.

Процесс внедрения

Длительное обучение и тренировка каждого кредитного специалиста. Наработка опыта и интуиции.

Не требует длительного обучения сотрудников. При внедрении необходим контроль со стороны кредитных специалистов высшего звена

Возможность ошибок, злоупотреблений и мошенничества

Ошибки возможны в силу человеческого фактора. Злоупотребления и мошенничество возможны.

Злоупотребления возможны только на уровне высшего звена кредитных специалистов. Ошибки могут быть связаны с некачественными скоринговыми моделями. Мошенничество возможно, однако его вероятность заметно снижается.

Гибкость

При внедрении нового кредитного продукта необходима разработка новых инструкций и обучение персонала. Процесс длительный и мало поддающийся контролю

При внедрении нового кредитного продукта необходимо создание новых скоринговых моделей (или внесение изменений в уже имеющиеся). Процесс полностью контролируемый. Качество вновь созданных моделей может быть проверено без запуска в работу. Дополнительное обучение персонала не требуется.


Человек или машина?

Стоит заметить, что в основе размышлений некоторой части противников внедрения скоринговой системы лежит мысль: "А не заменит ли в недалеком будущем скоринговая система большую часть кредитных специалистов?" Сюжет, конечно, более достойный фантастического фильма, чем реальной жизни, однако такие опасения встречаются куда чаще, чем можно было бы думать.

На самом деле система кредитного скоринга не заменяет, а лишь дополняет работу кредитного специалиста. Это всего лишь инструмент для работы на кредитном рынке, равно как лопата или экскаватор - инструменты для копания чего-либо. Если продолжить эту аналогию, то можно сказать, что, как экскаватор отличается от лопаты, точно так же полноценная система кредитного скоринга будет отличаться от упрощенного аналога, изготовленного, например, в MS Excel.

Кредитный специалист, если он не работает с системой кредитного скоринга, проводя оценку потенциального заемщика, ориентируется в первую очередь на свой опыт, интуицию и соответствующие внутренние инструкции банка. Полноценная скоринговая система ориентируется на формальные статистические законы и, естественно, не обладает интуицией.

Практика использования скоринговых систем показывает, что чем меньше сумма кредита, тем большие полномочия в принятии решения выделяются скоринговой системе, а чем выше сумма - тем больше скоринг используют как фактор «поддержки» в процессе принятия решения.

Например, при ипотечном или авто-кредитовании скоринговая система просто поможет кредитному специалисту принять максимально верное решение, выявив те зависимости, которые слишком сложны или малозаметны.

В некоторых кредитных программах с маленькими суммами кредитов скоринг может автоматически принимать решения в 85-90% случаев. В потребительском экспресс-кредитовании решение по кредитной заявке, выданное системой кредитного скоринга, в большинстве случаев будет выступать в качестве решающего голоса.

Окончание следует.