Данная проблема существовала всегда, однако в последнее время стала особенно заметной: в связи с тем, что оценка и минимизация рисков приобретают всё более важное значение для банков, требования к такому важному ресурсу организации, как персонал, увеличились и в качественном, и в количественном отношении. Кроме того, если ранее недостаток в специалистах данного направления испытывали преимущественно крупные и средние кредитные организации, считающие необходимым внедрение риск-менеджмента даже без законодательных стимулов, то теперь этот дефицит в той или иной степени ощутил на себе весь банковский сектор, так как системы управления рисками в кредитных организациях подвергаются тщательным проверкам со стороны Центрального банка.

Вопросы, связанные с подбором и оценкой эффективности сотрудников, традиционно рассматриваются в рамках проблематики управления персоналом. Вместе с тем, как нам кажется, было бы интересно посмотреть на них через призму риск-менеджмента, как на часть задач, решаемых в процессе анализа и управления операционным риском 2 (его подвида — «риска персонала» 3) с применением терминологии, соответствующей именно этой предметной области.

Следует отметить, что данный риск органически присущ любому подразделению кредитной организации, однако в рамках данной статьи мы ограничимся изучением в качестве объекта риска только теми сотрудниками, в чьи основные функции входит оценка и управление риском.

Таким образом, если рассматривать вопросы, связанные с рисками персонала самой системы риск-менеджмента, необходимо выделить следующие этапы управления:

· идентификация риска;

· оценка риска;

· минимизация уровня риска и размера потерь.

Выделим два взаимосвязанных фактора влияния — недостаток количественного (численность сотрудников) и качественного (низкая квалификация) характера.

Наиболее очевидна (по крайней мере, для самих риск-менеджеров и отделов по работе с персоналом) проблема нехватки сотрудников необходимой квалификации на уровне специализированных подразделений, занимающихся его оценкой. Однако поскольку риск-менеджмент должен являться составляющей как текущей деятельности, так и стратегии управления банком, то и рассматривать кадровый риск следует отдельно на каждом уровне управления.

Стратегический уровень.

Стратегический уровень — собственники кредитной организации, совет директоров и топ-менеджмент. Несмотря на различия в функциях, в данной статье они объединены в одну группу по следующим причинам:

· в российской экономике представители вышеперечисленных уровней управления нередко являются одними и теми же лицами;

· на данном уровне управления отсутствует необходимость в узкоспециализированных знаниях в области оценки рисков, но требуется понимание основ риск-менеджментаи ключевых направлений государственного регулирования в данной области, а так женавыков применения данных знаний в процессе принятия решений 4.

1.  Идентификация риска. Недостаток качественного характера (т. е. низкий уровень квалификации собственников и руководства в сфере риск-менеджмента). Количественный дефицит на высшем уровне управления кредитной организации может возникнуть только в случае появления жёстких требований к сертификации в области управления рисками, что по отношению к руководству банков и тем более к их собственникам в ближайшее время в российских условиях - крайне маловероятно.

2. Оценка риска. На практике отсутствие культуры риск-менеджмента влечёт ошибки управления, которые могут стоить банку в лучшем случае- существенных потерь доходов, в худшем — финансовой устойчивости и лицензии. Прогнозирование объёма убытков в пределах вышеуказанного широкого диапазона для данного риска — крайне сложная задача, но даже в случае её решения остаётся вопрос выявления вероятности возникновения ущерба. Итак, количественную оценку интуитивно можно считать очень высокой, однако неформализуемой.

3. Минимизация уровня риска и размера потерь. Поскольку потери могут оказаться критическими для дальнейшего существования организации, следует предпринять максимум усилий по их снижению. Высшее руководство и советы директоров должны принимать активное участие в создании и работе комплексной, независимой системы управления рисками, интегрированной во все сферы деятельности банка. Но для реализации этой задачи на практике - руководству, прежде всего, необходимо осознать необходимость получения знаний и навыков в данной области, без которых невозможны дальнейшие шаги в этом направлении.

Сочетание стимулирующих мер со стороны государства и отсутствия поддержки со стороны руководства приведет к тому, что риск-менеджмент в российских банках будет исключительно формальным. При этом строительство такой «потемкинской деревни» в отдельно взятом банке приведёт к определённым дополнительным затратам, а возможно, вызовет ложное чувство защищённости у собственников и менеджеров.

Рассматривая факторы кадровых рисков, относящихся к банковскому риск-менеджменту на высших уровнях управления в российской практике, можно отметить, что это в большей степени проблемы сферы корпоративного управления и решаться они могут преимущественно при помощи усиления и изменения специфики надзора (прежде всего со стороны Центрального банка), коиторый своими действиями должен будет доказать, что незнание основ риск-менеджмента не освобождает от ответственности ни акционеров, ни менеджеров кредитной организации.

Отметим, что в настоящий момент наилучшее понимание вопроса демонстрируют руководители и собственники банков, которые активно сотрудничают с международными финансовыми организациями, предъявляющими определенные требования к  качеству риск-менеджмента, и (или) являются обладателями рейтингов, присвоенных западными рейтинговыми агентствами.

 Оперативный уровень.

Перейдём к более подробному рассмотрению специфики оперативного уровня, на котором происходит оценка банковских рисков (это может быть управление, состоящее из нескольких отделов, отдел (группа) или при небольшой численности персонала — единственный сотрудник).

1.  Идентификация риска. Нехватка кадров как в количественном, так и в качественном отношении, т. е. недоукомплектованность персоналом и недостаточный уровень квалификации сотрудников. Дефицит сотрудников данной специализации существовал практически всегда, за исключением периодов кризисов, при этом в отдельных банках  даже в стабильной экономической ситуации он мог быть достаточно высок ( более половины их штатной численности, которая, в свою очередь, как правило, была меньше реальной потребности в кадрах).

Свою лепту в данную проблему внесли и внешние факторырост потребности рынка в риск-менеджерах за счёт предъявления регулирующими органами новых требований к банковским системам управления рисками, в особенности - связанными с вхождением в систему страхования вкладов.

Разумеется, такая ситуация привела к негативным последствиям качественного характера для рынка в целом:

· замедленное развитие российской школы риск-менеджмента. Специалисты-практики большую часть рабочего времени вынуждены посвящать «текучке» в ущерб перспективным разработкам. Обновление существующей методологии, а тем более новые разработки (нередко требующие дополнительных знаний и исследований в той сфере, с которой ранее аналитик не сталкивался) в этих условиях затруднено. Как результат — низкое качество многих применяемых методик, а это, в свою очередь, высокий «модельный риск»;

· сложности с дообучением молодых специалистов на рабочих местах. Поскольку риск-менеджмент находится на стыке науки и искусства, только теоретических знаний, полученных даже в очень хорошем учебном заведении, недостаточно для самостоятельной работы вчерашнего студента. Кроме ряда причин, связанных непосредственно со спецификой получаемых знаний и психологией выпускников (которые более подробно будут рассмотрены ниже), нехватка времени у специалистов с опытом работы практически лишает их возможности передавать неформализованные знания новым сотрудникам. А ведь кроме времени для эффективного наставничества необходима высокая мотивация с обеих (обучающей и обучаемой) сторон, а нередко и педагогические навыки. Недообученный сотрудник, в особенности сталкивающийся с проблемами  постановки риск-менеджмента в организации «с нуля», — также источник высокого «модельного» риска;

· проблемы с постоянно необходимым повышением квалификации уже имеющихся в банке опытных сотрудников (причины: недостаток времени на самообучение, дефицит качественных и недорогих образовательных программ (который к настоящему времени хотя и  и несколько потерял былую остроту, но остается достаточно ощутимым и отсутствие мотивации работодателя к финансированию повышения квалификации кадров в данном направлении);

· вынужденное снижение качества текущей работы даже высококвалифицированного персонала. Рост нагрузки в какой-то момент не только снижает работоспособность риск-менеджеров в силу их физического и морального износа ( данные термины, несмотря на их некоторый механицизм, очень точно отражают состояние и настроение сотрудников, длительное время работающих в стрессовой ситуации и режиме ненормированного рабочего дня), но и провоцирует к ускорению и упрощению ряда операций по сбору и анализу информации в ущерб качеству исследования. Последствия такой ситуации очевидны и не требуют дальнейших пояснений.

2. Оценка риска. Количественную оценку каждая кредитная организация может произвести по объёму потерь, понесённых (или потенциальных, но не реализовавшихся благодаря счастливым случайностям) в результате отсутствия риск-менеджера или его некачественной работы.

3. Минимизация уровня риска и размера потерь. Требование повышения квалификации и ответственности сотрудников является банальным, но обязательным условием дальнейшего роста финансовой устойчивости как отдельных банков, так и российской банковской системы в целом. Кроме того, ни в коем случае не рекомендуется механическое увеличение штата аналитиков каждой кредитной организации как панацея от потерь. Можно отметить, что в какой-то момент с точки зрения рынка в целом некоторый избыток персонала данной специализации может стать выгодным для работодателей, так как повлечёт рост конкуренции за рабочие места и, возможно, позволит снизить затраты и улучшить качество работы.

Опасность для многих кредитных организаций в настоящий момент заключается в том, что проблемы численности и профессионализма персонала в области риск-менеджмента являются яркой иллюстрацией известного закона о переходе количественных изменений в качественные: количественные проблемы в какой-то момент могут  быстротрансформироваться не только в  качество работы самого персонала, но и в качество активов и капитала банка.

Стороннему наблюдателю может показаться, что корень зла — в самих сотрудниках подразделений риск-менеджмента и решение всех проблем зависит только от них. На самом же деле, несмотря на наличие объективных и тяжело решаемых проблем на кадровом рынке, нельзя преуменьшать значение фактора осознания обственниками и топ-менеджерами необходимости функционирования системы управления рисками. Без создания режима наибольшего благоприятствования развитию риск-менеджмента в каждом банке - для рынка в целом данное направление деятельности останется уделом немногочисленных энтузиастов. А на уровне отдельных организаций — приведёт к перераспределению квалифицированных кадров в пользу наиболее «сознательных» работодателей.

Безусловно, нежелание руководства банка увеличивать штат высокооплачиваемых сотрудников имеет и совершенно объективные причины — любая деятельность в коммерческой организации должна быть эффективна, т. е. затраты на создание и функционирование системы управления рисками не должны превышать объёма потерь, которых благодаря её существованию удаётся избежать что может быть достигнуто только при высокопрофессиональной работе.

 

Эффективность риск-менеджмента: влияние условий работы.

 

Даже в случае наличия «режима наибольшего благоприятствования» и полного понимания на высшем уровне управления, способы увеличения эффективности работы риск-менеджеров, правильная оценка квалификации сотрудников и отдельных аспектов их деятельности являются актуальными вопросами. Для их успешного решения необходим анализ условий работы экспертов. К факторам, оказывающим существенное влияние на требования к определённым качествам и навыкам персонала, можно отнести:

1. Цейтнот. Постоянный недостаток времени на принятие решения (под принятием решения в данном случае подразумевается формирование вывода, касающегося риска и рекомендаций по его оптимизации).

2. Многозадачный режим. Необходимость быстрого переключения между различными задачами, а иногда и видами деятельности.

3. Работа под давлением. В условиях отсутствия культуры риск-менеджмента в организации сотрудники, производящие оценку риска, с точки зрения остального персонала, — «лишние люди», мешающие получать сверхприбыль, тормозящие выход на новые рынки. Отсутствие поддержки со стороны персонала банка создаёт дополнительные препятствия, в частности, бизнес-подразделения часто оказывают не совсем корректное воздействие на риск-менеджера, направленное на принятие необходимых им решений либо ускорение процесса принятия решения в ущерб качеству анализа.

4. Длительный срок ожидания между формированием оценки риска и получением объективного результата (в виде рискового события — дефолта, убытка и т. п.), свидетельствующего о правильности сделанных выводов, а иногда и отсутствие такого результата, как следствие — заниженные самооценка, внешняя оценка качества работы, её эффективности с точки зрения банка в целом.

5. Инновационный характер деятельности аналитиков. Российской экономике свойственны перманентные изменения внешней и внутренней среды (особенно законодательства), с учётом которых необходимо корректировать алгоритмы и параметры оценки, а иногда и весь рабочий процесс.

 

Эффективность работы: общие требования к риск-менеджеру.

 

Исключить влияние двух последних факторов невозможно, но сила проявления и степень влияния трёх первых из приведённых условий зависит от качества корпоративного управления и особенностей бизнес-процессов в конкретной кредитной организации. Успешное внедрение и функционирование системы управления рисками возможно в том случае, когда понимание необходимости данного вида деятельности со стороны руководства подкреплено наличием у сотрудниковподразделения риск-менеджмента качеств, способствующих не только выживанию, но и плодотворной работе в агрессивной среде:

· стрессоустойчивости;

· высокой работоспособности;

· заинтересованности в результате деятельности вне зависимости от уровня материальной и моральной компенсации затраченных усилий;

· умению посмотреть на проблему с разных точек зрения (в том числе и с позиции «вероятного противника»);

· способности быстрой адаптации к изменениям;

· стремлению постоянно самосовершенствоваться в профессиональной области.

Учитывая специфику работы аналитика в данной предметной области, следует отметить, что на результат его деятельности будет воздействовать личное восприятие степени риска, назовём его «чувствительностью к риску» 5. Слишком низкая чувствительность может привести к занижению оценки реально существующего риска, обратная ситуация также не является оптимальной, поскольку аналитик будет «держать и не пущать» даже операции с приемлемым уровнем потерь.

Сотрудник, вынужденный работать в основном в области высокого риска (т. е. с контрагентами, имеющими низкий кредитный рейтинг; с высоковолатильными рыночными активами и т. п.), может постепенно адаптироваться к ситуации и его оценка риска может оказаться заниженной относительно реально существующего уровня. Обратная проблема возникает у сотрудников организаций с «низким аппетитом к риску» — такой эксперт испытывает существенные сложности при возрастающей неопределённости, привыкнув работать с наиболее надёжными контрагентами и инструментами.

Однако риск-менеджеру нередко удаётся сохранить свой «изначальный» взгляд на уровень риска вне зависимости от политики банка, и в этом случае постоянное несовпадение его взглядов и позиции руководства может привести к конфликту вплоть до невозможности дальнейшей совместной деятельности.

Обе проблемы (избыток и недостаток «чувствительности к риску») ярко проявляются при смене места работы, особенно если переход произошёл в банк с другим «аппетитом к риску».

Неизбежно возникает вопрос, каким должно быть отношение к риску самого риск-менеджера. Широко распространённая точка зрения, что профессионалы в этой области очень не любят риск, является, на наш взгляд, ошибочной. Связана она с тем, что в процессе мотивации своего решения риск-менеджер обычно приводит аргументы против проведения операции (либо за существенное изменение её условий), освещающие в основном негативные моменты. Квалифицированный риск-менеджер, как правило, видит все плюсы и минусы объектов риска и доводит их до лиц, принимающих решения, при этом имея в виду, что обнародование всего спектра аргументов для принятия взвешенного решения приводит, как правило, к превышению позитивных аргументов над негативными (зарабатывающие подразделения будут указывать только факты, свидетельствующие об отсутствии риска).

Что касается требований, предъявляемых к знаниям и навыкам риск-менеджеров, то их перечень включает в себя:

· знания в области макро- и микроэкономики, банковского дела, государственных финансов, функционирования финансовых рынков (рынка ценных бумаг, валютного и пр.) бухгалтерского учёта (причём не только различных типов организаций — банков, предприятий нефинансового сектора, страховых компаний и пр., но и особенностей учёта по международным стандартам, а также по некоторым национальным, в частности стандартам ряда стран СНГ);

· знания в области права;

· знания в области статистики, высшей математики, математического моделирования;

· знания в области риск-менеджмента;

· знание английского языка (обычно на уровне чтения специальной литературы);

· общая эрудиция;

· навыки «продвинутого пользователя» компьютерной техники (в некоторых случаях вплоть до программирования);

· навыки применения всех вышеперечисленных теоретических знаний в практической деятельности;· навыки самообучения;

· коммуникативные навыки;

· навык поиска информации в любых источниках и оценки ее достоверности;

· навык литературного изложения экспертного мнения в форме, доступной для людей, не обладающих специальными знаниями в данной предметной области;

· навык системного мышления наряду со способностями (и пониманием необходимости) к подробному, детальному изучению всех данных, необходимых для решения проблемы.

 

Специфика требований к риск-менеджеру как отражение особенностей кредитной организации.

 

Конкретные требования к специалистам в различных организациях обычно зависят от следующих факторов:

· размера банка и степени диверсификации его деятельности, которые, в свою очередь, оказывают влияние на объём работы по каждому из направлений риск-менеджмента;

· степени осознания руководством необходимости риск-менеджмента и готовности принимать результаты его работы как руководство к действию;

· «аппетита к риску» кредитной организации.

В качестве иллюстрации рассмотрим несколько моделей организации структурного подразделения по оценке рисков в разных типах банков (следует отметить, что как и любая модель данное представление весьма условно, набор указанных особенностей может существовать как в чистом виде, так и с некоторыми изменениями 6).

а) В небольшом банке один специалист может заниматься и кредитными, и рыночными рисками, и рядом других задач (не всегда связанных с риск-менеджментом), что обусловливает необходимость широты профессионального кругозора. В таких организациях оценку рисков, как правило, физически невозможно провести с углублённым изучением всех факторов, влияющих на вероятность и размер ущерба, с другой стороны есть моменты, облегчающие работу эксперта (но не повышающие его квалификацию) - перечень контрагентов мал и стабилен по составу, количество направлений деятельности ограничено, т. е. объём работ по каждому из направлений невелик. «Аппетит к риску» в данном случае может находиться как на вынужденно высоком (в случае, если кредитная организация работает только в области повышенного риска — в силу своего размера, финансового состояния, деловой репутации и пр.), так и на низком уровне (например, когда банк, по сути, является казначейством финансово-промышленной группы).

Руководство и собственники такого банка обычно заинтересованы в его соответствии требованиям регулятора и не более, минимизации затрат любых ресурсов и, как правило, не настаивают на внедрении «лучших практик» и совершенствовании системы. Сотрудники этих организаций обычно обладают недостаточной квалификацией, предпочитая пользоваться возможностями программного обеспечения с полностью автоматизированной обработкой данных (вплоть до полной автоматизации написания аналитических заключений), и получают не очень высокую заработную плату.

Поскольку к некоторым видам задач в области оценки рисков невозможно применение жёстких и неизменных алгоритмов и существует необходимость экспертной оценки, низкий профессионализм может вызвать убытки. Впрочем, от появления потерь такого рода кредитные организации нередко спасает то, что мнение риск-менеджера не принимается в расчёт при принятии решений руководством.

б) В крупных банках, где существует специализация риск-менеджеров по направлениям оценки рисков в силу большого объёма работы по каждому из них (а иногда ещё и разделения функций по созданию методологии, её последующему применению в оперативной работе, по первичному сбору и обработке информации), требуются углублённые знания в определённых областях. Отсутствует необходимость переключения между задачами различных типов, автоматизация расчётов проводится собственным подразделением, разрабатывающим программное обеспечение для банка (иногда программист является сотрудником подразделения риск-менеджмента), либо отдано на аутсорсинг. Профессиональные требования к персоналу различных отделов и должностным позициям и соответственно размеры материальной компенсации могут существенно различаться.

Даже если «аппетит к  риску» в банках этого типа окажется высок, культура риск-менеджмента, наличие определённого бюрократизма и коллегиальности при принятии решений,  как правило, позволяют минимизировать требования к стрессоустойчивости сотрудников.

в) Средние банки с широким спектром контрагентов и видов операций (соответственно и рисков) в настоящий момент наиболее заинтересованы в высококвалифицированных сотрудниках, которые могли бы решать ряд задач «с нуля» (вплоть до самостоятельной автоматизации процессов расчётов) в многозадачном режиме. Однако одни лишь благие намерения собственников и топ-менеджмента таких организаций не гарантируют нужного результата, поскольку объём ресурсов для обеспечения данного направления у таких банков не всегда достаточен. Отсутствие культуры риск-менеджмента в организации также усложняет интеграцию оценки рисков в бизнес-процессы и предъявляет дополнительные требования к уровню стрессоустойчивости аналитика.

Требования к спектру выполняемых работ неэластичны относительно предлагаемого работодателем уровня компенсации. К примеру, на рынке труда можно встретить вакансии, объединяющие ряд направлений в области оценки рисков (кредитные, рыночные, операционные риски и пр.), с указанием размера зарплаты, обычно предлагаемой начинающим специалистам, выполняющим простые, рутинные операции. Но при этом -одновременно прослеживается чёткая корреляция между уровнем квалификации, пониманием руководством банка необходимости наличия реальной системы управления рисками и размером компенсации, предлагаемой эксперту.

При выборе места работы квалифицированный риск-менеджер (впрочем, как и профессионал любого другого направления) кроме материальных соображений принимает во внимание следующие факторы:

- будут ли востребованы его личные знания, навыки, и/или

- сможет ли он легко адаптировать их к новой системе требований, и/или получит ли новые знания и интересный опыт.

- а также  - степень согласованности политики банка в области управления рисками с личной позицией по данному вопросу.

Несовпадение взглядов на управление рисками (начиная с применяемых методик и заканчивая степенью ответственности за принятые решения и сферой полномочий риск-менеджера) может привести к невозможности его дальнейшей работы в таких условиях.

 

Особенности рынка труда риск - менеджеров - дополнительные факторы риска для банка.

 

Тенденции развития банковского дела способствуют тому, что рынок труда риск-менеджеров находится в стадии роста как по показателям количества вакансий, так и по уровню заработной платы, престиж данной профессии довольно высок, что обеспечивает привлекательность данной профессиональной сферы для банковских сотрудников и выпускников вузов. Тем не менее руководители подразделений риск-менеджмента постоянно сталкиваются с проблемами при подборе кадров, к сожалению, на данном сегменте кадрового рынка наблюдается явный дисбаланс структуры спроса и предложения.

Что касается предложения, у сотрудников нередко существуют завышенные зарплатные ожидания в сочетании с заниженными требованиями к собственным знаниям и профессиональным навыкам, кроме того, актуальна проблема отсутствия «среднего класса» специалистов — активный поиск работы ведётся в основном специалистами с небольшим опытом работы (1-3 года), выпускниками вузов либо, напротив, руководителями отделов и управлений, обладающих избыточной полезностью относительно стандартных аналитических задач.

Вместе с тем и спрос, предъявляемый со стороны банков, не всегда платёжеспособен (т. е. рыночная стоимость и зарплатные ожидания экспертов находится на существенно более высоком уровне относительно возможностей ряда банков).

Таким образом, решение задачи кадрового обеспечения, как правило, связано либо с ростом затрат на риск-менеджмент, либо с подготовкой (переподготовкой) специалистов непосредственно на рабочем месте, что удлиняет сроки реализации текущих задач.

Рассмотрим одну из существенных проблем, связанных с реализацией второго варианта - адаптацию выпускников вузов к текущей работе в подразделении риск-менеджмента.

Внимание, которое в последнее время уделяется деловой прессой вопросам управления банковскими рисками, а также периодическое появление вакансий с зарплатой более высокого уровня, чем по другим специализациям, привело к тому, что желание стать риск-менеджерами (при непонимании реалий данной профессии) присутствует у большинства выпускников экономических и даже ряда технических учебных заведений.

Казалось бы, такое богатство выбора — неиссякаемый источник кадровых альтернатив для руководителей подразделений, имеющих желание и возможность для приёма на работу молодых специалистов. Однако в процессе их подбора приходится неизбежно сталкиваться с проблемами следующего характера.

1. Недостатки образования. Связаны не только с относительной редкостью специализации «риск-менеджмент», ощущается и отсутствие базовых экономических знаний. Нередко выпускники не могут сформулировать простейшие определения, относящиеся к банкам, финансовым рынкам, не владеют профессиональной терминологией, зачастую наблюдается отсутствие элементарных навыков самообучения, неумение логически мыслить и делать обоснованные выводы. Причина, на наш взгляд, заключается в недостаточно качественном высшем образовании, его переводе на платную основу, снижении требований к уровню подготовки специалистов.

2. Отсутствие качеств, необходимых для данной профессиональной группы (этот вопрос мы рассмотрели в начале статьи), в особенности - работоспособности, стремления к самосовершенствованию.

3. Желание избежать любой рутинной работы при одновременном недостатке способностей для выполнения более сложных, творческих задач.

4. Завышенные требования к уровню начальной зарплаты, без учёта того, что затраты на молодого специалиста для организации включают потери времени сотрудников, занимающихся «наставничеством», а приобретённые в процессе такого обучения знания составляют личный интеллектуальный капитал недавнего выпускника (что впрочем, обычно не мешает ему вне зависимости от реального размера этого капитала через полгода-год попытаться "вложить"его в другой банк). Завышенные ожидания относительно потенциального дохода обычно обусловлены ориентацией (часто безосновательной) на своих более удачливых товарищей, на размер компенсации, предлагаемой "готовым" специалистам, или на уровень заработка родителей, оплативших обучение, а также могут быть связаны с желанием максимально удовлетворить все материальные потребности в минимальные сроки. При этом есть основания полагать, что с активизацией кредитования образования зарплатные требования выпускников будут только увеличиваться.

Автор далек от мысли, что все выпускники вузов «ленивы» и «нелюбопытны», безусловно, среди молодых специалистов есть талантливые люди, помощь в профессиональном становлении которым полезна работодателю не только по причине последующего повышения производительности труда подразделения за счёт нового сотрудника, но и потому, что стимулирует повышение квалификации персонала, включая самого обучающего.

Если несмотря на вышуперечисленные негативные моменты решение об открытии вакансии в подразделение риск-менеджмента для сотрудников без опыта работы все же принимается, основным критерием отбора обычно является образование.

В споре «физиков» и «лириков», в данном случае обладателей высшего технического и экономического образования, должен побеждать талант, однако следует иметь в виду, что при одинаково способных в своей области выпускниках у каждого типа образования есть свои преимущества и недостатки, выявить которые поможет сравнение следующих областей знаний и навыков.

1. Владение компьютером. Степень важности данного фактора повышения конкурентоспособности молодого специалиста определяется следующими параметрами:

· политикой банка в области автоматизации (полный аутсорсинг автоматизации всех аналитических задач, разработка ПО силами специального подразделения или напротив- решение всех (большинства) проблем собственными силами подразделения риск-менеджмента) и соответствующими требованиями к персоналу в данном отношении, которые задают минимально необходимый пользовательский уровень;

· степенью формализации процесса оценки риска и стабильностью применяемых процедур анализа (алгоритмов, источников информации, видов отчётных форм и пр.), влияющей на возможности и специфику автоматизации;

· наличием нестандартных задач, требующих самостоятельного выполнения аналитиками ряда процедур по автоматизированной обработке данных.

При сравнении квалификации специалистов с высшим техническим и экономическим образованием обнаруживается существенное преимущество первых (хотя относительно стандартных пользовательских навыков особых различий не существует), однако для максимальной эффективности при подборе следует ориентироваться на те технические специализации, в курс изучения предметов которых входит программирование.

2. Собственно предметная область — оценка рисков. Необходимость этого вида знаний зависит от специфики процедуры анализа в конкретном банке, степени самостоятельности аналитика в процессе принятия решений. Например, при жёсткой формализации всех вычислений и отсутствии необходимости экспертной оценки при установлении лимитов кредитного риска требования к квалификации специалиста в данной области могут быть минимальны.

В настоящее время в российских условиях сама по себе оценка большинства видов рисков требует не столько технического, сколько экономического образования (кредитные, страновые, отраслевые, риски деловой репутации и др. — все они связаны с необходимостью понимания бизнес-процессов банков, заёмщиков и наличия знаний, указанных выше). Предполагается, что качественное экономическое образование даёт достаточный объём математических и статистических дисциплин.

Для построения моделей оценки рисков в большинстве случаев кроме способностей к логическому мышлению также вполне достаточно указанных знаний. Техническое образование применимо в большей степени в сфере оценки рыночных рисков и рисков информационной безопасности (как части операционных рисков). Возможно, с развитием рынка необходимость в специалистах с математическим образованием будет увеличиваться, этому может способствовать выход ряда банков на международные рынки, на которых, например, возможно применение технологий, связанных с хеджированием при помощи производных финансовых инструментов. Но количество таких организаций в настоящий момент невелико и вряд ли сильно вырастет в ближайшее время.

Поскольку срок получения второго высшего образования составляет минимум четыре учебных семестра, можно смело утверждать, что период передачи экономических знаний, отсутствующих у специалиста с техническим образованием, в рабочем режиме составляет в среднем не менее одного календарного года.

Преимущества экономического образования перед техническим очевидны не всегда — не каждый экономист обладает необходимым для риск-менеджмента набором знаний. Для того чтобы избежать проблемы несоответствия знаний кандидата их необходимому перечню и уровню, следует произвести сравнение требующихся  и реально изученных предметовНа практике особо следует отметить такой негативный фактор, как отсутствие в большинстве программ обучения такого важного предмета как бухгалтерский учёт в банках.

В любом случае, при приеме на работу выпускника требуется провести предварительное тестирование -оценку знаний и навыков и личностных качеств будущего сотрудника.

В случае если принимается решение о приёме на работу выпускника с техническим образованием, изменение изначально приобретённой специализации может повлечь за собой:

· сложности в процессе переобучения. Даже научные успехи в в техническом вузе не гарантируют быстрого и качественного усвоения экономической информации, в частности, по причине наличия индивидуальных способностей в той или иной области;

· излишний схематизм в работе, например, игнорирование влияния на риск качественных факторов;

· неудовлетворённость работой из-за невозможности использования знаний, полученных в рамках предыдущей специализации .

Сочетание двух последних моментов нередко приводит к появлению у начинающего специалиста ложного осознания примитивности работы, которой он вынужден заниматься, и «избыточности» собственной квалификации относительно уровня решаемых задач.

Для успешной передачи знаний выпускнику необходима индивидуальная программа, восполняющая пробелы в его техническом или экономическом образовании и составленная с учётом специфики работы риск-менеджера. Как показывает опыт, вчерашние студенты, как правило, не вырабатывают во время учёбы навыки самостоятельной работы с экономической литературой и нормативными актами. Так что со стороны руководителей, к сожалению, нередко требуется не только разъяснение наименее понятных вопросов, но и жёсткий контроль за усвоением знаний.

В среднесрочном плане новые возможности подготовки грамотных специалистов следует искать в направлении налаживания более тесного взаимодействия вузов (которые могли бы привлекать опытных специалистов из банков для обучения студентов не только теории, но и практике оценки рисков) и банков, обеспечивающих работой подготовленных выпускников.

 

1. Одним из основных документов, регламентирующих наличие системы управления рисками в банке, является Указание ЦБ РФ от 16/01/2004 № 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов", в соответствии  с которым  рассчитывается показатель организации системы управления рисками (ПУ4) являющийся составной частью  общей оценки финансовой устойчивости банка.

2. Операционный риск — риск потерь, вызванных нарушениями или несовершенством процессов, технических и технологических систем, ошибками и злоупотреблениями персонала организации или неблагоприятными внешними событиями нефинансовой природы.

3. Риск персонала — риск потерь, связанный с возможными ошибками сотрудников, мошенничеством, недостаточной квалификацией, нестабильностью штата организации (потерей ключевых сотрудников и (или) значительного количества сотрудников за короткий промежуток времени).

4. Следует отметить, что в идеале это относится и к сотрудникам практически всех структурных подразделений банка, так как банковская деятельность — по сути «работа с риском». (Не ставя целью подробное рассмотрение существующей и необходимой квалификации в области риск-менеджмента всего персонала, в дальнейшем остановимся на 2 уровнях- стратегическом и уровне подразделения РМ.)

5. Поскольку значительная часть работы аналитика связана с формированием экспертных оценок в условиях недостатка информации, избежать влияния субъективного фактора не всегда возможно. Для обозначения отношения к риску применительно к организациям обычно используется термин «аппетит к риску», который означает её готовность к принятию на себя определённых объёмов риска. Данное отношение может быть определено количественно.

6. Например, существует ряд достаточно крупных банков, в которых практически отсутствует система управления рисками, однако на рынке присутствуют и  небольшие кредитные организации, в которых оценка рисков является необходимой составляющей процесса управления и производится квалифицированными специалистами по всем направлениям деятельности.