Цель семинара:
- ознакомиться с методическими и практическими решениями по вопросам постановки системы управления операционными рисками.
На кого рассчитан семинар:
- руководители, осуществляющие постановку в своих организациях систем операционного риск-менеджмента;
- руководители и ведущие специалисты служб внутреннего контроля, аудита, экономической безопасности и управления рисками.
Содержание семинара:
1. Основы управления операционными рисками.
- Определения операционного риска, взаимосвязь с прочими видами рисков. Возрастающая роль операционных рисков. Проблема управления операционными рисками. Основные причины возникновения операционных рисков. Анализ примеров из банковской практики.
- Новое регулирование операционных рисков: требования Базель II.
- Сравнительная характеристика подходов к расчету размера капитала на покрытие операционного риска, принятых Базельским Комитетом. Преимущества передовых подходов к оценке операционных рисков (АМА). Качественные критерии к работе банков в рамках применения передовых подходов. Количественные критерии к модели оценки операционных рисков при применении подхода АМА.
2. Способы и принципы управления операционными рисками.
- Подходы к управлению операционным риском: нисходящие и восходящие модели. Принципы и способы управления операционными рисками. Ведение технологических карт бизнес-процессов. Индикаторы деятельности, индикаторы эффективности контроля, индикаторы операционного риска.
- Этапы процесса управления операционными рисками:
- идентификация (обнаружение);
- оценка (измерение);
- избежание риска, сокращение степени, перенос, уменьшение негативных последствий или принятие риска;
- мониторинг (потенциальных, текущих, прошлых рисков);
- риск- отчетность и контроль.
- Участники процесса управления операционными рисками.
- Основные методы оценки операционных рисков в банках.
3. Классификация операционных рисков.
- Источники операционного риска и их классификация в терминологии Базельского комитета по надзору: персонал, процессы, системы, внешняя среда. Понятие рискового события (инцидента). Виды операционных убытков (потерь). Объекты операционного риска по направлениям деятельности (в разрезе бизнес-процессов) и сферам возникновения. Внутрибанковские нормативные документы по управлению операционными рисками и их практическое применение в российских банках. Примеры рисковых событий по источникам возникновения из российской банковской практики. Риски внутреннего и внешнего мошенничества.
4. Практика управления операционными рисками банков.
4.1.Методы оценки операционных рисков.
- Количественная оценка. Формирование внутренних баз данных по операционным событиям в российской и зарубежной банковской практике. Внешние базы данных.
- Расчет показателей карты рисков (вероятностей, ожидаемых потерь) на основе статистической обработки данных базы. Расчет операционного VaR и непредвиденных потерь.
- Качественная оценка. Построение и ведение каталогов рисков бизнес-процессов на основе экспертного анализа. Формирование, рассылка экспертам, заполнение и сбор опросных листов.
- Проблемы экспертных оценок. Расчет показателей карты рисков (вероятностей, ожидаемых потерь) на основе статистической обработки данных опросов. Расчет непредвиденных потерь.
4.2. Методы снижения уровня операционных рисков.
- Разработка мероприятий после обнаружения и оценки операционного риска или реализации риска. Внутренний контроль операционных рисков. Внутренние и внешние процедуры банков, ограничивающие операционные риски. Разработка внутренних операционных регламентов, правил и процедур, устанавливающих порядок и последовательность совершения операций и их этапы, а также взаимодействие подразделений Банка при их осуществлении. Политика информационной безопасности.
- Планирование мероприятий по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности банков.
- Страхование возможных потерь по операционным рискам. Полис ВВВ и другие виды страхования.
Семинар проводит:
Малофеев С.Н. – преподаватель-консультант ММФБШ, к.э.н., консультант-практик с более, чем 10-летним опытом работы в кредитных организациях на ведущих должностях в Управлениях операционных рисков, кредитных рисков, лимитной политики, сводно-аналитическом и т.д. Разработчик Политики банков по управлению операционными рисками, по управлению рисками мошенничества при кредитовании. Разработчик ряда инструктивных материалов по кредитованию корпоративных и розничных клиентов, оценке рисков, формированию резервов и т.д.
В рамках ряда корпоративных заказов был разработчиком методических и регламентирующих документов по вопросам оценки и управления рыночными рисками; в рамках консалтинга проводил работу по организации систематического риск-анализа по работе с ценными бумагами, формированию риск-отчетности, оценки объема капитала под риском.
Стоимость семинара: 8 800 рублей.
Стоимость для регионов: 7 900 рублей. НДС не облагается
По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.
Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354; 98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Полуторная Галина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php