Краткая аннотация:
Процентные доходы составляют основу бизнеса коммерческого банка и Банк России предъявляет соответствующие требования к управлению процентным риском в балансе банков. Текущий кризис, когда сложилась ситуация резкого роста процентных ставок, привел к реализации процентного риска для многих банков.
На семинаре будут рассмотрены теоретические основы и практические примеры оценки процентного риска, способов сценарного моделирования, стресс-тестирования и управления. Показана взаимосвязь между процентный риском в банковской книге и риском ликвидности.
Цель семинара:
Дать слушателям систематизированные знания о внешних и внутренних факторах процентного риска, его взаимосвязи с риском ликвидности; основных методах измерения, мониторинга и управления процентным риском в банковской книге. Ознакомить с организационными и технологическими принципами разработки системы управления процентными рисками банка. Рассмотреть вопросы назначения процентных ставок во время кризиса с точки зрения привлекательности банковских продуктов и снижения рисков – процентного и ликвидности.
На кого рассчитан семинар:
- руководители, осуществляющие постановку в банке системы управления активами и пассивами, процентным риском и риском ликвидности;
- ведущие специалисты подразделений по управлению рисками;
- руководители и сотрудники казначейства;
- руководители и сотрудники службы внутреннего контроля;
- финансовые аналитики.
Содержание семинара:
1. Основные понятия:
- сущность процентного риска, объекты и факторы процентного риска; композитный характер рисков, возникающих при назначении новых процентных ставок и место процентного риска в системе банковских рисков;
- примеры проявления процентного риска, расчет изменения процентной маржи (кейс-стади);
- классификация основных методов анализа и оценки процентного риска.
2. Рекомендации Базельского комитета по управлению процентным риском в банковской книге. Нововведения Банка России:
- основные документы и положения рекомендаций Базельского комитета по управлению процентным риском;
- письмо Банка России «О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском» (октябрь 2007 г.);
- дальнейшее развитие Банком России регулирования процентного риска.
3. Наиболее употребимые методы оценки процентного риска:
- понятие процентно - чувствительных финансовых инструментов;
- анализ процентных разрывов (ГЭП-анализ);
- взаимосвязь процентного риска и риска ликвидности;
- метод дюраций, полный и упрощенный подход, предлагаемый Банком России.
4. Методы сценарного анализа и управления процентным риском:
- постановка задачи;
- классификация финансовых инструментов по степени чувствительности к процентному риску;
- финансовая модель банка как основа моделирования чистого процентного дохода;
- моделирование сценариев изменения процентных ставок;
- временная структура процентных ставок;
- методы оценки процентного риска через меру Earning at Risk;
- состав необходимых технологий для реализации метода: технологии прогнозирования.
5. Казначейская модель управления активами и пассивами как основа назначения процентных ставок:
- понятие центров ответственности;
- трансфертное ценообразование, казначейство как центр затрат и казначейство как центр прибыли.
6. Политика банка по управлению процентным риском в соответствии с лучшей практикой:
- полный цикл управления процентным риском;
- организационные аспекты;
- сигналы раннего обнаружения проблем с процентными доходами и управлением процентным риском;
- самооценка управления процентным риском;
- требования к раскрытию информации.
Семинар проводит:
Зинкевич В.А. – партнер ММФБШ, руководитель департамента консалтинга компании «Франклин&Грант. Риск консалтинг». Руководитель проектов по постановке системы управления кредитным риском, операционным риском, процентным риском, рисками ликвидности, в коммерческих банках. В сферу профессиональной деятельности входят также вопросы стратегического планирования и оценки стратегических рисков банка, взаимосвязи рискового профиля банка с показателями эффективности его деятельности, разработки сбалансированной системы показателей, постановки системы управленческого учета. Автор ряда публикаций по методологии кредитных рисков, операционных рисков и стратегическому управлению.
Стоимость семинара: 8 800 рублей.
Стоимость для регионов: 7 900 рублей. НДС не облагается.
Начало семинара : 9.30
По окончании обучения ОФ ММФБШ на основании лицензии выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.
Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354; 98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Полуторная Галина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php