Аннотация:
С развитием информационных технологий, внедрением сложных финансовых инструментов, расширением операционной деятельности, для банков особо актуальной становится задача постановки системы управления операционными рисками. В связи с глобальным финансовым кризисом, возрастанием потерь от операционных сбоев и ошибок, Банк России и Базельский Комитет уделяют повышенное внимание вопросам создания в кредитных организациях надлежащей практики стресс-тестирования операционных рисков.
Однако, в международной практике и в России описание методологии стресс- тестирования, именно операционных рисков, находится в зачаточном состоянии. Целью настоящего курса является заполнение образовавшегося вакуума. Программа семинара охватывает новейшие концепции и методики анализа, оценки и управления операционными рисками, методологии стресс-тестирования операционных рисков, адаптированные под практику российских банков. В ходе семинара разбирается практический пример построения расчетного файла модели стресс-тестирования на базе одного из бизнес-процессов в формате Excel файла.
На кого рассчитан семинар:
- руководители, осуществляющие постановку в своих организациях систем операционного риск-менеджмента;
- руководители и ведущие специалисты служб внутреннего контроля, аудита, экономической безопасности и управления рисками.
Содержание семинара:
- Практика операционного риск – менеджмента.
• Построение карт операционных рисков: от экспертных методов и самооценки до AMA (оценки операционных рисков на основе баз данных операционных событий).
-Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых методов оценки операционных рисков.
-Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.
-Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.
-Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных. Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках. Формат рапортов об операционных инцидентах. Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.
-Внешние базы данных пулов банков. Вероятностно-статистические методы расчета параметров оценки операционных рисков на основе баз данных.
-Конвертация внутренних и внешних данных в объединенную карту рисков.
-Разбор примеров актуарных расчетов операционных рисков. Построение модели расчета операционного VaR на исторических данных как базы моделей стресс тестирования. - Стресс - тестирование операционных рисков.
-Цели и задачи стресс-тестирования операционных рисков.
-Виды стресс-тестирования:
для целей определения дополнительных требований на капитал;
-для целей выявления опасных зон в деятельности банка и формирования планов поддержания непрерывности деятельности;
-для целей выявления зон концентрации операционных рисков, их количественного измерения в виде потенциальных потерь.
-Методы сценарного анализа операционного риска, трансформация результатов сценарного анализа в виде качественных и числовых параметров операционных рисков в карте рисков.
-Примеры расчетов.
• Методы и практика снижения уровня операционных рисков, выявленных по результатам стресс-тестирования.
-Правила разработки планов коррективных мероприятий. Методика оценки эффективности планов коррективных мероприятий.
Семинар проводит: Бухтин М.А. – партнер ММФБШ, к.э.н., банкир, с профессиональным и консалтинговым опытом построения систем операционного риск-менеджмента, имеющий публикации по этой теме в научно-практических журналах, автор книги «Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование».
Стоимость семинара: 15 400 рублей. Стоимость для регионов: 13 900 рублей. НДС не облагается
Начало семинара: 1 день: с 18.30 2 день: с 9.30
По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца. ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.
Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Рашкевич Екатерина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php