VAR, Value – At – Risk, Стоимость, подверженная риску, – на сегодняшний день одна из наиболее широко распространенных и востребованных мер риска.Семинар рассматривает теоретические основы VAR-оценки рисков на фоне конкретных примеров в среде MS Excel.
В практических приложениях акцент делается на рыночных рисках, для которых на сегодняшний день VAR-анализ является общепризнанно необходимой составляющей риск-менеджмента.
Программа семинара:
- Понятие риска. VAR как мера риска.
- Классические VAR-модели: историческая, вариационно-ковариационная, имитационная (Монте-Карло). Примеры расчетов.
- Обратное тестирование VAR-моделей.
- Основные разновидности и параметры VAR-моделей. VAR портфеля и VAR потока. Иллюстрации и сравнительный анализ.
- Направления развития подхода VAR.
- VAR по видам рисков: рыночный, кредитный, ликвидности, операционный. Примеры расчетов.
- VAR и стресс-тест.
- VAR в системе управления рисками.
- VAR для внешних контрагентов. Базель, МСФО.
- Практическое занятие.
Семинар проводит:
Кудрявцева М.Г. – руководитель проекта Департамента анализа и контроля банковских рисков ГПБ (ОАО)
Стоимость участия составляет 6000 руб.
Для членов АРБ – скидка 10%
Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 – многоканальный 365-1107, 365-0107,
e-mail: registration@ibdarb.ru