В связи с расширением кредитной деятельности, внедрением новых кредитных продуктов, публикацией стандартов Базеля II, для банков особо актуальной становится задача формирования сбалансированной интегрированной системы управления кредитными рисками. Хотя в банках в той или иной мере уже функционируют отдельные элементы кредитного риск-менеджмента, они не объединены в единую систему управления рисками на базе интегрированной концепции и методологии.
Цель семинара:
- ознакомление с основными организационными, методическими и технологическими принципами функционирования эффективной системы управления кредитными рисками банка на консолидированной основе.
На кого рассчитан семинар:
- руководители, осуществляющие постановку в своих организациях интегрированной системы риск-менеджмента;
- руководители и ведущие специалисты кредитных подразделений, риск-подразделений, служб внутреннего контроля и аудита;
- финансовые аналитики.
Содержание семинара:
- Принципы управления кредитными рисками:
- объекты и источники кредитного риска; терминология; понятие оценки кредитного риска; организационные принципы системы управления и контроля кредитного риска; распределение функций и операций; стандарты Базеля и требования Банка России.
- Параметры оценки кредитных рисков:
- понятие дефолта и его виды; оценка возможных потерь при дефолте; вероятность дефолта и ставка восстановления долга, LGD: парадигмы определений и методы расчета, адаптированные под условия российских банков.
- Рейтинговые методы оценки заемщиков/контрагентов:
- построение внутренней модели кредитного рейтинга; требования Базеля к адекватности внутренних IRB-систем;
- основные группы показателей и коэффициентов, участвующих в расчете рейтинга; примеры расчета.
- Эконометрические модели взаимосвязи уровня риска банкротства и показателей финансово-экономического состояния предприятия:
- модель Альтмана и современные подходы к оценке кредитного риска малого и среднего бизнеса;
- скоринговые модели оценки рисков кредитования физических лиц, особенности их построения и применения в российских условиях.
- Методы портфельной оценки кредитного риска:
- понятия индивидуальной и портфельной оценки кредитного риска; понятие ожидаемых и непредвиденных потерь, парадигмы и методы расчета ожидаемых и непредвиденных потерь по портфелю корпоративных кредитов банка; примеры расчетов;
- модель отраслевого риска и практика формирования портфеля на этой основе; примеры оценки отраслевых рисков секторов российской экономики; методы оптимальной аллокации ресурсов и стратегическое управление кредитной деятельностью банка; аллокация средств между регионами и/или типами кредитных продуктов;
- Основные инструменты и способы ограничения и контроля кредитного риска:
- цикл управления кредитным риском: идентификация, оценка, мониторинг, контроль, - в рамках интегрированной системы управления рисками на основе стандарта COSO;
- методы лимитирования и диверсификации кредитного риска;
- методы динамического управления кредитным портфелем.
- Состав решений для управления кредитными рисками процессов кредитования:
- необходимые компоненты промышленных решений для реализации кредитного скоринга;
- варианты внедрения систем для оценки кредитного риска, возможные последовательности шагов при внедрении систем управления кредитными рисками.
Семинар проводит:
Бухтин М.А. – партнер ОФ ММФБШ, к.э.н., практикующий банкир, более 10 лет работает в банковской системе на руководящих должностях в области риск-менеджмента, анализа и планирования, имеет профессиональный опыт построения систем риск-менеджмента, член НП «Объединение контроллеров», главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками».
Стоимость семинара: 15 400 рублей.
Стоимость для регионов: 13 900 рублей. НДС не облагается.
Продолжительность семинара: 12 ак. часов.
Начало семинара:
1 день: 18.30
2 день: 9.30
По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.
Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Даньшева Екатерина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php