Дистанционный анализ используется при обеспечении риск-менеджмента сделок на рынке МБК, ФОРЕКС, вложениях в банковские ценные бумаги, торговом финансировании и т.д. Другое направление – написание профессиональных суждений о финансовом состоянии банка для выполнения положений 254-П и 283-П.
Также дистанционный анализ актуален для страховых компаний (в разрезе возможности размещения в банках страховых резервов).
Программа семинара:
1. Дистанционный анализ коммерческих банков:
- особенности и цели дистанционного анализа, ограничения и способы их преодоления;
- информационная база дистанционного анализа (отчетность и другие источники);
- уровень поддержки и анализ бизнес-окружения банка;
- различные виды рейтингования банков, особенности работы рейтинговых агентств, «чтение» кредитных рейтингов.
2. Анализ финансового состояния банка (методология):
- структура активов и пассивов банка, зависимость от видов бизнеса, определение нестандартной структуры баланса и связанные риски;
- особенности анализа клиентской базы банка (динамика, состав, «реальность», источники информации);
- капитал и/собственные средства банка (способы формирования, «схемы»);
- анализ качества кредитного портфеля банка;
- анализ уровня ликвидности банка, ошибки при оценке;
- определение «уязвимых» мест банков в условиях финансовой нестабильности.
3. Потребители продуктов дистанционного анализа:
- структура аналитического заключения и принципы его подготовки («коммерческие» и обязательные);
- особенности подготовки мотивированных суждений для выполнений положений ЦБ РФ №№ 254-П и 283-П.
4. Методика рейтингования банков на основе таблицы развитости бизнеса банка:
- анализ размера и диверсификации бизнеса банка, специализации банка, позиций на рынке банковских услуг, диверсификации активной и пассивной базы банка, динамики развития банка, развитости региональной сети;
- анализ репутации и информационной прозрачности банка (акционеры, отчетность, публичная кредитная история, кредитные рейтинги, судебные разбирательства/скандалы);
- анализ уровня реальной/потенциальной поддержки банка (поддержка акционеров, крупных клиентов, рынка).
5. Контроль репутационного риска контрагента.
6. Некоторые особенности лимитирования межбанковских операций:
- показатели, определяющие лимиты риска на банки;
- политики установление лимитов.
7. Практическое применение предлагаемых инструментов дистанционного анализа на примере конкретных банков. Case-анализ различных типов банков:
Сase 1. Средний банк, московский и региональный;
Case 2. Небольшой банк с нестандартной структурой баланса, находящийся в группе риска («паршивые овцы»);
Case 3. Моно-банк, ориентированный на одно направление банковского бизнеса.
Case 4. Анализ банкротства банков (на примере 1-2 банков).
Стоимость участия составляет 11 900 руб. Для членов АРБ – скидка 10%
Данный семинар может быть проведен в корпоративном формате.
Регистрация по телефонам: (495) 2345-799 – многоканальный, 365-1107, 365-0107
e-mail: registration@ibdarb.ru