Содержание семинара:
День первый (29 сентября)
1. Практические вопросы организации системы внутреннего контроля в коммерческом банке.
1.1. Ю.А. Юрченко (13.00-15.15)
- Принципы организации и совершенствования системы риск-ориентированной системы внутреннего контроля. Взаимосвязанные компоненты системы внутреннего контроля. Уровни организации системы внутреннего контроля. Система внутреннего контроля и управления рисками.
- Риск-ориентированный подход к планированию проверок СВК.. Формы отчетности СВК органам управления банка. Техника проведения проверок СВК: анализ бизнес-процессов и контрольных процедур, интервью, наблюдения. Риск-образующие факторы. Модель интегрированной системы управления рисками. Риск-аппетит. Способы выявления рисков. Паспорт риска. Карта риска. Критерии оценки рисков. Индексы рисков. Паспорт риска. Мониторинг рисков.
1.2. В.И. Овинов (15.15 - 16.45)
- Положение о СВК. Функции и направления деятельности СВК. Организационная независимость СВК. Контроль за эффективностью мероприятий по исправлению нарушений, выявленных в ходе проверок СВК. Уровни контроля. Мониторинг существенных событий.Принципы взаимоотношения СВК с органами управления банка.
- Принципы организации и проведения проверок СВК. Методология внутренних проверок СВК.
- Порядок взаимодействия структурных подразделений Банка при проведении проверок Регулятора.
1.3. О.Н. Рудь (17.00 – 18.30).
- Подходы к организации работы по ПОД/ФК в условиях риск-ориентированного внутреннего контроля.
- Организация контроля комплаенс – рисков.
1.4. Ю.Н. Юденков (18.40 – 21.00)
Порядок применения Положения ЦБР № 242-П от 16.12.03 "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"
- Концептуально-правовые основы организации внутреннего контроля в коммерческих банках. Международные стандарты. Рекомендации Базельского комитета по формированию системы внутреннего контроля.
- Порядок организации системы внутреннего контроля в банке. Требования к уставу и внутренним документам банка по отражению в них системы органов внутреннего контроля, порядка их образования и полномочий.
- Структура и содержание плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и/или восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, а также по организации проверки возможности его выполнения.
Оценка эффективности и качества организации системы внутреннего контроля в кредитной организации:
- Оценка эффективности и качества организации системы внутреннего контроля в коммерческом банке. Качественная оценка СВК, определяемая: а) высшим менеджментом банка, б) службой внутреннего контроля, в) внешним аудитом (ревизором).
- Письмо ЦБР от 24.03.05 N 47-Т «Методические рекомендации по проведению проверки и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организациях».
Права и обязанности банков при проведении проверок Банка России в части требований Инструкции Банка России от 25.08.2003 № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации».
День второй (30 сентября) В.А. Зинкевич (10.00-12.15) и И.Ю. Хмелев (13.00-15.15)
2. Организация системы внутреннего контроля за типичными банковскими рисками вкредитной организации:
2.1.Требования Базельского комитета к внутреннему контролю, капиталу и рискам.
2.2.Практические рекомендации по организации системы управления рисками в банке.
2.2.1 Классификация рисков. Указания оперативного характера ЦБР N 70-Т «О типичных банковских рисках". Организация внутреннего контроля за основными банковскими рисками. Контроль работы риск-менеджмента.
2.2.2 Организация системы внутреннего контроля за кредитными рисками. Кредитные риски со связанными сторонами. Особенности оценки кредитных рисков в рамках требований документов ЦБР 110-И, 254-П, 283-П, 102-Т, 2-Т, 106-Т, 181-Т.
2.2.3 Организация системы внутреннего контроля за рыночными рисками. Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 15.10.07 N 51-12-16/41005 "О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском". Характерные нарушения и недостатки.
2.2.4 Организация системы внутреннего контроля за рисками потери ликвидности. Практические рекомендации по организации эффективного управления и контроля за ликвидностью. Требования ЦБР 110-И и рекомендации 139-Т.
2.2.5 Организация системы внутреннего контроля за операционными рисками в соответствии с Письмом ЦБР от 24.05.05 N 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях". Анкета Банка России «Управление операционным риском в кредитной организации». Характерные нарушения и недостатки. Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 18.04.08 N 51-12-16/15562 "О необходимости повышения эффективности систем управления операционным риском".
2.2.6 Организация системы внутреннего контроля за правовыми рисками Оценка правовых рисков в соответствии с Письмом ЦБР от 30.06.05 N 92-Т "Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах". Характерные нарушения и недостатки.
2.2.7 Стресс-тестирование, риск на капитал. Анкета Банка России «Об анкетировании кредитных организаций по вопросам стресс-тестирования». Роль СВК в организации стресс-тестирования в
кредитных организациях.
2.3.Практика построения системы управления рисками банка.
2.3.1 Риск-образующие факторы. Модель интегрированной системы управления рисками. Риск аппетит. Способы выявления рисков. Паспорт риска. Карта риска. Критерии оценки рисков. Индексы рисков. Паспорт риска. Мониторинг рисков.
3. Внутренний контроль за информационной безопасностью и функционированием банковских информационных систем в кредитной организации:
3.1.Типовой план и акт проверки функционирования банковских информационных систем.
3.2.Характерные нарушения и недостатки (06.11.2008 15:15-18:30):
- Организация проверок банковских информационных систем. Подготовка к проведению проверки. Анализ рисков при подготовке проверок.
- Типовой план и акт проверки функционирования банковских информационных систем. Содержание справок и заключений по результатам проверок. Организация проверок по направлениям:
- Организация работы.
- Обеспечение безопасности.
- Эксплуатация автоматизированной банковской системы.
- Эксплуатация систем расчетов (межфилиальные платежи, СВИФТ, ГРКЦ, Клиент-Банк).
- Автоматизация участков основной деятельности.
- Подключение локальной к сети Интернет.
- Проверка устранения недостатков.
- Альтернативные подходы к построению программы проверки филиалов банка. Типовой запрос информации для проверки ИТ в филиалах банка. Организация проверок по направлениям:
- Общая организация деятельности ИТ службы.
- Бюджет ИТ. Взаимодействие с внешними ИТ-подрядчиками.
- Управление инфраструктурой ИТ. Контроль внесения изменений в конфигурацию информационных систем. Разработка и внедрение, модификация (доработка) программного обеспечения.
- Общие вопросы информационной и физической безопасности.
- Обеспечение непрерывности бизнеса.
- Организация системы внутреннего контроля в ИТ. Мониторинг и управление ИТ рисками.
- Различия в организации ИТ проверок.
- Характерные нарушения и недостатки.
- Организация ИТ проверок по COBIT. Применение IT Assurance Guide: Using COBIT.
Семинар проводят:
Юденков Ю.Н. – к.э.н., профессор, член-корреспондент РАЕН, представитель Банка России, главный редактор методического журнала «Внутренний контроль в кредитной организации».
Овинов В.И. – к.э.н., в банковской системе 15 лет, опыт работы в Банке России в должности начальника отдела методических рекомендаций, принимал участие в разработке документов Банка России, определяющих порядок проведения проверок кредитных организаций, в настоящее время руководитель СВК одного их коммерческих банков, член Совета АУВЕР.
Юрченко Ю. А. - член Института внутренних аудиторов (the IIA), аттестованный внутренний аудитор (CIA), аттестованный аудитор информационных систем (CISA), более 8 лет опыта работы в области управления рисками организаций и внутреннего аудита. Имеет практический опыт внедрения систем управления рисками, внутреннего контроля и реорганизации служб внутреннего аудита в соответствии с международными стандартами.
Рудь О.Н. – начальник Управления финансового мониторинга и комплаенс-контроля коммерческого банка.
Зинкевич В.А. – партнер ММФБШ, руководитель департамента консалтинга компании «Франклин&Грант. Риск консалтинг». Руководитель проектов по постановке системы управления кредитным риском, операционным риском, рисками ликвидности в коммерческих банках. В сферу профессиональной деятельности входят также вопросы стратегического планирования и оценки стратегических рисков банка, взаимосвязи рискового профиля банка с показателями эффективности его деятельности, разработки сбалансированной системы показателей, постановки системы управленческого учета. Автор ряда публикаций по методологии кредитных рисков, операционных рисков и стратегическому управлению.
Хмелев И.Ю. – преподаватель-консультант ММФБШ, с практическим опытом работы на ведущих должностях в кредитных организациях в области контроля функционирования АИС и оценки банковских технологий в целях внутреннего контроля коммерческого банка. Является сертифицированным аудитором информационных систем (CISA), имеет квалификационный аттестат банковского аудитора.
Стоимость семинара: 16 100 рублей.
Стоимость для регионов: 14 500 рублей. НДС не облагается.
Режим занятий: 29 сентября - с 12.00-21.00; 30 сентября -с 10.00-15.15
По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.
Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8(499)943-9354; 98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Полуторная Галина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php