Выдаваемый документ: Удостоверение повышения квалификации.

Содержание мероприятия:

Введение в риск-менеджмент:

  • Предназначение риск-менеджмента, продукты и элементы системы управления рисками, принципы ее построения.
  • Результаты сильного риск-менеджмента, система РМ на уровне лучших практик.
  • Рекомендации Базельского комитета (Базель 2 и Базель 3). Известные планы по внедрению в России.
  • Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.
  • Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска.
  • Примеры отчетов по управлению рисками.

Кредитный риск:

  • Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
  • Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.

  • Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
  • Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
  • Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.

Кредитный риск (продолжение)

  • Винтажный анализ розничных кредитов.
  • Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.

Кейсы: расчет LGD, винтажный анализ.

Кейс: построение «матрицы переходов» и расчет PD.

  • Стресс-тестирование по кредитному риску. Подходы к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
  • Примеры отчетов по управлению рисками.
  • Внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.

Риск ликвидности

  • Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций финансовой организации.
  • Ужесточение регулирования ликвидности организации: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
  • Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.
  • Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).

Операционный риск

  • Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
  • Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
  • Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.

  • Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
  • Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
  • Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных финансовых организаций.
  • Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).
  • Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.

Кейс: расчет капитала под операционный риск по требованиям ЦБ РФ и по базовому и стандартизированному подходам Базель II.

Стоимость мероприятия: 18500 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар / Повышение квалификации