В ходе семинара будут подробно рассмотрены следующие вопросы:

  • Процентный риск в банковском портфеле в рамках ВПОДК: подходы к учету и управлению;
  • Риск концентрации: анализ и управление. Обеспечение соответствия требованиям указаний Банка России № 3624-У (в редакции Указания от 03.12.2015 N 3878-У) и № 2005-У (в редакции Указания № 3873-У).

Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца

Содержание мероприятия:

Процентный риск в банковском портфеле:

  • Определение процентного риска в банковском портфеле (процентного риска) в рамках Компонента 2 Базеля.
  • Подходы к выявлению и оценке значимости процентного риска для целей ВПОДК.
  • Подходы к оценке требований к капиталу по процентному риску в рамках ВПОДК.
  • Подходы к проведению стресс-тестирования процентного риска в рамках ВПОДК.
  • Содержание внутренней отчетности по процентному риску (регулятивные требования и рекомендации по обеспечению соответствия).
  • Требования к процедурам управления процентным риском в рамках ВПОДК (Приложение к Указанию 3624-У) и практические пути обеспечения соответствия указанным требованиям.
  • Ожидаемые изменения в регулятивных требованиях по процентному риску (документ Interest rate risk in the banking book, BCBS, April 2016).

Риск концентрации:

  • Понятие о риске концентрации.
  • Источники концентраций риска для кредитных организаций.
  • Требования к системе управления риском концентрации в рамках ВПОДК (Указание Банка России № 3624-У).
  • Требования к системе управления концентрациями рисков в составе Указания Банка России № 2005-У.
  • Выявление и оценка видов и степени концентрации риска. Показатели уровня концентрации риска.
  • Ограничение и контроль концентраций рисков: подходы и инструменты.
  • Стресс-тестирование концентраций рисков.

Стоимость мероприятия: 7900 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар