Выдаваемый документ: Удостоверение повышения квалификации
Действующая акция: 15% скидка при записи двух и более участников

Содержание мероприятия:

Тема 1. Практический пример реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала в Банке, размер активов которого составляет менее 500 миллиардов рублей (4 часа)

  • Анализ основных требований к ВПОДК кредитной организации (не входящей в состав банковской группы и не использующей при оценке рисков и достаточности капитала методы, отличные от установленных нормативными актами Банка России) в соответствии с Указанием № 3624-У.
  • Состав и характеристика составных элементов ВПОДК кредитной организации в соответствии с Указанием № 3624-У.
  • Анализ требований Указания № 3624-У к содержанию составных элементов ВПОДК, в т.ч. требования к организации процедур управления отдельными видами значимых рисков (Приложение к Указанию № 3624-У)
  • Презентация внутренних документов, разработанных в рамках системы ВПОДК в соответствии с требованиями гл.7 Указания Банка России № 3624-У для Банка, размер активов которого составляет менее 500 миллиардов рублей.
  • Иллюстративный пример расчета показателей достаточности капитала на основании реальных данных баланса (с использованием стандартных средств MSExcel);
  • Пример внутренних отчетов в рамках ВПОДК, сформированных на основании реальных балансовых данных
  • Прогноз оценки Банком России качества ВПОДК, реализованных с применением представленных документов в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 07.12.2015 г. № 3883-У.

Раздаточный материал:  

  • Пример Стратегии управления рисками и капиталом (п. 7.2.1 Указания № 3624-У) в электронном виде (документ Word);
  • Пример Положения по управлению рисками и капиталом (процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала, п. 7.2.2 Указания № 3624-У) в электронном виде (документ Word);
  • Пример Положения о стресс-тестировании (п. 7.2.3 Указания № 3624-У)в электронном виде (документ Word);
  • Пример комплекта отчетности ВПОДК (п.6.2 Указания № 3624-У) в электронном виде (документы Word с отчетами и книга Excel с формулами для расчета).

Стоимость первой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 2. Процентный риск в банковском портфеле в рамках ВПОДК и Риск концентрации: подходы к учету и управлению в соответствии с № 3624-У, № 3878-У, № 3873-У (4 часа)

Процентный риск в банковском портфеле:

  • Определение процентного риска в банковском портфеле (процентного риска) в рамках Компонента 2 Базеля.
  • Подходы к выявлению и оценке значимости процентного риска для целей ВПОДК.
  • Подходы к оценке требований к капиталу по процентному риску в рамках ВПОДК.
  • Подходы к проведению стресс-тестирования процентного риска в рамках ВПОДК.
  • Содержание внутренней отчетности по процентному риску (регулятивные требования и рекомендации по обеспечению соответствия).
  • Требования к процедурам управления процентным риском в рамках ВПОДК (Приложение к Указанию 3624-У) и практические пути обеспечения соответствия указанным требованиям.
  • Ожидаемые изменения в регулятивных требованиях по процентному риску (документ Interest rate risk in the banking book, BCBS, April 2016).

Риск концентрации:

  • Понятие о риске концентрации.
  • Источники концентраций риска для кредитных организаций.
  • Требования к системе управления риском концентрации в рамках ВПОДК (Указание Банка России № 3624-У).
  • Требования к системе управления концентрациями рисков в составе Указания Банка России № 2005-У.
  • Выявление и оценка видов и степени концентрации риска. Показатели уровня концентрации риска.
  • Ограничение и контроль концентраций рисков: подходы и инструменты.
  • Стресс-тестирование концентраций рисков.

Стоимость второй темы - 7900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 3. Стресс-тестирование и моделирование достаточности капитала. Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК): практический семинар (12 часов)

Указание Банка России от 03.12.2015 N 3878-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы"

Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом".

Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)

  • Определение и область применения ВПОДК
  • Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
  • Идентификация существенных рисков и определение аппетита к риску

Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков на основе базы данных операционных потерь.

  • Единые инструменты для измерения финансовых рисков ( PD, LGD, EL, UL).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.
  • Учет экономических циклов при управлении рисками
  • Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК.

Практический кейс: распределение капитала и расчет RAROC.

Стресс-тестирование в целях ICAAP

  • Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ICAAP. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
  • Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.
  • Методология стресс-тестирования в рамках ICAAP. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и  консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.
  • Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ICAAP: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации NEW.

Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.

  • Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
  • Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
  • Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.

Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.

Стоимость третьей темы - 15900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Стоимость мероприятия: 23500 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар / Повышение квалификации