Выдаваемый документ: Удостоверение повышения квалификации
Действующая акция: 15% скидка при записи двух и более участников

Содержание мероприятия:

Тема 1. Практический пример реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала в Банке, размер активов которого составляет менее 500 миллиардов рублей (4 часа)

  • Анализ основных требований к ВПОДК кредитной организации (не входящей в состав банковской группы и не использующей при оценке рисков и достаточности капитала методы, отличные от установленных нормативными актами Банка России) в соответствии с Указанием № 3624-У.
  • Состав и характеристика составных элементов ВПОДК кредитной организации в соответствии с Указанием № 3624-У.
  • Анализ требований Указания № 3624-У к содержанию составных элементов ВПОДК, в т.ч. требования к организации процедур управления отдельными видами значимых рисков (Приложение к Указанию № 3624-У);
  • Презентация внутренних документов, разработанных в рамках системы ВПОДК в соответствии с требованиями гл.7 Указания Банка России № 3624-У для Банка, размер активов которого составляет менее 500 миллиардов рублей.
  • Иллюстративный пример расчета показателей достаточности капитала на основании реальных данных баланса (с использованием стандартных средств MSExcel);
  • Пример внутренних отчетов в рамках ВПОДК, сформированных на основании реальных балансовых данных;
  • Прогноз оценки Банком России качества ВПОДК, реализованных с применением представленных документов в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 07.12.2015 г. № 3883-У.

Раздаточный материал:  

  • Пример Стратегии управления рисками и капиталом (п. 7.2.1 Указания № 3624-У) в электронном виде (документ Word);
  • Пример Положения по управлению рисками и капиталом (процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала, п. 7.2.2 Указания № 3624-У) в электронном виде (документ Word);
  • Пример Положения о стресс-тестировании (п. 7.2.3 Указания № 3624-У)в электронном виде (документ Word);
  • Пример комплекта отчетности ВПОДК (п.6.2 Указания № 3624-У) в электронном виде (документы Word с отчетами и книга Excel с формулами для расчета).

Стоимость первой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 2. Оценка Банком России качества ВПОДК и достаточности капитала (2 часа)

Указание Банка России от 15.04.2015г. № 3624-У «О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе» с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 03.12.2015 N 3878-У;

Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы".

  • Компонент 2 «Надзорный процесс» Базеля II: ключевые принципы надзорного процесса.
  • Обзор изменений, внесенных в банковское законодательство Федеральным законом № 146-ФЗ, предоставляющих Банку России право устанавливать требования для кредитных организаций к системе управления рисками и капиталом.
  • Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: требования, предъявляемые к организации ВПОДК и к документам, разрабатываемым в рамках ВПОДК.

Оценка Банком России организации ВПОДК.

Требования, предъявляемые к организации управления рисками и капиталом в рамках ВПОДК.

Оценка Банком России системы управления рисками и процедур управления капиталом.

  • Внутренняя отчетность, формируемая в рамках ВПОДК: требования к составу, содержанию отчетности и периодичности ее представления органам управления кредитной организации.
  • Особенности разработки и выполнения ВПОДК банковскими группами.
  • Оценка Банком России результатов выполнения ВПОДК.
  • Особенности организации процедур управления отдельными видами рисков.
  • Ответы на вопросы.

Стоимость второй темы - 6700 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 3. Комплаенс-функция, контроль регуляторных рисков в современных условиях применения Положения Банка России № 242-П (4 часа)

Основные принципы и стандарты Комплаенс контроля:

  • Понятие комплаенс рисков (в т.ч. регуляторных рисков);
  • Объекты комплаенс-контроля;
  • Рекомендации Базельского Комитета;
  • Нормативные документы Банка России:
    - Положение Банка России от 16 декабря 2003года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» а редакции Указания Банка России от 24 апреля 2014 года № 3241-У:
    - Требования к организации Службы внутреннего контроля (комплаенс)
    - Особенности организации Службы в банковских группах
    - Функции, возлагаемые на Службу
    - Возможность совмещения различных функций
    - Требования к отчетности.
  • Указание Банка России от 01.04.2014 № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации» в редакции Указания Банка России от 12.07.2016 № 4067-У. Повышение квалификации руководителей СВА, СУР и СВК. NEW. Разъяснения ДРБ ЦБ о повышении квалификации и возможностью использования международных сертификатов. NEW
  • Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  • Понятие “деловая репутация» (Федеральный закон № 281-ФЗ), используемое при проверке квалификационных требований к руководителю СВА, СВК, СУР, ОС ПОД/ФТ NEW
  • Указание Банка России от 2 декабря 2014 года № 3468-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
  • Изменения по порядку формирования отчетности о форме 0409639 "Справка о внутреннем контроле в кредитной организации».
  • Концепции организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций.
  • Законопроект об организации антимонопольного комплаенс.
  • Способы снижения рисков при использовании социальных сетей.
  • !!! Организация внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Проект Положения Банка России  (вместо приказа ФСФР № 12-32/пз-н). Элементы системы контроля, подчиненность и подотчетность, в каких финансовых некредитных организациях обязательно создание службы внутреннего аудита? как применять требованя кредитными? организациям, противоречия с Положением № 242-П).
  • О требованиях стандартов МинТруда при принятии на должность Специалиста внутреннего контроля (внутреннего контролера) и специалиста (ответственного сотрудника по ПОД/ФТ).
  • Проект закона об организации антимонопольного комплаенс.
  • Работодатель не вправе упоминать о сотруднике на "доске позора" без получения его письменного согласия.
  • Работодатель правомочен осуществлять запись телефонных разговоров сотрудников.
  • Федеральный закон от 01.05.2017 № 92-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и Информация Банка России от 2 июня 2017 г. “Пропорциональное регулирование банковского сектора в действии”.
  • Проект Указания Банка России о внесении изменений в Положение  № 242-П с учетом Федерального закона № 92-ФЗ.
  • Рекомендации по составлению политики обработки персональных данных. NEW

Опыт организации Комплаенс функции:

  • Структура системы контроля.
  • Направления комплаенс-контроля
  • Взаимодействие со структурными подразделениями
  • Комплаенс vs Аудит
  • Compliance by design. ФинТех и РегТех. NEW

Особенности контроля на финансовых рынках:

  • Список наблюдения и список ограничения
  • Рыночные злоупотребления
  • Управление конфликтом интересов
  • Политика «Китайских стен»
  • Рассмотрение жалоб клиентов
  • Концепции организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций. NEW
  • Законопроект об организации антимонопольного комплаенс. NEW
  • ФНС разрабатывает проект приказа «Об утверждении требований к организации системы внутреннего контроля для целей проведения налогового мониторинга» . NEW
  • Способы снижения рисков при использовании социальных сетей.
  • !!! Организация внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Проект Положения Банка России  (вместо приказа ФСФР № 12-32/пз-н). Элементы системы контроля, подчиненность и подотчетность, в каких финансовых некредитных организациях обязательно создание службы внутреннего аудита? как применять требованя кредитными? организациям, противоречия с Положением № 242-П).
  • О требованиях стандартов МинТруда при принятии на должность Специалиста внутреннего контроля (внутреннего контролера) и специалиста (ответственного сотрудника по ПОД/ФТ).
  • Проект закона об организации антимонопольного комплаенс.
  • Работодатель не вправе упоминать о сотруднике на "доске позора" без получения его письменного согласия. NEW
  • Работодатель правомочен осуществлять запись телефонных разговоров сотрудников. NEW
  • Федеральный закон от 01.05.2017 № 92-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и Информация Банка России от 2 июня 2017 г. “Пропорциональное регулирование банковского сектора в действии”. NEW
  • Проект Указания Банка России о внесении изменений в Положение № 242-П с учетом Федерального закона № 92-ФЗ.NEW

Разъяснения   по практическому применению Положения № 242-П в следствии:

  • Совмещения функций СВК и Валютного контроля;
  • Совмещения функций СВК и ПОД/ФТ;
  • Совмещения функций СВК и Контролера проф. Участника;
  • Совмещения функций СВК и СУР.
  • Выполнение принципа непрерывности деятельности СВК и др.

Ответы на вопросы слушателей. Практические примеры.

Стоимость третьей темы - 9200 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 4. Современная практика управления в банках регуляторными и правовыми рисками (4 часа)

Управление комплаенс рисками:

  • Классификация и виды комплаенс рисков (или регуляторных рисков в соответствии с определением  Положения Банка России №242-П). Методы управления комплаенс (регуляторными) рисками.  Формат Положения об управлении регуляторными рисками: инструменты и организационная структура управлении регуляторными рисками.
  • Понятие комплаенс инцидента (события регуляторного риска). Порядок расследований комплаенс инцидентов. База данных о комплаенс инцидентах (событиях регуляторного риска), порядок ведения такой базы.  Общность и различие с базой данных о событиях операционных рисков и правовых рисков.
  • Рекомендации по составу и содержанию внутренних документов банка о функционировании системы и службы внутреннего контроля, в связи с изменениями, внесенными в 242-П.

Управление правовыми рисками:

  • Основные определения и понятия с учетом выделения из системы правовых рисков комплаенс (регуляторных) рисков.
  • Анализ источников (факторов) правого риска. Внешние и внутренние факторы.
  • Понятие событие правого риска, типы последствий и потерь. Цели системы управления правовыми рисками. Письмо Банка России №92-Т, Указание Банка России №3624-У в сочетании с требованиями Положения Банка России № 242-П.
  • Основные принципы и методы управления правовым риском, методы выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска.

Стоимость четвертой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно 

Тема 5. Методы оценки кредитного риска, применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (4 часа)

Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:

  • Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
  • Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.

Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:

  • Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
  • Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
  • Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.

Инструментарий проверок, используемый Банком России:

  • Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
  • Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
  • Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
  • Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска. 

Обзор Положения Банка России от 28.06.2017г. N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"

Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:

  • Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
  • Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
  • Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;

Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:

  • Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
  • Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к  требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.

Стоимость пятой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Стоимость мероприятия: 31600 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар / Повышение квалификации