Выдаваемый документ: Удостоверение повышения квалификации
Действующая акция: 15% скидка при записи двух и более участников

Содержание мероприятия:

Тема 1. Стресс-тестирование и моделирование достаточности капитала. Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК): практический семинар (12 часов)

Указание Банка России от 03.12.2015 N 3878-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы"

Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом".

Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)

  • Определение и область применения ВПОДК
  • Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
  • Идентификация существенных рисков и определение аппетита к риску

Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков на основе базы данных операционных потерь.

  • Единые инструменты для измерения финансовых рисков ( PD, LGD, EL, UL).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.
  • Учет экономических циклов при управлении рисками
  • Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК.

Практический кейс: распределение капитала и расчет RAROC.

Стресс-тестирование в целях ICAAP

  • Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ICAAP. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
  • Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.
  • Методология стресс-тестирования в рамках ICAAP. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и  консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.
  • Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ICAAP: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации NEW.

Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.

  • Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
  • Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
  • Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.

Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.

Стоимость первой темы - 15900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 2. Практический пример реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала в Банке, размер активов которого составляет менее 500 миллиардов рублей (4 часа)

  • Анализ основных требований к ВПОДК кредитной организации (не входящей в состав банковской группы и не использующей при оценке рисков и достаточности капитала методы, отличные от установленных нормативными актами Банка России) в соответствии с Указанием № 3624-У.
  • Состав и характеристика составных элементов ВПОДК кредитной организации в соответствии с Указанием № 3624-У.
  • Анализ требований Указания № 3624-У к содержанию составных элементов ВПОДК, в т.ч. требования к организации процедур управления отдельными видами значимых рисков (Приложение к Указанию № 3624-У)
  • Презентация внутренних документов, разработанных в рамках системы ВПОДК в соответствии с требованиями гл.7 Указания Банка России № 3624-У для Банка, размер активов которого составляет менее 500 миллиардов рублей.
  • Иллюстративный пример расчета показателей достаточности капитала на основании реальных данных баланса (с использованием стандартных средств MSExcel);
  • Пример внутренних отчетов в рамках ВПОДК, сформированных на основании реальных балансовых данных
  • Прогноз оценки Банком России качества ВПОДК, реализованных с применением представленных документов в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 07.12.2015 г. № 3883-У.

Раздаточный материал:  

  • Пример Стратегии управления рисками и капиталом (п. 7.2.1 Указания № 3624-У) в электронном виде (документ Word);
  • Пример Положения по управлению рисками и капиталом (процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала, п. 7.2.2 Указания № 3624-У) в электронном виде (документ Word);
  • Пример Положения о стресс-тестировании (п. 7.2.3 Указания № 3624-У)в электронном виде (документ Word);
  • Пример комплекта отчетности ВПОДК (п.6.2 Указания № 3624-У) в электронном виде (документы Word с отчетами и книга Excel с формулами для расчета).

Стоимость второй темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 3. Оценка Банком России качества ВПОДК и достаточности капитала (2 часа)

Указание Банка России от 15.04.2015г. № 3624-У «О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе» с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 03.12.2015 N 3878-У;

Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы".

  • Компонент 2 «Надзорный процесс» Базеля II: ключевые принципы надзорного процесса.
  • Обзор изменений, внесенных в банковское законодательство Федеральным законом № 146-ФЗ, предоставляющих Банку России право устанавливать требования для кредитных организаций к системе управления рисками и капиталом.
  • Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: требования, предъявляемые к организации ВПОДК и к документам, разрабатываемым в рамках ВПОДК.

Оценка Банком России организации ВПОДК.

Требования, предъявляемые к организации управления рисками и капиталом в рамках ВПОДК.

Оценка Банком России системы управления рисками и процедур управления капиталом.

  • Внутренняя отчетность, формируемая в рамках ВПОДК: требования к составу, содержанию отчетности и периодичности ее представления органам управления кредитной организации.
  • Особенности разработки и выполнения ВПОДК банковскими группами.
  • Оценка Банком России результатов выполнения ВПОДК.
  • Особенности организации процедур управления отдельными видами рисков.
  • Ответы на вопросы.

Стоимость третьей темы - 6700 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 4. Новые критерии связанности заемщиков для норматива Н6 (значительное влияние по МСФО), расчет норматива Н25, ст. 64, ст. 64.1 ФЗ «О Банке России», Инструкция № 180-И, Указание № 4203-У (4 часа)

  • Контроль, значительное влияние по МСФО как критерии связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6: подходы к выявлению и установлению наличия, разбор типичных практических примеров, ответы на вопросы;
  • Экономическая связанность заемщиков для целей расчета норматива Н6: подходы к выявлению и установлению наличия, разбор типичных практических примеров, ответы на вопросы;
  • Документ Базельского комитета по банковскому надзору «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures, April 2014»: анализ основных положений в практическом приложении к вопросам определения связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6;
  • Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25): нормативное определение и подходы к организации процедур контроля связанных с банком лиц;
  • Определение состава связанных с банком лиц (группы связанных с банком лиц): разбор типичных практических примеров, ответы на вопросы;
  • Признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией: анализ положений Указания ЦБ РФ № 4203-У, предложения по учету признаков в практике кредитования заемщиков;
  • Приложения.

Стоимость четвертой темы - 7900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 5. Современная практика управления в банках регуляторными и правовыми рисками (4 часа)

Управление комплаенс рисками:

  • Классификация и виды комплаенс рисков (или регуляторных рисков в соответствии с определением  Положения Банка России №242-П). Методы управления комплаенс (регуляторными) рисками.  Формат Положения об управлении регуляторными рисками: инструменты и организационная структура управлении регуляторными рисками.
  • Понятие комплаенс инцидента (события регуляторного риска). Порядок расследований комплаенс инцидентов. База данных о комплаенс инцидентах (событиях регуляторного риска), порядок ведения такой базы.  Общность и различие с базой данных о событиях операционных рисков и правовых рисков.
  • Рекомендации по составу и содержанию внутренних документов банка о функционировании системы и службы внутреннего контроля, в связи с изменениями, внесенными в 242-П.

Управление правовыми рисками:

  • Основные определения и понятия с учетом выделения из системы правовых рисков комплаенс (регуляторных) рисков.
  • Анализ источников (факторов) правого риска. Внешние и внутренние факторы.
  • Понятие событие правого риска, типы последствий и потерь. Цели системы управления правовыми рисками. Письмо Банка России №92-Т, Указание Банка России №3624-У в сочетании с требованиями Положения Банка России № 242-П.
  • Основные принципы и методы управления правовым риском, методы выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска.
  • Организационная структура  системы управления правовыми рисками. Место в ней Службы внутреннего контроля.

Стоимость пятой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно 

Тема 6. Методы оценки кредитного риска, применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (4 часа)

Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:

  • Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
  • Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.

Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:

  • Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
  • Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
  • Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.

Инструментарий проверок, используемый Банком России:

  • Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
  • Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
  • Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
  • Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска.

Обзор Положения Банка России от 28.06.2017г. N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"

Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:

  • Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
  • Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
  • Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;

Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:

  • Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
  • Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к  требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.

Стоимость шестой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Стоимость мероприятия: 41400 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар / Повышение квалификации